Su opinión, por favor - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
* Therefore, make a profit once the price rises again towards point A. No lo creo. Usted hace un beneficio una vez que el precio alcanza el punto B, tengo que se indica en el diagrama como Gracias a la venta. Seguro que puede venir con un equivalente de no cobertura en Hind-Sight 20/20. Pero cuando estás sentado en el Punto-B o C sin tu bola de cristal, entonces no hay equivalente.
No tiene nada que ver con las bolas de cristal o la retrospectiva. Los escenarios con y sin cobertura son exactamente los mismos: en el punto C (edición: C, no B) decides pasar de estar plano a estar 2 unidades largo. Las cosas se volverían muy dolorosas muy rápidamente - e igualmente rápidas en los escenarios con y sin cobertura - si el precio cayera desde el punto C en lugar de subir.
Si el precio cae una posición de la parrilla por debajo de C, entonces, en la versión de cobertura, la orden en B se ha bancado en $x, la orden de A está en una pérdida abierta de 3 x $x, y la nueva orden de compra de C está en una pérdida abierta de $x. La posición neta es una pérdida de 3 x $x. Del mismo modo, en la versión sin cobertura, la orden de A se habría depositado en una pérdida de $x y la nueva orden de C está en una pérdida de 2 x $x, de nuevo para una pérdida total de 3 x $x.
No tiene nada que ver con la previsión.
Pruebe el código que publiqué hace dos años en el que se crean órdenes virtuales con cobertura que se traducen en órdenes de mercado sin cobertura con el mismo efecto en la equidad de la cuenta.
Lo más interesante aquí es que todo esto comenzó como una discusión de una estrategia de juego donde el triángulo inverso te golpea fuertemente y terminó (sobre todo porque el op, ubzen y yo implementamos el sistema de una manera cubierta) como una dicusión de cobertura. Las matemáticas hablan por sí mismas, la cobertura no te da una ventaja, pero sí simplifica la codificación. (especialmente cuando se trata de estrategias de juego).
Mis cálculos no muestran ningún cambio si cubrimos o si no cubrimos y ajustamos los lotes correctamente. (Por supuesto, el swap está en contra de la cobertura).
Así que yo personalmente uso la cobertura por dos razones:
1) la simplicidad y la capacidad de recuperarse completamente de un reinicio sin archivo, variables globales o cosas similares
2) para cerrar un montón de órdenes y bloquear el beneficio durante el clousure.
Mis cálculos no muestran ningún cambio si cubrimos o si no cubrimos y ajustamos los lotes correctamente. (Por supuesto, el swap está en contra de la cobertura).
Interesante. Mis cálculos muestran claramente que cuesta un spread extra x 1 (tamaño del lote) cubrir la estrategia de inversión. Las matemáticas no mienten, así que uno de nosotros tiene sus cálculos mal. Si soy yo, podría tolerar la "pérdida de prestigio" con el fin de mejorar mi rentabilidad comercial. Ubzen sigue casado con la idea de que la cobertura y la no cobertura son totalmente diferentes (¡y todos sabemos que el divorcio es doloroso!)
Vamos a ver si ambos nos ponemos de acuerdo en las matemáticas, sin emoción. Tomé el ejemplo de una inversión por ser el más sencillo. He calculado una pérdida extra de spread para esa operación en particular. ¿Estás de acuerdo con eso, y si no, qué costes de spread calculas?
No tiene nada que ver con las bolas de cristal o la retrospectiva. Los escenarios con y sin cobertura son exactamente los mismos: en el punto B decides pasar de estar plano a estar 2 unidades largo. Las cosas se volverían muy dolorosas muy rápidamente - e igualmente rápidas en los escenarios con y sin cobertura - si el precio cayera desde el punto C en lugar de subir.
Si el precio cae una posición de la parrilla por debajo de C, entonces, en la versión de cobertura, la orden en B se ha bancado en $x, la orden de A está en una pérdida abierta de 3 x $x, y la nueva orden de compra de C está en una pérdida abierta de $x. La posición neta es una pérdida de 3 x $x. Del mismo modo, en la versión sin cobertura, la orden de A se habría depositado en una pérdida de $x y la nueva orden de C está en una pérdida de 2 x $x, de nuevo para una pérdida total de 3 x $x.
No tiene nada que ver con la previsión.
Pruebe el código que publiqué hace dos años en el que se crean órdenes virtuales con cobertura que se traducen en órdenes de mercado sin cobertura con el mismo efecto en la equidad de la cuenta.
Lol, esto es como la teoría de las nanopartículas. En el punto C decidiste ir a 2 lotes. ¿Por qué el tipo que tiene la misma equidad que usted no decide ir a 2 lotes también?
Interesante. Mis cálculos muestran claramente que cuesta un spread extra x 1 (tamaño de lote) cubrir la estrategia de inversión. Las matemáticas no mienten, así que uno de nosotros tiene sus cálculos mal. Si soy yo, podría tolerar la "pérdida de prestigio" con el fin de mejorar mi rentabilidad comercial. Ubzen sigue casado con la idea de que la cobertura y la no cobertura son totalmente diferentes (¡y todos sabemos que el divorcio es doloroso!)
Vamos a ver si ambos nos ponemos de acuerdo en las matemáticas, sin emociones. Tomé el ejemplo de una inversión por ser el más sencillo. He calculado una pérdida extra de spread para esa operación en particular. ¿Estás de acuerdo con eso, y si no, qué costes de spread calculas?
La única forma en que estaría de acuerdo es si puedes mostrar las matemáticas (pero me conformaré con un escenario) que lo hace rentable en comparación con la cobertura sin importar la dirección que el precio decidiera tomar. Fuera de eso mantendré mi posición de que no hay diferencia. He llegado a la conclusión de que no hay una respuesta correcta o incorrecta a esta pregunta. Hedge o Close-All tienen sus ventajas y desventajas dependiendo de hacia dónde decida ir el precio.
Por lo general, coincide con ser adverso a la tendencia frente a ser adverso al rango. La cobertura es una táctica de rango, el stop-loss es una táctica de tendencia. No importa lo que uno intente hacer, no hay manera de optimizar un sistema para ambos.
Recordemos que el precio puede ir hacia arriba o hacia abajo o de lado a lado. <--- esto no es sólo blanco y negro.
Mis cálculos no muestran ningún cambio si cubrimos o si no cubrimos y ajustamos los lotes correctamente. (Por supuesto el swap está en contra de la cobertura).
Creo que he descubierto en qué difieren nuestros cálculos :-)
Veo que la cobertura está costando un tamaño de lote extra x spread. Ustedes están siguiendo las reglas del OP de continuar con una operación hasta que produzca la cantidad correcta de ganancias. Esto sólo oculta el coste extra del spread. ¡El precio sólo tiene que moverse un poco más a favor de esa pierna de la estrategia con el fin de obtener ese beneficio! Así que, según este pensamiento, ambos métodos producirán exactamente el mismo beneficio. De hecho, incluso el coste de intercambio desequilibrado se verá envuelto en este requisito de captura. Por lo tanto, ambos métodos simularán dar exactamente el mismo beneficio. Lo que ocurrirá es que las operaciones con cobertura, en una media larga, tenderán a ser ligeramente más largas (produciendo más drawdown abierto). Y, por supuesto, habrá más posibilidades de alcanzar el temido fallo de la cuenta (o el límite de reducción del 30%). Así que la paz se restablece en el cosmos :-)
Todo esto es como operar con 20 pip stoploss, 20 pip takeProfit. A medida que el spread se amplía, simplemente se gana con menos frecuencia.
Ok, consideremos este escenario y asumamos que tenemos una bola de cristal para predecirlo. Los resultados se normalizan con la ganancia/coste en pips * tamaño del lote, 2 pips de spread en este ejemplo
La forma de cobertura:
A: vender 1 lote
B: comprar 2 lotes
C: cerrar la compra
D: cerrar la venta
Ganancia:
La forma no cubierta:
A: vender 1 lote
B: cerrar la venta y abrir la compra de 1 lote
C: cerrar compra y vender 1 lote
D: cerrar vender
Ganancia:
Conclusión: el resultado es el mismo, con la cobertura tienes una operación menos y probablemente menos deslizamiento a costa de un mayor margen requerido y posibles costes de swap.
Conclusión: el resultado es el mismo, con la cobertura tienes una operación menos y probablemente menos deslizamiento a costa de un mayor margen requerido y posibles costes de swap.
Si puedes mostrarme un ejemplo en el que la cobertura cueste más (sin swap) me sorprendería. (asumiendo que el tamaño de la posición neta es el mismo que para la forma no cubierta)
Aquí está mi esfuerzo...
(edicion: corregido compra y venta para estar de acuerdo con los colores y los calculos!)
La forma de cobertura:
A: comprar 1 lote (orden 1)
B: vender 2 lotes (orden 2)
C: cerrar la compra y la venta
Ganancia:
Orden 1: -1lote * 150pips - 1lote*2pips = -1lote * 152pips
Orden 2: 2lot * 100 pips - 2lot* 2 pips = 2*98pips = 1lot * 196pips
Ganancia total=1 lote* (196-152)= 1 lote* 44 pips
La forma no cubierta:
A: comprar 1 lote (orden 1)
B: cerrar vender y abrir vender 1 lote (orden 2)
C: cerrar la venta
Ganancia:
Orden 1: -1lote * 50pips - 1 lote * 2pips = -1lote*52pips
Orden 2= 1 lote * 100pips - 1 lote * 2pips = 1 lote* 98pips
Ganancia total= 1 lote * (98-52)= 1 lote*46 pips