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Hm bueno no puedo estar totalmente de acuerdo con ubzen y danjp aquí debido a algunas cosas,
No estoy de acuerdo con que < ocurra tan a menudo. >, /, \ y = ocurren más a menudo ;) Por supuesto que en un rango no vas a obtener beneficios, pero si aplicas la estrategia tal y como se indica arriba tampoco vas a sumar lotes dentro del rango. Tienes que estar preparado para ganar poco, arriesgar mucho y tener posiciones abiertas durante mucho tiempo. También recuerde que los gaps enormes son definitivamente un asesino de la estrategia.
Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que mister martin tarde o temprano te matará la cuenta, pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros no hemos matado una cuenta? Si usted opera con cuidado y retira sus ganancias tiene la posibilidad de haber retirado el depósito inicial antes de que ocurra la caída. Todo esto implica que usted no trata de hacerse rico rápidamente, tener dinero que puede affort a perder en el primer día. (Cuando el poderoso Martin te golpea, te golpea rápido)
Por desgracia, el cerebro humano no está diseñado para imaginar funciones exponenciales. Echa un vistazo a la captura de pantalla de abajo. Dependiendo de tu condición de salida podrías salir en el signo X, pero probablemente no. Este rango no se ve como un <, he utilizado un gridsize de 20pips en este ejemplo,
Si usted comienza el sistema con 0,1 lotes, el último comercio ya era 25,6 lotes, y en total tiene posición abierta para 51,1lot. Eso es una cantidad insana teniendo en cuenta que usted comenzó con 0,1
Por supuesto la cosa cambia cuando seleccionas un punto de inicio diferente, todo lo que quería hacer es mostrarte algún caso peor.
Aquí hay una prueba. Elijo 2011 porque es el último año para el que tengo datos de un año completo. El tamaño del lote de la orden inicial es 0.1. En 20 dólares, cerrar todas las órdenes. Las órdenes se cerraron en las peores órdenes perdedoras primero. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid. Todas las órdenes son órdenes de mercado (no pendientes) porque tengo la configuración para ello. Juzgue usted mismo.
Tri-Angulo Inverso:
Rejilla Clásica:
Aquí hay una prueba. Elijo 2011 porque es el último año para el que tengo datos de un año completo. El tamaño del lote de la orden inicial es 0.1. En 20 dólares, cerrar todas las órdenes. Las órdenes se cerraron en las peores órdenes perdedoras primero. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid. Todas las órdenes son órdenes de mercado (no pendientes) porque tengo la configuración para ello. Juzgue usted mismo.
Tri-Angulo Inverso:
Rejilla Clásica:
Aquí hay una prueba. Elijo 2011 porque es el último año para el que tengo datos de un año completo. El tamaño del lote de la orden inicial es 0.1. En 20 dólares, cerrar todas las órdenes. Las órdenes se cerraron en las peores órdenes perdedoras primero. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid. Todas las órdenes son órdenes de mercado (no pendientes) porque tengo la configuración para ello. Juzgue usted mismo.
Tri-Angulo Inverso:
Tuve que probarlo yo mismo. He modificado el sistema original para utilizar un factor exponencial aún mayor.
¿Por qué incrustar el factor exponencial? Todos estamos de acuerdo en que en un triángulo invertido este sistema fallará. Sin embargo, si bajamos nuestro objetivo y aumentamos el factor exponencial disminuimos el ruido que puede tener un triángulo invertido para que nuestro sistema falle. Aquí están los resultados con un factor exponencial de 9.
0.1 -> 0.9 -> 8.1 lotes y así sucesivamente. con un gridsize de 100pips
Probado desde el 01.01.2001
Como sé que vendrán argumentos como, uh 70% drawdown y sin paradas = fracaso instantáneo aquí la misma prueba con un stoploss duro del 30% del saldo
Como se puede ver bien, sólo dos veces en ~10Years un drawdown del 30% fue alcanzado. Ganar un 150% con una reducción del 33% no suena tan mal, ¿verdad?
Bueno, como conclusión creo que debido a que el enfoque de incresing la base-exponente suena ilógico (porque incresing el riesgo), las pruebas sugieren que este no es el caso.
Sólo por diversión, ¿cómo son los resultados para otros pares? con o sin stoploss. Me viene a la mente el GBPJPY.
otra pregunta, ¿aumentan los lotes en los cierres con éxito o en los cierres con pérdidas? No estoy seguro de entender esa parte.
Zzuegg sigues siendo mi héroe :). Supongo que te debe gustar mucho esta idea. Pero 200k de depósitos y 44,30% de retiros reales. Vamos ahora Zzuegg, ¿lo pondrías incluso en una nano-cuenta?
¿es mejor un depósito de 5k?
Hice algunos cambios en la función de cálculo del lote, ahora incluso funciona con una función expencial con base 3. y la cuadrícula es actualmente 2*iATR para evitar atrapar el triángulo inverso perfecto
Sólo por diversión, ¿cómo son los resultados para otros pares? con o sin stoploss. GBPJPY viene a la mente.
otra pregunta, ¿aumentan los lotes en los cierres con éxito o en los cierres con pérdidas? No estoy seguro de entender esa parte.
No he probado con otros ya que sólo tengo buenos archivos de historia para el eurusd.
Actualmente abrimos una posición inversa con un tamaño de lote mayor cuando las órdenes son negativasEsto de "cubrirse" apostando contra uno mismo es extraño.
Empezamos con, digamos, 0,1 lotes LONG.
El mercado gira, así que ponemos 0,2 lotes CORTO. La posición neta es de 0,1 lotes CORTO. Ahora tenemos que hacer esta pregunta: ¿Es mejor cerrar la posición LARGA y abrir una posición CORTA o hacer lo que estamos haciendo apostando contra nuestra propia posición? Para mí es evidente que apostar contra uno mismo es una estupidez.
Veamos sólo la parte cubierta. Tenemos 0,1 LARGO y 0,1 CORTO. Se cancelan. Los cambios de precio no suponen ningún cambio para esta posición. SIN EMBARGO el swap neto siempre estará en nuestra contra. A no ser que se trate de pares de alto swap no será una cantidad enorme, pero sin embargo estará en nuestra contra. Por lo tanto, cuanto más tiempo mantengamos la posición, mayor será la pérdida.
Luego está el coste del diferencial. Cuando abrimos nuestra posición cubierta tenemos que pagar el spread. Por lo tanto, afirmo que apostar así contra uno mismo no tiene ningún sentido financiero. Lo único que hace es calmar el ego para no tener que registrar una pérdida real y poder fingir que la pérdida abierta no es tan importante como una pérdida cerrada. Pero esta guerra psicológica contra ti mismo te está costando dinero real.
Esto de "cubrirse" apostando contra uno mismo es extraño.
Empezamos con, digamos, 0,1 lotes LONG.
El mercado gira, así que ponemos 0,2 lotes CORTO. La posición neta es de 0,1 lotes CORTO. Ahora tenemos que hacer esta pregunta: ¿Es mejor cerrar la posición LARGA y abrir una posición CORTA o hacer lo que estamos haciendo apostando contra nuestra propia posición? Para mí es evidente que apostar contra uno mismo es una estupidez.
Veamos sólo la parte cubierta. Tenemos 0,1 LARGO y 0,1 CORTO. Se cancelan. Los cambios de precio no suponen ningún cambio para esta posición. SIN EMBARGO el swap neto siempre estará en nuestra contra. A no ser que se trate de pares de alto swap no será una cantidad enorme, pero sin embargo estará en nuestra contra. Por lo tanto, cuanto más tiempo mantengamos la posición, mayor será la pérdida.
Luego está el coste del diferencial. Cuando abrimos nuestra posición cubierta tenemos que pagar el spread. Por lo tanto, afirmo que apostar así contra uno mismo no tiene ningún sentido financiero. Lo único que hace es calmar el ego para no tener que registrar una pérdida real y poder fingir que la pérdida abierta no es tan importante como una pérdida cerrada. Pero esta guerra psicológica contra ti mismo te está costando dinero real.
Para propósitos de prueba, siempre prefiero la solución de cobertura, ya que permite fácilmente hacer un seguimiento de sus posiciones abiertas. Una vez que usted alcance un estado estable, puede simplemente añadir 2 funciones, una para mantener el seguimiento de su nivel de apuesta actual y otra para CloseBy() la posición neta
Por cierto, si usted está operando con diferentes sistemas que implican diferentes marcos de tiempo en la misma cuenta 'hedging' es un poco necesario.