Indicadores de tendencia - página 22
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Bueno, la primera versión de la tendencia LSMA se publicó hace mucho tiempo ( este post : https://www.mql5.com/en/forum/180514/page34 ) y se hizo sólo para mostrar lo que era algún otro indicador. Mientras tanto, fue renombrado (sorpresa, sorpresa ...
Pero no voy a publicar sobre eso ahora
.
El principal problema (en mi opinión) con él era la "hipersensibilidad" ya que todo lo que busca es una pendiente de valor de regresión lineal (LSMA == valor de regresión lineal). Esta versión es una posible forma de evitar esa "hipersensibilidad" y le añade una especie de filtro que podría ayudar a evitar cambios "insignificantes".
Hola mladen,
Por favor, aclara más sobre este indicador. ¿Empieza con nonLagMA? ¿Es así como se origina? ¿Luego se canaliza con el valor de la pendiente?
Entonces un 3er componente, un filtro que usted dice. Por favor, elucidar más en cuántos componentes (3?) Y lo que hacen.
Gracias.
...
Es un valor de regresión lineal "disfrazado"
Cuando el valor de la regresión lineal se inclina hacia arriba, se añade al valor de la "tendencia acumulada". Cuando el valor de la regresión lineal se inclina hacia abajo, ese mismo valor se resta del valor de la "tendencia acumulada". Si el cambio de dirección está dentro de la anchura del canal, se trata como un valor incompleto e indefinido, y sólo se anota la dirección de la tendencia previamente válida dentro del canal. Si el valor se sale del canal sólo se convierte en una "tendencia".
Espero que esto ayude
Hola mladen,
Por favor, aclare más sobre este indicador. ¿Comienza con nonLagMA? ¿Es así como se originó? ¿Luego se canaliza con el valor de la pendiente?
Entonces un 3er componente, un filtro que usted dice. Por favor, dilucidar más en cuántos componentes (3?) Y lo que hacen.
Gracias.Es un valor de regresión lineal "disfrazado"
Cuando el valor de la regresión lineal se inclina hacia arriba, se añade al valor de la "tendencia acumulada". Cuando el valor de la regresión lineal se inclina hacia abajo, ese mismo valor se resta del valor de la "tendencia acumulada". Si el cambio de dirección se encuentra dentro del ancho del canal, se trata como un valor incompleto e indefinido aún, sólo se anota una dirección de tendencia previamente válida dentro del canal. Si el valor se sale del canal sólo se convierte en una "tendencia".
Espero que esto ayudeGracias :-)
También has mencionado que has añadido un filtro, ¿puedes hablarme un poco de él?
Por cierto, el segundo parámetro es "Longitud del canal", pero parece que ajusta el ancho. ¿Es un error menor o me falta información?
...
Tienes razón sobre el error tipográfico, pero en el momento de hacer que lo llamó de esa manera ...
Como de filtro : la idea es simple - no reaccionar de inmediato, pero esperar algunos bares forman la confirmación del cambio de tendencia. Si continúa en la misma dirección que es una "nueva tendencia". Tal vez lo mejor es mirar el valor de regresión lineal de color en el cambio de la pendiente y ver qué períodos se tratan de evitar. Adjunto una versión que te mostrará un valor de regresión lineal coloreado en el gráfico (la versión que no se repinta) para que puedas compararlo con el indicador de tendencia y tengas una idea mucho más clara de qué se trata exactamente
___________________________
PD: en el cálculo estoy usando la versión más corta de Vinins para calcular el valor de regresión lineal. Él demostró hace unos 2 años que su forma y la forma original son matemáticamente idénticas y me gusta su forma por la simplicidad de la misma
Thx :-)
También has mencionado que has añadido un filtro, ¿puedes contarme un poco sobre él?
Por cierto, el segundo parámetro es "Longitud del canal", pero parece ajustar el ancho. Pequeño error tipográfico o estoy perdiendo información?Es un valor de regresión lineal "disfrazado"
Cuando el valor de la regresión lineal se inclina hacia arriba, se añade al valor de la "tendencia acumulada". Cuando el valor de la regresión lineal se inclina hacia abajo, ese mismo valor se resta del valor de la "tendencia acumulada". Si el cambio de dirección se encuentra dentro del ancho del canal, se trata como un valor incompleto e indefinido aún, sólo se anota una dirección de tendencia previamente válida dentro del canal. Si el valor se sale del canal sólo se convierte en una "tendencia".
Espero que esto ayudeThx mladen,
Dices que espere el número de barras, ¿cómo lo has configurado para determinar eso, fijo? ¿Y tal vez eso debería ser variable externa?
Estoy encontrando 1min TF y el canal largo (1000) con la anchura tan estrecha como 35 para tener un carácter excelente, buena tendencia seguir con poca indecisión. Así que incluso si usted dio variable en la espera no es seguro que nada podría ser mejor.
La principal pregunta que tengo ahora es, ¿cómo no toma srious los latigazos medio, la acumulación opuesta no invierte el canal todavía? Sin embargo, cuando llega el momento sutil para mirar hacia otro lado, ¿cómo es posible
Viejo dicho, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es true...... Pero aún no me he desenamorado, así que me está comiendo, ¿qué me estoy perdiendo en cuanto a los inconvenientes?
...
El número de barras ya es un parámetro (el es el ChannelLength - como dijimos debería decir anchura pero dejémoslo como está por ahora, la longitud se refiere a la forma en que se calcula internamente)
Por favor, juega un poco con los parámetros del indicador para explorar cómo funciona. También compáralo con el publicado hace unos posts (el valor de regresión lineal ) para familiarizarte con su funcionamiento. Me temo que nadie puede responder a todas las preguntas del comportamiento de algunos indicadores en algunas situaciones (de lo contrario su nombre sería el "santo grial") Experimentar y utilizar lo que los indicadores son mejores en : resultado visual inmediato de algunos ajustes
saludos
Mladen
Thx mladen,
Dices esperar número de barras, ¿cómo lo has configurado para determinar eso, fijo? ¿Y tal vez eso debería ser variable externa?
Estoy encontrando 1min TF y canal largo (1000) con anchura tan estrecha como 35 para tener un carácter excelente, buena tendencia seguir con poca indecisión. Así que incluso si usted dio variable en la espera no es seguro que nada podría ser mejor.
La principal pregunta que tengo ahora es, ¿cómo no toma srious los latigazos medio, la acumulación opuesta no invierte el canal todavía? Sin embargo, cuando llega el momento sutil para mirar hacia el otro lado, ¿cómo es esto posible
El viejo dicho, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es true...... Pero todavía no me he desenamorado, así que me está comiendo, ¿qué me estoy perdiendo en cuanto a los inconvenientes?El número de barras ya es un parámetro (el es el ChannelLength - como dijimos debería decir anchura pero dejémoslo como está por ahora, la longitud se refiere a la forma en que se calcula internamente)
Por favor, juega un poco con los parámetros del indicador para explorar cómo funciona. También compáralo con el publicado hace unos posts (el valor de regresión lineal) para familiarizarte con su funcionamiento. Me temo que nadie puede responder a todas las preguntas del comportamiento de algunos indicadores en algunas situaciones (de lo contrario su nombre sería el "santo grial") Experimentar y utilizar lo que los indicadores son mejores en : resultado visual inmediato de algunos ajustes
saludos
Mladen¡LOL, cierto!
He estado jugando con. En cuanto al juego experimental que estoy tratando de conseguir mql programador pagado para hacer una hoja de especificaciones que escribí para una EA que en la optimización se ejecuta el último "juego experimental".
Gracias.
Indicador de divergencia de precio y volumen
Hola,
he encontrado la siguiente imagen:
Divergenz-Sensor
¿Puede alguien hacer este Indikotor?
Gracias y saludos
derumuro
Hola Voltagetoe, Un pequeño cambio acaba de hacer que la x1 y la x2 sean controladas por el usuario, la x1 es sobrecomprada para el Wpr normalizado y la x2 es sobrevendida para el Wpr normalizado. El indicador ya utiliza el rango para determinar la distancia de la flecha con respecto al precio.
¡Muchas gracias Mrtools !
Lo he retocado para el timeframe M15 y he añadido un sonido que sobresale de todas las demás alertas.
Además, "sé" cómo mejorar el indicador. Esta imagen adjunta muestra como es posible filtrar las señales malas y dolorosas de contra tendencia. también es posible filtrar muchas señales generalmente malas usando el mismo indicador Fisher M11. Voy a decir más si alguien está interesado. No soy un codificador a mí mismo - Sólo puedo editar algunos atributos de código, nada más que eso.
Hey mladen - esto es bastante bueno si establezco el riesgo a 1. ¿Podrías tú o alguien más filtrar la mayoría de estas flechas a través de un rango/periodo cambiante?
Hola Voltagetoe,
Un pequeño cambio acaba de hacer que la x1 y x2 sean controladas por el usuario, la x1 es sobrecomprada para el Wpr normalizado y la x2 es sobrevendida para el Wpr normalizado. El indicador ya está utilizando el rango para determinar la distancia de la flecha del precio.