¿Cómo importar el bid/ask de otro par de divisas? - página 4
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Gracias por tu tiempo,
Mi broker es Hotforex y estoy usando la cuenta MT4 Demo para probar mis estrategias. Sin embargo, yo uso Tick Data Suite para ganar 99% de precisión backtest. Usted puede descargar TDS de eareview.net. También ofrece dos semanas de prueba...
He descargado datos históricos de ticks de la fuente de Dukascopy a través de TDS.
De todos modos, ¿recibió números en lugar de 00? Si es así, por favor, indíqueme lo que ha hecho. Algo que es importante es que diferentes marcos de tiempo con el mismo instrumento funcionan bien con iHigh, iLow,... pero los precios Ask y Bid sólo funcionan para el símbolo del gráfico abierto en el motor del probador de estrategias (MT4)
Como dos alternativas he probado iClose(SecondPair,TimeFrame,0) que debería devolver el precio Bid del segundo par. ¡Pero tampoco funciona y devuelve iOpen en lugar de iClose!
Finalmente la mejor opción para mi habilidad actual fue usar OHLC de la vela 1 del marco de tiempo de 1 minuto y recalcular los datos necesarios de acuerdo a todas las velas de 1 minuto después de cerrar la última vela de 4H. Lo que el resultado fue insatisfactorio...
Si recibes algo en lugar de 00 mientras estás haciendo backtesting en el probador de estrategias de MT4, hiciste lo que necesitaba. pero asegúrate de tener ambos instrumentos Ask/Bid al mismo tiempo.
Gracias por su tiempo,
Mi corredor es Hotforex y estoy usando la cuenta MT4 Demo para probar mis estrategias. Sin embargo, utilizo Tick Data Suite para obtener un backtest de 99% de precisión. Usted puede descargar TDS de eareview.net. También ofrece dos semanas de prueba...
He descargado datos históricos de ticks de la fuente de Dukascopy a través de TDS.
De todos modos, ¿recibió números en lugar de 00? Si es así, por favor, indíqueme lo que ha hecho. Algo que es importante es que diferentes marcos de tiempo con el mismo instrumento funcionan bien con iHigh, iLow,... pero los precios Ask y Bid sólo funcionan para el símbolo del gráfico abierto en el motor del probador de estrategias (MT4)
Como dos alternativas he probado iClose(SecondPair,TimeFrame,0) que debería devolver el precio Bid del segundo par. ¡Pero tampoco funciona y devuelve iOpen en lugar de iClose!
Finalmente la mejor opción para mi habilidad actual fue usar OHLC de la vela 1 del marco de tiempo de 1 minuto y recalcular los datos necesarios de acuerdo a todas las velas de 1 minuto después de cerrar la última vela de 4H. Lo que el resultado fue insatisfactorio...
Si recibes algo en lugar de 00 mientras estás haciendo backtesting en el probador de estrategias de MT4, hiciste lo que necesitaba. pero asegúrate de tener ambos instrumentos Ask/Bid al mismo tiempo.
He hecho algunas pruebas, y ahora me queda claro, que el probador de estrategias de MT4 no carga los datos de tick de otros símbolos que no sean el símbolo del gráfico. Si usted ha descargado los datos de ticks de otros símbolos a través de la propia MT4, o a través de TDS, es irrelevante aquí. Las funciones de MarketInfo simplemente no recuperarán los valores de ask/bid que usted desea.
Una posible solución es crear sus propias funciones MarketInfo que leerán de sus propios archivos de datos que contienen los ticks de otros símbolos, en lugar de confiar en MarketInfo de MT4. Sería necesario un paso adicional de preparación: recuperar esos datos durante el backtesting y escribirlos en los archivos de datos, una ejecución por símbolo. De este modo, tendrá acceso a los precios de compra/venta de cualquier otro símbolo.
He creado rápidamente dos EAs para ver si la idea del archivo de datos funciona - TickFileWrite.mq4 escribirá los datos de los ticks en un archivo binario llamado como el símbolo (en la carpeta tester\files), y HosseinKOGO.mq4 hará lo que originalmente pretendía - leer los precios de compra/venta de otros pares durante el backtesting.
Y esta es una parte de la salida del diario cuando se hace el backtesting en GBPAUD, M1:
Por supuesto, esta prueba se realiza utilizando los datos históricos de ticks de MT4, que sólo bajan a la precisión de segundos. ¿Me pregunto si los TDS bajan a milisegundos?
He creado rápidamente dos EAs para ver si la idea del archivo de datos funciona - TickFileWrite.mq4 escribirá los datos de los ticks en un archivo binario llamado como el símbolo (en la carpeta tester\files), y HosseinKOGO.mq4 hará lo que originalmente pretendía - leer los precios de compra/venta de otros pares durante el backtesting.
Y esta es una parte de la salida del diario cuando se hace el backtest en GBPAUD, M1:
Por supuesto, esta prueba se realiza utilizando los datos históricos de ticks de MT4, que sólo bajan a la precisión de segundos. ¿Me pregunto si los TDS bajan a milisegundos?
Acerca de los dos EAs que has escrito, entendí lo que hacen por tu explicación, sin embargo no puedo entender lo que debo hacer con ellos y donde debo insertar mi Segundo, Tercer o... pares. Si es posible, por favor, guíeme cómo hacer uso de ellos. No puedo entender el código :D
No su precisión es de segundos también. Sin embargo el proveedor dice que genera los datos reales tick a tick. Yo mismo lo elegí para tener evaluaciones más rápidas para mis ideas.
En cuanto a los dos EAs que ha escrito, he entendido lo que hacen por su explicación, sin embargo no puedo entender lo que debo hacer con ellos y donde debo insertar mi segundo, tercer o... pares. Si es posible, por favor, guíeme cómo hacer uso de ellos. No puedo entender el código :D
TickFileWriter.mq4 debe ser ejecutado primero, cada vez en los pares adicionales (así que si quiere acceder a los precios de compra/venta para GBPUSD, AUDCAD, USDJPY, por ejemplo, entonces ejecutará el probador de estrategias para este EA 3 veces, cada vez con cada uno de los 3 pares, con datos de ticks).
A continuación, inserte los pares adicionales aquí (estas líneas están en la parte superior de HosseinKOGO.mq4):
A continuación, ejecute el probador de estrategias en HosseinKOGO.mq4, y en el gráfico GBPAUD M1. Una vez confirmado, le ayudaré a "embellecer" los códigos para que tenga una sola llamada a la función para recuperar los datos - la misma llamada a la función para todos los pares (es decir, GBPAUD incluido) y también funcionará de forma transparente cuando se ejecute en vivo más tarde.
TickFileWriter.mq4 debe ser ejecutado primero, cada vez en los pares adicionales (así que si quiere acceder a los precios de compra/venta para GBPUSD, AUDCAD, USDJPY, por ejemplo, entonces ejecutará el probador de estrategias para este EA 3 veces, cada vez con cada uno de los 3 pares, con datos de ticks).
A continuación, inserte los pares adicionales aquí (estas líneas están en la parte superior de HosseinKOGO.mq4):
A continuación, ejecute el probador de estrategias en HosseinKOGO.mq4, y en el gráfico GBPAUD M1. Una vez confirmado, le ayudaré a "embellecer" los códigos para que tenga una sola llamada a la función para recuperar los datos - la misma llamada a la función para todos los pares (es decir, GBPAUD incluido) y también funcionará de forma transparente cuando se ejecute en vivo más tarde.
¡SÍ!
Están ahí ^^
Pero no sé si el Ask y Bid devueltos son correctos y exactos o no ya que no pude entender el código. Creo que usted sabe mejor el resultado. ¡Bien hecho!
¡SÍ!
Están ahí ^^
Pero no sé si los Ask y Bid devueltos son correctos y exactos o no ya que no he podido entender el código. Creo que tú sabes mejor el resultado. ¡Bien hecho!
¡Esto es GBPAUD H4 3.12.2018 todo el día! Y no me salté para terminar esta vez.
¿Puede la función de impresión perder algunos informes cuando tiene demasiado para imprimir?
Supongo que otro problema podría deberse a que los ticks de estos 3 instrumentos aparecen en diferentes milisegundos, por lo que cuando usamos la función start/OnTick en GBPAUD, simplemente hace la función de inicio cada vez que sale el tick GBPAUD. Y supongo que su código podría decir que devuelva todos esos precios de 3 pares cuando ninguno de ellos sea 0. Si es así, regresa cada vez que todos los precios de oferta/venta de todos los instrumentos salen exactamente al mismo tiempo.