Fisher - página 11
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
La versión mentirosa de Yurk
Hola, Devil2000 tienes razón, la transformación z de Fisher es un método de análisis muy valioso, pero la versión Yurk del indicador fisher es una versión mentirosa sin valor práctico.
La versión Yurkcontiene un error de programación: al calcular sus promedios retrocede de la presencia al pasado, pesentando así como resultados pasados lo que nadie podía saber en ese momento.
He corregido este error, creando la versión Fisher_m10 de este indicador en el hilo https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems.
Adjunto una captura de pantalla donde se comparan ambas versiones (descargables en mi página web http://home.arcor.de/cam06/fisher/). Ahí se puede ver como la versión Fisher_Yurk desplaza sus valores hacia el pasado.
La versión Yurk por ejemplo indica hoy "tenemos tendencia bajista" y mañana (después de refrescar el gráfico o cerrar/abrir Metatrader) muestra el momento actual como "tendencia alcista". Así que esta versión del inddicador es inútil.
Saludos cordiales
Martin
-------
Hola, Devil2000 tienes razón, la zTransformación de Fisher es un método de análisis muy valioso, pero la versión de Yurk del indicador fisher es una versión mentirosa sin valor práctico.
La versión Yurk contiene un error de programación: al calcular sus promedios retrocede de la presencia al pasado, pesentando así como resultados pasados lo que nadie podía saber en ese momento.
He corregido este error, creando la versión Fisher_m10 de este indicador en el hilo https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems.
Adjunto una captura de pantalla donde se comparan ambas versiones (descargables en mi página web http://home.arcor.de/cam06/fisher/). Ahí se puede ver como la versión Fisher_Yurk desplaza sus valores hacia el pasado.
La versión Yurk por ejemplo indica hoy "tenemos tendencia bajista" y mañana (después de refrescar el gráfico o cerrar/abrir Metatrader) muestra el momento actual como "tendencia alcista". Así que esta versión del inddicador es inútil.
Saludos cordiales
Martin
-------Entonces, ¿dices por tu gráfico que la versión de Yur4ik muestra una tendencia bajista?
En tu adjunto el gráfico de Yur4ik no ha señalado ningún cambio de tendencia.
Ambos gráficos siguen siendo alcistas. Eso no demuestra nada.
Entonces, ¿dices por tu gráfico que la versión de Yur4ik muestra una tendencia bajista?
En su gráfico adjunto Yur4ik no ha señalado ningún cambio de tendencia.
Ambos gráficos siguen siendo alcistas. Eso no demuestra nada.Su gráfico demuestra dónde "debería" empezar la tendencia alcista y a dónde ha retrocedido.
La forma más fácil de probar que repinta es marcar los cambios con líneas verticales en el gráfico de 15 o 30 minutos y luego volver un día después y verás como no se alinea.
la versión del indicador de mentiras
Entonces, ¿dices por tu gráfico que la versión de Yur4ik muestra una tendencia bajista?
No, eso no es lo que estoy diciendo.
Lo que señalé es el hecho de que la versión Yur del indicador fisher contiene un fuerte error de programación.
Si usted no cree, lea el código.
El bucle de Yurk 'for(int i=0; i<Bars; i++)' está retrocediendo de 0=presencia a 1,2,3,... en el pasado, calculando los resultados de i=pasado con los datos presentes.
Eso es simular el conocimiento futuro.
Como he visto este hecho ya ha sido señalado en este hilo varias veces por ejemplo por Emerald King
(https://www.mql5.com/en/forum/173169/page2).
El resultado de este error de programación es el "comportamiento de repintado" de esta versión de Yurk ya mencionado en este hilo también.
La versión de Yurk no puede detectar los puntos de turming antes que el indicador de Fisher sin error de programación, pero después Yurk repinta el pasado como hubiera sabido lo que iba a pasar. Ver captura de pantalla adjunta.
Además de la captura de pantalla en mi post di un ejemplo de las consecuencias de este error de programación puede resultar en:
Puede ocurrir que este indicador te haga comprar hoy y cuando hayas perdido todo tu dinero e intentes recordar la situación al día siguiente este indicador se haya repintado y te diga la mentira de que te hubiera aconsejado vender ayer y no comprar.
Saludos cordiales
Martin
Creo que el problema es que hay unas 5 versiones diferentes de esto por ahí.
Fisher_Yur4ik_v2 repinta terriblemente. Si pinta sobre cualquier señal entonces sí... es una mierda. Y la versión de alerta (venga de donde venga) no funciona en absoluto.
Sin embargo, la versión que tengo hace un trabajo bastante bueno.
Gramski.
Feb2006 tiene razón. Todos los indicadores "repintados" son inútiles en el comercio en tiempo real. Pero antes mencionaste que tu versión no repinta su color, ¿por qué no lo publicas aquí para que podamos observarlo?
Feb2006 tiene toda la razón.Muchas veces he visto el indicador Yur4ik_2 sin pestañear.Es un bonito indicador mentiroso.
Prueba este...
Dime lo que piensas...
versión de trabajo
Un primer vistazo al código 'Fisher_Yur4ik_Test.mq4' muestra que tiene el mismo mecanismo de retroceso erróneo que la versión 'Fisher_Yur4ik_2.mq4'.
Pero hay que diferenciar entre los efectos del error de programación de Yurk y el valor de la propia zTransformación de Fisher.
La zTransformación de Fisher es un método bastante potente y, en lo que respecta a los resultados actuales, los resultados de la versión de Yurk son correctos en cierto sentido.
El paso de Yurk en la dirección equivocada hace que las barras pasadas sean erróneas solamente.
En lo que respecta a la barra actual su dirección equivocada tiene otro efecto: su cálculo de la media se reduce a una sola barra, se le presenta el valor bruto.
Si usted sabe lo que hace, usar este valor crudo puede ser absolutamente una ventaja, puede ser muy errático pero es muy rápido también.
Pero para saber lo que hace, significa que debe ser capaz de comprobar con una imagen realista del pasado y justo este propósito se ve obstaculizado por el comportamiento de redibujado de la versión de Yurk.
Así que sugiero usar la versión adjunta sin error de programación, poner PriceSmoothing=0 e IndexSmoothing=0 y se obtiene un valor crudo también, pero se puede ver (en pasado) lo que se hace.
Saludos cordiales
Martin
Un primer vistazo al código 'Fisher_Yur4ik_Test.mq4' muestra que tiene el mismo mecanismo de retroceso erróneo que la versión 'Fisher_Yur4ik_2.mq4'.
Pero hay que diferenciar entre los efectos del error de programación de Yurk y el valor de la propia zTransformación de Fisher.
La transformación z de Fisher es un método bastante potente y, en lo que respecta a los resultados actuales, los resultados de la versión de Yurk son correctos en cierto sentido.
El paso de Yurk en la dirección equivocada hace que las barras pasadas sean erróneas solamente.
En lo que respecta a la barra actual su dirección equivocada tiene otro efecto: su cálculo de la media se reduce a una sola barra, se le presenta el valor bruto.
Si usted sabe lo que hace, usar este valor crudo puede ser absolutamente una ventaja, puede ser muy errático pero es muy rápido también.
Pero para saber lo que haces, significa que debes ser capaz de comprobar con una imagen realista del pasado y justo este propósito se ve obstaculizado por el comportamiento de redibujado de la versión de Yurk.
Así que sugiero usar la versión adjunta sin error de programación, poner PriceSmoothing=0 e IndexSmoothing=0 y se obtiene un valor crudo también, pero se puede ver (en pasado) lo que se hace.
Saludos cordiales
MartinAsí es, las gráficas históricas están obstaculizadas. Sólo puedes probar los de yur4 en tiempo real.
Gracias por eso (indicador).
Gramski.