T3 - página 32

 
mladen:
Si usted está hablando de estocástico T3, es un estocástico "clásico" suavizado utilizando T3 (estocástico, así como los valores de la señal se suavizan utilizando T3 - ya sea el original T3 (Tim Tillson) manera o más rápido (Fulks / Matulich) manera) Pero si usted está hablando de estocástico de T3, es una historia diferente y en ese caso estocástico se calcula utilizando los precios filtrados T3 en lugar de los precios "en bruto"

Gracias por la explicación y por ayudar a aclarar las cosas.

 

Fuerza absoluta que puede calcular los valores utilizando T3 adaptativo publicado en este puesto : https://www.mql5.com/en/forum/174385/page89

Archivos adjuntos:
 

No soy usuario de MT4 y estoy tratando de codificar la versión Fulks/Matulich de la T3 para mi plataforma (Investor/RT) que ya tiene una media móvil Tillson T3 estándar.

Después de explicarle la diferencia a un amigo que me estaba ayudando con el código, me dijo que por qué no usar simplemente una T3 de Tillson con la longitud del período cortada a la mitad para imitar la versión de Fulks/Matulich. Así que, según su consejo, si quisiera utilizar un Fulks/Matulich con una longitud de 20, utilizaría en cambio el de Tillson con la longitud fijada en 10 (o realmente 10,5).

El razonamiento anterior parece estar fuera de lugar ya que mi suposición es que un Fulks/Matulich ajustado a 20 y un Tillson ajustado a 10,5 no serían idénticos.

¿Podría alguien explicar qué es lo que me estoy perdiendo con todo esto? He revisado el código de MT4 numerosas veces, pero como mis conocimientos de programación son promedio en el mejor de los casos y no uso MT4, obviamente no estoy entendiendo algo.

Mis disculpas si esto es una pregunta demasiado amateur o si se ha cubierto en otra parte del foro. Toda la ayuda y los comentarios son muy apreciados.

 
raisingthebar411:
No soy usuario de MT4 y estoy intentando codificar la versión Fulks/Matulich de la T3 para mi plataforma (Investor/RT) que ya tiene una media móvil Tillson estándar.

Después de explicarle la diferencia a un amigo que me estaba ayudando con el código, me dijo que por qué no usar simplemente un T3 de Tillson con la longitud del periodo cortada a la mitad para imitar la versión de Fulks/Matulich. Así que, según su consejo, si quisiera utilizar un Fulks/Matulich con una longitud de 20, utilizaría en cambio el de Tillson con la longitud fijada en 10 (o realmente 10,5).

El razonamiento anterior parece estar fuera de lugar ya que mi suposición es que un Fulks/Matulich ajustado a 20 y un Tillson ajustado a 10,5 no serían idénticos.

¿Podría alguien explicar qué es lo que me estoy perdiendo con todo esto? He revisado el código de MT4 numerosas veces, pero como mis conocimientos de programación son promedio en el mejor de los casos y no uso MT4, obviamente no estoy entendiendo algo.

Mis disculpas si esta es una pregunta demasiado amateur o si ha sido cubierta en otra parte del foro. Toda la ayuda y los comentarios son muy apreciados.

La relación exacta sería la siguiente: Fulks/Matulich longitud = 2*Tillson longitud -1 o Tillson longitud = (Fulks/Matulich longitud+1)/2

Van a ser idénticos si el cálculo de t3 que tienes permite periodos fraccionarios para el cálculo (que no suele ser el caso)

 
raisingthebar411:
No soy usuario de MT4 y estoy intentando codificar la versión Fulks/Matulich de la T3 para mi plataforma (Investor/RT) que ya tiene una media móvil Tillson T3 estándar.

Después de explicarle la diferencia a un amigo que me estaba ayudando con el código, me dijo que por qué no usar simplemente un T3 de Tillson con la longitud del periodo cortada a la mitad para imitar la versión de Fulks/Matulich. Así que, según su consejo, si quisiera utilizar un Fulks/Matulich con una longitud de 20, utilizaría en cambio el de Tillson con la longitud fijada en 10 (o realmente 10,5).

El razonamiento anterior parece estar fuera de lugar ya que mi suposición es que un Fulks/Matulich ajustado a 20 y un Tillson ajustado a 10,5 no serían idénticos.

¿Podría alguien explicar qué es lo que me estoy perdiendo con todo esto? He revisado el código de MT4 numerosas veces, pero como mis conocimientos de programación son promedio en el mejor de los casos y no uso MT4, obviamente no estoy entendiendo algo.

Mis disculpas si esta es una pregunta demasiado amateur o si ha sido cubierta en otra parte del foro. Toda la ayuda y los comentarios son muy apreciados.

PD: puedes usar el de este post https://www.mql5.com/en/forum/173058/page19 (pon el periodo de adaptación a 1) y luego puedes introducir periodos fraccionarios y puedes comprobar que serán exactamente iguales cuando se apliquen los ratios anteriores para calcular las longitudes

 
mladen:
La relación exacta sería la siguiente : Longitud de Fulks/Matulich = 2*Longitud de Tillson -1 o Longitud de Tillson = (Longitud de Fulks/Matulich+1)/2 Van a ser idénticas si el cálculo de t3 que tienes permite periodos fraccionarios para el cálculo (que no suele ser el caso)

Hola Mladen

Este caso me recuerda mucho a las relaciones entre Ema y Smma. ¿Podrías informarme sobre otros casos entre los modos de MA? Estoy buscando por internet pero es difícil encontrar información sobre este estilo de equivalente.

Muchas gracias por su orientación.

fareastol

 

¿Sería posible hacer una versión de Histograma de este indicador?

T3 adaptativo y alertas del post 289.

Gracias.

 
michaelB:
¿Sería posible hacer una versión de Histograma de este indicador?

T3 adaptativo y alertas del puesto 289.

Gracias.

michaelB

Aquí tienes

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mladen:
La relación exacta sería la siguiente : Longitud de Fulks/Matulich = 2*Longitud de Tillson -1 o Longitud de Tillson = (Longitud de Fulks/Matulich+1)/2 Van a ser idénticas si el cálculo de t3 que tienes permite periodos fraccionarios para el cálculo (que no suele ser el caso)

MLADEN,

Gracias por la respuesta.

Entonces, para que haya una diferencia final entre los dos, ¿el uso de la caluclación no debe usar/permitir períodos fraccionarios? ¿Es esto correcto?

El cálculo que estaba trabajando fuera de (más apropiadamente tratando de trabajar fuera de) era uno a lo largo de estas líneas:

T3(n) = GD(GD(GD(n))

GD(n,v) = EMA(n)*(1+v) - EMA(EMA(n))*v

Con n=período y v=factor de volumen (amperio/calor).

¡un gran agradecimiento de nuevo por el conocimiento!

RTB

 
raisingthebar411:
MLADEN,

Gracias por la respuesta.

Entonces, para que haya una diferencia final entre los dos, ¿el uso de la caluclación no debe usar/permitir períodos fraccionarios? ¿Es esto correcto?

El cálculo que estaba trabajando fuera de (más apropiadamente tratando de trabajar fuera de) era uno a lo largo de estas líneas:

T3(n) = GD(GD(GD(n))

GD(n,v) = EMA(n)*(1+v) - EMA(EMA(n))*v

Con n=período y v=factor de volumen (amperio/calor).

¡un gran agradecimiento de nuevo por el conocimiento!

RTB

raisingthebar411

No

Al contrario : tiene que ser capaz de calcular el periodo fraccionario T3 y entonces los periodos calculados usando esas relaciones van a dar exactamente los mismos valores para T3.

Por eso te dije que puedes usar el T3 adaptativo de este post https://www.mql5.com/en/forum/173058/page19 con el periodo adaptativo puesto a 1. Porque con el periodo adaptativo puesto a 1 no habrá adaptación y ese indicador acepta valores fraccionarios para la longitud de cálculo del T3