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Veo que no estamos de acuerdo,
Tu pierdes 150pips + spread, pero en mis cálculos yo pierdo 150pips incluyendo el spread. Siempre calculo mis stops incluyendo el spread. (Por supuesto a costa de una probable victoria)
Tal vez sea una cosa personal, pero si quiero perder 50pips no quiero perder 50pips+spread.
Espero que entiendas lo que quiero decir, no encuentro las palabras adecuadas para explicarlo.
Lol, esto es como la teoría de las nanopartículas. En el punto C decidiste ir a 2 lotes. ¿Por qué el tipo que tiene la misma acción que tú no decide ir a 2 lotes también?
Esa es exactamente la cuestión. Ambas estrategias, la de cobertura y la de no cobertura, pasan a ser largas 2 lotes en el punto C. Si tienes una compra abierta y una venta abierta desde el punto B, y cierras la venta y también abres otra orden de compra, entonces tu posición neta acaba de cambiar de plana a +2. Ambas implementaciones de la estrategia van de plano a largo 2 lotes en el punto C; sólo lo hacen de diferentes maneras. (Si la estrategia de cobertura fuera dejar la compra abierta de la orden A y abrir una nueva orden de compra por 2 lotes en lugar de 1 lote, entonces la versión equivalente sin cobertura sería ir largo 3 lotes, porque eso es exactamente lo mismo).
Te he demostrado que hay una secuencia de órdenes sin cobertura que es financieramente equivalente a tus órdenes con cobertura, independientemente de que el precio suba o baje después del punto C. Sin embargo, pareces persistir en creer que pueden ser financieramente idénticas pero de alguna manera sin tener las mismas posiciones netas en el mercado. No estoy seguro de cómo crees que esto es posible.
En los mejores casos, de los que zzuegg ha identificado un ejemplo, las alternativas de cobertura y de no cobertura son financieramente idénticas. Esto depende de que no haya ningún swap y de que el número de lotes negociados sea el mismo. En el ejemplo de zzuegg de las 19:58, tanto la variante de cobertura como la de no cobertura negocian un total de 3 lotes. Pero ese es el mejor caso. En el ejemplo de dabbler de las 21:31, la estrategia de cobertura negocia 3 lotes y la variante sin cobertura negocia 2 lotes. Supongamos que se trata de un corredor que tiene un diferencial fijo más una comisión (en lugar de una comisión integrada en el diferencial). Entonces es evidente que es más costoso negociar 3 lotes que 2 lotes. La estrategia de cobertura puede, en el mejor de los casos, igualar a la estrategia de no cobertura, pero no puede ser mejor, y será peor en algunos casos. Además, por supuesto, el intercambio - a menos que la red de cobertura siempre se resuelve en un día.
Es un cambio tan drástico en los ejemplos que no sé ni qué decir. ¿Realmente acabas de convertir un ejemplo A B C D en un ejemplo A B C y has hecho que el precio baje directamente? Por eso tus gráficos son tan difíciles de entender. El precio parece estar desafiando la gravedad.
Si abro una orden de venta en su gráfico y la cierro en B, el precio sigue bajando. Por lo tanto, colocar una orden de compra nunca me ayudaría.
Así que supongo que quieres decir que el precio bajó 50 y luego subió 100. Ese será un caso inverso al ejemplo de Zzuegg. Cambio drástico #1.
Entonces, parece que estás contento con 46 pips en tu ejemplo. Pero hum..hum..hum, en lugar de tomar la ganancia con su Venta y llamarlo un día.
Usted decide No, voy a colocar una cobertura. Entonces voy a cerrar toda la posición en C por menos beneficios que cuando empecé con la cobertura. Cambio drástico #2.
Próximo cambio drástico, voy a ignorar totalmente el movimiento del Punto-C al Punto-D y seguiré afirmando que he creado alguna forma de ecuación.
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Si uno se mantiene fiel al camino de Zzuegg, entonces la Combinación de No-Cobertura sería lo que él enumeró. Y lo que jjc mostró hace un rato. Que es Vender 1 Lote en A y luego Vender 2 Lotes en C. <-- Esto crea su beneficio de 250$ ya que estamos tratando de hacerlos equivalentes. Los lotes totales de Zzuegg=3, los lotes totales de Stop-loss de Zzuegg=3, los lotes totales de JJC (interpretación)=3. Los spreads serían todos iguales. Así que de nuevo pregunto, ¿por qué es peor la cobertura?
Sin embargo a Dabber le gustaría cambiar el gráfico en corto yendo sólo hasta el punto C. Y si va a hacer eso entonces a mí también me gustaría parar sólo en el punto A hasta el B.
Veo que no estamos de acuerdo,
Tu pierdes 150pips + spread, pero en mis cálculos yo pierdo 150pips incluyendo el spread. Siempre calculo mis stops incluyendo el spread. (Por supuesto a costa de una probable ganancia)
Tal vez sea una cosa personal, pero si quiero perder 50pips no quiero perder 50pips+spread.
Espero que entiendas lo que quiero decir, no encuentro las palabras adecuadas para explicarlo.
Es un cambio tan drástico en los ejemplos que no sé ni qué decir. ¿Realmente acabas de convertir un ejemplo A B C D en un ejemplo A B C y has hecho que el precio baje directamente? Por eso tus gráficos son tan difíciles de entender. El precio parece estar desafiando la gravedad.
Mi error, estaba escribiendo mientras veía una película en la televisión, así que intercambié mis compras y ventas (ahora corregido). Lo siento.
Sí, he convertido un ABCD en un ABC. ¿Por qué? El ABCD es igual en ambos métodos como lo demostró zzuegg. Estuve de acuerdo con sus cálculos. Se acabó el juego en esa operación. Nuevo ejemplo. En el nuevo ejemplo hay una diferencia.
La razón por la que paré en el punto C, es lo que dicen las reglas del sistema. Parar cuando se obtiene el beneficio. Parece que te sientes agraviado porque de alguna manera te estoy "engañando".
Mi error, estaba escribiendo mientras veía una película en la televisión, así que intercambié las compras y las ventas (ahora corregido). Lo siento.
Sí, he convertido un ABCD en un ABC. ¿Por qué? El ABCD es igual en ambos métodos como lo demostró zzuegg. Estuve de acuerdo con sus cálculos. Se acabó el juego en esa operación. Nuevo ejemplo. En el nuevo ejemplo hay una diferencia.
La razón por la que paré en el punto C, es lo que dicen las reglas del sistema. Parar cuando se obtiene el beneficio. Parece que te sientes agraviado porque te estoy "cortocircuitando" de alguna manera.
Ah, nuevo problema esto es muy divertido. El equivalente a la cobertura como yo lo veo. Sería para Hedge@A. Cerrar la Buy@B. Y asegurar el Win@C. Humm, creo que tenemos spreads iguales. Y el Señor sabe lo que es la Configuración de Swap. <--- Así que usted ve mi punto....Encontrar el Equivalente de Cobertura o No Equivalente de Cobertura depende altamente de Conocer el Futuro.
Estoy de acuerdo contigo en esto porque quizás es ahí donde no podemos vernos cara a cara. Si alguien coloca una Orden de Cobertura Simultánea y procede a cerrarlas Simultáneamente, eso siempre será peor que tomar una Posición Direccional. <--- OMG estoy equivocado incluso cuando trato de estar de acuerdo contigo. Abofeteando mi cara, esto también depende de la dirección que tome el precio. ¿Bola de cristal alguien?
Añadido: lo que quería decir es que Simultánea lo haría peor que quedarse fuera del todo.
¡Hurra!
(Tu diagrama es débil, viejo.
En mi diagrama el tiempo va de izquierda a derecha. Una posición larga neta es azul. Una posición corta neta es roja. El tamaño de la posición neta se muestra en la mitad de la línea. Los nodos verdes son ganancias donde la posición se cierra. Un precio más alto significa una ganancia para una posición larga.
EDIT: imagen cambiada porque la anterior estaba mal.
Mi diagrama está simplificado para no tener en cuenta los caminos paralelos que, sin embargo, terminan en el mismo punto. En realidad hay un número infinito de rutas hacia C3, incluso ciñéndonos a la cuadrícula. Los cálculos se convierten entonces en sumas de series infinitas o en encontrar la solución a una relación de recurrencia (esto último está lamentablemente más allá de mi capacidad matemática).
Suponiendo un paseo aleatorio, la probabilidad de llegar a C1 es del 50%, sin tener en cuenta el diferencial. La pregunta de los deberes es ¿cuál es la probabilidad de llegar a C2?
EDIT: la pregunta original pedía C3, pero la alteración de la trama hizo que C2 fuera un cálculo no trivial.
¡Hola!
Me gustaría saber que opinas de esta "estrategia".
Abrimos la operación (compra o venta no es importante) sin TP y SL. Entonces si llegamos a la ganancia que elegimos previamente cerramos la orden si llega a la pérdida que elegimos previamente abrimos la operación opuesta con lotes más grandes. Entonces si la segunda y la primera operación llegan a beneficios que elegimos previamente cerramos órdenes si la segunda llega a pérdidas que elegimos previamente abrimos la tercera operación con lotes más grandes opuestos a la segunda,... y así sucesivamente.
Lo que estoy pensando es que el precio tarde o temprano va a ir en alguna dirección.
¡Gracias por tu comentario y echa un vistazo a la imagen para más información!
muchas gracias....
Me gustaría saber a qué se refiere con esta "estrategia".