Indicadores de tendencia - página 20
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¡Ohhh, lo siento Doody! Acabo de encontrar su indicador (trendisgnal)
primero, gracias por subir el ex4
pero se ve así (pruebe el color de fondo y la plantilla diff - todavía se desvanecen)
[ no hay ningún otro indicador tenemos que PONERLO primero, antes de instalar trend.ex4 , ¿verdad?] -- indicador prerrequisito que trabaja en un grupo
es posible que desee eliminar el ex4, a continuación, poner MQ4 en su carpeta para volver a abrir el MT4 - esto debería darle un nuevo trend.ex4 , si funciona en el gráfico, pls subir una vez más
por cierto MQ4 estaba en la respuesta anterior
pero si, es un indicador de repaint que significa que pertenece a la categoria de indicadores REGRET -- cuando sigues su nueva direccion y entras, entonces te arrepentiras dentro de 90 minutos
-- pero cuando miro su imagen anterior, solo parece ser un indicador de 2 colores, asi que ¿el repintado sera realmente tan malo?
¿es Lsma trend - channeled.mq4 (4.6 KB, 321 views) tan bueno?
mi LSMA normal repinta bastante y solo perfila lo que acaba de suceder (no hay capacidad de predicción en absoluto)
y lo usaré en 30M (¿bueno?) , tu ejemplo es M1 (demasiado arriesgado para mí)
===========
Soy bastante bueno en la determinación del nivel de precio crítico para elpar de divisas cruzadas
trend.ex4 podría ser algo así como el indicador SEFC -- en los datos históricos (es decir, no reciente medio día) , parece bastante bueno
pero cuando intentas usarlo para entrar, te hace sentir arriesgado e incierto
En realidad, deberíamos encontrar algún combo de indicadores para entrar en DANGEROUS ahora mismo -- es decir, este no es definitivamente un buen momento para entrar, por ejemplo, identificar la zona de consolidación, etc con la condición actual del mercado
---- Me gustan los gráficos de 30M, y noto una cosa sobre el AUDCHF -- la volatilidad de este par es MUY BAJA
para una barra de velas extra larga, podríamos dibujar una forma de L sólo usando una barra de velas, es decir, 2 rectángulos en MT4
entonces podríamos decidir cuando el pico tiene el impulso se desvanecen (podría ser signo inverso)
miraré en otros pares para ver donde están los picos posiblemente para ver si el mismo patrón inverso persiste
esto podría ser una basura de descubrimientos como AUD-chf son como las tortugas, negándose a moverse mucho
¡Ohhh, lo siento Doody! Acabo de encontrar su indicador (trendisgnal)
esta bien gorangel...
Yo tenía algunas dudas porque alguien más me había dicho que se repinta... pero lo he estado comprobando durante mucho tiempo y no creo que se repinte...
si tienes tiempo, puedes comprobarlo...
saludos
doody
Tienes razón. El indicador que has puesto no repinta.
Aquí es lo mismo pero escrito de manera diferente (código más simple, sin restricción en las barras (funciona para todo el gráfico ahora)) Creo que será más claro lo que hace (desde el código) ahora y es más adecuado para seguir trabajando en ahora.
PS: mantuvo toda la lógica misma que en el original
saludos
Mladen
esta bien gorangel...
tenía algunas dudas porque algún otro me había dicho antes que repintaba... pero lo he estado comprobando durante mucho tiempo y no creo que repinte...
si tienes tiempo, puedes comprobarlo...
saludosBandas Kirshenbaum
Hola a todos,
He buscado el indicador en internet, pero no he encontrado nada. ¿Puede alguien hacer el indicador?
Descripción:
Las bandas de Kirshenbaum son líneas de canal dibujadas alrededor de una media móvil exponencial (ver Media Móvil Exponencial). El ancho del canal es un múltiplo del "error estándar" de una regresión lineal de los últimos N días (ver Regresión Lineal, y la EMA se suaviza usando los mismos N días.
Las bandas de Kirshenbaum son similares a las bandas de Bollinger (véase Bandas de Bollinger), pero con un error estándar de regresión lineal (stderr) en lugar de una desviación estándar (stddev, véase Desviación estándar). La diferencia es que stddev no tiene en cuenta una tendencia, por lo que el canal de Bollinger se amplía cuando hay una tendencia. Pero stderr se basa en la desviación de una línea inclinada ajustada, por lo que si los precios están haciendo un progreso constante hacia arriba o hacia abajo, el ancho del canal sigue siendo pequeño.
Los valores del error estándar (es decir, la anchura del canal) pueden verse directamente como un indicador también como "Linear Regression Stderr" (ver Regresión Lineal).
o :
KBA-C Bandas de Kirshenbaum Paul Kirshenbaum, un gestor de dinero y matemático con un doctorado en economía de la Universidad de Nueva York, presentó esta banda de comercio bastante única que es "de-tendencia". Las Bandas Kirshenbaum son similares a las Bandas Bollinger (véase BOL-C) en el sentido de que miden la volatilidad del mercado. Sin embargo, en lugar de utilizar la desviación estándar de una media móvil para el ancho de banda, utilizan el error estándar de las líneas de regresión lineal del cierre. Esto tiene el efecto de medir la volatilidad en torno a la tendencia actual, en lugar de medir la volatilidad para los cambios de tendencia. Construcción: Las Bandas de Kirshenbaum se construyen de la siguiente manera:
Calcule una media móvil exponencial del período P de los datos basados en el cierre.
Luego, para cada barra, calcule la línea de regresión lineal del período L, utilizando el cierre de hoy como punto final de la línea. (Nota: El término "regresión lineal" es lo mismo que una línea de "mínimos cuadrados" o "mejor ajuste" en algunos libros de texto).
Calcule d1, d2, d3, .. dL como la distancia de la línea al cierre de cada barra que se utilizó para derivar la línea. Es decir, di = Distancia de la línea de regresión al cierre de cada barra.
Calcule la media de los errores al cuadrado:
AE = (d12 + d22 + d32 + .. + dN2) / L
El error estándar (Se) es la raíz cuadrada de este valor:
Se = raíz cuadrada de AE
Entonces, si N = número de errores estándar, el ancho de banda es
BW = N * SE
Suma y resta el ancho de banda de la Media Móvil Exponencial para llegar al valor de hoy de las bandas superior e inferior.
Parámetros: Periodos (P): El periodo utilizado en el cálculo de la Media Móvil Exponencial. Períodos de Regresión Lineal (L): El periodo utilizado en la construcción de las líneas para la Regresión Lineal. Desviaciones (N): Número de desviaciones utilizadas. Es decir, el valor del Error Estándar puede multiplicarse por un factor para ampliar las bandas. Kirshenbaum recomienda un valor de 1,75.
Las Bandas de Kirshenbaum producen excelentes bandas de volatilidad. Compare este sistema con las Bandas de Bollinger. Utilice las bandas de Kirshenbaum para medir la volatilidad alrededor de una tendencia, y las bandas de Bollinger para medir los cambios de tendencia.
He encontrado el siguiente código : Banda de Kirshenbaum inferior (KBL)
' Utilizar para los valores del indicador subyacente, indexados por el índice de la barra.
Define values() As Number = IndicatorValues(_indicatorKey, barIndex, length + 2 * MathMax(_periods1, _periods2))
' Utilizar para la suma de X por Y, la suma de X, la suma de Y, la suma de X^2
Define sumXY,sumX,sumY,sumXPower Como Número
' Usar para el factor de suavizado EMA.
Definir smoothFactor Como Número = 2 / (_periods1 + 1)
Utilizar para el cálculo de la EMA.
Definir EMA Como Número
' Usar para el cálculo de la regresión lineal.
Define LR As Number
' Usar para el promedio de los errores al cuadrado.
Define averageError As Number
' Usar para los valores calculados del script del indicador, indexados por el índice de la barra.
Define results(length - 1) As Number
' Calcula los valores del script indicador para el rango de barras especificado.
For i As Integer = length - 1 To 0 Paso -1
EMA = 0
' Calcula el valor del script del indicador para la barra actual.
For j As Integer = i + _periods1 - 1 To i Paso -1
Si (EMA 0) Entonces
EMA = (1 - smoothFactor) * EMA + smoothFactor * values(j)
Else
EMA = valores(j)
End If
Siguiente
averageError = 0
' Calcular la regresión lineal y la media de los errores al cuadrado.
For j As Integer = i + _periods2 - 1 To i Step -1
LR = sumXY = sumX = sumY = sumXPower = 0
Para k como Integer = j + _periods2 - 1 a j Paso -1
sumXY += k * values(k)
sumX += k
sumY += valores(k)
sumXPower += k * k
Siguiente
LR = (sumY - (1 * ((_periods2 * sumXY) - (sumX*sumY)) / (_periods2 * sumXPower - (sumX * sumX))) * sumX) / _periods2
averageError += MathPow(values(j) - LR, 2)
Siguiente
averageError = MathSqrt(averageError / _periods2)
resultados(i) = EMA - errorPromedio
Siguiente
Devuelve los resultados
Gracias y saludos
derumuro
Bandas de Kirshenbaum ...
Este debería ser elPD: si quieres compararlo con las bandas de Bollinger entonces pon el parámetro "Modo" a 0 (media móvil simple) ya que las bandas de Bollinger usan media móvil simple para la línea media (no EMA como las bandas de Kirshenbaum )
saludos
Hola a todos,
He buscado el indicador en internet, pero no he encontrado nada. ¿Puede alguien hacer el indicador?
Descripción:
Las bandas de Kirshenbaum son líneas de canal dibujadas alrededor de una media móvil exponencial (ver Media Móvil Exponencial). El ancho del canal es un múltiplo del "error estándar" de una regresión lineal de los últimos N días (ver Regresión Lineal, y la EMA se suaviza usando los mismos N días.
Las bandas de Kirshenbaum son similares a las bandas de Bollinger (véase Bandas de Bollinger), pero con un error estándar de regresión lineal (stderr) en lugar de una desviación estándar (stddev, véase Desviación estándar). La diferencia es que stddev no tiene en cuenta una tendencia, por lo que el canal de Bollinger se amplía cuando hay una tendencia. Pero stderr se basa en la desviación de una línea inclinada ajustada, por lo que si los precios están haciendo un progreso constante hacia arriba o hacia abajo, el ancho del canal sigue siendo pequeño.
Los valores del error estándar (es decir, la anchura del canal) pueden verse directamente como un indicador también como "Linear Regression Stderr" (ver Regresión Lineal).
o :
KBA-C Bandas de Kirshenbaum Paul Kirshenbaum, un gestor de dinero y matemático con un doctorado en economía de la Universidad de Nueva York, presentó esta banda de comercio bastante única que es "de-tendencia". Las Bandas Kirshenbaum son similares a las Bandas Bollinger (véase BOL-C) en el sentido de que miden la volatilidad del mercado. Sin embargo, en lugar de utilizar la desviación estándar de una media móvil para el ancho de banda, utilizan el error estándar de las líneas de regresión lineal del cierre. Esto tiene el efecto de medir la volatilidad en torno a la tendencia actual, en lugar de medir la volatilidad para los cambios de tendencia. Construcción: Las Bandas de Kirshenbaum se construyen de la siguiente manera:
Calcule una media móvil exponencial del período P de los datos basados en el cierre.
Luego, para cada barra, calcule la línea de regresión lineal del período L, utilizando el cierre de hoy como punto final de la línea. (Nota: El término "regresión lineal" es lo mismo que una línea de "mínimos cuadrados" o "mejor ajuste" en algunos libros de texto).
Calcule d1, d2, d3, .. dL como la distancia de la línea al cierre de cada barra que se utilizó para derivar la línea. Es decir, di = Distancia de la línea de regresión al cierre de cada barra.
Calcule la media de los errores al cuadrado:
AE = (d12 + d22 + d32 + .. + dN2) / L
El error estándar (Se) es la raíz cuadrada de este valor:
Se = raíz cuadrada de AE
Entonces, si N = número de errores estándar, el ancho de banda es
BW = N * SE
Suma y resta el ancho de banda de la Media Móvil Exponencial para llegar al valor de hoy de las bandas superior e inferior.
Parámetros: Periodos (P): El periodo utilizado en el cálculo de la Media Móvil Exponencial. Períodos de Regresión Lineal (L): El periodo utilizado en la construcción de las líneas para la Regresión Lineal. Desviaciones (N): Número de desviaciones utilizadas. Es decir, el valor del Error Estándar puede multiplicarse por un factor para ampliar las bandas. Kirshenbaum recomienda un valor de 1,75.
Las Bandas de Kirshenbaum producen excelentes bandas de volatilidad. Compare este sistema con las Bandas de Bollinger. Utilice las bandas de Kirshenbaum para medir la volatilidad alrededor de una tendencia, y las bandas de Bollinger para medir los cambios de tendencia.
He encontrado el siguiente código : Banda de Kirshenbaum inferior (KBL)
Define values() As Number = IndicatorValues(_indicatorKey, barIndex, length + 2 * MathMax(_periods1, _periods2))
' Use for the sum of X times Y, the sum of X, the sum of Y, the sum of X^2
Define sumXY,sumX,sumY,sumXPower As Number
' Use for the EMA smoothing factor.
Define smoothFactor As Number = 2 / (_periods1 + 1)
' Use for the EMA calculation.
Define EMA As Number
' Use for the linear regression calculation.
Define LR As Number
' Use for the average of the squared errors.
Define averageError As Number
' Use for the calculated indicator script values, indexed by bar index.
Define results(length - 1) As Number
' Calculate the indicator script values for the specified bar range.
For i As Integer = length - 1 To 0 Step -1
EMA = 0
' Calculate the indicator script value for the current bar.
For j As Integer = i + _periods1 - 1 To i Step -1
If (EMA 0) Then
EMA = (1 - smoothFactor) * EMA + smoothFactor * values(j)
Else
EMA = values(j)
End If
Next
averageError = 0
' Calculate the linear regression and the average of the squared errors.
For j As Integer = i + _periods2 - 1 To i Step -1
LR = sumXY = sumX = sumY = sumXPower = 0
For k As Integer = j + _periods2 - 1 To j Step -1
sumXY += k * values(k)
sumX += k
sumY += values(k)
sumXPower += k * k
Next
LR = (sumY - (1 * ((_periods2 * sumXY) - (sumX*sumY)) / (_periods2 * sumXPower - (sumX * sumX))) * sumX) / _periods2
averageError += MathPow(values(j) - LR, 2)
Next
averageError = MathSqrt(averageError / _periods2)
results(i) = EMA - averageError
Next
Return results
Gracias y saludos
derumuroBandas Kirshenbaum
Hola Mladen
gracias por el indicador. Has hecho un buen trabajo y muy rápido.
Saludos
derumuro
RSI_TripleHull Ind
El RSI_TripleHull Ind ya está publicado aquí, pero aquí está de nuevo para ahorrar la búsqueda.
¿Sabéis si hay alguna alerta para este indicador?
Gracias.
TEAMTRADER
El código fuente está aquí:
https://www.mql5.com/en/forum/172972/page2
[langtitle=fr]hola[/langtitle]
[lang=fr]hola a todos,
Quería preguntar el indicador que utiliza mladen, el que dibuja un cuadrado de fondo, ¿me podéis decir cuál es?
También el de arriba a la derecha que indica los pips de alta y baja y demás,
gracias
[/lang]