Backtesting/Optimización

polohot 2008.10.12 16:43 #461

#property copyright "HS"

#property link ""

//---- input parameters

extern bool AccountIsIBFXmini=false;

extern double Lots=0.1;

extern double MaximumRisk=0.03;

extern double DecreaseFactor=300;

extern double MinLot=0.01;

extern int Slippage=3;

extern double TrailingStop=30;

double StartBalance,StartEquity;

extern bool UseHourTrade = false;

extern int FromHourTrade = 6;

extern int ToHourTrade = 18;

//---- global variables

int dir=0;

int openorders=0;

int cnt;

string pair;

int MagicNumber;

int bsflag=0;

int bstarget=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int init()

{

if (Symbol() == "AUDCADm" || Symbol() == "AUDCAD") { MagicNumber = 427101; }

if (Symbol() == "AUDJPYm" || Symbol() == "AUDJPY") { MagicNumber = 427102; }

if (Symbol() == "AUDNZDm" || Symbol() == "AUDNZD") { MagicNumber = 427103; }

if (Symbol() == "AUDUSDm" || Symbol() == "AUDUSD") { MagicNumber = 427104; }

if (Symbol() == "CHFJPYm" || Symbol() == "CHFJPY") { MagicNumber = 427105; }

if (Symbol() == "EURAUDm" || Symbol() == "EURAUD") { MagicNumber = 427106; }

if (Symbol() == "EURCADm" || Symbol() == "EURCAD") { MagicNumber = 427107; }

if (Symbol() == "EURCHFm" || Symbol() == "EURCHF") { MagicNumber = 427108; }

if (Symbol() == "EURGBPm" || Symbol() == "EURGBP") { MagicNumber = 427109; }

if (Symbol() == "EURJPYm" || Symbol() == "EURJPY") { MagicNumber = 427110; }

if (Symbol() == "EURUSDm" || Symbol() == "EURUSD") { MagicNumber = 427111; }

if (Symbol() == "GBPCHFm" || Symbol() == "GBPCHF") { MagicNumber = 427112; }

if (Symbol() == "GBPJPYm" || Symbol() == "GBPJPY") { MagicNumber = 427113; }

if (Symbol() == "GBPUSDm" || Symbol() == "GBPUSD") { MagicNumber = 427114; }

if (Symbol() == "NZDJPYm" || Symbol() == "NZDJPY") { MagicNumber = 427115; }

if (Symbol() == "NZDUSDm" || Symbol() == "NZDUSD") { MagicNumber = 427116; }

if (Symbol() == "USDCHFm" || Symbol() == "USDCHF") { MagicNumber = 427117; }

if (Symbol() == "USDJPYm" || Symbol() == "USDJPY") { MagicNumber = 427118; }

if (Symbol() == "USDCADm" || Symbol() == "USDCAD") { MagicNumber = 427119; }

if (MagicNumber == 0) { MagicNumber = 427199; }

pair = Symbol();

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int deinit()

{

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calculate open positions |

//+------------------------------------------------------------------+

int GetCurrentOrders()

{

//---- calc open OrderSelect

openorders=0;

dir=0;

for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)

{

if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;

if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber)

{

openorders+=1;

if(OrderType()==OP_BUY) dir=1;

if(OrderType()==OP_SELL) dir=-1;

}

//+-------------------End Calculate open positions-------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calculate optimal lot size |

//+------------------------------------------------------------------+

double LotsOptimized()

{

double lot=Lots;

int orders=HistoryTotal(); // history orders total

int losses=0; // number of losses orders without a break

//---- select lot size

lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/500.0,1);

//---- calculate number of losses orders without a break

if(DecreaseFactor>0)

{

for(int i=orders-1;i>=0;i--)

{

if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false) { Print("Error in history!"); break; }

if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=MagicNumber || OrderType()>OP_SELL) continue;

//----

if(OrderProfit()>0) break;

if(OrderProfit()<0) losses++;

}

if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);

}

//---- return lot size

if(lot>999) lot=999;

if(lot<MinLot) lot=MinLot;

return(lot);

}

//+-------------------End Calculate optimal lot size-----------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| Close Open Position |

//+------------------------------------------------------------------+

int CloseTrade()

{

for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)

{

if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;

if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber)

{

if(OrderType()==OP_BUY) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Yellow);

if(OrderType()==OP_SELL) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Yellow);

}

//+----------------------End Close Open Position---------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| Open Trade Position |

//+------------------------------------------------------------------+

int OpenTrade()

{

int vLots=LotsOptimized();

if (bsflag==1) OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,Slippage,0,Ask+bstarget*Point,"NoLoss",MagicNumber,0,Green);

if (bsflag==2) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,Slippage,0,Ask-bstarget*Point,"NoLoss",MagicNumber,0,Red);

}

//+----------------------End Open Trade Position---------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| Buy/Sell Indicator |

//+------------------------------------------------------------------+

int CalcBSI()

{

//---- calc current indicators

//double val1=iCustom("GBPJPY",0,"NoLoss",0,0,0);

//double val2=iCustom("GBPJPY",0,"NoLoss",0,1,0);

//double val3=iCustom("USDJPY",0,"NoLoss",0,0,0);

//double val4=iCustom("USDJPY",0,"NoLoss",0,1,0);

double val1=iOpen("GBPJPY",0,0);

double val2=iClose("GBPJPY",0,0);

double val3=iOpen("USDJPY",0,0);

double val4=iClose("USDJPY",0,0);

double nval1=xDiv(val1,val2);

double nval2=xDiv(val3,val4);

if(nval1>nval2)

{

bsflag=2;

bstarget=(nval1-nval2)*10000;

} else

if(nval1<nval2)

{

bsflag=1;

bstarget=(nval2-nval1)*10000;

}

else

{

bsflag=0;

bstarget=0;

}

if(bstarget<10)

{

bsflag=0;

bstarget=0;

}

//+-----------------------End Buy/Sell Indicator---------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| expert start function |

//+------------------------------------------------------------------+

int start()

{

if (Period()<PERIOD_H1) { Alert("Only on H1 or larger!"); return(0); } // For use only on H4 --- NO ERROR if activated

for(cnt=0;cnt<OrdersTotal();cnt++)

{

OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);

if(OrderType()<=OP_SELL && // check for opened position

OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber) // check for symbol and magic number

{

if(OrderType()==OP_BUY) // long position is opened

{

// check for trailing stop

if(TrailingStop>0)

{

if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)

{

if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop)

{

OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green);

return(0);

}

else // go to short position

{

// check for trailing stop

if(TrailingStop>0)

{

if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop))

{

if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))

{

OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red);

return(0);

}

//+--------------------End TrailingStop & BreakEven------------------+

if (UseHourTrade)

{

if (!((Hour() >= FromHourTrade) && (Hour() <= ToHourTrade)))

{

Comment("Non-Trading Hours!");

return(0);

}

GetCurrentOrders();

CalcBSI();

Comment("\nStart Balance= ",StartBalance,",","Start Equity= ",StartEquity,

"\nBalance: ",AccountBalance(),","," Equity: ",AccountEquity(),","," TotalProfit: ",AccountProfit(),

"\nBSFlag: ",bsflag,"\nbstarget: ",bstarget);

//---- exit trades

if (openorders!=0) {

if ((bsflag==1) && (dir<0)) CloseTrade();

if ((bsflag==2) && (dir>0)) CloseTrade();

}

//---- open trades

else

{

if (bsflag != 0 && bstarget>20) OpenTrade();

}

//+---------------------End Expert Start Function--------------------+

double xDiv(double a, double b)

{

if(b==0) return(b); else return(a/b);

}

Backtesting/Optimization Automatic Magic Function Required 100 puntos

daet 2008.10.13 05:54 #462

¡por favor ayude a alguien!

¿Existe una manera de filtrar los informes del probador de estrategias utilizando el "% de posiciones cortas ganadas" y el "% de posiciones largas ganadas" como criterios en el informe de optimización? Actualmente sólo se puede filtrar por el beneficio, el total de operaciones, el factor de beneficio, el pago esperado, etc.

Gracias de antemano.

Ayuda a la codificación Para los que están ¿Debe un comerciante ser

amyfor 2008.10.22 23:07 #463

MT4 Vs. Trade Station

Saludos a todos,

Me preguntaba si podría obtener algunos comentarios / opiniones / ideas de la riqueza de la gente más inteligente que yo en este tablero.

Cuando pruebo una estrategia en MT4 obtengo resultados diferentes a los que obtengo cuando pruebo con Trade Station ....la codificación es la misma... cuando veo las operaciones en vivo se activan y salen al mismo tiempo, etc. ....pero la prueba retrospectiva da resultados muy diferentes... ¿a quién debo creer?

He oído que los datos de TS son mejores que los de MT4, pero quería saber qué pensáis algunos de vosotros...

Gracias a todos

Diferentes resultados en mismo Lección 13 - Su ¿Qué pasa si crees

Linuxser 2008.10.23 00:50 #464

amyfor:
Saludos a todos,

Me preguntaba si podría obtener algunos comentarios / opiniones / ideas de la riqueza de la gente más inteligente que yo en este tablero.

Cuando pruebo una estrategia en MT4, obtengo resultados diferentes a los que obtengo cuando pruebo con Trade Station ..... La codificación es la misma... cuando veo las operaciones en vivo, éstas se activan y salen al mismo tiempo, etc. ..... Pero la prueba retrospectiva da resultados muy diferentes... ¿A quién debo creer?

He oído que los datos de TS son mejores que los de MT4, pero quería saber qué pensáis algunos de vosotros...

Gracias a todos

Son programas completamente diferentes, diferencias habrá.

amyfor 2008.10.23 01:08 #465

Linuxser:
Son programas completamente diferentes, las diferencias serán.

Hola Linuxser....de nuevo gracias por la respuesta y gracias por mover esto al hilo apropiado.

Absolutamente, espero que haya algunas diferencias, ya que son programas diferentes ... Supongo que lo que me pregunto es si debo confiar en los resultados de la prueba de espalda de uno sobre el otro ... las operaciones en vivo hacia adelante jibe el 95% del tiempo ... Como un ejemplo ... ¿qué haría usted (o cualquier otro miembro aquí) si se acercó con dos conjuntos de resultados de comercio de la misma estrategia ... descartar ambos ... confiar en el que tiene los mejores resultados ...

De nuevo gracias por todo el esfuerzo y tiempo que dedicas a hacer este sitio tan útil.

¡Sistema de expansión de Indicador de zona picada MT5 está disponible en

Linuxser 2008.10.23 01:21 #466

amyfor:
ejemplo...que harias tu (o cualquier otro miembro de aqui) si se te presentaran dos conjuntos de resultados operando con la misma estrategia...desecha ambos...confia en el que tiene mejores resultados... De nuevo gracias por todo el esfuerzo y tiempo que pones en hacer este lugar tan util.

Lo mismo que hago siempre. Papel + bolígrafo + excel + sistema en el gráfico + mi propio juicio.

[Eliminado] 2008.10.23 10:40 #467

¿Cómo se optimiza?

¿Cuál es la mejor manera de optimizar un EA? He encontrado un EA muy bueno que necesita ser optimizado y no tengo ni idea de cómo hacerlo.

Alguien lo hizo para Alpari y yo necesito hacerlo para IBFX? ¿Alguien puede ayudar?

Gracias de antemano por cualquier ayuda.

Mr Chips

Ayuda a la codificación ¿Cómo codificar? Por favor, préstame un

amyfor 2008.10.23 12:58 #468

Linuxser:
Lo mismo que hago siempre. Papel + bolígrafo + excel + sistema en la carta + mi propio juicio.

Buena respuesta... gracias de nuevo.

blogzr3 2008.10.24 17:29 #469

¿Es posible obtener resultados diferentes en el probador?

Estoy obteniendo diferentes resultados al probar el mismo EA en el mismo símbolo utilizando el mismo rango de fechas.

Al hacer clic en el inicio varias veces se obtienen resultados diferentes. Mi reacción inicial fue que hay alguna función aleatoria en el EA, pero no puedo ver nada de eso en el código. Mirando el informe detallado para cada línea de orden, las filas están fuera por un centavo o dos en Precio, S/L y T/P.

¿Qué me he perdido? Esto es MT4, build 218.

StepMAExpert_EAs dibujando la línea H Wma 5/20 - Ema

RealFx 2008.10.25 14:35 #470

???

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Backtesting/Optimización - página 47