99% de calidad de modelado pero con una barra roja - página 3

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gangsta1:
Lo único preocupante es que la barra de calidad de modelado está en rojo, pero quizás sea normal con una calidad de modelado del 99%. ¿Alguien más ha experimentado esto?
No, nunca... he probado con GBPUSD, AUSUSD y EURUSD hasta ahora...
 

¿qué es más fiable, el 99% de calidad de modelado con una barra roja o el 90% con una barra verde?

99% de calidad de modelado con los datos de dukascopy de la barra roja: 28189 barras en la prueba y 66403328 ticks modelados

90% de calidad de modelado con los datos del broker de la barra verde: 26695 barras en la prueba y 34321186 ticks modelados

De lo anterior se desprende que los datos de Dukascopy son mucho más precisos con casi el doble de ticks modelados...

 
zzuegg:

Deja el 99%, es sólo un número en la cabecera fxt.

Duka dasta debe ser datos reales de garrapatas de su flujo, pero la principal ventaja para mí es ser capaz de probar en la propagación variable


¿Qué spread variable (real) se utiliza? ¿Spread de Dukascopy?
 

Puedes probar a mover los spreads y ver cómo se comporta el sistema utilizando esta herramienta. No puedo evitar pensar que estás buscando algún tipo de confirmación absoluta del back-tester. Con tu sistema de scalping, tienes que tener mucho cuidado porque esos son muy sensibles a los spreads y a la calidad de los datos. Me temo que no va a obtener ninguna forma de confirmación absoluta sobre cómo el sistema se llevará a cabo en el futuro sobre la base de los resultados de back-testing.

El propósito de un back-test se utiliza mejor para determinar si el sistema-A es mejor que el sistema-B en el pasado, por supuesto. Como la mayoría de nosotros no elegiría un sistema que se desempeñó mal en el pasado para nuestra cuenta real, usted entiende la idea. Una calidad de modelado del 100% no te ayudaría mucho porque A) los datos no son los de tu broker. B) los spreads son estáticos y C) sólo el señor sabe cómo responderá el broker a tu scalper.

Si usted está mostrando excelentes resultados con él hasta ahora. Entonces yo digo que es el momento de colocarlo en una cuenta de demostración o de centavos durante unos 3 meses e ir de allí.

 
ubzen:

Puedes probar a mover los spreads y ver cómo se comporta el sistema utilizando esta herramienta. No puedo evitar pensar que estás buscando algún tipo de confirmación absoluta del back-tester. Con tu sistema de scalping, tienes que tener mucho cuidado porque esos son muy sensibles a los spreads y a la calidad de los datos. Me temo que no va a obtener ninguna forma de confirmación absoluta sobre cómo el sistema se llevará a cabo en el futuro sobre la base de los resultados de back-testing.

El propósito de un back-test se utiliza mejor para determinar si el sistema-A es mejor que el sistema-B en el pasado, por supuesto. Como la mayoría de nosotros no elegiría un sistema que se desempeñó mal en el pasado para nuestra cuenta real, usted entiende la idea. Una calidad de modelado del 100% no le ayudaría mucho porque A) los datos no son los de su corredor. B) los spreads son estáticos y C) sólo el señor sabe cómo responderá el broker a tu scalper.

Si usted está mostrando excelentes resultados con él hasta ahora. Entonces yo digo que es el momento de colocarlo en una cuenta demo o de centavos durante unos 3 meses y seguir a partir de ahí.



Gracias.

Lo más frustrante ahora es que incluso con los datos de Dukascopy estoy obteniendo buenos resultados en el h1 pero no en el m1, cuando el criterio de entrada es el mismo en todos los marcos de tiempo.

También hay una confusión sobre el offset GMT. Los datos de Dukascopy son GMT+0. ¿Así que asumo que puedo hacer un backtest con el offset GMT ajustado a 0, a pesar de que mi broker actualmente es GMT+2 y sigue el DST? Supongo que los datos del probador son completamente independientes del broker, por lo que las 17:00 horas en mi broker seguirían siendo las 17:00 horas GMT+0.

 
gangsta1:


De lo anterior parece que los datos de Dukascopy son mucho más precisos con casi el doble de ticks modelados...

Esto es incorrecto... con los datos de Dukasdata el número de ticks modelados es 0. Este es el punto de usar los datos de Dukascopy. . son datos de ticks por lo que no hay modelización. . . Normalmente MT4 utiliza los datos M1 (y el volumen) para sintetizar los datos de los ticks, por lo que modela los datos de los ticks, es decir, los inventa.
 
Pero ahora hay otro problema----My EA backtests sin pérdidas utilizando los datos de Dukascopy, el 99%. ¡¡¡Sin embargo, con los datos normales de la historia y el 90% de calidad de modelado sufre pérdidas!!! ¿En qué resultados confiar?
 
Si se trata de un 1% de operaciones perdedoras frente a un 2% de operaciones perdedoras, puede que no sea significativo, pero si se trata de un 1% frente a un 10%, probablemente sí lo sea. ¿Qué período de tiempo está utilizando 2 años o más?
 
Desde 2007 hasta hoy. Los datos del historial del corredor muestran 4 pérdidas, en comparación con 0 pérdidas con los datos de Dukascopy (de 200 operaciones impares). Realmente necesito saber cuál es más fiable. He leído tanto sobre los datos de ticks y de Dukascopy en particular que estoy tentado de confiar más en esos resultados. Sin embargo, el tema de la barra roja me preocupa un poco... Estoy muy confundido en cuanto a qué confiar. ¡Tengo días y días de backtestign para hacer y no quiero perder mi tiempo!
 

En cuanto a la barra roja, ¿está seguro al 100% de que está copiando todos los archivos hst de M1 a MN1?

Por ejemplo,

GBPUSD1.hst
GBPUSD5.hst
GBPUSD15.hst
GBPUSD30.hst
GBPUSD60.hst
GBPUSD240.hst
GBPUSD1440.hst
GBPUSD10080.hst
GBPUSD43200.hst

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