Indicadores Multi Timeframe - página 377
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Mtf
Estimado mladen
Necesito que este indicador adjunto sea la versión MTF.
Gracias
Michaela
Christina
Me gustan tus explicaciones ya que van en la misma línea que he estado pensando. Generalmente, la mayoría de los indicadores MTF presentan sus resultados como una línea plana que cubre los n periodos de tiempo del gráfico inferior o son interpolados de manera que se obtiene una línea recta entre el último punto y la barra actual en el marco de tiempo inferior. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo hasta la hora de la barra que es común a ambos marcos temporales, la línea plana sube o baja o la línea interpolada cambia de pendiente hasta que se alcanza la hora común. Esto hace que el indicador se "repinte" durante los n periodos de tiempo. En consecuencia, si se observa el indicador, éste se comporta mejor históricamente que en la práctica.
Lo que me gustaría es ver los resultados intermedios reales del marco de tiempo superior retenidos en el buffer del gráfico del período de tiempo inferior, ya sea como su versión 2 o su versión 5. Como usted explicó en su video, las barras antes de la hora de inicio del indicador requerirían una programación personalizada para que pudieran ser calculadas a partir de los precios del período de tiempo inferior, versión 5 creo. La versión 2, como usted indicó, sería "repintada" para los tiempos de las barras anteriores a la hora de inicio del indicador y correcta para los tiempos posteriores. ¿Estoy en lo cierto?
Mi solución es utilizar un período mucho más largo para el indicador en el marco de tiempo inferior, en lugar de utilizar un período más corto marco de tiempo superior que "repinta" durante los múltiplos de barras entre los marcos de tiempo inferior y superior.
Tzuman
Ejemplos de la versión v5 en mi post #3802
Siguiendo mi post #3802, he hecho rápidamente un ejemplo de v5 usando la Media Móvil Simple. Para fines de comparación, también hice v4 para que pueda mostrarles la diferencia en la acción de prueba de espalda. Vea a continuación para la demostración de vídeo.
MTF2.mp4 - YouTube
Si no está absolutamente claro para usted ya, v4 y v5 se crea sólo para resolver el "no puede mostrar" en el problema de back testing. Si sólo se utiliza el comercio hacia adelante, no hay necesidad de lidiar con todo el problema.
Solo lo hice de la manera que menos tiempo consume, así que ahora este indicador solo muestra el SMA con el precio de cierre. Sin embargo, el punto clave es que usando el enfoque que describí es posible mostrar el indicador MTF correctamente en el back testing.
Por supuesto se puede ir un paso más allá para hacer que se muestre como v2 pero compatible con el back testing también. Sigo pensando que es innecesario hacer todos los indicadores MTF de esta manera ya que es más esfuerzo. Más importante aún, como dije, para hacer un EA funcional, realmente no necesitas tener un indicador MTF, sólo es agradable para que el usuario lo vea visualmente. Para los indicadores estándar como MA, RSI, Stoch, etc, es probablemente vale la pena el tiempo con los programadores, ya que hace posible que la gente realmente probar visualmente su estrategia MTF para los tiempos pasados.
Hasta ahora realmente no he visto ningún otro indicador MTF mostrar en las pruebas de espalda correctamente como este, pero podría ser sólo yo no saber lo que está pasando fuera de mi propio pequeño mundo.
...
Michaela,
Ese es el indicador de volty channel stop de igorads hecho un poco diferente visualmente. Así que en lugar de hacer que un marco de tiempo multi, aquí están estas 2 versiones: uno es "en el gráfico" de la versión y la otra es una versión de la ventana separada hecha para parecerse a la que ha publicado (para tener los mismos resultados, sólo tiene que establecer los parámetros a los mismos valores). Ambas están hechas para trabajar en un marco de tiempo múltiple como deberían
Estimado mladen
Necesito que este indicador adjunto sea la versión MTF.
Gracias
MichaelaMichaela,
Ese es el indicador de volty channel stop de igorads hecho un poco diferente visualmente. Así que en lugar de hacer que un marco de tiempo multi, aquí están estas 2 versiones: uno es "en el gráfico" de la versión y la otra es una versión de la ventana separada hecha para parecerse a la que ha publicado (para tener los mismos resultados, basta con establecer los parámetros a los mismos valores). Ambas están hechas para trabajar en un marco de tiempo múltiple como deberían.
¡Gracias Mladen, buenos indicadores!
Sólo por curiosidad, ¿sería posible convertir estos indicadores utilizando el cálculo del "filtro gaussiano" o añadir el "filtro gaussiano" en la opción MA_Mode?
Gracias de antemano
secretcode
Parada del canal Volti con filtro gaussiano ...
secretcode
Interesante idea
De todos modos, debemos agradecer por ello a igorad (él es el que hizo la primera versión de volty channel stop para metatrader). En cuanto a añadir el filtro gaussiano : aquí está (es la versión "on chart". Si pones el MA_Mode a 4 calculará el filtro gaussiano en lugar de algunas de las medias móviles habituales incorporadas en metatrader
PD: como el anterior, este también es un mtf
:)
¡Gracias Mladen, buenos indicadores !
Sólo por curiosidad, ¿sería posible convertir estos indicadores utilizando el cálculo del "filtro gaussiano" o añadir el "filtro gaussiano" en la opción MA_Mode?
Gracias de antemano
secretcodesecretcode
Interesante idea
De todas formas, hay que agradecérselo a igorad (es el que hizo la primera versión de volty channel stop para metatrader). En cuanto a la adición del filtro Gaussiano: aquí está (es la versión "en el gráfico". Si pones el MA_Mode a 4 calculará el filtro gaussiano en lugar de algunas de las medias móviles habituales incorporadas en metatrader
PD: como el anterior, este también es un mtf¡maravilloso !
Gracias Mladen, eres el mejor
¡Gracias Igorad por esta hermosa Volty !
Saludos cordiales
secretcode
Christina
Me gustan tus explicaciones ya que van en la misma línea que he estado pensando. Generalmente, la mayoría de los indicadores MTF presentan sus resultados como una línea plana que cubre los n periodos de tiempo del gráfico inferior o son interpolados de manera que se obtiene una línea recta entre el último punto y la barra actual en el marco de tiempo inferior. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo hasta la hora de la barra que es común a ambos marcos temporales, la línea plana sube o baja o la línea interpolada cambia de pendiente hasta que se alcanza la hora común. Esto hace que el indicador se "repinte" durante los n periodos de tiempo. En consecuencia, si se observa el indicador, éste se comporta mejor históricamente que en la práctica.
Lo que me gustaría es ver los resultados intermedios reales del marco de tiempo superior retenidos en el buffer del gráfico del período de tiempo inferior, ya sea como su versión 2 o su versión 5. Como usted explicó en su video, las barras antes de la hora de inicio del indicador requerirían una programación personalizada para que pudieran ser calculadas a partir de los precios del período de tiempo inferior, versión 5 creo. La versión 2, como usted indicó, sería "repintada" para los tiempos de las barras anteriores a la hora de inicio del indicador y correcta para los tiempos posteriores. ¿Estoy en lo cierto?
Mi solución es utilizar un período mucho más largo para el indicador en el marco de tiempo inferior, en lugar de utilizar un período más corto marco de tiempo superior que "repinta" durante los múltiplos de barras entre los marcos de tiempo inferior y superior.
TzumanSi no me equivoco, la v2 debería hacer exactamente lo que querías mientras no refresques el indicador, la v2 no se repinta. Pero la v2 no puede ser usada para hacer back testing.
Yo pasé algo de tiempo para hacer una media móvil de muestra en v5, mostrada en el post 3805, ahora lo pienso, usando el mismo método, puedes hacer otra versión de v2 que no vuelva a la línea recta incluso después de refrescar y podría ser usada en back testing. La posibilidad es infinita.
Una mirada en profundidad a los indicadores MTF
A continuación es un artículo que envié a algunos de mis propios clientes, pero pensé que podría ser útil para más personas, así que lo comparto aquí.
Debido a mi trabajo, trato con muchas operaciones en todo el mundo, un tipo de estrategia que se me presenta con más frecuencia son las estrategias basadas en múltiples condiciones de marco de tiempo. Con eso también veo muchos indicadores MTF que son usados por los traders como una herramienta cuando experimentan sus ideas.
Me he dado cuenta de que hay muchos malentendidos detrás de esos indicadores y de cómo MT4 maneja el tema MTF, especialmente en lo que respecta a las pruebas de espalda. Algunas personas afirman definitivamente que "MT4 no puede hacer backtesting de MTF" o "los indicadores MTF no pueden ser usados en el backtesting", etc. Estas afirmaciones no son exactamente ciertas.
Estoy haciendo un intento de revisar este tema usando el RSI MTF como ejemplo.
En primer lugar, la automatización de un sistema que tiene elementos MTF son definitivamente factibles, toda la lógica puede ser codificada dentro de la EA sin utilizar ningún indicador. Aunque los indicadores sirven como una buena herramienta visual para que veamos y verifiquemos el progreso de las operaciones. La mayoría de los operadores que utilizan un indicador MTF no conocen todos los detalles del indicador que están utilizando. La razón por la que esos indicadores no pueden ser usados en el backtesting es debido a cómo está escrito, no quiere decir que sea imposible sortear ese problema.
Utilizaré 4 versiones de un indicador RSI MTF. Supongamos que estamos operando con un gráfico de 5M y mostrando un RSI de 30M.
v1: Sorprendentemente muchos indicadores MTF son creados usando esta plantilla la cual es extraña para mi, el indicador muestra líneas rectas para el pasado, avanzando cada barra toma el nivel intermedio 30M RSI en la apertura de cada barra 5M, el valor actual de la barra no se actualiza después de la apertura de la barra. Como resultado, no se obtienen líneas rectas para cada 30M a menos que se actualice el indicador. Por ejemplo, el valor final de la barra abierta a las 5:55 leerá el RSI de 30M en el momento de las 5:55. No se mostrará correctamente en las pruebas de retroceso ya que utiliza la función ArrayCopySeries(). No se repinta.
v2: Puede parecer muy similar a la v1, sin embargo la diferencia es que durante el progreso de cada gráfico de 5M, el valor actual de la barra se actualizará constantemente basado en la lectura más actual del gráfico de 30M hasta que la barra de 5M se cierre. Por ejemplo, el valor final de la barra abierta a las 5:55 leerá el RSI de 30M en el momento de las 6:00. En otras palabras, esta barra mostrará el mismo valor de cierre de la barra 30M RSI abierta a las 5:30. No se obtienen líneas rectas para cada 30M a menos que se refresque el indicador. No se mostrará correctamente en la prueba de espalda ya que utiliza la función ArrayCopySeries(). No se repinta.
v3: La diferencia entre esta versión y las 2 anteriores es bastante obvia, siempre muestra líneas rectas para cada barra de 5M durante cada 30 minutos y actualiza constantemente las últimas barras basadas en la lectura actual de 30M. Por ejemplo, si la hora actual es 5:41, las barras abiertas a las 5:30, 5:35, 5:40 muestran la lectura actual de la barra 30M, y estos valores se fijarán a las 6:00 y serán los mismos que el valor de cierre de la barra 30M RSI abierta a las 5:30. No se mostrará correctamente en las pruebas posteriores ya que utiliza la función ArrayCopySeries(). También un indicador de repaint debido a forzar las últimas barras para mostrar el mismo valor que el actual.
v4: Aparece exactamente igual que la v3 pero mostrará los valores correctos en el back testing porque utiliza la función ibarshit(). Sin embargo, esto no es perfecto debido a cómo funciona ibarshit(). En el back testing este indicador "ya conoce" el valor final de cada barra 30M, por lo que el valor de la barra actual no cambia y siempre es el valor de cierre de la barra 30M correspondiente. Obviamente no es lo mismo que el forward testing pero para muchas estrategias esto es probablemente suficiente en la mayoría de los casos. También un indicador de repintado para forzar que las últimas barras muestren el mismo valor que las actuales.
v5: No me he molestado en crear esto todavía, pero en teoría esto es definitivamente posible. Usando una idea similar a la de v4, en lugar de llamar a iRSI() directamente, construyendo toda la lógica del indicador RSI dentro de nuestros indicadores y calculando el valor actual del RSI 30M usando el precio en ese momento, de esta manera el indicador se actualizará de forma completamente correcta en el entorno de back testing.
PD: un ejemplo en v5 se muestra en el post #3805.
Tengo este breve video para mostrar las 4 versiones anteriores de RSI. Personalmente creo que en el trading a plazo, tanto la v2 como la v3 tienen su utilidad dependiendo de la lógica del trading.
MTF.mp4 - YouTube
En general, mi propósito es recordar a los comerciantes que cuando se utiliza cualquier indicador, asegúrese de llegar al fondo de lo que puede hacer y lo que no puede.
dirección de la pendiente MTF
Hola, compañeros
El "slope direction MTF" estuvo funcionando todo el tiempo a los gráficos. Ahora cuando aplico el indicador al gráfico no aparece nada, ¿alguien sabe por qué ocurre esto? He adjuntado el indicador, si alguien puede ayudar?
Gracias