Fractales - página 3
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ChannelType es el tamaño del fractal (1 - 3 barras, 2-5 barras, 3-7 barras y así sucesivamente)
Para que la versión MTF funcione correctamente debe tener FractalChannel_v4 (su nombre correcto) en la carpeta de indicadores también.
Este indicador no tiene nada en común con las líneas TD, niveles...
Vale, necesitaba un tiempo para comprobar el indicador de canal fractal MTF en otro PC, porque en mi PC habitual básicamente da fallos...
Ahora lo he comprobado en otro PC, y en modo básico el indicador funciona. Pero cuando intento juguetear con diferentes configuraciones, usando el marco de tiempo "1" da resultados extraños, y cuando pruebo otras configuraciones, acaba fallando en ese PC también...
Además, por lo que veo, la configuración por defecto es la misma que la del indicador de canal básico. ¿Qué configuración debo utilizar para obtener, por ejemplo, los fractales cada 10 velas?
De todos modos, aunque es un gran indicador, no es lo que realmente estoy buscando, en cuanto a la tarea en cuestión.
Sin embargo, de repente vi la luz
y descubrí una forma simplista de conseguir lo que estoy buscando, aunque todavía no es como el indicador debería ser realmente.
Lo que hice es tomar el siguiente código:
{
int D1=1440, H4=240, H1=60, M15=15,B;
double P;[/CODE]
and change it into (for example):
{
int D1=480, H4=240, H1=120, M15=60,B;
double P;= basic fractal multiplied by 2, 4 and 8, which gives fractals for every 5, 10, 20, 40 bars
or
[CODE]int start()
{
int D1=252, H4=156, H1=96, M15=60,B;
double P;= fractal básico como poner en una secuencia de fibonacci, que da fractales para cada 5, 8, 13, 21 bares
Ver las imágenes adjuntas para ver cómo se ve esto.
Pero aunque esta pequeña modificación está bien para hacer algunas pruebas de espalda, sólo da las secuencias que estoy buscando en el gráfico de 1 hora (dando los mismos fractales cuando se ve un marco de tiempo diferente).
Mientras que podría hacer una versión separada para cada marco de tiempo, que definitivamente no es una solución ideal. Y todavía no estoy seguro de cuál debería ser la configuración ideal, ya que tengo que hacer mucho más backtesting.
Así que, ¿alguien puede averiguar cómo programar las cosas para que las secuencias de los ejemplos anteriores se apliquen automáticamente cuando se cambie de marco temporal? (como en las versiones actuales, son los mismos fractales los que se ven en todos los marcos temporales).
Sería aún más ideal si se pudiera establecer libremente el número de barras para cada color en el menú de "entrada", pero eso no es la primera prioridad.
Ver los indicadores modificados adjuntos, para gráficos de 1 hora.
Gracias por toda la ayuda
Algún artículo sobre los fractales (adjunto).
Además encontré lo siguiente:
by John F. Ehlers
Todos queremos eliminar las malas operaciones de whipsaw. Aquí tienes un arma que puedes añadir a tu arsenal de indicadores técnicos precisamente con ese fin.
El objetivo de utilizar filtros es separar las señales deseables de las indeseables. La aplicación práctica de las medias móviles a menudo implica un compromiso entre la cantidad de suavidad requerida y la cantidad de retraso que se puede tolerar. Las medias móviles tienen este problema porque los datos de los precios no son estacionarios y pueden tener diferentes anchos de banda en distintos intervalos de tiempo.
Se han desarrollado varias técnicas de filtrado adaptativo del momento para aprovechar la estructura no estacionaria de los precios. También se han desarrollado filtros adaptativos basados en las estadísticas de precios y en el contenido cíclico de los datos de precios. En este artículo, describiré una clase diferente de filtros que controlan una medida de no estacionariedad temporal y alteran su ancho de banda en respuesta a esta medida.
¿SON LOS MERCADOS FRACTALES?
No se puede discutir que los precios del mercado son fractales. Las formas fractales son autosimilares, es decir, un fractal concreto tiene la misma rugosidad y escasez, independientemente de lo cerca que se vea. Por ejemplo, si se eliminan las etiquetas de un gráfico de cinco minutos, de un gráfico diario y de un gráfico semanal, sería difícil distinguirlos. Esta es la característica que los convierte en fractales. La dimensión fractal que describe la escasez en todos los niveles de aumento define la autosimilitud....Continúa en el número de octubre de Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES (2005)
Y lo siguiente:
presenta un nuevo método de suavización adaptativa basado en la suposición de que
los precios del mercado son fractales. La codificación de la media móvil adaptativa fractal (FRAMA)
es relativamente sencilla en AmiBroker Formula Language (AFL).
Gracias a sus potentes funciones de procesamiento de matrices, FRAMA puede implementarse
en AmiBroker sin necesidad de bucles, por lo que es extremadamente rápido. El código de
se presenta en el listado 1. A efectos de comparación, el código también
traza una media móvil exponencial estándar de la misma longitud.
*/
// FRAMA - Media Móvil Adaptativa Fractal
Precio = (H+L)/2;
N = Param( "N", 16, 2, 40, 2 ); // debe ser par
N3 = ( HHV( High, N ) - LLV( Low, N ) ) / N;
HH = HHV( Alto, N / 2 ) ;
LL = LLV( Bajo, N / 2 );
N1 = ( HH - LL ) / ( N / 2 );
HH = HHV( Ref( Alto, - N/2 ), N/2 );
LL = LLV( Ref( Bajo, - N/2 ), N/ 2 );
N2 = ( HH - LL ) / ( N / 2 );
Dimen = IIf( N1 > 0 AND N2 > 0 AND N3 > 0, ( log( N1+N2) - log( N3 ) )/log( 2 ), Null );
alpha = exp( -4.6 * (Dimen -1 ) );
alpha = Min( Max( alpha, 0.01 ), 1 ); // limitado al rango 0.01...1
Frama = AMA( Precio, alfa );
Plot( Frama, "FRAMA("+N+")", colorRed, styleThick );
Plot( EMA( C, N ) , "EMA("+N+")", colorAzul );
Plot( C, "Close", colorBlack, styleCandle );el problema de los fractales es que no se dibujan con la suficiente antelación. por ejemplo, si basas tu fractal en un máximo de 5 barras, estarás 3 barras dentro del movimiento antes de que se dibuje el fractal..., o si se basan completamente en movimientos pasados, entonces tendrían que ser dinámicos para mostrar lo que se supone que deben mostrar.
El problema de los fractales es que no se dibujan lo suficientemente pronto. Si basas tu fractal en un máximo de 5 barras, estarás 3 barras dentro del movimiento antes de que el fractal se dibuje, o si se basan completamente en movimientos pasados, tendrían que ser dinámicos para mostrar lo que se supone que deben mostrar.
Utilicé esos fractales en mi cuenta real hace muchos años y ahora estoy tratando de volver a recordar sobre él porque casi me olvidé de este tema y porque hay una gran cantidad de nuevos indicadores fueron creados. Especialmente los indicadores de Igorad.
Si tengo tiempo crearé algunos sistemas de trading basados en ellos.
Pero es necesario para mí para leer algunos ebooks / artículos en primer lugar.
Encontré un artículo (dos archivos iguales en formato doc y pdf) sobre cómo operar con fractales.
En ruso, lo siento.
el indicador Ind-Fractals-1 redibuja alguno de sus fractales y cuánto tiempo tarda en dibujar los fractales marrones. éstos parecen mostrar la tendencia principal, por lo que tomar operaciones en esa dirección sería bueno, pero habría que establecerla pronto.
El problema de los fractales es que no se dibujan con la suficiente antelación. Por ejemplo, si basas tu fractal en un máximo de 5 barras, estarás 3 barras dentro del movimiento antes de que se dibuje el fractal, o si se basan completamente en movimientos pasados, entonces tendrían que ser dinámicos para mostrar lo que se supone que deben mostrar.
A menos que los utilices como niveles S&R. Encuentro los fractales multitiempo realmente útiles para ver dónde están los niveles de SR en el TF superior.
Indicador fractal
¡hola!
me preguntaba si alguien podría ayudarme a modificar el indicador fractal estándar de abajo. el fractal se hace usando 5 barras. para un fractal alcista 2 barras más bajas en cada lado. y para un fractal bajista 2 barras más altas en cada lado.
alguien podría añadir una variable en la que se pueda cambiar el número de barras que se necesitan para hacer un fractal. por ejemplo 3 barras en las que se tenga una barra alta y 1 barra a cada lado para hacer el fractal en lugar de 2.
gracias de antemano