FXAnt EA - página 5
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Exactamente, Nick. Y por cierto, el EA es rentable con la configuración correcta. Voy a dar esos ajustes, no, esos son secretos comerciales. Sólo sigue probando y encontrarás algunos ajustes que serán consistentemente rentables.
Entiendo de donde vienes holyguy7 pero...que puedo decir aquí que no parezca un ataque personal hacia ti...simplemente parece que muchos de nosotros hemos ayudado probando diferentes configuraciones de PG 2.6,2.7,3.2.4 etc,,,y al final te quedas para ti mismo. Que bien, me siento caliente por todas partes.
De todos modos, no puedo culparte. Yo le echaré la culpa a la naturaleza humana
Sada
Qué versión
Exactamente correcto Nick. Y por cierto, el EA es rentable con los ajustes adecuados. Voy a dar esos ajustes, no, esos son secretos comerciales. Sólo sigue probando y encontrarás algunos ajustes que serán consistentemente rentables.
Hola! holyguy7,
Por favor, dinos qué versión estás usando.
He estado siguiendo este tread y PG por un tiempo ahora.
Incluso hice que otro programador codificara el PG en TradeStation 2000i para obtener resultados precisos de la prueba de espalda.
Todavía nadie ha encontrado la configuración mágica. Si usted tiene una buena configuración, por favor compártala.
Todo el mundo en estos hilos contribuido de alguna manera a su éxito y encontrar esos ajustes.
Todos estamos tratando de encontrar buenos EAs. 100 personas en este foro no van a tomar 1,7 billones del mercado y no dejar nada para ti!!! ¡No seas tan malo
!
Por favor, comparte...
Traté de optimizar la configuración de este EA (adjunto) para el marco de tiempo H1.
La configuración (archivos preestablecidos) y los resultados de backtesting adjuntos.
Lo hice con cada tick, el 90%, desde finales de 2004 hasta abril de 2006.
No creo que sea rentable todos los años. Pero fue muy bueno para algunos pares desde el 08/11/2004 hasta el 26/04/2006.
AUDUSD.
Marco de tiempo H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=100.
takeprofit=60.
Archivo preestablecido para AUDUSD (adjunto).
0.1 tamaño de lote.
Cada tick, calidad de modelado 90%,
desde el 08/11/2004 hasta el 26/04/2006,
Beneficio medio por 0,1 lotes = 111,26
Pérdida media por 0,1 lotes = 209,67
Reducción máxima (%): 10,7
Factor de ganancia 1,59.
Total de operaciones: 44.
Beneficio neto total: 1365,34
EURCHF.
Marco de tiempo H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=30.
takeprofit=100.
Archivo preestablecido para EURCHF (adjunto).
Tamaño de lote 0.1.
Cada tick, calidad de modelado 90%,
desde el 08/11/2004 hasta el 26/04/2006,
Beneficio medio por 0,1 lotes = 74,41
Pérdida media por 0,1 lotes = 27,50
Reducción máxima (%): 0,5
Factor de ganancia 6, 76.
Total de operaciones: 14.
Beneficio neto total: 634,08
EURJPY.
Marco temporal H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=80.
takeprofit=70.
Archivo preestablecido para EURJPY (adjunto).
Tamaño de lote 0.1.
Cada tick, calidad de modelado 90%,
desde el 08/11/2004 hasta el 26/04/2006,
Beneficio medio por 0,1 lotes = 57,87
Pérdida media por 0,1 lotes = 74,05
Reducción máxima (%): 7,8
Factor de ganancia 1,11.
Total de operaciones: 148.
Beneficio neto total: 517,86
EURUSD.
Marco temporal H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=90.
takeprofit=70.
Archivo preestablecido para EURUSD (adjunto).
0.1 tamaño de lote.
Cada tick, calidad de modelado 90%,
desde el 08/11/2004 hasta el 26/04/2006,
Beneficio medio por 0,1 lotes = 67,74
Pérdida media por 0,1 lotes = 92,66
Reducción máxima (%): 9,6
Factor de ganancia 1,24.
Total de operaciones: 100.
Beneficio neto total: 839,20
GBPJPY.
Marco temporal H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=60.
takeprofit=80.
Archivo preestablecido para GBPJPY (adjunto).
Tamaño de lote 0.1.
Cada tick, calidad de modelado 90%,
desde el 08/11/2004 hasta el 26/04/2006,
Beneficio medio por 0,1 lotes = 43,75
Pérdida media por 0,1 lotes = 42,31
Reducción máxima (%): 2, 5
Factor de ganancia 1,69.
Total de operaciones: 142.
Beneficio neto total: 1565, 43
GBPUSD.
Marco temporal H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=50.
takeprofit=100.
Archivo preestablecido para GBPUSD (adjunto).
0.1 tamaño de lote.
Cada tick, calidad de modelado 90%,
desde el 08/11/2004 hasta el 26/04/2006,
Beneficio medio por 0,1 lotes = 67,08
Pérdida media por 0,1 lotes = 37,90
Reducción máxima (%): 3,0
Factor de ganancia 1,33.
Total de operaciones: 128.
Beneficio neto total: 922, 87.
USDCAD.
Marco de tiempo H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=50.
takeprofit=100.
Archivo preestablecido para USDCAD (adjunto).
0.1 tamaño de lote.
Cada tick, calidad de modelado 90%,
desde el 08/11/2004 hasta el 26/04/2006,
Beneficio medio por 0,1 lotes = 54,31
Pérdida media por 0,1 lotes = 45,61
Reducción máxima (%): 2, 4
Factor de ganancia 2, 62.
Total de operaciones: 64.
Beneficio neto total: 1477, 65
USDCHF.
Marco temporal H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=80.
takeprofit=70.
Archivo preestablecido para USDCAD (adjunto).
0.1 tamaño de lote.
Cada tick, calidad de modelado 90%,
desde el 08/11/2004 hasta el 26/04/2006,
Beneficio medio por 0,1 lotes = 51,92
Pérdida media por 0,1 lotes = 67,76
Reducción máxima (%): 4,7
Factor de ganancia 1,34.
Total de operaciones: 96.
Beneficio neto total: 795,52
Gracias newdigital
He intentado optimizar los ajustes de este EA (adjunto) para el marco temporal H1.
Adjunto la configuración (archivos preestablecidos) y los resultados del backtesting.
Lo hice con todos los ticks, el 90%, desde finales de 2004 hasta abril de 2006.
No creo que sea profiable todos los años. Pero fue muy bueno para algunos pares desde el 08/11/2004 hasta el 26/04/2006.Gracias newdigital por este informe.
Esto ayuda
90% de resultados de calidad de modelado
Hola a todos,
Mi primo y yo hemos estado revisando el SuperFXAnt que publiqué anteriormente y hemos encontrado algunos ajustes que funcionan bien. Hemos modificado el SuperFXAnt original para que tenga unas cuantas características nuevas de personalización. Ahora, realmente no quiero que este EA termine como el generador de ganancias con tantas configuraciones que no puedas encontrar una buena combinación. Si tienes una buena sugerencia o cambio, entonces hazlo. Me gusta aprender de otras personas. Más mentes hacen mejores resultados. Quería dejar un informe completo de 1 año pero no conseguí subirlo. Así que el yeargraf.gif es el gráfico de un año corrido desde el 5-1-05 hasta el 5-10-06 con los mismos ajustes que puedes ver en el de un mes que corrí para no tener que poner todos los ajustes aquí. Sólo mira la parte superior del informe y verás mis ajustes. Ambos fueron ejecutados en el Eur/$. Eso es todo lo que realmente he trabajado por ahora. Como puede ver mis ajustes fueron para la versión agresiva.
Lo hemos hecho para que usted pueda elegir la versión agresiva o la versión más conservadora. Realmente no quiero entrar en lo que es la diferencia, pero si usted puede entender ese código sólo un poco, usted será capaz de entenderlo. De todos modos, vivimos en Utah por lo que queremos utilizar InterbankFX para nuestro corredor, ya que es justo al final de la calle, pero no permiten scalping así que tuvimos que como la función de control del cuero cabelludo. Interbank dijo que mientras las operaciones duren más de 3 minutos no se considera scalping. Así que construimos un retraso de tiempo para que pudiéramos evitar tener problemas con Interbank. Así que la opción de margen que se ve en la configuración es sólo el stoploss y takeprofit durante el retraso de scalping para evitar golpear el s / l o t / p antes de que el tiempo de retardo de cuero cabelludo se ha terminado. También añadí la característica Maxbarspread para poder detener el EA de la negociación cuando la barra se pone demasiado larga porque me di cuenta de que cuando las barras son largas por lo general indica un fuerte movimiento en una dirección que mata el estilo agresivo. Ah, y por cierto, el Maxbarspread sólo afecta al EA cuando se elige el estilo agresivo. El estilo conservador realmente no necesita esa característica porque normalmente no hará operaciones en una barra de movimiento fuerte.
Por cierto, el TF es de 30min.
Hacedme saber lo que pensáis.
Gracias a todos
Feliz trading
p.s. No he trabajado mucho en los ajustes del método conservador, así que los publicaré cuando los tenga.
p.s. Actualmente estoy operando en adelante con los ajustes que se utilizaron en los ejemplos que he adjuntado.
ajustes
Ah, me olvidé de mencionar que el resultado anterior del back tester se hizo utilizando el método de cada tick.
En los últimos minutos desde mi último post he estado jugando con el TF 1H y los resultados son mejores. Pruebe a utilizar los mismos ajustes que utilicé arriba, cambiando sólo el Maxbarspread a 40. Deja todos los ajustes igual y los resultados son casi el doble que los del TF30 min. Antes de tener la calidad de modelado del 90% el TF 1H no era tan bueno, pero creo que voy a empezar una prueba de avance usando el TF 1H en lugar del TF 30min.
Agradezco todas vuestras aportaciones y comentarios aunque sean negativos. Gracias a todos.
Huhenyo
Voy a hacer una prueba y te lo haré saber.
Elbacktesting en la misma barra es muy peligroso.
Saludos
Z
Wreid este es mi backtest resoults en el 90% de calidad también.
Backtesting
¿Qué significa el backtesting en la misma barra?
Aquí están mis resultados con la misma configuración y marco de tiempo que los tuyos.
wreid completamente diferentes resoults.
Usé FXDD para el backtest
Los resultados del backtest hacen cosas raras cuando el probador abre y cierra operaciones en la misma barra