Backtesting/Optimización - página 83
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Por qué MT4 corta mi backtest
¿Por qué mt4 corta los backtests cuando decide que tengo demasiado riesgo? ¿Es el bajo apalancamiento? ¿Han cambiado algo en las últimas versiones?
Estoy haciendo una martingala similar a la Bendición EA y sólo decide detener mi prueba.
¿Alguna sugerencia para solucionar este problema?
...
En las propiedades de los expertos cambie el depósito inicial a una cantidad mayor (al menos en las pruebas y cuentas demo todos podemos ser millonarios:))
También, trate de configurar sus propiedades EAs para minimizar el riesgo (menor tamaño de lote inicial para la martingala, menor % de riesgo total, menores pasos totales de martingala - sólo adivinando lo que podría tener un EA de martingala para disminuir el riesgo)
¿Por qué mt4 cortar backtests cuando decide que tengo demasiado riesgo? ¿Es el bajo apalancamiento? ¿Han cambiado algo en las últimas versiones?
Estoy haciendo una martingala similar al EA de Blessing y simplemente decide detener mi prueba.
¿Alguna sugerencia para solucionar este problema?En las propiedades de los expertos cambie el depósito inicial a una cantidad mayor (al menos en las pruebas y cuentas demo todos podemos ser millonarios:)) También, intente configurar las propiedades de sus EAs para minimizar el riesgo (menor tamaño de lote inicial para la martingala, menor % de riesgo total, menores pasos totales de martingala - sólo adivinando lo que podría tener un EA de martingala para disminuir el riesgo)
Gracias por la rápida respuesta.
Pregunta
¿Será mejor una build más antigua de MT4? Recuerdo que mis pruebas retrospectivas no se detenían hasta que se acababa el dinero. Como es ahora, mt4 detiene mis pruebas con el 85% del inicial todavía en la cuenta. Es ridículo que decida que no quiero arriesgar más. No puedo tener una sensación real de riesgo porque el software decide que no lo necesito. Es ridículo.
Voy a probar el tamaño de la cuenta más grande. gracias
Haciendo el backtest óptimo...
Hola,
Tengo la posibilidad de obtener datos de backtest.
¿Qué datos necesito para obtener el mejor resultado "verdadero"?
¿Tickdata o Minute-Data o ALL Timeframes?
Bid y Ask
y por supuesto Open, High, Low, Close
O hay un mejor sistema para hacer backtests f.e. ninja trader, ...
Para obtener el resultado más cercano a la negociación en tiempo real, necesita una plataforma con optimizaciónwalk forward y pruebas:Walk forward optimization - Wikipedia, the free encyclopedia Por ejemplo Wealth lab es una potente plataforma con funciones de programación genética diferencial.No olvide incluir el spread en todas sus pruebas.Buena suerte.
¡Gracias por tu interesante comentario! Por lo que veo, puedo hacer una optimización a pie con mi plataforma metatrader y buenos datos a mano.
El único fallo, según veo, es que la plataforma metatader utiliza siempre el spread real para todos los cálculos. ¿O existe la posibilidad de utilizar los datos reales de tickdatas con bid y ask en mt5?
Desafortunadamente Metatrader4 no tiene optimización y pruebas de avance.
Gracias por el consejo... estoy usando los datos de tickdata de Ducas con una calidad de modelado del 99%. No puedo decir lo mucho que se acerca a la realidad, pero espero que se acerque lo suficiente ^^.
Hola,
¿Utilizas los programas proporcionados por birt en eareview para conseguir el 99% de calidad de modelado?
El tiempo de envío de las órdenes es de 30 minutos en Backtesting / Reallive
Hola Traders,
en este momento estoy haciendo un backtest de algunas estrategias. En la pantalla visual se puede ver cuando se generan las señales. en el informe de resultados veo que las órdenes se envían 30 minutos más tarde de lo que fue la señal. ¿es eso korrekt y sólo en modo backtest?
¿como es el retraso en modo real? ¿tienes alguna experiencia? mi broker es alpari.
saludos
Hola comerciantes,
en este momento hago backtest de algunas estrategias. En la pantalla visual se puede ver cuando se generan las señales. en el informe de resultados veo que las órdenes se envían 30 minutos más tarde que la señal. ¿es eso korrekt y sólo en modo backtest?
¿como es el retraso en modo real? ¿tienes alguna experiencia? mi broker es alpari.
saludosEn backtest asume una ejecución perfecta por lo que no es posible que haya ningún retraso. La única razón que se me ocurre es que su EA probablemente elija enviar operaciones después de una barra completamente cerrada (en otras palabras, nueva barra abierta) y está probando un gráfico de 30m. La señal sólo puede identificarse al final de los 30 minutos, no al principio. Así que no es realmente tarde.
Si lo anterior no es la razón y abre las operaciones 30m tarde en las pruebas de espalda, en el comercio a futuro debe ser la misma cosa.