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Strategy Tester nunca ha sido tan fiable. Incluso cuando la calidad del modelado está en torno al 90%, no siempre se traduce en una imagen precisa del rendimiento. También creo que el Probador de Estrategias tiene dificultades para tratar las órdenes pendientes, como los buystops y sellstops. Y el comercio de la red utiliza una gran cantidad de órdenes pendientes.
También he estado experimentando con las rejillas por un tiempo. Me gustan, pero todavía estoy tratando de encontrar una buena manera de lidiar con el drawdown.
@BC Brett; ¿Qué EA estabas usando para tus pruebas?
Mi primer EA
@BC Brett; ¿qué EA utilizaste para tus pruebas?
¿Qué? ¿Quieres decir que podría haber descargado un sistema de rejilla pre-construido de Internet en algún lugar? ¡Si lo supiera!
No - este bebé es 100% mi propio hijo del cerebro, de principio a fin (diseño del sistema y la codificación MQL4).
Tenía la esperanza de hacer múltiples pruebas de las variaciones en el diseño original para tratar de encontrar el mejor conjunto de técnicas y parámetros a utilizar
para obtener el máximo beneficio - pero cuando el Probador de Estrategias me dice que mi EA producirá un 1,864% de reternación anual, ¿por qué molestarme en perder mi tiempo ajustando el código? Quiero decir, ¡creo que los resultados del ST están muy lejos!
Aún así, no estoy demasiado desanimado por esto. Voy a darle una oportunidad al comercio en vivo después de hacer algunas adiciones más al código como:
- Ajuste automático del tamaño del lote en intervalos específicos.
- Mantener un ojo en el margen disponible.
- Cierre de operaciones "deep out-of-the-money".
Eric, si te refieres a "qué compilación de MT estaba usando para las pruebas retrospectivas", era la compilación 191 de MT4. Tal vez la nueva versión 192, que se lanzará esta semana, dará resultados más precisos. Por lo que parece(http://www.metaquotes.net/forum/1884/) la nueva versión debería ser una gran mejora. Ya veremos.
Yo también he estado experimentando con las cuadrículas durante un tiempo. Me gustan, pero todavía estoy tratando de encontrar una buena manera de lidiar con la reducción.
Eric, esto va a sonar a crítica, pero no es esa la intención...
Las cuadrículas no causan grandes detracciones, la gente causa grandes detracciones. Si no te gusta el tamaño de tus drawdowns, "hazte pequeño". Con algunos brokers de MT puedes operar desde 0,01$/pip.
Por supuesto, eso también reduce su tasa de rendimiento, pero la mayoría de la gente (no se refiere específicamente a usted) espera rendimientos ridículos de su dinero.
Por lo tanto, "Get Small" y los problemas de drawdown desaparecen. He hecho demostraciones de parrillas que tenían flotaciones negativas de 100.000 pips (no es un error de imprenta). No importaba ya que estaba operando con eso a 0,01$/pip. Todavía tenía rendimientos potenciales en el área de 2-5% / mes, y $1000 drawdown es fácil de tolerar.
Sólo para revelar, no he ido en vivo con estas rejillas, ya que todavía estoy probando. Necesito tener una fe completa en que un script funcionará correctamente antes de poner dinero real en la línea. Con esto, no me refiero a la rentabilidad. Me refiero al aspecto de codificación/procesamiento.
De todos modos, mi punto principal de este post era simplemente decir, "¡Ponte pequeño!
Keris
Keris
Keris,
Entiendo totalmente lo que estás diciendo. Tienes razón sobre el uso de un tamaño de lote adecuado, incluso si esto significa el comercio de pips centavo. La gente se hace un favor a sí misma operando con lotes más pequeños. Mi cuenta real es con interbankfx y a menudo comercio en microlotes.
Tal vez debería haber sido más claro. Estoy probando varias formas de limitar los "flotadores negativos" masivos, no necesariamente drawdown. Básicamente, me gustaría restablecer en ciertos puntos y comenzar la red de nuevo. Eso es lo que estoy experimentando ahora. Tengo algunas ideas, pero todavía estoy estudiando los cursos de codersguru, por lo que en la actualidad, no soy capaz de tratar de programar mis ideas todavía. Espero que pronto me obligue a dedicar el tiempo necesario para aprender lo suficiente como para hacerlo realidad.
Eric
En primer lugar, sé que la calidad del modelado es baja, pero ¿qué es eso?
No entiendo qué significa realmente la calidad de modelado.
Lo único que sé es que he seguido las instrucciones de CG para configurar el ST y he realizado la prueba.
Si dice que la calidad de modelado es baja, ¿de quién es la culpa?
Además, estoy utilizando una cuadrícula de 25 puntos. Si la calidad de modelado se refiere a los ticks simulados, dudo que eso suponga una gran diferencia en los resultados generales, ya que se derivan de datos de 1 minuto. No creo que haya más que un porcentaje muy bajo de barras de 1 minuto con un rango >= 25 pips, así que ¿cuántos cruces falsos podría estar generando ST?Creo que tienes que conseguir datos de 1 minuto (de Alpari, por ejemplo), importarlos y convertirlos a todos los plazos, como en las instrucciones que están disponibles en alguna parte.
Entonces usted necesita para poner a prueba sólo en ese período de tiempo en el que obtuvo los datos importados. Y hacer la prueba con el" método decada tick ". Así deberías obtener el 90%, a mí siempre me funciona así.
Pero por supuesto, es probable que todavía no sea del todo preciso de esta manera, incluso con el 90%. Pero no está de más conseguir la máxima precisión posible.
He estado allí - He hecho eso
Creo que tienes que conseguir datos de 1 min (de Alpari por ejemplo) importarlos y convertirlos a todos los plazos, como en las instrucciones que están disponibles en algún sitio.
He seguido las instrucciones de CG para configurar ST y he realizado la prueba.
Veremos si MT4 build 192 genera un informe de ST más creíble.
Sí, no he leído sus mensajes con suficiente atención, obviamente
pero lo que también es importante es que sólo hagas la prueba para el período para el que obtuviste los datos importados. Probar para un periodo que exceda los datos "buenos" empeorará la calidad. Es extraño porque nunca he visto un EA en el que no fuera posible conseguir el 90 o el 89%. ¿Lo consigues con otro EA?
Buena suerte de todas formas.
Construir un EA de rejilla
Construyamos un EA de rejilla. Suena bastante simple.
Vamos a construir un EA de rejilla. Suena bastante simple.
Cardio,
Sí, creo que debemos tratar de poner algo juntos.
Aquí hay un EA de rejilla básico con el que he estado experimentando. He estado pensando en añadir tres características adicionales a este EA.
1)Puedes ver que tienes que establecer la dirección en la que la rejilla establece las órdenes pendientes en las entradas. Lo que me gustaría hacer es tener la opción de usar un simple indicador para determinar si establece rejillas largas o rejillas cortas. El punto exacto en el que se inicia una rejilla larga o corta no es terriblemente importante, pero quiere estar generalmente en la dirección de la tendencia. Lo que he estado usando es el indicador HMA que programó igorad. Así que si la pendiente de la HMA es hacia arriba, todos los cortos pendientes se eliminan y el EA establece una cuadrícula larga, si la pendiente es hacia abajo, todos los largos pendientes se eliminan y se establece una cuadrícula corta. (ver imagen)
Así que, por ejemplo, lo que estoy pensando es que además de poder introducir la dirección de la rejilla mediante la entrada Dirección de la Rejilla, tener la opción de utilizar HMA (verdadero o falso) para determinar la dirección automáticamente.
2) Luego, también tener la opción de que un cambio en la pendiente del HMA cancele todas las órdenes pendientes opuestas (verdadero o falso) y también tener la opción de que el cambio en la pendiente cancele todas las posiciones abiertas (verdadero o falso) además de poder hacerlo manualmente utilizando la entrada KillOrders y KillPositions.
3) Lo tercero es lo que más he pensado. Tener un punto en el que se cierra todo y básicamente se resetea la parrilla. Creo que esto debería hacerse de vez en cuando porque se acumulan muchas órdenes. Será bueno empezar de nuevo de vez en cuando. Mi idea es la siguiente: hacer que el EA monitoree la Equidad de la cuenta. Si tuvieras una opción para establecer un nivel de equidad en el que el EA cerraría todo y se reiniciaría. Así que si usted estuviera operando con una mini cuenta de $1000 con pips de diez centavos, podría hacer que el EA cerrara todo cuando acumulara una ganancia neta de 1000 pips haciendo que el EA cerrara todo cuando la equidad alcanzara los $1100.
Estos son mis pensamientos sobre un EA de rejilla. ¡He estado experimentando con rejillas por un tiempo (empecé un hilo hace varios meses en el MakeGrid EA que nunca llegó muy lejos) He estado aprendiendo lentamente un poco sobre la programación en mql4, por lo que eventualmente voy a modificar esta EA para incorporar estas características que estoy hablando, pero si alguien más quería trabajar en él también, eso sería genial!
Suena bien
Hola Eric
Esto parece factible. Por favor, publique el indicador HMA.
Estoy tratando de terminar otro EA ahora - así que estoy al máximo de tiempo sabio para los próximos días - pero podría conseguir un par de horas para trabajar en él.
Y la mitad del trabajo ya está hecho.
Gracias