Generador de beneficios EA - página 24
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Ayuda parael Backtest
Hola,
Para permitir establecer la optimización en el parámetro de periodo utilizado podemos cambiar la función P(). Con el parámetro BAcktest_Period establecido en 1, period=1 establecerá P() en 1, period=2 establecerá P() en 5,..., period=9 establecerá P() en 43200.
Necesita un parámetro externo:
extern int Backtest_Period=0;
Nueva función P():
int P(){ /La primera parte es la función P() inicial
if(Backtest_Period==0) {
if(period==0) return(Period());
si no, return(period);
}
if(Backtest_Period==1) {
if(period==0) return(Period());
if(period==1) return(1);
if(period==2) return(5);
if(period==3) return(15);
si(period==4) return(30);
si(period==5) devolver(60);
si(period==6) devolver(240);
si(period==7) devolver(1440);
si(period==8) devolver(10080);
si(period==9) devolver(43200);
return(period);
}
}
No lo he probado pero lo he usado muchas veces antes y debería funcionar.
aquí hay una versión de BACKTEST SOLO de PG 2.7
¡Hola a todos!
Estoy de acuerdo en hacer tests pero creo (como alguien dijo antes) que necesitamos una especie de gestor que decida (dando orientaciones) los valores de los tests. Será esencial para que los novatos hagan pruebas "bien pensadas".
jojoMe gustaría secundar la idea de un "gestor" que asigne los tests como dice jojo.
Backtesting Continuación
Esto es lo que he encontrado que funciona en los Backtests hasta ahora (90% de calidad de modelado). Necesito encontrar una buena configuración de backtest para los otros pares de divisas.
EURUSD (H4)
Stoploss: 28
Toma de ganancias: 13
Barra larga: 16
Sin filtro de tiempo
Sin Trailing Stop
GBPUSD (H1)
Stoploss: 23
Toma de beneficios: 12
Barra larga: 18
Sin filtro de tiempo
Sin Trailing Stop
USDCHF (H4)
Stoploss: 25
Take Profit: 12
Barra larga: 16
Sin filtro de tiempo
Sin Trailing Stop
USDJPY (H4)
Stoploss: 70
Take Profit: 140
Barra larga: 18
Filtro de tiempo ON 7-20
Sin Trailing Stop
EURJPY (H4)
Stoploss: 70
Take Profit: 150
Barra larga: 22
Sin filtro de tiempo
Sin Trailing Stop
GBPJPY (H4)
Stoploss: 60
Take Profit: 110
Barra larga: 28
Sin filtro de tiempo
Sin Trailing Stop
CHFJPY (D1)
Stoploss: 50
Take Profit: 100
Barra larga: 15
Sin filtro de tiempo
Sin Trailing Stop
Seguiría pero son más de las 3 de la mañana y necesito dormir. Me gustaría tener la mayoría de los pares de divisas que podemos hacer para que podamos empezar a probarlos al mismo tiempo a partir de la próxima semana.
Sigan con el buen trabajo.
Convertidor de periodos, ¿cuánto tiempo tarda?
Actualmente estoy convirtiendo CHFJPY M1 a M5 (datos de Alpari desde junio de 2004 hasta ahora) y lleva mucho tiempo. Mi ordenador es viejo (512 Mo y CPU de 1GHz) pero normalmente ejecuta bases de datos grandes (más de 3M líneas) rápidamente. ¿Tal vez tengo un error? ¿Alguien tiene una evaluación del tiempo que tarda?
Sobre el mensaje de Holyguy7, tomaré su configuración de backtest como base y probaré diferentes opciones en una primera vez. Después de que voy a tratar de probar otra moneda (si mi equipo no muere, mientras que la conversión de
.
Holyguy,
Gracias por tu tremendo esfuerzo y tiempo dedicado a este proyecto. Estoy seguro de que otros aprecian tu trabajo tanto como yo.
Sólo otra sugerencia con respecto a la optimización. Tomemos el primer ejemplo del gráfico de 4 horas del EURUSD. El ATR de 10 períodos de las barras de 4 horas para el euro varía de 20 a 40, más o menos un par de pips. Ahora sus paradas y objetivos de beneficios están dentro de ese rango. Cualquier movimiento dentro de este periodo de tiempo debe ser considerado como ruido y por lo tanto el objetivo o el stop pueden ser golpeados casi al azar. Por el contrario, el SL y el TP de los pares del Yen están fuera de sus rangos y quizás fuera de los límites del ruido ordinario. Por supuesto que una barra larga de 2 o 3 sigmas puede afectarlo, pero eso es siempre cierto en cualquier tipo de consideración estadística. Por lo tanto, aunque hayas obtenido esos resultados para el euro y los demás, estadísticamente pensaré que son eventos aleatorios, y que se han ajustado a la curva de alguna manera.
Sin embargo, una cosa reconfortante es que las tres mayores tienen niveles similares de SL y TP, alrededor de 25 y 12 respectivamente. ¿Hay alguna forma de ver cuánto duró de media cada operación o al menos comprobarlo? Si las operaciones duraron 2 horas y el rango medio durante ese periodo fue de 30, entonces los resultados están ajustados a la curva, posiblemente debido a la forma en que MT interpola y crea los datos de los ticks. No hay forma de saberlo si no es usando datos de ticks para hacer backtest, a los que no tengo acceso.
Espero que esto estimule alguna discusión, tal vez en un hilo separado.
Gracias de nuevo,
Maji
Gráfico de 5 minutos
Holyguy, Gracias por su tremendo esfuerzo y tiempo dedicado a este proyecto. Estoy seguro de que otros aprecian su trabajo tanto como yo.
Yo también.
Esta configuración puede ser rentable para el EUR con bajo riesgo de golpe Stoploss pero no para otros pares principales, también estoy buscando 20 pips Take Profit.
v2.7
EURUSD (M5)
Stoploss: 30
Take Profit: 10
Barra larga: 15
Periodo: 60
Sin filtro de tiempo
Sin Trailing Stop
Intentaré encontrar una configuración fiable con Stoploss de mínimo impacto la próxima semana.
Algunos resultados de backtesting
He probado 40-50 escenarios hoy en el EURUSD, y aquí hay un par de ellos que produjeron 6000 pips en los últimos 12 meses:
-----------------------------------------
Periodo: 60
Barra larga: 10
SL: 10
TP: 10
filtro de tiempo: falso
superclose: false
resultado: 6140 pips netos (factor de beneficio=2.07)
-----------------------------------------
Periodo: 60
Barra larga: 10
SL: 10
TP: 40
timefilter: false
superclose: true
TS: 5
TSA: 17
resultado: 6653 pips netos (factor de beneficio=2,05)
-----------------------------------------
Sin embargo, ambos escenarios tuvieron un rendimiento horrible en el GBPUSD. ¿Es eso normal? Habría esperado al menos un beneficio en otros símbolos para algo que lo hizo tan bien en EURUSD.
Para su información, ambas pruebas mostraron más del 83% de calidad de modelado.
Yo también estoy probando
Bruno,
Parece que el backtesting de este EA (siempre que haya una buena calidad de modelo) parece funcionar. Creo que es porque sólo utiliza precios y no indicadores.
Aquí están las configuraciones que han funcionado en el backtesting (90% de calidad del modelo).
EURUSD (H4)
Stoploss: 28
Take Profit: 13
Barra larga: 16
Sin filtro de tiempo
Sin Trailing Stop
GBPUSD (H1)
Stoploss: 23
Toma de beneficios: 12
Barra larga: 18
Sin filtro de tiempo
Sin Trailing Stop
USDCHF (H4)
Stoploss: 25
Take Profit: 12
Barra larga: 16
Sin filtro de tiempo
Sin Trailing Stop
Trabajemos todos juntos para hacer backtest de todos los pares de divisas que podamos. Busquemos buenos backtesting de largo y corto plazo que funcionen con otros pares de divisas. He probado con el USDJPY y todavía no he encontrado un buen backtest que dé beneficios consistentes. Quizás podamos trabajar todos juntos para encontrar buenos resultados de backtesting para todos los pares de divisas.
Necesito voluntarios en este hilo para trabajar en el backtesting de los siguientes pares de divisas y buscar resultados consistentes durante 1 año. Yo personalmente hago backtest desde el 1 de enero de 2006 hasta el 29 de marzo de 2006 y luego si obtengo buenos resultados con el backtest vuelvo al 1 de enero de 2005 hasta el 29 de marzo de 2006 para ver si el backtest sigue siendo fiable.
Por favor, ofrézcase como voluntario en este hilo para ayudar a realizar el backtest de los siguientes pares de divisas. Por favor, utilice las instrucciones para obtener los mejores resultados de backtesting posibles que se encuentran AQUÍ
Necesito que la gente empiece a ofrecerse para probar uno o dos pares de divisas para el backtesting. Por favor, ofrézcase como voluntario para los siguientes pares de divisas y publique los pares de divisas que está probando en este hilo.
AUDUSD
CHFJPY
EURAUD
EURCAD
EURCHF
EURGBP
EURJPY
GBPCHF
GBPJPY
NZDUSD
USDCAD
USDJPY
Gracias. Trabajemos juntos.Hola, chicos,
Estoy siguiendo sus hilos hasta ahora. Este EA parece realmente prometedor.
Si no os importa, he empezado a probar la configuración anterior desde la noche del 31 de marzo.
¡¡¡Publicaré los resultados cada pocos días si alguno de ustedes está interesado en verlos!!!
Actualmente estoy convirtiendo CHFJPY M1 a M5 (datos de Alpari desde junio 04 hasta ahora) y toma mucho tiempo. Mi ordenador es viejo (512 Mo y 1GHz CPU) pero suele ejecutar grandes bases de datos (más de 3M líneas) rápidamente. ¿Tal vez tengo un error? ¿Alguien tiene una evaluación del tiempo tomado? Sobre el mensaje de Holyguy7, voy a tomar su configuración de backtest como base y probar diferentes opciones en una primera vez. Después de que voy a tratar de probar otra moneda (si mi equipo no muere, mientras que la conversión de
La conversión es casi instantánea. No te preocupes por el mensaje de advertencia que te aparece. Haz clic para salir de él y hazlo de nuevo. Por lo general, sólo tengo toda mi conversión hecha con todos los plazos en un minuto más o menos. Funciona muy bien.
Declaración para el final de la semana. Desgraciadamente, no lo empecé al principio de la semana, sino un día después. Parece que lo hizo muy bien. Esta es una cuenta no optimizada ya que sólo adiviné una buena configuración. Como puede ver, algunos pares de divisas SOLO comieron dinero. Esto se debe a que no hice ningún backtesting de estos ajustes. Voy a hacerlo en el futuro.
Si todo el mundo que ha probado esta semana puede comenzar a publicar las declaraciones, que sería grande para las pruebas a principios de la próxima semana.
Creo que tenemos un ganador en nuestras manos.
M15
Sin filtro de tiempo
Take Profit- 40-60 (los pares JPY están todos en 60)
Stoploss 30
Barra larga: 20