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¡Hurra!
(Tu diagrama es débil, viejo.
En mi diagrama el tiempo va de izquierda a derecha. Una posición larga neta es azul. Una posición corta neta es roja. El tamaño de la posición neta se muestra en la mitad de la línea. Los nodos verdes son ganancias donde la posición se cierra. Arriba es un precio más alto que significa una ganancia para una posición larga.
Mi diagrama está simplificado para dejar de lado los caminos paralelos que, sin embargo, terminan en el mismo punto. En realidad hay un número infinito de rutas a C3, incluso ciñéndose a la cuadrícula. Los cálculos se convierten entonces en sumas de series infinitas o en la búsqueda de la solución de una relación de recurrencia (esto último está lamentablemente más allá de mi capacidad matemática).
Suponiendo un paseo aleatorio, la probabilidad de llegar a C1 es del 50%, sin tener en cuenta la dispersión. La probabilidad de llegar a C2 es del 25%, sin tener en cuenta la dispersión. La pregunta de los deberes es ¿cuál es la probabilidad de llegar a C3?
Me gustaría entretenerme con su diagrama pero no entiendo lo que hace. Si las probabilidades de sacar una Cara en una Moneda es del 50%. O las probabilidades de caer en Rojo vs Negro es del 50%, o las probabilidades de mover hacia Arriba-1-Red vs mover hacia Abajo-1-Red es del 50%. Esto no tiene relevancia en el momento de la cobertura. Simplemente porque en el momento de la cobertura, su evento independiente ha pasado. IE - Ya sabemos los resultados del 1er lanzamiento de la moneda, giro o movimiento del precio.
Es precisamente en este punto donde te equivocas al suponer que hay menos posibilidades de que el precio siga bajando frente a que suba. Si lanzas una moneda 10 veces y obtienes 10 caras, la probabilidad de que salga cara en el siguiente lanzamiento sigue siendo de 50:50. Por lo tanto, su punto de partida en su gráfico en lo que respecta a esta conversación no es estático, sino que siempre cambia en función de los nuevos resultados.
Además, volviendo a su ejemplo original. Si usted compra, cierra su orden en Stop-Loss, y luego vuelve a comprar de nuevo al precio original. ¿Qué impide que el precio vuelva a bajar? Es decir, su probabilidad de 50:50. Por supuesto, baja de nuevo y te cierra en un Stop-Loss de nuevo. Y se vuelve a limitar de nuevo. Permanecer fiel a su sistema le costará caro en un mercado de Side-Ways. <-- Una vez más sólo alimento para enseñar :)
Es precisamente en este punto donde te equivocas al suponer que hay menos probabilidades de que el precio siga bajando frente a la subida. Si lanzas una moneda 10 veces y obtienes 10 caras, la probabilidad de que salga cara en el siguiente lanzamiento sigue siendo de 50:50. Por lo tanto, el punto de inicio en su gráfico en relación con esta conversación no es estático, sino que siempre cambia en función de los nuevos resultados.
Por supuesto, pero estamos colocando una operación de martingala por lo que tenemos que empezar a contar desde que empezamos a poner dinero. Sí, la probabilidad es siempre 50:50 para el rojo o el negro. Esa no es la pregunta que estoy haciendo.
NOTA: He editado la imagen en mi post anterior ya que estaba mal :-(
En ausencia de spread, y con un mercado aleatorio, el factor de beneficio de las operaciones aleatorias será de 1,00 independientemente de los niveles de stop loss y take profit. Puedes utilizar esta idea para calcular la tasa de ganancia. Así que si el stop loss es de 50 pips y el take profit es de 50 pips (sin tener en cuenta el spread) entonces la tasa de ganancia es obviamente del 50%. Ahora bien, si estableces el take profit en 20 pips y el stop loss en 40 pips (sin tener en cuenta el spread) la tasa de ganancia es fácil de calcular. Y eso es más o menos todo lo que estaba pidiendo como el ejercicio de la tarea (que ahora se refiere al nodo n2 y está comparando 3 arriba a 2 abajo).
He dejado claro que no estoy dispuesto a entrar en probabilidades de what if. Si alguien viene y puede demostrar matemáticamente que no importa qué precio de baile hizo una opción de cobertura siempre será peor, entonces soy todo oídos. Hasta entonces he terminado con este hilo. Fue agradable chat..... chow. Ps> "Yo no contendría mi respiración" :)
Estoy con dabbler en este caso. Siempre hay una secuencia de acciones de trading sin cobertura que tienen un efecto comparable en la posición de mercado y en el patrimonio de la cuenta que una serie de órdenes con cobertura. Como dice dabbler, las acciones no cubiertas evitan un coste de swap y evitan la exposición a que el diferencial se amplíe repentinamente. Las ventajas de la ruta de cobertura son que es más fácil de codificar en MT4, y es más fácil evaluar el estado actual de la estrategia de la red de la lista de órdenes abiertas de MT4 y el gráfico. Además del hecho de que te hace sentir cálido y difuso siempre que estés preparado para ignorar la equidad de tu cuenta y sólo mirar el balance de tu cuenta.
Volviendo al diagrama de 2012.02.11 13:54 y a la explicación posterior, "simplemente cerraré la compra en el punto B y colocaré una venta en el punto B" parece ser erróneo. La serie equivalente de órdenes sin cobertura parece ser: abrir una compra en el punto A; cerrar la compra en el punto B -pero no colocar otra orden-; colocar una compra por 2n lotes en el punto C. En el diagrama original no tienes posición neta entre los puntos B y C, y cerrar la venta en C equivale entonces a ir en largo. Si entiendo correctamente la nota en el punto C, el equivalente no cubierto es abrir una compra, en términos de que es equivalente a cerrar la venta cubierta, y también la apertura de una segunda compra.
Estoy con dabbler en esto. Siempre hay una secuencia de acciones de negociación sin cobertura que tienen un efecto comparable en la posición de mercado y en el patrimonio de la cuenta que una serie de órdenes con cobertura. Como dice dabbler, las acciones no cubiertas evitan un coste de swap y evitan la exposición a que el spread se amplíe repentinamente. Las ventajas de la ruta de cobertura son que es más fácil de codificar en MT4, y es más fácil evaluar el estado actual de la estrategia de la red de la lista de órdenes abiertas de MT4 y el gráfico. Además del hecho de que te hace sentir cálido y difuso siempre que estés preparado para ignorar la equidad de tu cuenta y sólo mirar el balance de tu cuenta.
Para celebrar que hace exactamente 2 años que participé por última vez en una de estas discusiones sobre cobertura(https://www.mql5.com/en/forum/117708/page6)...
Estoy con dabbler en este caso. Siempre hay una secuencia de acciones de trading sin cobertura que tienen un efecto comparable en la posición de mercado y en el patrimonio de la cuenta que una serie de órdenes con cobertura. Como dice dabbler, las acciones no cubiertas evitan un coste de swap y evitan la exposición a que el diferencial se amplíe repentinamente. Las ventajas de la ruta de cobertura son que es más fácil de codificar en MT4, y es más fácil evaluar el estado actual de la estrategia de la red de la lista de órdenes abiertas de MT4 y el gráfico. Además del hecho de que te hace sentir cálido y difuso siempre que estés preparado para ignorar la equidad de tu cuenta y sólo mirar el balance de tu cuenta.
Volviendo al diagrama de 2012.02.11 13:54 y a la explicación posterior, "simplemente cerraré la compra en el punto B y colocaré una venta en el punto B" parece ser erróneo. La serie equivalente de órdenes sin cobertura parece ser: abrir una compra en el punto A; cerrar la compra en el punto B -pero no colocar otra orden-; colocar una compra por 2n lotes en el punto C. En el diagrama original no tienes posición neta entre los puntos B y C, y cerrar la venta en C equivale entonces a ir en largo. Si entiendo correctamente la nota en el punto C, el equivalente no cubierto es abrir una compra, en términos de que es equivalente a cerrar la venta cubierta, y también la apertura de una segunda compra.
Tú y yo sabemos que estoy al tanto de ese hilo, y durante un tiempo le doy el beneficio de la duda. Y ya enseñé lo de colocar un tamaño 2x en el punto C. Si colocas una talla 2x en el punto C el coberturista colocará una talla 3x en el Punto-C. Y no importa lo que intentes hacer el Hedger siempre te tendrá por +1 porque no cerró su posición original.
Esta es exactamente la razón por la que mencioné el tamaño del lote de 0,1 y también la razón por la que abrí otra posición y también por la que mencioné el que tanto Hedger como el tipo de Stop-Loss tienen la misma Información en el Punto-C. Todo esto lo hice no pensando solo en Dabber sino en JJC y Gordon en caso de que vuelvan a tratar el tema.
Todo esto lo hice no pensando sólo en Dabber sino en JJC y Gordon por si volvías a tratar el tema.
Lo triste es que intentaba ayudarte con las matemáticas, sobre todo con respecto a tu hilo anterior
https://www.mql5.com/en/forum/137889
mientras que al mismo tiempo pensabas que estabas tratando de ayudarme :-)
[...] Y no importa lo que intentes hacer, el Hedger siempre te tendrá por +1 porque no cerró su posición original.
Ahora estoy bastante desconcertado. Por lo que veo, el diagrama de 2012.02.11 13:54 está diciendo que las órdenes cubiertas son las siguientes:
* Abrir una compra en el punto A
* Abrir una venta en el punto B
* Cerrar la venta en el punto C, y también abrir otra orden de compra
* Por lo tanto, obtener un beneficio una vez que el precio suba de nuevo hacia el punto A.
Por lo tanto, la secuencia de rentabilidad va a ser la siguiente:
* En el punto B, el sistema tiene una pérdida de $x
* Del punto B al punto C, la pérdida se fija porque una pérdida creciente en la orden de compra de A se compensa con un beneficio creciente en la orden de venta de B. La diferencia neta sigue siendo una pérdida de $x
* En el punto C se cierra la venta. Esto realiza un beneficio de $x en el saldo de la cuenta, y deja una pérdida de 2 x $x en el P/L flotante. El capital de la cuenta sigue en pérdida por $x en comparación con el inicio. En este punto se abre una nueva compra.
* Si el precio vuelve al punto A, entonces la orden de compra original está en el punto de equilibrio; hay un beneficio acumulado de la orden de venta B de $x, y la orden de compra de C tiene 2 x $x de beneficio. El beneficio total es de 3 x $x.
Todo lo que estoy diciendo es que para esta secuencia particular de órdenes con cobertura existe - y siempre existirá - una secuencia equivalente de órdenes sin cobertura con el mismo efecto sobre el patrimonio de la cuenta y la exposición al mercado:
* Abrir una compra en el punto A
* Cerrar la compra en el punto B, cristalizando una pérdida de $x
* Abrir una compra por 2 veces el tamaño del lote en el punto C.
* Cuando el precio vuelve al punto A, la orden de compra desde C tiene un beneficio de 4 x $x y se produce la pérdida anterior de 1 x $x, lo que lleva de nuevo a un beneficio neto de 3 x $x.
(EDIT, para una mayor confirmación: si el precio entonces sube una posición de la parrilla por encima de A, entonces el sistema con cobertura tiene un beneficio abierto de $x en la compra de A, un beneficio bancario de $x en la venta de B, y un beneficio abierto de 3 x $x de la compra en C, para un total de 5 x $x. Del mismo modo, las órdenes sin cobertura tienen una pérdida acumulada de $x por la compra en A y un beneficio abierto de 6 x $x por la compra en C, de nuevo para un total de 5 x $x).
El punto más importante aquí es en relación con C: si usted tiene una orden de compra abierta y una orden de venta abierta, y luego cierra la venta, entonces es equivalente a no tener órdenes abiertas y luego abrir una compra. En cualquier caso, su posición neta pasa de ser plana a +n lotes. El punto más general es que siempre hay una secuencia de órdenes no cubiertas correspondientes a cualquier secuencia de órdenes cubiertas. Y lo que Dabbler está diciendo es que si B y C ocurren en días diferentes, entonces usted está haciendo una pérdida en el intercambio que no es el caso de las órdenes no cubiertas.
... Y lo que dice Dabbler es que si B y C ocurren en días diferentes entonces estás haciendo una pérdida en el swap que no es el caso de las órdenes sin cobertura.
Estoy de acuerdo. Pero también digo que también pagas un spread extra.
Supongamos que el tamaño del lote es de 1 inicialmente y que el coste de la posición se calcula en términos de spread x tamaño del lote para simplificar.
La primera operación cuesta 1x spread. Eso falla.
Así que ahora añade el doble de tamaño, costando 2x spread.
Supongamos que gana. He pagado 3 x spread en total.
Hazlo de la otra manera.
La primera operación cuesta 1 spread. Eso falla.
Ciérrala y revierte, costando 1x spread.
Supongamos que gana. He pagado 2 x spread en total.
A Dabbler no le gusta pagar el spread innecesariamente :-)
* Por lo tanto, hacer un beneficio una vez que el precio sube de nuevo hacia el punto A. No lo creo. Usted hace una ganancia una vez que el precio alcanza el punto B, tengo eso esbozado en el diagrama como Gracias a la Venta. Seguro que se puede llegar a un equivalente sin cobertura en Hind-Sight 20/20. Pero cuando estás sentado en el Punto-B o C sin tu bola de cristal, entonces no hay igualdad.
Hazlo de la otra manera. La primera operación cuesta 1x spread. Falla. Ciérrala y revierte, costando 1x spread. Supongamos que gana. He pagado 2 x spread en total. Suponga que pierde. Le ha costado el spread + la distancia del stop-loss. :) Acabo de matar al pájaro en el fondo de mis manos.
Sentarse aquí y decir bueno umm mirando su diagrama... umm voy a vender todo en el punto A y comprar todo en el punto C me dará la mejor oportunidad es totalmente una locura.