Red_de_escaldadura - página 46
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Este EA pulveriza mis cuentas, con respecto a los límites de parada de 100 puntos. ¿Podría favorecer los puntos de pivote en este EA, por favor? ¡Será todo en buena causa, posible incluso la calidad media justa!
Scalp net 1.5 backtesting
Informe de Scalp_net: 2009.08.19
Hice un backtesting, sólo en el par EURUSD, a partir de enero de 2009 hasta hoy 19 de septiembre.
Los resultados no son alentadores en absoluto
.
También traté de realizar alguna optimización jugando con el trailing stop y el take profit, pero el optimizador no me dio ningún resultado.
Alguien puede decirme que es lo que estoy haciendo mal?
Chris,
¿estas usando scalpnet 1.5 sin filtro de tiempo o con filtro de tiempo?
Quizás lo mejor es dejar que se ejecute en diferentes monedas para diversificar y entonces los resultados son más alentadores?
Ya no se que pensar de este EA
Saludos
Fabio
Yo lo estoy probando durante muchos meses y los resultados son buenos.
Por lo tanto, puede ser el backtesting es diferente de las pruebas a futuro, o usted es usig versión de 4 dígitos con el corredor de 5 dígitos, o algo más ...
Lo siento, no voy a cambiar nada con este EA ya que está operando bien para EURUSD M5.
Usted puede ver - es sin timefilter (pruebas de avance):
y es con timefilter (forward testing también):
Es en pips, tamaño de lote fijo, sin cobertura y sin martingala, el comercio de manera precisa.
Muchos EAs tienen un rendimiento diferente con backtesting y forward testing. Puede ser que este Scalp_net sea diferente. Además, como sé que este EA está realizando de manera diferente con broker differet. Estoy usando Alpari rus así que para tener el mismo rendimiento - utilizar RAS (es gratis para los miembros de la élite).
Este EA está operando bien así que no estoy sugiriendo cambiar nada. Además, los resultados del backtesting no pueden ser comparados con el forward testing en la mayoría de los casos.
Por supuesto, si no estoy cambiando la configuración (he adjuntado el EA al gráfico y nunca lo he desadjuntado desde 2006), y si es el EA de cruce de EMA - por lo que todos entendemos que el rendimiento no puede ser estable durante muchos años.
Y se puede ver que este EA no aumentó el beneficio en 2006 (comenzó con 300 y terminó el año con 224).
Pero de todos modos - es rentable: sistema simple con tamaño de lote fijo, stop loss razonable y sin ninguna característica moderna complicada - rentable.
Lo operé con EURJPY también, pero dejé de hacerlo - no tenía la paciencia. Porque es realmente difícil de probar hacia adelante EAs durante muchos meses sólo para entender qué corredor de usar y que el beneficio de esperar ...
Y no cualquier backtesting nos dará este conocimiento.
Sólo las pruebas de avance.
Porque usted sabe ...
Si algún sistema puede aumentar el depósito por 2 veces durante 1 año - es realmente muy buenos resultados.
Si su depósito es grande
Si tengo 1.000 dólares y al final del año voy a tener 2.000 dólares ...
Pero si alguien tiene 50.000 y al final del año tendrá 100.000 dólares ...
lo mismo - por 2 veces.
Pero el dinero es diferente, lo mismo con la vida real - si usted tiene mucho dinero para que pueda tener un buen beneficio ... pero si no tengo nada para que mi "nada" se incrementará en 2 veces con "doble nada" ...
Es por eso que muchos comerciantes están utilizando martingala EA ...
Pero es algo sobre las ilusiones en forex.
Los datos de Alpari rus son similares a los de Alpari UK, por lo que puede utilizar Alpari UK. El broker IBFX tiene datos muy diferentes, así que si usted está usando IBFX o algún otro broker, o broker ECN, o Broco por ejemplo - use el servicio RAS - es gratis para los miembros de élite y es igual por rendimiento.
En este caso mi rendimiento será su rendimiento (sólo unos pocos pips diferentes).
Tomé los datos del gráfico en el post anterior de los archivos de Excel.
Esos archivos se actualizan semanalmente en el primer post de este hilo https://www.mql5.com/en/forum/176044
Adjunté este EA en el gráfico en 2006 y todo lo que estoy haciendo - la publicación de las declaraciones.
Así, a principios de 2007 - fue 224, al final fue 600. A finales de 2008 fue 935 (de 600 a 935), y para este año 2009 se aumentó de 935 a 2112.
Entonces, ¿qué hay que cambiar?
El depósito se incrementó en 3 veces en 2007, y se incrementó en 1,5 veces para 2008, y se incrementó en 2 veces para este año ... de 224 a 2112 para los casi 3 años utilizando el tamaño de lote fijo (0,1 tamaño de lote).
Se trata de pips de 4 dígitos y 1 punto en este caso = 1 dólar para el EURUSD (debido a los pips de 4 dígitos).
Es una prueba de futuro. Quiero decir: el comercio. No backtesting.
Porque usted sabe ...
Si algún sistema puede aumentar el depósito en 2 veces durante 1 año - es realmente muy buenos resultados.
Si su depósito es grande
Si tengo 1.000 dólares y al final del año tendré 2.000 dólares ...
Pero si alguien tiene 50.000 y al final del año tendrá 100.000 dólares ...
lo mismo - por 2 veces.
Pero el dinero es diferente, lo mismo con la vida real - si usted tiene mucho dinero para que pueda tener un buen beneficio ... pero si no tengo nada para que mi "nada" se incrementará en 2 veces con "doble nada" ...
Es por eso que muchos comerciantes están utilizando martingala EA ...
Pero se trata de algo relacionado con las ilusiones en el mercado de divisas.Hola newdigital,
Estoy totalmente con usted
.
Estoy perfectamente de acuerdo en que el forward testing es trading mientras que el backtesting es algo relacionado con el pasado eso es. Pero te da un comportamiento del rendimiento de tu EA , por lo tanto puedes decidir ir al directo o no con él.
Soy muy honesto, desde que me uní al foro de TSD confié completamente en la actualización que hiciste en la sección de Elite con respecto a Scalpnet (me encanta el comercio del par EURUSD).
De hecho hice una demo de scalp net 1.5 durante 1 semana con resultados fantásticos y luego me puse en vivo (con mi pequeña cuenta) en Alpari UK el 31 de agosto de 2009. Las primeras 2 semanas ganaba un poco y esta última semana perdía . Tengo que decir que en cierto modo lo estaba cuidando , especialmente en la última semana , sino las pérdidas eran mayores .
Ayer descargué los datos de Alpari UK para el EURUSD y realicé un back testing . Comenzando con un depósito de 2000 $ el 1 de enero de 2009 , terminó con 2290 el 19 de septiembre . Estoy de acuerdo en que sigue siendo rentable, pero si usted ve el gráfico no es un buen gráfico ascendente suave con un poco de drawdown (Voy a tratar de adjuntar el startegy tester aunque lo intenté en mi respuesta anterior, pero no tuvo éxito).
No he cambiado nada en la configuración por defecto, excepto que utiliza el factor MaxRisk (establecido en 0,06). No debería dañar es?
Si usted mira más de cerca en el comportamiento de la EA, que entra, de hecho, en la cruz de un lento (EMA 200) y una rápida EMA 21. El cruce de las dos MA que me enseñan es una indicación de cambio de tendencia. Estaba pensando que el cambio de tendencia debe ser confirmado por un indicador de tendencia de marco de tiempo superior. Por supuesto, el número de comercio será menor, pero el rendimiento será mayor
Scalp net 1.5 con Timefilter
Hola Newdigital
¿puedes indicarme (o adjuntar) la versión de Scalpnet 1.5 con TF que estás utilizando?
¿Y qué ventana de tiempo estás utilizando? Considera que estoy con Alpari UK i.e.GMT +2 en este momento;-)
Gracias de antemano
Fabio
P.S. BTW por favor considere mi propuesta de cambio en mi post anterior
Estoy utilizando la versión de este post https://www.mql5.com/en/forum/173371/page25 (archivo adjunto: 5digit_Scalp_net_v15_and_indicator.zip) con la configuración por defecto. Tenga en cuenta que el indicador se convirtió en 5 dígitos también. Esto significa que usted debe colocar el indicador de este archivo adjunto a la carpeta de indicadores del directorio de Metatrader.
Modificación de Scalp Net 1.5
Hola a todos,
He intentado modificar Scalp Net 1.5 incluyendo un nuevo filtro Cycle_KROUFR en TF más alto (es decir, H1).
Básicamente la idea es dejar que Scalp Net entre en la operación sólo si el ciclo en TF superior tiene la misma dirección ;-)
El problema es que, tal y como he codificado, el ciclo Kroufr me da valores alawys 0 o 100
¿Alguien podría ayudarme? Adjunto el fileter y mi código