¿función de cálculo automático del tamaño del lote?
Gracias, Phillip. Parece que el código tenía algunos problemas con los pares JPY. ¿Se ha resuelto?
Gracias
Shawn
Gracias, Phillip. Parece que el código tenía algunos problemas con los pares JPY. ¿Se ha resuelto?
Gracias
Shawn
No tengo ni idea de a qué se refiere. Funciona bien con los pares JPY. Sin embargo, como con cualquier código al que le confíes tu dinero, deberías investigar el código y confirmar su corrección con algunos cálculos manuales. El código es correcto, pero no es infalible :)
1. Una muestra: Cálculo del tamaño del lote https://www.mql5.com/en/code/8583
2. Robot de comercio AIS1 https://www.mql5.com/en/code/8700
//< 7.7.2. Risk Management > //<192>
//< 7.7.3. Operation Size Control > //<202>
¿Alguien tiene una pequeña función MQL4 que calcule automáticamente el tamaño del lote (para cualquier símbolo) basado en el % de riesgo de mi capital disponible, y mi tamaño de stoploss deseado en pips?
//+------------------------------------------------------------------+ //| Lot size computation. | //+------------------------------------------------------------------+ double LotSize(double risk){ /*double TEF.value, // Import from ComputeTEF //double at.risk; // Export to init/start //bool need2refresh; // Import from RelTradeContext //int op.code; // -1/OP_BUY/OP_SELL // Import from setDIR */ /* This function computes the lot size for a trade. * Explicit inputs are SL relative to bid/ask (E.G. SL=30*points,) * Implicit inputs are the MM mode, the MM multiplier, count currently * filled orders by all EA's vs this EA/pair/period count and history. * Implicit inputs are all used to reduce available balance the maximum * dollar risk allowed. StopLoss determines the maximum dollar risk possible * per lot. Lots=maxRisk/maxRiskPerLot **************************************************************************/ if (need2refresh) Refresh(); /*++++ Compute lot size based on account balance and MM mode*/{ double ab = AccountBalance(); switch(Money.Management.F0M1G2){ case MMMODE_FIXED: at.risk = Money.Management.Multiplier; break; case MMMODE_MODERATE: // See https://www.mql5.com/en/articles/1526 Fallacies, Part 1: Money // Management is Secondary and Not Very Important. // %used/trade= at.risk = MathSqrt(Money.Management.Multiplier * ab)/ab; // ~const rate. at.risk = MathSqrt(Money.Management.Multiplier * ab * MathPow( 1 - at.risk, OrdersTotal() )); break; case MMMODE_GEOMETRICAL: at.risk = Money.Management.Multiplier * ab * MathPow(1 - Money.Management.Multiplier, OrdersTotal()); break; } double maxLossPerLot = risk * PointValuePerLot(), /* Number of lots wanted = at.risk / maxLossPerLot rounded/truncated to * nearest lotStep size. * * However, the broker doesn't care about the at.risk/account balance. They * care about margin. Margin used=lots used*marginPerLot and that must be * less than free margin available. */ marginFree = AccountFreeMargin(), marginPerLot = MarketInfo( Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED ), // So I use, the lesser of either. size = MathMin(marginFree / marginPerLot, at.risk / maxLossPerLot), minLot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT), LotStep = MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP); /*---- Compute lot size based on account balance and MM mode*/} double adjFact = IfD(MathMin(1, TEF.value), 1, TEF.Enable01); while (true){ // Adjust for broker, test for margin, combine with TEF size = MathFloor(size/LotStep)*LotStep; if (size < minLot){ // Insufficient margin. Print( "LotSize(SL=", DoubleToStr(risk/pips2dbl, Digits.pips), ")=", size, " [risk=", at.risk, AccountCurrency(), "/", maxLossPerLot, ", margin=", marginFree, "/", marginPerLot, ", MMM=", Money.Management.F0M1G2,"x", Money.Management.Multiplier, ", OO=", OrdersTotal(), "]" ); size=0; break; } /* size<minLot should be sufficient, but the tester was generating error * 134 even when marginFree should have been OK. So I also use * AccountFreeMarginCheck which aggrees with the tester. * https://forum.mql4.com/35056 */ double AFMC = AccountFreeMarginCheck(Symbol(), op.code, size); /**/ if (AFMC < 0) size *= 0.95; else if (adjFact < 1){ size = MathMax(minLot,size*adjFact);adjFact=1;} else break; // We're good to go. } at.risk = size * maxLossPerLot; // Export for Comment return(size); } // LotSize double PointValuePerLot() { // Value in account currency of a Point of Symbol. /* In tester I had a sale: open=1.35883 close=1.35736 (0.00147) * gain$=97.32/6.62 lots/147 points=$0.10/point or $1.00/pip. * IBFX demo/mini EURUSD TICKVALUE=0.1 MAXLOT=50 LOTSIZE=10,000 * IBFX demo/standard EURUSD TICKVALUE=1.0 MAXLOT=50 LOTSIZE=100,000 * $1.00/point or $10.00/pip. * * https://forum.mql4.com/33975 CB: MODE_TICKSIZE will usually return the * same value as MODE_POINT (or Point for the current symbol), however, an * example of where to use MODE_TICKSIZE would be as part of a ratio with * MODE_TICKVALUE when performing money management calculations which need * to take account of the pair and the account currency. The reason I use * this ratio is that although TV and TS may constantly be returned as * something like 7.00 and 0.00001 respectively, I've seen this * (intermittently) change to 14.00 and 0.00002 respectively (just example * tick values to illustrate). */ return( MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) / MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE) ); // Not Point. }
Phillip, puse tu código en mi EA y funciona maravillosamente - muchas gracias. Gracias también a AIS y WHRoeder por sus respuestas.
Saludos
Shawn
¡Me alegro de oírlo Shawn!
Estoy continuamente retocando los códigos, si desea una versión más reciente (no hay errores en los que tiene) estaría más que feliz de compartirlo.
Los cambios se centran principalmente en hacer el archivo de inclusión más fácil de integrar y utilizar con su EA existente. Dado que ya has conseguido implementar el otro, puede que no haya ninguna diferencia para ti ahora.
Phillip, me encantaría ese nuevo archivo de inclusión "más fácil de usar", ¿podrías publicarlo o enviármelo?
Gracias.
Claro, lo publicaré cuando vuelva al ordenador que tiene mis códigos.
Probablemente debería subirlo al banco de códigos también ahora que lo pienso.
Paso 1: Coloque todos los archivos adjuntos de este post en su ruta de inclusión (...\perts\include\*.mqh)
Paso 2: Agregue lo siguiente a la parte superior de su EA para que tenga acceso a las funciones de llamada contenidas en los archivos adjuntos
#include <OrderReliable_2010.10.12.mqh> #include <Trade_Position_Management_2010.10.29.mqh>
Paso 3: Para calcular el tamaño del lote basado en una cantidad presupuestada de capital a arriesgar añada lo siguiente
// Determine position lotsize based on order direction and market prices
double CurrentEquityAtRisk=(MaxPercentEquityAtRisk/100.)*AccountBalance();
double CurrentLotSize=LotSize(CurrentEquityAtRisk,OpenPrice_ND,StopLossPrice_ND,CurrentOrderType); // Compute the max possible lotsize for the risk equity
Print("Max allowed EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," and Max computed Lotsize = ",CurrentLotSize);
CurrentLotSize=NormalizeLotSize(CurrentLotSize); // Normalize the lotsize to conform with the Broker's specific quantized position allowances
if(CurrentLotSize<MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MINLOT)) CurrentLotSize=MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MINLOT);
if(CurrentLotSize> MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MAXLOT)) CurrentLotSize=MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MAXLOT); Asumiendo que usted ha definido MaxPercentEquityAtRisk en algún lugar de su EA para ser la equidad máxima permitida para poner en riesgo de pérdida completa por el comercio en el caso de que las paradas se golpean, esta porción de código primero determinará el tamaño máximo del lote basado en openprice y stoplossprice (no pips, pero el precio real del mercado, lo mismo que usted envía en su orden al corredor) y luego se determinará el tamaño máximo de la posición que el corredor aceptará sin exceder su capital de riesgo presupuestado.
Paso 4: Si desea que los resultados de los cálculos se impriman en su registro o se añadan a la operación como un comentario de la orden, también puede añadir lo siguiente
// Determine the actual equity at risk of total loss for the position's normalized lotsize CurrentEquityAtRisk=EquityAtRisk(CurrentLotSize,OpenPrice_ND,StopLossPrice_ND,CurrentOrderType); if(TakeProfitBidPrice>0.01) { CurrentProfitPotential=ProfitPotential(CurrentLotSize,OpenPrice_ND,TakeProfitPrice_ND,CurrentOrderType); Print("Current EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," and Current Lotsize = ",CurrentLotSize," and Profit Target = $" ,DoubleToStr(CurrentProfitPotential,2)," for a ",DoubleToStr(CurrentProfitPotential/CurrentEquityAtRisk,1),":1 Profit:Loss ratio"); Order_Comment=StringConcatenate("EaR = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," & Profit = $",DoubleToStr(CurrentProfitPotential,2)); } else { Print("Current EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," and Current Lotsize = ",CurrentLotSize); Order_Comment=StringConcatenate("EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)); }
Paso 5: Coloque su orden (utilizando el método ordersendreliable)
// Place the order ticket = OrderSendReliable(CurrentSymbol,CurrentOrderType,CurrentLotSize,OpenPrice_ND,MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_SPREAD) ,StopLossPrice_ND,TakeProfitPrice_ND,Order_Comment,0,0,Aqua);
https://c.mql5.com/mql4/forum/2010/10/OrderReliable_2010.10.12.mqh
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Hola a todos, de nuevo a dar la lata. :-) ¿Alguien tiene una pequeña función MQL4 que calcule automáticamente el tamaño del lote (para cualquier símbolo) basado en el % de riesgo de mi capital disponible, y mi tamaño deseado de stoploss en pips?
¡Gracias!
Shawn