MODE_SPREAD - página 3

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ToneGarot:


"Arriesgado" es tiempo pasado. Eso no es lo que busco.


No importa la tensión, el spread no figura en el cálculo.

Si se abre una operación de venta a 1,0000 con un stoploss de 1,0020, el riesgo es de 0,0020 y digamos que equivale a un riesgo de 200 dólares

Si el spread es de 0,0001, la operación llegará al stop cuando la oferta sea de 1,0019 y la demanda de 1,0020 con una pérdida de 200 dólares (movimiento del precio 0,0019)

Si el diferencial es de 0,0005, la operación alcanzará el stop cuando la oferta sea de 1,0015 y la demanda de 1,0020, con una pérdida de 200 dólares (movimiento del precio de 0,0015).

La única diferencia que hace el spread es cuánto tiene que moverse el precio para llegar al stop

 
GumRai:

el diferencial no figura en el cálculo.


Tengo entendido que las comisiones de OANDA son a través de los diferenciales. No hay comisiones fijas; sólo spreads.

Así que, según: https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php

Aplicación de la regla del 2 por ciento

  1. Calcule el 2% de su capital de negociación: su capital de riesgo
  2. Deduzca el corretaje de la compra y la venta para llegar a su Riesgo Máximo Permitido

Según el punto 2, quiero deducir la comisión de corretaje. ¿Cómo deduzco la comisión de OANDA si no es a través del spread?

 
ToneGarot:

Tengo entendido que las comisiones de OANDA son a través de los diferenciales. No hay comisiones fijas; sólo spreads.

Así que, según: https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php

Aplicación de la regla del 2 por ciento

  1. Calcule el 2% de su capital de negociación: su capital de riesgo
  2. Deduzca el corretaje sobre la compra y la venta para llegar a su Riesgo MáximoPermitido

Según el punto 2, quiero deducir la comisión de corretaje. ¿Cómo deduzco la comisión de OANDA si no es a través del diferencial?

No es así como funciona. Sí, el diferencial es un coste, pero el riesgo (o la recompensa) se basa en la diferencia entre los precios de apertura y cierre, que ya están compensados por el diferencial.

Dado que hay una diferencia entre el precio de compra y el de venta (el spread) y dado que el precio de apertura (es el precio de compra para una orden de compra) y el precio de cierre (es el precio de venta para una orden de venta), donde el precio de venta ya incluye el spread (Ask = Bid + Spread), la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre ya incluye el coste del spread.

Por lo tanto, el Riesgo (o una recompensa) se calcula en base a la diferencia de Apertura/Cierre y ya incluye el coste del spread. No es necesario incluirlo expresamente en el cálculo. Sólo tendría que incluir el coste del diferencial si los precios de apertura y cierre fueran ambos precios de oferta (pero no lo son).

P.D. El precio de cierre es un cierre manual, un Stop-Loss o un Take-Profit.

 
Gracias por la explicación. Y gracias también a GumRai. Ahora entiendo lo que querías decir.
 
ToneGarot: Estoy tratando de calcular el tamaño máximo de la posición permitida antes de abrir una operación
  1. En el código
    • Usted coloca el stop donde debe estar - donde la razón de la operación ya no es válida. Por ejemplo, al operar en un rebote de un soporte, el stop se sitúa por debajo del soporte.
    • Saldo de la cuenta * porcentaje/100 = RIESGO = OrderLots * (|OrderOpenPrice - OrderStopLoss| * DeltaPerlot + CommissionPerLot) (Nota OOP-OSL incluye el SPREAD)
    • NO utilice TickValue por sí mismo - DeltaPerlot
    • Usted debe normalizar los lotes correctamente y comprobar contra min y max.
    • También debe comprobar FreeMargin para evitar el stop out
  2. Utilice una GUI: Indicadores: Money Manager Graphic Tool - MQL5.community traders' Forum - Page 5'Money Manager Graphic Tool' indicator by 'takycard'
  3. Para una posición corta debes usar un spread promedio. Yo uso una media de potencia para obtener el spread promedio máximo. Llamada por tick.
       //{ Average maximum Spread
   #define  EMA(P, C, L) ((P) + (2./((L)+1))*((C)-(P)))
   // https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_mean#Special_cases (Power Mean)
   #define  PMA(P, C, L, PM) MathPow(EMA(MathPow(P,PM), MathPow(C,PM), L), 1.0/PM)

   static const string  ms = "MaxSpread_" + _Symbol;
   static const double  PM = 10;
   double maxSpread; GlobalVariableGet(ms, maxSpread);
                        if(maxSpread == 0.0)  maxSpread = (Ask - Bid) / _Point;
   double curSpread = (Ask - Bid) / _Point;
   maxSpread = PMA(maxSpread, curSpread, Volume[1], PM);
                     GlobalVariableSet(ms, maxSpread);
//        // Draw only bar zero, or on the first time bar one also. Don't redraw on a
//        // reconnection (i.e. same period, but prev_calculated is zero.)
//        static ENUM_TIMEFRAMES  spreadDrawn = PERIOD_CURRENT;
//   for(int iSpr = int(spreadDrawn != _Period); iSpr >= 0; --iSpr)
//      upSLSpread[iSpr] = upSL[iSpr] + maxSpread *_Point;
//   spreadDrawn = (ENUM_TIMEFRAMES) _Period;
   //} Average maximum Spread

 
WHRoeder:

Utilizar una interfaz gráfica de usuario: Indicadores: Money Manager Graphic Tool - MQL5.community traders' Forum - Page 5 'Money Manager Graphic Tool' indicator by 'takycard'


Buena herramienta.



WHRoeder:

Para una posición corta hay que utilizar un spread medio. Yo utilizo una media de potencia para obtener el spread medio máximo. Llamada por tick.


Media de potencia... si recuerdo de mis días de matemáticas, eso es una media ponderada. Interesante.

Dado que el spread no se utiliza para calcular el tamaño del lote (según la discusión anterior, el OOP-OSL incluye el SPREAD), ¿se utiliza el spread máximo promedio como una especie de indicador de volatilidad para evitar entrar en operaciones en los mercados ocupados?

 

ToneGarot: Since the spread is not used to calculate lot size (as per above discussion, OOP-OSL includes the SPREAD),

¿utiliza el diferencial máximo medio como una especie de indicador de volatilidad para evitar entrar en operaciones en mercados muy concurridos?
  1. Afirmación contradictoria. Se utiliza. Para una venta pones el stop donde debe estar más el spread. Para el trailing, usas tu valor más el spread.
  2. Sí, en mis indicadores añado una segunda línea que muestra el valor más el spread. Se amplía considerablemente, cada día entre las 4:30-5:30 ET y por supuesto antes de las noticias.
 
Phillip:

Sólo le indica el spread para abrir una nueva posición larga y el spread para cerrar una posición corta existente.

Usted paga el spread en el momento de la apertura de la posición para los largos. Para las posiciones cortas se paga el diferencial en el momento del cierre de la posición.

Dado que el momento del cierre es un momento en el futuro, usted no sabe el diferencial que va a pagar en la posición corta hasta que la cierre realmente.


¿Es esta afirmación cierta para todos los corredores?

He observado que mi broker, para una Posición Larga, abre la orden pendiente en el nivel Ask, muestra una pequeña pérdida de spread inicial, y cuando Bid toca el nivel de apertura, el balance de la posición está en 0.

Para una Posición Corta, abre la orden pendiente en el nivel Bid, muestra una pequeña pérdida inicial de spread, y cuando Ask toca el nivel de apertura, el balance de la posición está en 0.

En ambos casos el Spread se calcula y se cobra inicialmente, tanto para posiciones Largas como Cortas.

 
Gabriele Guerrieri:

¿Es esta afirmación cierta para todos los corredores?

He observado que mi broker, para una Posición Larga, abre la orden pendiente en el nivel Ask, muestra una pequeña pérdida de spread inicial, y cuando Bid toca el nivel de apertura, el balance de la posición está en 0.

Para una Posición Corta, abre la orden pendiente en el nivel Bid, muestra una pequeña pérdida inicial de spread, y cuando Ask toca el nivel de apertura, el balance de la posición está en 0.

En ambos casos el Spread se calcula y se cobra inicialmente, tanto para las posiciones Largas como para las Cortas.

Sí, la afirmación sigue siendo válida y correcta, pero también hay que tener en cuenta el "deslizamiento" que puede hacer que una orden se abra (o se cierre) ligeramente fuera del precio solicitado. El deslizamiento puede ser tanto positivo (a su favor) como negativo (causando más pérdidas). Esto es especialmente notable en las órdenes pendientes, pero también ocurre en las órdenes de mercado.

Sin embargo, para evitar confusiones, incluso si ignoramos el deslizamiento, cuando se abre una Orden de Mercado (o se activa una Orden Pendiente), está inmediatamente en pérdida. Por lo tanto, aunque se trate de una orden de venta o de venta en corto al precio de compra, en cuanto se abre estamos viendo inmediatamente el posible precio de cierre actual de la orden, que es el precio de venta, por lo que veremos una pérdida inmediata equivalente al spread actual. Si luego consideramos el deslizamiento de apertura, si es negativo la pérdida inmediata es mayor que el spread, y si el deslizamiento es positivo, la pérdida será menor que el spread. Cuando la orden se cierra, también habrá deslizamiento de forma similar.

 
Fernando Carreiro :

Sí, la afirmación es válida y correcta, pero también hay que tener en cuenta la "volatilidad" que puede provocar una orden de compra (o de pago) más baja que el precio solicitado. La "scivolatura" puede ser positiva o negativa (causando más pérdida). Esto es especialmente evidente en los pedidos en sospecha, pero también en los pedidos del mercado.

Sin embargo, para evitar la confusión, incluso si ignoramos el desglose, cuando se abre una Ordenanza de Mercado (o se activa una Ordenanza en sospecha), se pierde. Quindi, anche se è un Vendo o Breve al prezzo di offerta, appena si apre, stiamo guardando immediatamente l'attuale prezzo di chiusura dell'ordine, che è Ask price, quindi vederebbe un'immediata perdita equivalenti alla difesa attuale. Si consideramos el deslizamiento de apertura, si se trata de un deslizamiento negativo, la pérdida inmediata será mayor que la difusión, y si el deslizamiento es positivo, la pérdida será menor que la difusión. Cuando el orden se rompe, también se producen volatilidades de forma similar.


Gracias por la aclaración.

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