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Para propósitos de prueba siempre prefiero la solución de cobertura, ya que permite fácilmente hacer un seguimiento de sus posiciones abiertas. Una vez que se alcanza un estado estable, simplemente se pueden añadir 2 funciones, una para mantener el seguimiento de su nivel de apuesta actual y otra para CloseBy() la posición neta
Bueno para hacer pruebas está bien, aunque me hubiera parecido más fácil llevar un seguimiento de una posición en lugar de N de ellas.
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zzuegg
Por cierto, si usted está operando diferentes sistemas que implican diferentes marcos de tiempo en la misma cuenta 'cobertura' es un poco necesario
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En ese caso son estrategias diferentes y son operaciones independientes. Yo no lo consideraría cobertura, simplemente resultan ser posiciones opuestas y no tengo ninguna objeción al respecto :-)
¿5k de depósito mejor?
Esto de "cubrirse" apostando contra uno mismo es extraño.
Empezamos con, por ejemplo, 0,1 lotes LONG.
El mercado gira, así que ponemos 0,2 lotes CORTO. La posición neta es de 0,1 lotes CORTO. Ahora tenemos que hacer esta pregunta: ¿Es mejor cerrar la posición LARGA y abrir una posición CORTA o hacer lo que estamos haciendo apostando contra nuestra propia posición? Para mí es evidente que apostar contra uno mismo es una estupidez.
Veamos sólo la parte cubierta. Tenemos 0,1 LARGO y 0,1 CORTO. Se cancelan. Los cambios de precio no suponen ningún cambio para esta posición. SIN EMBARGO el swap neto siempre estará en nuestra contra. A no ser que se trate de pares de alto swap no será una cantidad enorme, pero sin embargo estará en nuestra contra. Por lo tanto, cuanto más tiempo mantengamos la posición, mayor será la pérdida.
Luego está el coste del spread. Cuando abrimos nuestra posición cubierta tenemos que pagar el spread. Por lo tanto, afirmo que apostar contra uno mismo de esta manera no tiene ningún sentido financiero. Lo único que hace es calmar el ego para no tener que registrar una pérdida real y poder fingir que la pérdida abierta no es tan importante como una pérdida cerrada. Pero esta guerra psicológica contra ti mismo te está costando dinero real.
Bueno, todo depende de tu sesgo. Ahí está el cuento del niño y el viejo sabio. Risas* Por favor, dame una oportunidad, tal vez mi historia ayude. En cualquier caso, el niño decidió poner a prueba al viejo sabio agarrando un pájaro a su espalda y preguntando "viejo sabio, viejo sabio, ya que eres tan sabio, respóndeme a esto, tengo un pájaro en el dorso de mi mano, ¿está vivo o muerto?" A lo que el viejo respondió, "la vida de ese pájaro, está en tus manos".
Cualquier escenario que proporcione para apoyar la cobertura. Usted responderá con un equivalente sin cobertura. Pero si te preguntara "viejo sabio, viejo sabio, ¿en qué dirección va a ir el mercado a partir de ahora?" Es más que probable que respondas con una respuesta inteligente :). Del mismo modo, para aquellas personas que machacan con las coberturas, las parrillas, las progresiones, etc. Tampoco ofrecen una alternativa viable. Porque:
Cualquier escenario que aporten para apoyar su posición única de stop-loss yo también puedo aportar un equivalente de cobertura o rejilla. Si alguien está abogando por el stop-loss entonces debe tener un sesgo de que la posición es probable que siga yendo en contra de usted, de lo contrario por qué está cerrando la posición. Si crees que va en contra de ti, entonces debes parar y revertir. Si cree que va a seguir yendo en su dirección, entonces debería añadir. Si cree que se va a mover hacia los lados, entonces debería cubrirse.
La mayoría cree que su próxima posición tendrá más posibilidades. Todo esto es falso. Simplemente podría decir -qué pasa si- el mercado se vuelve en contra de su posición. Un jugador de ruleta que establece stop-losses no será mejor que un jugador de ruleta que no lo hace. El énfasis no debe ponerse en el método de negociación, sino en su borde.
Por último, si uno cree que 2 EAs diferentes pueden colocar órdenes opuestas en un par particular y ambos de estos EAs terminan con un beneficio. Pero de alguna manera esta misma persona encuentra difícil de creer que 1 EA puede colocar posiciones opuestas en un par particular y también puede obtener un beneficio en el mismo escenario, entonces descanso mi caso.
- Por cierto, la única forma en que estos 2 EAs pueden terminar con un beneficio es a menos que el precio haga un movimiento lateral. Y la razón por la que la cobertura puede ser una opción atractiva es porque no sé en qué dirección el precio podría moverse en primer lugar. <-- A diferencia del argumento común donde todo el mundo -a favor_o_en contra de la cobertura parece saber hacia dónde va el precio.
Bueno, ese es mi punto de vista.
¡Sí! Así que cuando usted cubre de esta manera usted está reduciendo su ventaja porque le está costando dinero para ningún beneficio. Mi objeción, por supuesto, es que cualquiera que sea la dirección que tome el mercado desde esta posición cubierta, usted pierde. Ahora recuerde que sólo estoy hablando de la parte "perfectamente cubierta" de la operación. Una vez que congelas el valor de la posición cancelando un LONG contra un SHORT garantizas más pérdidas que si simplemente hubieras cerrado la posición. Estoy seguro de que los corredores alentarían la cobertura de esta manera; ¡se les paga cuanto más se opere!
>Por último, si uno cree que 2 EAs diferentes pueden colocar órdenes opuestas en un par particular y ambos de estos EAs terminan con un beneficio.
Si ambos EAs son rentables por sí mismos, entonces permitirles tener operaciones opuestas no es irrazonable. Es poco probable que se pongan y quiten al mismo tiempo y no todas las operaciones tienen que ser ganadoras. Este es un argumento que no tiene nada que ver.
Espoco probable que se pongan y quiten al mismo tiempo y no todas las operaciones tienen que ser ganadoras. Y la cobertura nunca se pone... ni se quita al mismo tiempo. Las mismas órdenes, el mismo precio, el mismo argumento.
Sí. Así que cuando usted cubre de esta manera está reduciendo su ventaja porque le está costando dinero para ningún beneficio. Debido a lo anterior, usted se beneficia tanto de un movimiento alcista como de un movimiento bajista. Las ganancias anularán los diferenciales.
Espoco probable que se pongan y quiten al mismo tiempo y no todas las operaciones tienen que ser ganadoras. Y la cobertura nunca se pone... ni se quita al mismo tiempo. Las mismas órdenes, el mismo precio, el mismo argumento.
Sí. Así que cuando usted cubre de esta manera está reduciendo su ventaja porque le está costando dinero para ningún beneficio. Debido a lo anterior, usted se beneficia tanto de un movimiento alcista como de un movimiento bajista. Las ganancias anularán los diferenciales.
Creo que la cuestión es que existe el método de este hilo, y es la implementación la que está costando un exceso de dinero. El aumento de la complejidad confunde la cuestión para que uno no pueda ver la pérdida extra. Si fueras a jugar a la ruleta, y de repente decidieras que no sabes si la siguiente tirada va a ser roja o negra, lo incorrecto sería apostar al rojo y al negro al mismo tiempo.
¿Hay alguien que no esté de acuerdo en que apostar al rojo y al negro al mismo tiempo es una estupidez (que genera pérdidas)?
Así que ahora vamos a operar y ponemos una posición igual y opuesta en el mercado. De nuevo quiero centrarme en la parte equilibrada. Es la parte desequilibrada la que permite la posibilidad de ganar. Ahora bien, esto no es una cuestión de opinión, es una cuestión puramente matemática. Como tal, hay una respuesta definitiva. El cálculo, si se hace correctamente, resolverá cualquier discusión... siempre que todas las partes puedan entender las matemáticas y estén de acuerdo con el método. Obviamente, las matemáticas pueden evitarse si uno simplemente ejecuta una prueba retrospectiva en el probador de estrategias. Un método mostrará más beneficios (o serán idénticos).
Vayamos al LONG en 0.1 lotes y dejemos que el mercado se mueva a un nuevo precio, P1. En esta nueva posición nos volvemos inseguros y ponemos una posición contraria. Esta nueva posición nos ha costado el spread multiplicado por el tamaño del lote. El mercado se mueve ahora a P2. Supongamos que P2 es mayor que P1. En este caso podríamos cerrar la posición CORTA, dejándonos 0,1 lotes LARGOS. ¿Nos hemos beneficiado de la "cobertura" en comparación con el cierre de la posición original y la apertura de una nueva más tarde? La posición CORTA nos costó 0,1 lotes por el diferencial, pero cerrar la posición original y poner una más tarde habría costado lo mismo, suponiendo que el diferencial fuera constante. Así que los dos métodos parecen costar lo mismo. Ahh, pero consideremos un par como el EURAUD con un coste de swap de -1,72 pips SHORT y +1,06 pips LONG. La "cobertura" nos cuesta 0,66 pips/día para ningún beneficio. Yo me opondría a ello.
Por supuesto, el mercado podría haber ido en sentido contrario con P2 más bajo que P1. En este caso cerraríamos la posición LARGA dejando la CORTA abierta. De nuevo, esto no es diferente a cerrar la posición original LARGA y abrir una posición CORTA más tarde. Conclusión el coste del spread es el mismo para esta situación particular, pero incurrimos en costes debido al swap desequilibrado en todos los casos.
Creo que muchos de estos esquemas "cubiertos" pueden parecer mejores de lo que son porque la complejidad de la operación confunde el cálculo matemático. Cuando se pueden simplificar partes del mismo hasta "no apostar al rojo y al negro al mismo tiempo" resulta más fácil de entender.
Como cuestión de interés, yo realizo operaciones con cobertura, pero las mías están cubiertas "adecuadamente". Una cobertura adecuada no es apostar directamente contra uno mismo. La gente tiene todo tipo de coberturas adecuadas, como el uso del oro para compensar el mercado de valores. Por eso he puesto "cobertura" entre comillas. La gente parece pensar (y escribir) que aplicar una posición exactamente opuesta es una cobertura y no lo es. Todo lo que es es una pérdida garantizada a largo plazo.
Bueno, buenos puntos. Pero aquí es donde estoy viniendo. Intentaré dibujar un diagrama.
La mayoría de las personas que están en contra de la cobertura argumentarían que siempre hay un equivalente sin cobertura. Yo no estoy de acuerdo en que haya un equivalente directo sin cobertura, a menos que estemos preparados para bailar todo el día con escenarios de "qué pasa si". Estoy asumiendo 0,1 lote en cada posición en mi ejemplo anterior.
En tu ejemplo, has hecho que el precio vuelva a subir desde el punto B. Eso es si lo entiendo correctamente. Sí, el de la cobertura perderá los spreads + swaps o lo que sea. Si el precio baja, el tipo de Stop-Loss perderá las ganancias, que a mí me parecen mayores.
En el Punto_C, tanto el tipo de Hedge como el de Stop_Loss tendrán la misma información. Pero el tipo Hedge estará en una mejor posición para alcanzar el punto de equilibrio, o ganar con la venta, o tener un mayor tamaño de compra en la dirección del Long.
Pero sé lo que vas a decir a continuación :). "Bueno, si ese es el caso, voy a cerrar la compra en el punto B y colocar una venta en el punto B." ____ Y, obviamente, mi respuesta en caso de que saltes del barco es que yo también salte del barco y te lleve a tu escenario inicial. "¿Qué pasa si el precio volvió a subir desde el punto B." <--- Terminarás cerrando de nuevo en el punto A en Stop_Loss. No olvidemos que no tenías intención de abrir una venta después de tu stop-loss y en el punto_B ninguno de los dos tenemos ni idea de hacia dónde irá el precio.
Al final todo lo que digo es que ninguno de los dos es mejor-ni-peor. Alguien que está diciendo que la opción de stop-loss es mejor, obviamente sólo está pensando en términos de cómo reciben el precio para moverse.
Y Oh BTW- y estoy de acuerdo. El negro y el rojo en la ruleta es una tontería ;).
Y Oh BTW- y estoy de acuerdo. El negro y el rojo en la ruleta es una tontería ;).
¡Hurra!
(Tu diagrama es débil, viejo.
En mi diagrama el tiempo va de izquierda a derecha. Una posición larga neta es azul. Una posición neta corta es roja. El tamaño de la posición neta se muestra en la mitad de la línea. Los nodos verdes son ganancias donde la posición se cierra. Un precio más alto significa una ganancia para una posición larga.
EDIT: imagen cambiada porque la anterior estaba mal.
Mi diagrama está simplificado para no tener en cuenta los caminos paralelos que, sin embargo, terminan en el mismo punto. En realidad hay un número infinito de rutas hacia C3, incluso ciñéndonos a la cuadrícula. Los cálculos se convierten entonces en sumas de series infinitas o en encontrar la solución a una relación de recurrencia (esto último está lamentablemente más allá de mi capacidad matemática).
Suponiendo un paseo aleatorio, la probabilidad de llegar a C1 es del 50%, sin tener en cuenta el diferencial. Su pregunta de tarea es ¿cuál es la probabilidad de llegar a C2?
EDIT: la pregunta original pedía C3, pero la alteración de la trama hizo que C2 fuera un cálculo no trivial.
.5 X .5 X .5 = .125 (pero ubzen no se equivocará...)
(pregunta editada arriba para que esto sea una respuesta a la pregunta cambiada)
Mira el nodo n2 cuidadosamente. Está haciendo esta pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de subir tres pasos en la cuadrícula en comparación con la probabilidad de bajar dos pasos en la cuadrícula? No es una propuesta 50:50. Como el precio actual está más cerca de C2 que del nodo n3, hay más posibilidades de ir en esa dirección.