Su opinión, por favor
Me gustaría saber a qué se refiere con esta "estrategia".
Bueno, sí lo es, pero el precio tendrá que hacer más alto y más bajo muchas veces (imagen). No puedo encontrar tal ejemplo en el pasado.
No, eso no es cierto. El precio no tiene que hacer más alto o más bajo muchas veces.
USDJPY Oct 1997 148.00 -68,000, veces que ha retrocedido 0.
USDJPY Diciembre de 2001 135,00 -55.000, veces que ha retrocedido 0.
USDJPY Junio 2006 123,00 -47.000, ha retrocedido 0 veces.
USDJPY Enero 2010 .9500 -19.000, veces que ha retrocedido 0.
USDJPY Abril 2011 .8500 -9.000, veces que ha retrocedido 0.
EURUSD Mayo de 1984 0,8400, -46.000, veces que ha retrocedido 0.
EURUSD Mayo de 1985 0,5700, -73.000, veces que ha retrocedido 0.
EURUSD Abril 2008 1,4700 -15.000, veces que ha retrocedido 0.
EURUSD Enero 2008 1,5100 -19.000, veces que ha retrocedido 0.
EURUSD Enero 2009 1,6000 -28,000, veces que ha retrocedido 0.
USD/CAD noviembre de 2009, 130,00 -13.000, veces que ha retrocedido 0.
EURUSD Abril 2009 1.5100 -19,000, veces que ha retrocedido 0.
Tiempo que se tardó en escribir este post 30 segundos.
Tiempo de búsqueda de estos ejemplos 2 minutos.
Coste de un stoploss "¡Imprescindible!
No, eso no es cierto. El precio no tiene que subir o bajar muchas veces.
USDJPY Oct 1997 148.00 -68,000, veces que ha retrocedido 0.
USDJPY Diciembre de 2001 135,00 -55.000, veces que ha retrocedido 0.
USDJPY Junio 2006 123,00 -47.000, ha retrocedido 0 veces.
USDJPY Enero 2010 .9500 -19.000, veces que ha retrocedido 0.
USDJPY Abril 2011 .8500 -9.000, veces que ha retrocedido 0.
EURUSD Mayo de 1984 0,8400, -46.000, veces que ha retrocedido 0.
EURUSD Mayo de 1985 0,5700, -73.000, veces que ha retrocedido 0.
EURUSD Abril 2008 1,4700 -15.000, veces que ha retrocedido 0.
EURUSD Enero 2008 1,5100 -19.000, veces que ha retrocedido 0.
EURUSD Enero 2009 1,6000 -28,000, veces que ha retrocedido 0.
USD/CAD noviembre de 2009, 130,00 -13.000, veces que ha retrocedido 0.
EURUSD Abril 2009 1,5100 -19.000, veces que ha retrocedido 0.
Tiempo que se tardó en escribir este post 30 segundos.
Tiempo de investigación de estos ejemplos 2 minutos.
Coste de un stoploss "¡Imprescindible!
Realmente no entiendo lo que estás tratando de decir con este post. ¿Puedes explicarlo, por favor?
Estoy de acuerdo en que la respuesta de danjp no se ajusta exactamente a tu estrategia. La cuestión es que la martingala se dobla muy rápido y un evento desafortunado acabará con la cuenta. Por supuesto que te lo pasarás en grande haciendo operaciones con un 100% de beneficio hasta ese momento. No debería ser difícil codificar esa estrategia y ver cuántas veces se estrellaría su cuenta. Curiosamente el tamaño de la cuenta no tiene mucho que ver ya que el tamaño del lote x2 crece muy rápido. La pregunta que tienes que hacerte es cuántas veces puede duplicarse el tamaño del lote antes de que tu cuenta se caiga. Nadie aquí podrá convencerte de que este es un enfoque arriesgado (=seguridad total de fracaso en el tiempo).
No recuerdo qué libro sobre juegos de azar estaba leyendo, pero la conversación reportada con un jefe de pozo de la ruleta dijo que algo así como 20 rojos en una fila no era infrecuente en su experiencia, y que mataría a cualquier jugador de martingala en la mesa.
Intenta codificarlo. Esa es la mejor manera de probar históricamente la idea. Y esa será la forma más convincente de explicárselo.
Realmente no entiendo lo que estás tratando de decir con este post. ¿Puedes explicarlo por favor?
Dijiste: "pero el precio tendrá que hacer un alto más alto y un bajo más bajo muchas veces (imagen). No puedo encontrar tal ejemplo en el pasado"
Lo anterior no es cierto. Te he dado múltiples ejemplos de veces que el precio no ha subido o bajado muchas veces o incluso una vez. No sé por qué no puedes encontrar ningún ejemplo de esto. No es un evento raro. En todos los ejemplos el precio no ha vuelto a ese precio. El número - es cuántos pips tiene el precio desde ese día hasta el precio de hoy. Usando tu estrategia habrías llamado al margen a todas tus cuentas. Sólo busqué durante unos minutos esos ejemplos. Hay muchos más por 1000+ puntos sólo este año. Si usted estaba en el lado opuesto del comercio, que usted será más likey porque cada uno de esos comercio eran tranding en esa dirección opuesta. Solo te estoy dando un consejo de amigo. ¿También está planeando hacer una cobertura? Entonces, supongo que no eres un ciudadano estadounidense. Esta es una estrategia fácil de codificar y probar. Pruebe esto para 2 años de datos en ST y ver lo rentable que es realmente. Mucha gente ha intentado esto en el pasado, no es nada nuevo. Tal vez usted tiene un nuevo giro a la misma, si el comercio sin una pérdida de la parada que sólo está pidiendo problemas. La dirección del precio siempre es importante si va en la dirección opuesta a tu operación, especialmente si estás promediando a la baja.
No estoy tratando de ser un smart#$%. Usted preguntó lo que pensamos acerca de su stratagy. Estoy tratando de mostrarle que lo que usted piensa acerca de cómo funciona el mercado podría no ser 100% correcto. No creo que obtengas muchas respuestas positivas a tu post original. Por favor, prueba esto en las pruebas de estrategia durante un buen periodo de tiempo, al menos dos años, y una cuenta demo con datos reales antes de usar dinero real.
También se pasa por alto el nivel de margen - si el número de operaciones que tiene que hacer permite que el nivel de margen alcance el valor de "cerrar todas las operaciones" de los corredores (100% normalmente) la pérdida puede ser devastadora (escribo por experiencia)
Sólo hay que mirar el EUR/USD y lo rápido que cayó de 1,41 a 1,26 realmente grandes caídas de 200 (cuatro decimales) pips en una hora. El mercado también puede ir en contra de la tendencia (subir y bajar durante mucho tiempo haciendo que su posición sea cada vez peor).
Tienes que estar seguro de que el banco, el margen y la paciencia pueden soportar tu sistema.
Usted dijo, "pero el precio tendrá que hacer más alto y más bajo muchas veces (imagen). No puedo encontrar tal ejemplo en el pasado"
Lo anterior no es cierto. Te he dado múltiples ejemplos de veces que el precio no ha subido o bajado muchas veces o incluso una vez. No sé por qué no puedes encontrar ningún ejemplo de esto. No es un evento raro. En todos los ejemplos el precio no ha vuelto a ese precio. El número - es cuántos pips tiene el precio desde ese día hasta el precio de hoy. Usando tu estrategia habrías llamado al margen a todas tus cuentas. Sólo he buscado durante unos minutos esos ejemplos. Hay muchos más por 1000+ puntos sólo este año. Si usted estuviera en el lado opuesto de la operación, lo cual es lo más probable, porque cada una de esas operaciones estaba en la dirección opuesta. Solo te estoy dando un consejo de amigo. ¿También está planeando hacer una cobertura? Entonces, supongo que no eres un ciudadano estadounidense. Esta es una estrategia fácil de codificar y probar. Pruebe esto para 2 años de datos en ST y ver lo rentable que es realmente. Mucha gente ha intentado esto en el pasado, no es nada nuevo. Tal vez usted tiene un nuevo giro a la misma, si el comercio sin una pérdida de la parada que sólo está pidiendo problemas. La dirección del precio siempre es importante si va en la dirección opuesta a tu operación, especialmente si estás promediando a la baja.
No estoy tratando de ser un smart#$%. Usted preguntó lo que pensamos acerca de su stratagy. Estoy tratando de mostrarle que lo que usted piensa acerca de cómo funciona el mercado podría no ser 100% correcto. No creo que recibas muchas respuestas positivas a tu post original. Por favor, pruebe esto en las pruebas de estrategia durante un buen período de tiempo, por lo menos dos años, y una cuenta de demostración en los datos reales antes de utilizar cualquier dinero real.
Muchas gracias por vuestros comentarios y opiniones ahora sé lo que piensan los demás sobre esto.
Sí, se trata de una cobertura, así que si el precio no vuelve a donde compro no es problema porque abro lotes más grandes vendo y obtengo algún beneficio.
No estoy hablando de la estrategia en este enlace adjunto. Es diferente y la oscilación del precio no es un problema.
http://www.forex-central.net/AWESOME-Forex-Trading-Strategy-%28never-lose-again%29.pdf
Hm bueno no puedo estar totalmente de acuerdo con ubzen y danjp aquí debido a algunas cosas,
No estoy de acuerdo con que < ocurra tan a menudo. >, /, \ y = ocurren más a menudo ;) Por supuesto que en un rango no vas a obtener beneficios, pero si aplicas la estrategia tal y como se indica arriba tampoco vas a sumar lotes dentro del rango. Tienes que estar preparado para ganar poco, arriesgar mucho y tener posiciones abiertas durante mucho tiempo. También recuerde que los gaps enormes son definitivamente un asesino de la estrategia.
Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que mister martin tarde o temprano te matará la cuenta, pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros no hemos matado una cuenta? Si usted opera con cuidado y retira sus ganancias tiene la posibilidad de haber retirado el depósito inicial antes de que ocurra la caída. Todo esto implica que usted no trata de hacerse rico rápidamente, tener dinero que puede affort a perder en el primer día. (Cuando el poderoso Martin te golpea, te golpea rápido)
Por desgracia, el cerebro humano no está diseñado para imaginar funciones exponenciales. Echa un vistazo a la captura de pantalla de abajo. Dependiendo de tu condición de salida podrías salir en el signo X, pero probablemente no. Este rango no se ve como un <, he utilizado un gridsize de 20pips en este ejemplo,
Si usted comienza el sistema con 0,1 lotes, el último comercio ya era 25,6 lotes, y en total tiene posición abierta para 51,1lot. Eso es una cantidad insana teniendo en cuenta que usted comenzó con 0,1
Por supuesto la cosa cambia cuando seleccionas un punto de inicio diferente, todo lo que quería hacer es mostrarte algún caso peor.
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¡Hola!
Me gustaría saber que opinas de esta "estrategia".
Abrimos la operación (compra o venta no es importante) sin TP y SL. Entonces si llegamos a la ganancia que elegimos previamente cerramos la orden si llega a la pérdida que elegimos previamente abrimos la operación opuesta con lotes más grandes. Entonces si la segunda y la primera operación llegan a beneficios que elegimos previamente cerramos órdenes si la segunda llega a pérdidas que elegimos previamente abrimos la tercera operación con lotes más grandes opuestos a la segunda,... y así sucesivamente.
Lo que estoy pensando es que el precio tarde o temprano va a ir en alguna dirección.
Gracias por tu comentario y echa un vistazo a la imagen para más información
¡!