Backtesting/Optimización - página 81
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Pregunta sobre el Backtesting y el periodo del EA de MT4
Hola,
Por fin he empezado a hacer backtesting de un EA en MT4 y ahora hay algo que me desconcierta.... El parámetro del periodo del gráfico en la pantalla de backtesting.
Mi EA se basa en un gráfico horario (60m). Así que cuando vi que tenía que elegir el período de gráficos, supuse que llamaría a mi función "Start" una vez por hora. Sin embargo, parece estar llamando en cada tick.
Si mi entendimiento es incorrecto y la función "start" será llamada en cada tick eso está bien y puedo lidiar con eso, pero entonces ¿para qué es el parámetro del Período del Gráfico?
Si alguien puede ayudarme con esto, se lo agradecería mucho.
Para tu información, he seguido las guías para conseguir una calidad de modelado del 90%, descargando los datos de M1 y luego ejecutando el script del convertidor de periodos en el gráfico offline. También estoy seleccionando el modelo "Every Tick", que todas las guías recomiendan utilizar.
Gracias de antemano,
Paul
Hola,
Muchas gracias, si tienes el código para detectar una nueva barra sería genial. Gracias por aclarar que start() se dispara en cada tick... ¡al menos no me estoy volviendo loco! Pero, ¿qué hace el parámetro de período del gráfico, ya que pensé que esto afectaría a cuando se llama a la función de inicio, o es esto para controlar cuando la siguiente barra está disponible?
Gracias,
Paul
Muchas gracias por el fragmento de código. Creo que ahora entiendo el parámetro del período de gráficos, a partir de su código.
Gracias de nuevo,
Paul
Hola,
Por fin he empezado a hacer backtesting de un EA en MT4 y ahora hay algo que me desconcierta.... El parámetro del periodo del gráfico en la pantalla de backtesting.
Mi EA se basa en un gráfico horario (60m). Así que cuando vi que tenía que elegir el período de gráficos, supuse que llamaría a mi función "Start" una vez por hora. Sin embargo, parece estar llamando en cada tick.
Si mi entendimiento es incorrecto y la función "start" será llamada en cada tick eso está bien y puedo lidiar con eso, pero entonces ¿para qué es el parámetro del Período del Gráfico?
Si alguien puede ayudarme, se lo agradecería.
Para tu información, he seguido las guías para conseguir una calidad de modelado del 90%, descargando los datos de M1 y ejecutando el script de conversión de periodos en el gráfico offline. También estoy seleccionando el modelo "Every Tick", que todas las guías recomiendan utilizar.
Gracias de antemano,
PaulHola,
Sí, se llama a strat() en cada tick. Si quieres hacer la instrucción de EA sólo una en la barra de la hora debes
bool que es verdadero solo cuando una nueva barra aparece. Si quieres te puedo dar el código.
En cuanto a los datos, le recomiendo los datos de Dukascopy para probarlos, creo que son los mejores datos gratuitos.
Para más detalles mira esta página Tick Data | Birt's EA review.
Ahora, usted traiding en el gráfico de 1h, pero si usted tiene SL o TP es esencial para tener una buena calidad de los datos.
Saludos,
grzesiek
Hola,
Gracias, si tienes el código para detectar una nueva barra sería genial. Gracias por aclarar que start() se dispara en cada tick... ¡al menos no me estoy volviendo loco! ¿Pero qué hace el parámetro Chart Period entonces, ya que pensé que esto afectaría cuando se llama a la función start, o es esto para controlar cuando la siguiente barra está disponible?
Saludos,
PaulHola Paul aquí está la simple forula :
bool isNewBar() {
static int prevTime;
bool newBar=false;
if(Time[0]!=prevTime) {
newBar=true;
prevTime=Time[0];
}
return(newBar);
}
No estoy seguro de si buena entender su pregunta sobre el período. Si usted por ejemplo llama a un indicador o usa una función como iOpen. Usted necesita el marco de tiempo porque
tienes que señalar que barra quieres contar o de que barra necesitas el cierre de la apertura etc..
Sé que tal vez no es la respuesta a su pregunta, pero como he dicho que no entiendo su problema de período.
Espero poder ayudarte.
Saludos,
Grzesiek
Escáner técnico de Forex
¿Puede alguien indicarme un buen escáner de Forex?
He mirado los que puedo encontrar en la red, y los he encontrado todos demasiado caros (en mi opinión) y demasiado complicados de usar.
Estoy buscando un escáner simple que escanee el Macd y el Estocástico, y que permita mis propios ajustes para ambos.
Hola,
Voy a compartir con ustedes con mi elección de backtesting y optimización de EA.
El primer paso es conseguir datos de 10 años para divisas por ejemplo de dukascopy o fxdd instalarlo en tu MT4.
Si tienes un EA con múltiples indicadores y configuraciones puedes optimizarlos, la clave para no sobreoptimizarlo es hacer la optimización de 2000-2008 y luego comprobar cómo la mejor configuración de la optimización está funcionando en 2008-2011 si los resultados en los últimos 2 años siguen siendo muy buenos se podría decir que tienes un buen EA. Esto no es todo, para tener un EA perfecto tendrá que hacer por lo menos 6 meses de prueba en microlotes de cuentas reales y si todavía funciona se podría decir "He hecho un muy buen trabajo"
de lo contrario volver al primer paso. La mejor manera es utilizar vps para las pruebas a futuro para utilizar múltiples EAs.
Espero que esta es una información muy valiosa para tener que funciona para mí. Hice milion pruebas de EA y algunos de ellos se convirtió en diamantes y están trabajando ahora y estará trabajando en el futuro.Creo que su Backtesting / optimización Methode sonido resonable
donde se obtiene 10 años de datos de garrapatas? Dukas sólo ofrece hasta 07, ¿no? Estoy usando un 90% de datos de ticks... ¿tiene eso un impacto serio en mis resultados?
Apreciaría una fuente de datos de ticks
no dude en enviarme un mensaje. 
Indicadores y Backtesting en MT4
¿Por qué todo el mundo utiliza el backtesting y los indicadores, que se basan en datos históricos (a menudo inexactos) para predecir el movimiento futuro del precio?
No hay garantía de que el precio vuelva a hacer el mismo movimiento.
¿Podría ser esa la razón por la que el 90% de los operadores pierden dinero?
Me gustaría escuchar sus comentarios.
EA's y backtesting
Siempre me sorprende ver la importancia que se le da al backtesting.
Se puede utilizar para determinar cómo podría funcionar un EA en un conjunto específico de datos históricos. No hay que olvidar el hecho de que los datos son históricos.
Eso significa en el pasado.
Pero me gustaría saber cómo le ayuda esto en el futuro.
Sospecho que no le ayuda en absoluto.
Creo que su Backtesting / optimización Methode sonido resonable
Algunos datos decentes que he utilizado vienen de aquí:
Http://www.histdata.com
¡¡¡Saludos!!!