Indicadores de volatilidad para MT4
Hola,
Creo que este hilo es un buen lugar para este indicador
Y acabo de escribir BBands_Stop_v1 usando el indicador anterior como patrón.
Igor
Gracias, ¿alguien más tiene sugerencias de indicadores de volatilidad?
¿Qué tal si sólo utilizamos el ATR? Cuando está subiendo, es probable que la volatilidad aumente por lo que veo en los gráficos.
¿Alguien conoce un enlace donde pueda encontrar el indicador 6/100 Historical Volatility para metatrader4? El indicador 6/100 Historical Volatility se menciona en Steet Smarts por Linda Bradford Raschke y Connors
Gracias de antemano
Bandas de volatilidad
Conocí a un operador que utilizó estas bandas de volatilidad para operar en el día con los e-minis durante muchos años. Las líneas eran extremadamente sensibles y junto con algo simple como estocástico o patrones de velas, hizo algunas de las operaciones más sorprendentes, que en ese momento, parecía como la alquimia. He pasado los últimos años tratando de encontrar algo que funcione de la misma manera tan consistente como estos lo hicieron para los e-minis.
Ahora que WHCtrader ha implementado el acceso gratuito a muy buenos datos de futuros en tiempo real, creo que es el momento de proponer esto al foro como una búsqueda que vale la pena.
La razón por la que menciono los futuros es que, como verás, el trazado de las bandas requiere la lectura de la volatilidad implícita cada día para dibujar las bandas. Esta información está fácilmente disponible en un mercado centralizado, pero no tanto en el mercado de divisas.
De todos modos, la matemática es interesante porque utiliza las desviaciones estándar, pero en lugar de un indicador de ruptura, lo utiliza como un tope para el rango diario - mi forma preferida de ver el mercado.
¿Algún interesado? Supongo que podría ser necesario introducir manualmente el número de IV cada día a través de la web, pero no es una molestia si los niveles resultan válidos.
La explicación del método sigue a continuación: Aplicación de la desviación estándar a la renta variable
Los precios de las acciones son estadísticamente como "votos", que indican los precios que se han pagado por la compra y la venta de las acciones. Examinando el rango de los precios de las acciones durante un día, y graficando los precios en función de cuántas acciones (volumen) cambiaron de manos a ese precio, obtenemos una curva que puede, o no, parecerse a una curva normal. En los mercados de fuerte tendencia, la curva puede ser casi plana: un aumento o disminución constante del precio sin grandes picos de volumen, por ejemplo. Sin embargo, en un mercado en consolidación (de canalización lateral) en el que los precios suben y bajan, la curva se asemeja más a una curva de campana.
Aplicación de las bandas de volatilidad
Utilice el Índice de Volatilidad Implícita para las opciones de venta y compra de "ayer" (de IVolatility.com) para calcular la Desviación Estándar, que se aplica al precio de cierre de "ayer" para predecir los rangos o canales de precios para "hoy". A medida que los valores de Volatilidad Implícita de las opciones de venta y de compra se alejan, los rangos de precios aumentan. Cuando los valores de Volatilidad Implícita se acercan al mismo valor (lo que indica que los compradores y vendedores de opciones están más de acuerdo en cuanto al valor futuro), los rangos de precios disminuyen. La calculadora VBand determina los rangos de precios en función de esta volatilidad.
¿Cómo se utilizan los valores de la VBand?
Tal y como publicaron Kevin Haggerty y otros, las Bandas de Volatilidad proporcionan un precio en el que se podría esperar un soporte o una resistencia. Por ejemplo, usted podría esperar que el 68% de las veces (a lo largo de MUCHAS muestras) el precio se mantuviera dentro del rango de la Desviación Estándar 1,0 (de la Desviación Estándar -1,0 a 1,0). Podría esperar que el precio se mantuviera dentro del rango de la Desviación Estándar 2.0 el 95% de las veces. Al igual que los niveles de Fibonacci Retrace, los valores del precio de la VBand proporcionan un lugar un poco más probable donde el precio de la acción se invertirá para permanecer dentro de la VBand. Estos valores NO deben ser tratados como barreras absolutas de precios de ladrillo. Sin embargo, las VBands proporcionarán un rango de precios en el que estadísticamente el precio permanecerá.
Al negociar con acciones, puede encontrar varios puntos de precio en los que cree que la acción probablemente se apoyará o proporcionará resistencia, es decir, puntos de precio en los que el precio está demasiado extendido desde donde usted cree que debería estar, y donde probablemente se invertirá para volver a un valor más "razonable". Puede calcular estos puntos de precio utilizando pivotes, valores de retroceso de Fibonacci, bandas V, líneas de tendencia, medias móviles, niveles de soporte y resistencia anteriores, o cualquiera de otras muchas técnicas. Al igual que con cualquiera de estos otros cálculos de puntos de precio, siempre debe buscar la confirmación en otros indicadores. El hecho de que un precio se acerque a una VBand no significa necesariamente que vaya a invertirse. Sin embargo, si también se está acercando a una media móvil, o a un nivel de soporte o resistencia anterior, entonces su nivel de confianza aumentará.
Así que, donde encontrar indicador para mt4 
Hola Stace,
No existe, estaba proponiendo al foro que podría ser una búsqueda que valiera la pena".
probablemente lo sepas, pero tengo que decirlo: la distribución de los precios no es "normal" (es decir, gaussiana), así que incluso si calculas una desviación estándar no sé qué relevancia tendría. lo que realmente obtienes cuando calculas la desviación estándar utilizando la fórmula clásica no es la desviación estándar REAL del precio, sino sólo una estimación incierta... si sabes lo que quiero decir.
no creo que esto sea relevante para la acción del precio. he estado allí. pero es tu decisión.
Conocí a un operador que utilizó estas bandas de volatilidad para operar en el día con los e-minis durante muchos años. Las líneas eran extremadamente sensibles y junto con algo simple como los estocásticos o los patrones de velas, hizo algunas de las operaciones más sorprendentes, que en ese momento, parecía como la alquimia. He pasado los últimos años tratando de encontrar algo que funcione de la misma manera tan consistente como estos lo hicieron para los e-minis.
Ahora que WHCtrader ha implementado el acceso gratuito a muy buenos datos de futuros en tiempo real, creo que es el momento de proponer esto al foro como una búsqueda que vale la pena.
La razón por la que menciono los futuros es que, como verás, el trazado de las bandas requiere la lectura de la volatilidad implícita cada día para dibujar las bandas. Esta información está fácilmente disponible en un mercado centralizado, pero no tanto en el mercado de divisas.
De todos modos, la matemática es interesante porque utiliza las desviaciones estándar, pero en lugar de un indicador de ruptura, lo utiliza como un tope para el rango diario - mi forma preferida de ver el mercado.
¿Algún interesado? Supongo que podría ser necesario introducir manualmente el número de IV cada día a través de la web, pero no es una molestia si los niveles resultan válidos.
La explicación del método sigue a continuación: Aplicación de la desviación estándar a la renta variable
Los precios de las acciones son estadísticamente como "votos", que indican los precios que se han pagado por la compra y la venta de las acciones. Examinando el rango de los precios de las acciones durante un día, y graficando los precios en función de cuántas acciones (volumen) cambiaron de manos a ese precio, obtenemos una curva que puede, o no, parecerse a una curva normal. En los mercados de fuerte tendencia, la curva puede ser casi plana: un aumento o disminución constante del precio sin grandes picos de volumen, por ejemplo. Sin embargo, en un mercado en consolidación (de canalización lateral) en el que los precios suben y bajan, la curva se asemeja más a una curva de campana.
Aplicación de las bandas de volatilidad
Utilice el Índice de Volatilidad Implícita para las opciones de venta y compra de "ayer" (de IVolatility.com) para calcular la Desviación Estándar, que se aplica al precio de cierre de "ayer" para predecir los rangos o canales de precios para "hoy". A medida que los valores de Volatilidad Implícita de las opciones de venta y de compra se alejan, los rangos de precios aumentan. Cuando los valores de Volatilidad Implícita se acercan al mismo valor (lo que indica que los compradores y vendedores de opciones están más de acuerdo en cuanto al valor futuro), los rangos de precios disminuyen. La calculadora VBand determina los rangos de precios en función de esta volatilidad.
¿Cómo se utilizan los valores de la VBand?
Tal y como publicaron Kevin Haggerty y otros, las Bandas de Volatilidad proporcionan un precio en el que se podría esperar un soporte o una resistencia. Por ejemplo, usted podría esperar que el 68% de las veces (a lo largo de MUCHAS muestras) el precio se mantuviera dentro del rango de la Desviación Estándar 1,0 (de la Desviación Estándar -1,0 a 1,0). Podría esperar que el precio se mantuviera dentro del rango de la Desviación Estándar 2.0 el 95% de las veces. Al igual que los niveles de Fibonacci Retrace, los valores del precio de la VBand proporcionan un lugar un poco más probable donde el precio de la acción se invertirá para permanecer dentro de la VBand. Estos valores NO deben ser tratados como barreras absolutas de precios de ladrillo. Sin embargo, las VBands proporcionarán un rango de precios en el que estadísticamente el precio permanecerá.
Al negociar con acciones, puede encontrar varios puntos de precio en los que cree que la acción probablemente se apoyará o proporcionará resistencia, es decir, puntos de precio en los que el precio está demasiado extendido desde donde usted cree que debería estar, y donde probablemente se invertirá para volver a un valor más "razonable". Puede calcular estos puntos de precio utilizando pivotes, valores de retroceso de Fibonacci, bandas V, líneas de tendencia, medias móviles, niveles de soporte y resistencia anteriores, o cualquiera de otras muchas técnicas. Al igual que con cualquiera de estos otros cálculos de puntos de precio, siempre debe buscar la confirmación en otros indicadores. El hecho de que un precio se acerque a una VBand no significa necesariamente que vaya a invertirse. Sin embargo, si también se está acercando a una media móvil, o a un nivel de soporte o resistencia anterior, entonces su nivel de confianza aumentará.
Referencia de la banda de volatilidad de HamFonSi se observa la teoría exacta, no se trata de una desviación estándar del precio, sino de la volatilidad implícita del mercado de opciones correspondiente. Así que, en cierto sentido, es una distribución de los hábitos de compra y venta de los compradores de opciones. De todos modos, nunca sabré la relevancia a menos que un codificador se anime y lo intente. No tengo habilidades de codificación para hablar =(
Bandas de volatilidad
Yo uso un paquete de bandas de volatilidad que se ejecuta en TradeStation. Estuve mirando el sitio de hamfon y parece que ya no tiene el sistema. Lo uso principalmente en los futuros e-minis y en el euro. No sé si las cifras de volatilidad están disponibles para forex. Tampoco sé si el paquete que compré está disponible para otras plataformas. Soy nuevo aquí y me gustaría publicar un enlace al sitio, pero no estoy seguro de que está permitido.
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¿Qué indicadores de volatilidad por ahí están codificados para MT4 que puedo usar aparte de las bandas de Bollinger? Por favor, publique los enlaces si puede. Estoy buscando una manera de colocar mejor mis paradas basadas en la volatilidad del mercado