Backtesting con datos de tick - página 4
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[...] me he dado cuenta de que el probador de estrategias ha dejado de abrir operaciones después de unas 2 semanas. [...]
Tendrás que publicar tu código para obtener ayuda con eso... Te recomiendo que abras un nuevo hilo.
mi sueño/objetivo: Lo que yo esperaba era que dar el probador de la estrategia de buenos datos históricos (especialmente si usted puede obtener datos de garrapatas) y obtendrá una buena visión de cómo tyour estrategia realmente han negociado a lo largo de esa historia (deslizamiento, la varianza de propagación, etc. aceptado). Pero ahora me pregunto si esto es posible, si el motor de la estrategia puede realmente ofrecer esto. ¿ES ESTE OBJETIVO ALCANZABLE CON METATRADER? ¡Alguien que me de un poco de esperanza!
El probador de MT4 simplemente no está diseñado para backtest cualquier estrategia que se basa en los movimientos inner-M1. Es por eso que está sobre-simplificado - no soporta datos de ticks reales, spreads variables, deslizamientos, retrasos o cualquier otro fenómeno del "mundo real". Para las estrategias que se basan en marcos temporales más grandes, es bastante adecuado (IMHO).
Existen métodos para superar algunas de las limitaciones: los datos de ticks reales y la dispersión variable pueden lograrse a través de los métodos mencionados en el sitio de Birt. El deslizamiento, los errores y los retrasos pueden simularse mediante código. Si esto vale la pena o no es una cuestión de opinión, pero si usted está buscando una plataforma que soporta de forma nativa estas características, entonces MT4 no es la correcta...
Tengo unas cuantas estrategias y algunas no lo hicieron muy bien en el backtest (a pesar de hacerlo bien en mis limitadas pruebas de avance hasta ahora) y algunas sí lo hicieron bien en el backtesting.
Creo que este método de backtesting de garrapatas sí funciona. PERO te quita el marco de tiempo (así que, por ejemplo, si quieres que algo suceda en un día específico - lo complica - que es algo que me encontraré ahora ya que quiero que deje de abrir nuevas operaciones cuando lleguemos al final del contrato del mes).
Estrategia (sobre datos de 3 meses)
factor de beneficio: 1,55; total de operaciones: 74 (en M1)
factor de beneficio: 1,91; total de operaciones: 67 (en tick)
¿Cree usted que una estrategia de este tipo (con este factor de beneficio) es algo para emocionarse? Hice un poco de ajuste manual de los parámetros, pero no creo que estoy en una situación de ajuste de la curva. sólo una prueba con más datos, por supuesto, va a decir.
Tengo unas cuantas estrategias y algunas no lo hicieron muy bien en el backtest (a pesar de hacerlo bien en mis limitadas pruebas de avance hasta ahora) y algunas sí lo hicieron bien en el backtesting.
Creo que este método de backtesting de garrapatas sí funciona. PERO te quita el marco de tiempo (así que, por ejemplo, si quieres que algo suceda en un día específico - lo complica - que es algo con lo que me encontraré ahora ya que quiero que deje de abrir cualquier operación nueva cuando lleguemos al final del contrato del mes).
Estrategia (más de 3 meses de datos)
factor de beneficio: 1,55; total de operaciones: 74 (en M1)
factor de beneficio: 1,91; total de operaciones: 67 (en tick)
¿Cree usted que una estrategia de este tipo (con este factor de beneficio) es algo para emocionarse? He hecho un poco de ajuste manual de los parámetros, pero no creo que estoy en una situación de ajuste de la curva. sólo una prueba con más datos, por supuesto, va a decir.
mis 2 centavos:
tu estrategia parece ser realmente sensible a los ticks. la disminución de la cantidad de operaciones es un poco extraña. todavía no se incluye el spread variable. podría estar lejos de la realidad
La estrategia abre nuevas operaciones una vez que las anteriores han tomado un TP o SL - así que supongo que la diferencia en el número de operaciones se debe a una diferencia en la resolución - con una mayor resolución la situación de TP y SL es diferente. Sí, es bastante dependiente de la garrapata supongo - por lo que tan ansioso de utilizar los datos de garrapata.
Sé que es una etapa temprana y tengo mucho trabajo por hacer.
¿Qué nivel de factor de ganancia (en una cuenta real de comercio en vivo, durante un largo período) sería la gente entusiasmada? Obviamente, más de 1, pero ¿cuánto más de esto la gente piensa - wow, este es un buen sistema.
67 operaciones es una cantidad baja de operaciones para hacer estadísticas, pero si mi memoria no me engaña he leído en algún sitio que todo lo que esté por encima de PF=2 se considera mejor que apostar. así que estás cerca de eso. ;)
pero me parece que otros valores tienen más importancia. por ejemplo drawdown/máximo de pérdidas consecutivas.
Simplemente porque un trader deja correr un EA mientras sea rentable, no depende realmente de cuán rentable sea. Pero entonces, cuando el EA hace que las pérdidas de la EA tal vez se detuvo. Así que estos factores dependen del trader, ¿cuánto estás dispuesto a perder antes de que el EA se detenga?
//z
Por lo tanto, todavía estoy probando mi EA - no estoy seguro de lo bueno que es realmente, sin embargo. y buscar algunos consejos sobre los resultados han estado recibiendo.
Es para el petróleo dulce ligero (símbolo CL). Tengo datos de garrapatas para esto durante los últimos 2,5 años. Puse estos datos en forma de barra M1 y usé Metatrader para probarlo. En un futuro próximo lo probaré en su forma real de ticks (probablemente utilizando el método que hemos discutido en este hilo).
Resultados de esta prueba (iniciada con un saldo de 10.000):
// beneficio: 109,145
// factor de beneficio: 2.65
// reducción absoluta: 748
// reducción máxima: 30,764
// pago esperado: 90
// operaciones: 1204
Usted notará que tiene una gran reducción en un punto. Ahora bien, el hecho de que se produzca no tiene ninguna importancia porque en ese momento se ha acumulado suficiente "grasa" por encima del depósito inicial de 10.000. Por lo tanto, sólo toma el golpe de 30.000 dólares, lo lleva hacia abajo a como 50.000 y luego lleva de nuevo en el cielo a 100.000. Pero si yo fuera a empezar con 10.000 en torno a ese punto este drawdown volaría la cuenta. Por lo tanto, creo que uno tendría que empezar con 100.000 para que si este drawdown ocurriera al principio de las cosas - sería una pérdida del 30 por ciento que es agradable para alguien con un perfil de inversión agresivo. Así, el beneficio de 100.000 en 2,5 años se convierte en un beneficio del 100% en 2,5 años (a diferencia del 1000%).
Me preocupa un poco que pueda tener un ajuste de curva. He ajustado manualmente los parámetros (pero no he realizado ninguna optimización informática). Supongo que espero que el largo periodo de tiempo de las pruebas haga menos probable que sea un ajuste de curva... la cosa sería tener más datos para probar - como una prueba fresca. pero no tengo más datos en este momento.
Así que, ustedes tienen mucha experiencia en las pruebas de EA. Con los parámetros de los resultados aquí - ¿son lo suficientemente buenos como para hacer que usted piensa maldito infierno - tal vez este es un buen EA?
(ps. con el ajuste preliminar que estoy haciendo ahora he sido capaz de conseguir el máximo drawdown hasta 20.000 sin pérdida real de beneficios. puede conseguir el máximo drawdown más abajo, pero luego empezar a perder el beneficio final, por ejemplo con el máximo drawdown de 13000 pero luego el beneficio final es menos: 60.000)
¿Alguien puede comentar? xx