Sistema ASCTrend - página 120
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Instrumentos estadísticos frente a DSP
Existe la firme creencia de que los filtros digitales más avanzados son mejores. Bien, pero ¿por qué y cómo?
Aquí trataré de hacer algunas hipótesis que intenten explicar lo que está sucediendo.
Esta es la historia. Recientemente en un foro rival de forex factory, ha habido un desafío a la fuerte creencia de que los filtros digitales son mejores. El desafío vino de la muy contraria e inteligente fajst_k. Demostró que el filtro de Ehler no dan una ventaja a las estrategias de comercio automatizado. (Por favor, tenga en cuenta que me refiero a "automatizado", los instrumentos digitales dan una ventaja en el comercio manual que nos da mejores instrumentos para el comercio manual)
Este desafío no tuvo una respuesta adecuada. Intenté repetir el experimento. Utilicé una estrategia aleatoria con un cruce de medias móviles simples frente a un cruce de JMA. El SMA sin optimización fue capaz de superar al JMA, después de la optimización el JMA tenía una ventaja, y esto no es sorprendente (he utilizado Neuroshell para las pruebas).
La idea es la siguiente. El SMA es un instrumento estadístico. Es un instrumento mejor para seguir una solución estadística global. El JMA y los otros filtros digitales son realmente casi incapaces de rastrear una solución global utilizando la misma estrategia de cruce.
Por el contrario, son mejores para observar las características locales del mercado. Y son mejores instrumentos de optimización.
Por favor, repita los resultados que puedo estar equivocado. Hice una prueba simple para un cruce de SMA frente a JJMA. La mayoría de las estrategias SMA eran grandes islas verdes en la matriz de optimización en el Metatrader. El filtro digital me dio algunos picos, todos los otros lugares estaban perdiendo.
Esto nos lleva a la conclusión de que los filtros digitales no se pueden utilizar de la misma manera que los instrumentos estadísticos. Son diferentes, no son mejores, son diferentes. Esta vez utilicé Metatrader con el JJMA, porque Neuroshell no nos da una pista de cuáles son los resultados de la optimización en comparación con otros resultados. Los resultados para la muestra corta fueron similares, cuando amplié la muestra los resultados fueron un desastre para el JJMA, y el SMA siguió manteniendo su ventaja estadística.
Por otro lado los digitales pueden ser y son utilizados con gran beneficio en estrategias mucho más complejas, donde el SMA y los otros instrumentos similares son altamente ineficientes. Los filtros digitales requieren un enfoque mucho más complicado para hacerlos útiles. y no se puede simplemente transponer una estrategia con un SMA a un JJMA y esperar que sea globalmente mejor. Los filtros digitales requieren un enfoque innovador.
Así que volvamos a la ASCtrend. Sabemos que la línea de parada en nuestra versión de código abierto se basa en un simple cruce de SMA entre SMA baja = 9 y SMA alta= 18+Riesgo.
Cuando utilizamos un optimizador genético que puede encontrar aquí de forma gratuita puede pruebas para una solución global que le dará mejores resultados.
Después de que la señal se basa en el oscilador WPR. ¿Ves esto es la esencia misma de una estrategia de seguimiento de la tendencia. Esto es lo mejor que hicieron nuestros padres y abuelos en el siglo XX.
Nosotros podemos aplicar el mismo enfoque pero haciéndolo un poco más optimizado utilizando las cosas que están a nuestro alcance.
Ok vimos que para el stop hay que buscar una solución global con un optimizador genético.
En cuanto a las señales basadas en el oscilador tenemos una opción.
También podemos intentar hacer una solución global. O podemos intentar hacer una solución local. Aquí se requieren pruebas.
En cuanto a la solución local podemos combinar una solución local optimizada de la Señal que estará en la misma dirección que la solución global. Entonces podemos sumar las probabilidades de dos cálculos y métodos independientes. Y ESA ES NUESTRA VENTAJA MATEMÁTICA.
Así que vamos a repetir de nuevo:
La versión antigua de ASCtrend para no es inferior a la versión digital. La versión digital de ASCTrend es mejor para tratar de captar las particularidades locales del mercado.
(Sólo una pista cuando usamos un marco diario si optimizamos siempre una muestra a corto plazo, porque no tenemos una buena muestra a largo plazo de barras diarias o semanales, esto me resulta fácil, pero la gente confunde, la muestra es una noción estadística y no tiene nada que ver con la longitud del período que estamos explorando).
Así que cuando se ven buenos resultados diarios eso no significa que el sistema sea rentable diariamente. Eso simplemente significa que hemos utilizado una pequeña muestra para dibujar conlcusión y que puede no significar nada realmente. Así que para un gráfico diario la versión digital puede ser mejor. Para un gráfico horario tenemos ahora una muestra y podemos buscar resluts estadísticamente significativos (aquí tenemos que tener miedo al fenómeno del Cisne Negro y por eso tenemos stops)
La nueva versión digital de los stops Astrend está optimizada para las características locales del mercado y se utilizará
- como complemento a la optimización a corto plazo de la señal Asctrend
- como complemento a la optimización a largo plazo de la señal ASCTrend
De esta manera podemos ampliar las posibilidades del sistema añadiendo un instrumento independiente al sistema.
El suavizado digital de ASCtrend puede mejorar nuestra posibilidad de suavizar el ruido. Podemos explorar más opciones que pueden ser rentables o no.
Un enlace para un experto que puede ser utilizado para los resultados estadísticos significativos para la línea de parada ASCtrend:
https://www.mql5.com/en/forum/general
SMA baja = 9 y SMA alta= 18+Riesgo.
Podemos variar la SMA alta y obtendremos resultados muy rápidamente. Recuerda que el algoritmo genético es como una hoja, con una hoja puedes saber mucho para el árbol.
Otra cosa importante. El mapa no es el territorio. Nuestros conceptos por muy poderosos que sean son solo mapas no son el territorio. Este es otro tema en el que no voy a entrar por ahora.
Recuerda que en nuestra versión el movimiento rápido es siempre 9. Desafío la validez de este concepto.
Podemos utilizar el optimizador genético de Metarader para buscar Cómo no caer en trampas de optimización
He modificado este experto para utilizar el jjma en su lugar. Ya verás por ti mismo a qué me refiero, siento no adjuntarlo ahora.
Así que
- utilizar la versión SMA buscando una solución global.
- Utiliza la versión JJMA buscando una solución local. Por favor, si encuentras una manera de encontrar una solución global con jjma por favor háznoslo saber.
Y por último un artículo de obligada lectura:
¿Cómo no caer en las trampas de optimización? - Artículos MQL4
ASCTrend y las estrategias de seguimiento de tendencias de hoy
Hola, Tenemos una nueva versión del ASCTrend con suavizado digital y otros. Esta característica puede cambiar drásticamente las características del propio sistema. Esto significa que cuando usted cambia incluso una pequeña cosa en un sistema que va a cambiar drásticamente el comportamiento de todo el sistema en sí.
Esto es un efecto mariposa. NO ESPERE QUE LA SOLUCIÓN DEL FILTRO DIGITAL SEA MEJOR AUTOMÁTICAMENTE.
De hecho, es divertido La versión digital del ASCTtrend condujo a una aceleración de la línea de parada y hacer más reactiva.
La versión digital de la señal ASCTrend llevó a una ralentización de la señal suavizando mucho el ruido.
Los stops digitales de ASCTrend han perdido sus cualidades de robustez estadística y han ganado en la posibilidad de seguir las condiciones del mercado local.
La señal digital ASCTrend puede ser más capaz de buscar una solución estadística porque podemos eliminar mucho ruido.
El Fractal ASCTrend con FRASMA es un compromiso entre una solución estadísticamente sólida y un seguimiento de las particularidades locales del mercado.
Por favor, no espere que el hecho de haber insertado un filtro yurik en su interior transforme un buen sistema en un sistema del santo grial. Incluso lo contrario puede ser cierto.
Así que vamos a volver a lo básico.
¿Por qué este sistema ASCtrend funciona?
Básicamente originalmente y todavía es, este sistema es un sistema de seguimiento de tendencias. La investigación y el desarrollo en este foro hizo una nueva idea de cómo utilizarlo en una base a corto plazo. Esto fue posible mediante la adición de filtros adicionales.
El sistema ASCTrend funciona porque es un sistema de seguimiento de tendencia, y los sistemas de seguimiento de tendencia normalmente funcionan, son sistemas sólidos (se caracterizan por cómo relación beneficio/riesgo y una gran cantidad de señales falsas por debajo del 50 % ). Si el concepto de seguimiento de tendencia deja de funcionar podemos preguntarnos mucho sobre el futuro de los mercados.
Por el contrario el concepto de seguimiento de tendencia funciona cada vez mejor, los mercados se han vuelto cada vez más volátiles.
Miren el Euro pero en un gráfico semanal mirenlo. Se ha vuelto realmente impredecible hacia dónde irá y cuánto tiempo tardará. La tendencia reciente en septiembre en el Euro fue sorprendente y se mueve realmente rápido. Esto hace que los políticos se sientan realmente incómodos porque no son capaces de ajustar las políticas macroeconómicas y las economías como respuesta a los posibles efectos adversos causados por los rápidos cambios de los tipos de cambio de las divisas. Su tarea a nivel macroeconómico se ha vuelto realmente difícil. Su control es muy costoso e incierto si intentan interferir directamente en los mercados de divisas, miren lo que ha pasado últimamente. Tengo una teoría al respecto basada en el ascenso de las máquinas en el mercado. Básicamente se trata de una psicología robótica, como continuidad de la mayoría de las historias de robots de Asimov.
Temen la volatilidad, pero no la volatilidad intradía. Lo que realmente temen es la poderosa tendencia de corto plazo (6 meses más o menos). Esas poderosas corrientes les obligan a adaptarse a ella y una vez que se han adaptado la corriente se ha invertido y tienen que adaptar de nuevo sus políticas macro.
Asctrend digital optimizada frente a la normal
Aquí pongo los resultados después del proceso de optimización genética.
Se puede ver una clara diferencia entre los resultados del SMA simple y los resultados del JJMA.
De hecho todos los resultados del SMA son positivos y verdes y hay algunos resultados del JJMA que son buenos.
Esta es una estrategia de cruce simple. Para un período muy corto del 01.11.2010 al 10.11.2010 para un marco de tiempo de 15 m.
Puedo desafiar la hipótesis que hice en los mensajes anteriores que el SMA un mejor en el seguimiento de los resultados estadísticos de sonido y el JJMA es bueno en la búsqueda de resultados optimizados localmente.
La hipótesis inversa será que el JJMA sólo explora una mayor muestra de posibilidades y da una mejor imagen de lo que ocurre.
¿Dónde está la verdad?
ASCTrend sin limitación de MA baja
Aquí está.
JJMA cross-over expert y otra versión de AsctrendStop
Aquí adjunto una nueva versión de ASCTrend sig. Esta vez lo libero de la configuración original que el periodo bajo es 9. Podemos establecer el periodo que queramos. Solo una pista, hay que calcular el periodo lento porque
Periodo alto = 18 + Riesgo
Así que usted tiene que calcular manualmente el riesgo como resultado del optimizador genético.
Riesgo = Periodo alto - 18; LOL matemáticas básicas
Adjunto una versión de MA Universal con JJMA.
Podéis ver como queda el stop digital de ASCTrend con la optimización del filtro genético. Aquí utilizamos un stop simple y una estrategia inversa. El optimizador genético encontró un conjunto de soluciones que requieren filtros de más largo plazo.
Realmente no me gustan los resultados. No aparece ningún patrón obvio, las soluciones parecen a primera vista distribuidas aleatoriamente, sin claridad y faltan grandes islas verdes.
Sin embargo, si se mira más de cerca, se observa la línea de fondo. El conjunto de periodo medio inferior de 9 da un conjunto de resultados con periodo alto de 24 a 31. Aun así, el periodo inferior de 9 es el mejor.
Descargo de responsabilidad:
Chicos yo no soy un programador apenas puedo entender un código que acaba de reemplazar algunas funciones básicas en un código.
Hola he añadido los siguientes cambios:
ACTtrendsig digital con libertad de elección de los límites del oscilador.
El nivel de sobrecompra es 66:
El nivel de sobreventa es 33:
Por que esto lo cambiamos a lo que queramos.
Nivel_alto 66+Riesgo;
Nivel_bajo 33 -RISK
Podemos querer usar otras configuraciones, por qué limitarnos con los niveles.
El otro cambio es la forma de cambiar el riesgo.
Originalmente:
valor10=3+RISK*2;
valor 11=valor10
Lo he cambiado a
valor10=4+RIESGO;
Y el período WPR es igual a valor11=valor10
De hecho vamos a utilizar un filtro digital. Es posible que queramos cambiar suavemente el periodo WPR para explorar más opciones.
Y cuando cambiamos los niveles los resultados pueden ser drásticamente diferentes. Esto es un efecto mariposa. Cambias una cosa pequeña pero las consecuencias son grandes.
No puedo decir que esto es mejor, es diferente.
ASCTrend New Digital
Hola amigos,
He vuelto a probar el mod digital y no he quedado realmente satisfecho.
La razón es que la estrategia de cruce no es realmente una estrategia muy buena para un filtro digital. Quería algo sencillo ya que no soy un codificador.
Así que recuerdo que las versiones con código de colores de jjma son muy atractivas. Por qué necesitaríamos un cross-over cuando el cambio de color funciona tan bien.
Entonces se me ocurrió algo fácil. Cambié la configuración. Quería un solo filtro y no un cruce de dos. Así que una solución temporal es utilizar la configuración del filtro y hacer un cross-over con él mismo pero con el desplazamiento de una barra. Visualmente tiene sentido y estoy seguro de que podemos encontrar una solución estadística de sonido para ese mod. Como recuerdas no pude encontrar ninguna solución estadística de sonido del sistema de cross-over de jjma.
OK creo que esto es suficiente. Míralo tú mismo.
Otro ejemplo
En realidad, la idea es que no necesitamos un cruce de filtro digital para generar señales. Esta idea no nos sirve. Tenemos que optimizar dos parámetros la longitud y la fase. Creo que un filtro digital es mejor y nos da resultados más consistentes. Visualmente es el código de colores de los filtros. Es mejor que un cruce de filtros. Todo tiene que ser probado, pero en la práctica tengo resultados mejores y más consistentes con este mod, porque es más consistente con el carácter de los filtros digitales. Tenemos paradas más consistentes. No quiero decir que el mod normal sea malo pero esto es diferente.
Pongo un ejemplo del jjma normal basado en el cross over y el nuevo mod digital.
Yo uso jma de 26. El mod normal tiene el mismo suavizado del filtro más lento.
Gran sistema
Gracias por todo el I+D de cada uno. Estoy siguiendo este sistema con gran interés. He estado probando el EUR/USD con muy buenos resultados.
¡Muchas gracias!