GridTechinque ¿por qué no? - página 4
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Hola Eric
Esto parece factible. Por favor, publique el indicador HMA.
Estoy tratando de terminar otro EA ahora - así que estoy al máximo de tiempo sabio para los próximos días - pero podría conseguir un par de horas para trabajar en él.
Y la mitad del trabajo ya está hecho.
Gracias¡¡Gracias por leer mi largo post cardio!!
Aquí está el indicador HMA. He estado usando un HMA de 200 periodos en el gráfico H1. Eso es lo que aparece en la última captura de pantalla. Suave y dura lo suficiente como para no estar cambiando de dirección todo el tiempo. ¿Tal vez el período de HMA a utilizar debería ser una opción para el usuario?
Periodo de pruebas
Lo que también es importante es que usted sólo prueba para el período para el que obtuvo los datos importados.
No estoy seguro de entenderte, Eric79.
Si te refieres a la opción "usar fecha" de la ventana de configuración del Probador de Estrategias, no está marcada. Hasta donde yo sé, la prueba utiliza sólo las fechas que están en los archivos .hst.
Ponderar el comercio según la dirección
No hay problema Eric
Yo también diría que hay que mantener las órdenes en ambas direcciones de la parrilla. (Nunca he jugado con el comercio Grid). Sólo que en la dirección de la HMA u otro indicador - uno debe duplicar el peso del comercio.
Ejemplo: Así que si pensamos que los precios van a subir - poner stop del 2% del Margen libre en dirección alcista y 1% en dirección bajista.
No estoy seguro si te entiendo eric79. Si te refieres a la opción "usar fecha" de la ventana de configuración del Probador de Estrategias - no ha sido marcada. Por lo que sé, la prueba está utilizando sólo las fechas que están en los archivos .hst.
para conseguir una mayor precisión tienes que marcar sólo el rango de fechas para el que tienes datos de 1Min importados anteriormente.
No hay problema Eric
También diría que hay que mantener las órdenes en ambos sentidos de la parrilla. (Nunca he jugado con el comercio de Grid). Sólo que en la dirección de la HMA u otro indicador - uno debe duplicar el peso del comercio.
Ejemplo: Así que si pensamos que los precios van a subir - poner un stop del 2% del Margen libre en dirección alcista y del 1% en dirección bajista.Este es un pensamiento interesante cardio. Me gusta la idea de la ponderación en la dirección de la tendencia, sólo me pregunto qué va a pasar después de un par de semanas cuando la dirección ha cambiado de ida y vuelta unas cuantas veces y ya tiene largos y cortos abiertos. Supongo que esto requerirá un poco de pensamiento. La rejilla tendrá un peso en la dirección de la tendencia de todos modos por sólo entrar en nuevas posiciones en esa dirección, pero veo lo que estás diciendo, sin embargo.
¿Quizás el usuario debería poder decidir si tener rejillas que vayan en ambas direcciones (ponderadas en un sentido) o si sólo tener rejillas que vayan en una dirección (pendiente HMA)?
Para obtener una mayor precisión, tienes que marcar sólo el rango de fechas para el que tienes datos de 1Min importados anteriormente.
Sí, eso es lo que quería decir. Compruebe la "fecha de uso" y luego pruebe sólo el período para el que obtuvo los datos importados. Eso debería conseguirte una mayor calidad.
No hace ninguna diferencia
Sí, eso es lo que quería decir. Compruebe la "fecha de uso" y luego sólo la prueba para el período en el que obtuvo los datos importados para. Así obtendrá una mayor calidad.
He probado tu sugerencia.
El informe de prueba original (con la "fecha de uso" sin marcar) muestra:
-----------------------------------------------------------------------
Símbolo: GBPUSD (libra esterlina frente al dólar estadounidense)
Periodo: Diario (D1) 2004.12.08 00:00 - 2006.04.14 00:00
Modelo: Cada tick (basado en todos los marcos temporales mínimos disponibles con interpolación fractal de cada tick)
Barras en la prueba: 518
Ticks modelados: 7195243
Calidad de la modelización: 41,84%.
Depósito inicial: 5000,00
Beneficio neto total: 129088,50
Beneficio bruto: 137287,60
Pérdida bruta: -8199,10
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El informe de prueba utilizando su sugerencia (con la "fecha de uso" marcada y la fecha especificada Desde:2004.12.08 Hasta:2006.04.14) muestra:
-----------------------------------------------------------------------
Símbolo: GBPUSD (libra esterlina frente al dólar estadounidense)
Periodo: Diario (D1) 2004.12.08 00:00 - 2006.04.14 00:00 (2004.12.08 - 2006.04.14)
Modelo: Cada tick (basado en todos los plazos mínimos disponibles con interpolación fractal de cada tick)
Barras en la prueba: 518
Ticks modelados: 7195243
Calidad de la modelización: 41,84%.
Depósito inicial: 5000,00
Beneficio neto total:129096,50
Beneficio bruto:137284,80
Pérdida bruta: -8188,30
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Esperemos que las mejoras del Probador de Estrategias en la compilación 192 marquen la diferencia.
Todavía estoy probando los métodos de rejilla.
Como he descrito anteriormente en este hilo, estoy experimentando con el cierre de toda la rejilla (todas las posiciones abiertas en todas las rejillas) cuando la equidad de mi cuenta ha aumentado a una cierta cantidad. Entonces reinicio las rejillas frescas en ese punto. Por ejemplo, mira la declaración que he adjuntado. Este es el EA Grid Trader. Eventualmente podemos modificar este EA para que esta característica sea automática.
Lo tengo funcionando en dos pares, en una dirección (dirección de la pendiente de la HMA). Cuando la ganancia neta (equidad) alcanza un cierto nivel, cierro todo. Esto parece ser una buena manera de restablecer las parrillas periódicamente antes de que se salgan de control y abran demasiadas posiciones, tengan demasiadas pérdidas flotantes, etc.
En esta declaración, he estado reseteando la rejilla cuando se ha alcanzado un neto de $1000 (empecé con 25K demo, reseteé dos veces esta semana)
Todavía estoy experimentando con el tamaño de lote adecuado, etc. Obviamente debe ser muy conservador ya que tendrás muchas órdenes abiertas.
La otra cuestión es qué hacer cuando la pendiente de la HMA se da la vuelta--cerrar todas las posiciones abiertas y empezar en la nueva dirección--o dejar las posiciones abiertas solas y empezar las órdenes pendientes en la nueva dirección. Yo también me inclino por cerrar todo en este momento, pero sigo pensando que si este EA se modifica para tener estas características, esto debería ser una opción para el usuario.
Eric
Eric, dentro de Grid Trader veo que Griddirection está por defecto en 1. ¿Es 1 largo y 2 corto? ¿O cómo se cambia de largo a corto? Voy a hacer algunas pruebas con tu EA, ¿hay algún otro parámetro que me recomendarías cambiar para intentar optimizarlo? Gracias.
Eric, dentro de Grid Trader veo que Griddirection está por defecto en 1. ¿Es 1 largo y 2 corto? ¿O cómo se cambia de largo a corto? Voy a hacer algunas pruebas con tu EA, ¿hay algún otro parámetro que me recomendarías cambiar para intentar optimizarlo? Gracias.
1 es largo. -1 es corto. Así que usted tiene que establecer para la dirección que desea. No escribí este EA, creo que fue escrito por alguien en strategybuilerfx, no estoy seguro. Acabo de encontrarlo - hay varios EAs de rejilla flotando alrededor.
Trate de encontrar algunos niveles de espaciamiento de rejilla y TP que te gusta, pero la verdadera clave es cómo reservar su beneficio, cerrar las operaciones perdedoras, eliminar los perdedores flotantes, etc. Es por eso que estoy experimentando con la reserva de beneficios y el restablecimiento de las rejillas a medida que aumenta la equidad.