¡¡BooYa!! Estoy entusiasmado con Forex de nuevo :)) - página 3
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Gracias de nuevo, Phillip, por sacar tiempo de tu apretada agenda para proporcionar información claramente definida en este sitio.
Sí, busca la justificación matemática de tus sistemas. Si eso le resulta difícil, opte por las justificaciones lógicas. Si eso sigue sin funcionar, ataca los sistemas populares. Todavía no hay suerte y te das cuenta de que necesitas algunas motivaciones para tu duro trabajo. Entonces empieza a hacer curvas y a jugar con meta-trader, eso te hará sonreír y te hará seguir aprendiendo. Parece que ya lo estás haciendo con los gráficos específicos. Prueba tus sistemas de ajuste de curvas, si están fallando entonces vuelve al paso 1.
Muy bien entonces. Todavía no puedo igualarte aquí, pero he conseguido que algunos EAs funcionen. Siempre hay algo que aprender. Gracias :)
Yo uso el MAE y el MFE como mis métricas críticas para evaluar la calidad de la previsión del mercado que mi estrategia está realizando. [...]
Esta es una gran información y gráfico. Gracias Phil...
No tengo mucho que aportar en esto todavía, pero sigue adelante Ubzen, es un gran hilo.
Sólo pensé en añadir estos gráficos para mostrar que se puede hacer dinero con un EA y dar esperanza a todos ustedes. La prueba de espalda es para mi EA scalping más de 3 semanas y la imagen es lo que hizo hoy en el cable. No estoy seguro de si continuará porque el cable ha sido muy trending pero hizo un aumento del 1% en la cuenta en unas pocas horas hoy.
El scalping es la forma más trivial de obtener beneficios... es bastante fácil obtener beneficios en las pruebas en vivo con un scalper, el reto es encontrar un corredor que pueda ser convencido de que es también en su mejor interés para seguir dejando scalping porque la mayoría de las operaciones de scalping terminan tomando el dinero del corredor por una variedad de razones a menos que sean realmente un ECN (en cuyo caso se va a negociar cantidades de lotes enteros y así sucesivamente, nada de esta cosa lote fraccionario)
¿Nos estás mostrando una cuenta real o sólo estás probando en una cuenta demo? En cualquier caso, sigue con tu actual EA durante uno o dos meses más y verás exactamente a lo que estoy aludiendo..
Buen trabajo Ruptor y gracias por compartir tu experiencia en vivo. Espero que nos mantengas informados sobre el progreso de tu futuro trading, que esperamos sea exitoso. IMO el mayor obstáculo con el comercio de Forex es el desarrollo de la confianza para financiar el dinero real detrás de estos EA que desarrollamos. Una vez vi un scalper de GBP.USD que obtuvo grandes beneficios (10.000+Ordenes) en 5 años y luego falló gravemente (10.000+Ordenes) en los últimos 5 años. El programador lo regalaba como caridad para ayudar a otros a ganar dinero también. Después de las primeras 5000 victorias, yo era un creyente, quiero decir que era estáticamente válido # de oficios. ¿Cómo podría algo tan bueno ir tan mal. Hasta ahora, todavía no sé si los resultados buenos o malos se deben a los datos de la demo, a que el sistema está siendo contrarrestado o a que el mercado ha cambiado. Pero una cosa era cierta, por eso el programador estaba regalando el sistema. Por lo tanto, ¿de dónde saco la confianza para operar cualquier sistema si el rendimiento de 5 años no es lo suficientemente bueno?
El único Scalping en el que creo en esta coyuntura son los de tipo Arbitraje <i.e> ya sabes hacia donde se dirige el precio. Todos los brokers que me atraen no me permiten sacar 4-8 pips de beneficio. Por lo general, está por encima de 10 pips así que naturalmente asumí que son los estándares de la industria. Parece que incluso si Non-Arbitrage Scalping funciona, los corredores están demasiado asustados de los beneficios de un solo dígito-pips y por lo tanto comenzaría a redirigir sus órdenes a los mercados reales que pueden causar retrasos en minutos y re-cuotas y romper la mayoría de esos tipos de sistemas. En cualquier caso, el broker te va a prohibir. Parece que usted está usando $ 500 macro lotes y la esperanza de deslizarse bajo el radar lol. Eso podría funcionar en los juegos de mesa del casino donde se puede ratonear las fichas, pero aquí, ellos saben exactamente cuánto estás tomando. Si aún no te han prohibido, quizá sea porque aún no has alcanzado el punto de corte. O porque las apuestas son demasiado bajas para ganar suficiente dinero a largo plazo como para que a ellos les importe.
Lo que me gusta del sistema de BooYa que publiqué en la primera página es que, la primera prueba posterior fue sin ninguna optimización. Observé el mercado la semana anterior, lo programé, y boom 3 meses de rendimiento similar. Cualquier sistema realmente puede romper con el cambio de mercado, así que supongo que todos tenemos que mantener un ojo en el factor "cuando dejar". Todo en mi opinión.
Por lo tanto, ¿de dónde saco la confianza para comerciar con cualquier sistema si el rendimiento de 5 años no es suficiente?
En realidad, todo se reduce a formular la pregunta correcta y a saber qué pregunta hacer.
No se puede esperar que el rendimiento de un periodo de tiempo histórico, independientemente de su duración, proporcione ninguna indicación del rendimiento de un periodo de tiempo futuro, a menos que ese periodo de tiempo futuro coincida con las acciones del mercado del periodo de tiempo comprobado.
Aquí es donde entran en juego los términos sobreoptimización y ajuste de curvas. Pero el problema empieza incluso antes. El problema es que se formulan las preguntas equivocadas sobre el rendimiento durante el backtesting. Las preguntas que hay que hacerse son "¿por qué esta estrategia ha funcionado como lo ha hecho durante el periodo de tiempo del backtesting?" y "¿cómo puedo mantener su rendimiento en el futuro?".
Preguntar "¿cuáles fueron los beneficios?" o "¿cuál es la reducción?" son preguntas sin valor, no añaden ningún valor a su capacidad para determinar si se puede esperar que produzca beneficios en el futuro (a menos que uno sea lo suficientemente ingenuo como para creer que el rendimiento pasado es siempre indicativo de los resultados futuros).
Así que mirando a ese buen sistema de scalping de 5 años, la pregunta que hay que hacerse es por qué fue bueno durante cinco años, cuál era su configuración del árbol de decisiones para evaluar antes de hacer entradas y salidas del mercado y por qué estaba produciendo beneficios durante cinco años. Por lo general, este tipo de análisis arrojará la información crucial en términos de los supuestos y el talón de Aquiles del algoritmo de comercio y de ahí se puede determinar (sin ninguna prueba de futuro en absoluto) si el sistema está destinado a la grandeza o destinado a la ruina (dado el tiempo).
Ya he dicho antes que no hago backtest buscando beneficios o buscando drawdown, esas son respuestas a preguntas equivocadas. Busco la precisión en la predicción del mercado. ¿Qué tan "bueno" fue mi algoritmo en la predicción de un mercado hacia arriba o hacia abajo en el pasado? ¿Por qué el algoritmo está haciendo un buen trabajo haciendo tales predicciones?
Si no puedo responder a estas preguntas, entonces no tengo ninguna justificación para confiar en la capacidad de extraer beneficios de los mercados en la actividad futura de los precios.
.... Todo es IMHO.
Puede que estés más cerca de una estrategia global de lo que crees
> observó el mercado la semana anterior
Bueno, un mes más o menos de comercio de demostración es mejor, pero no importa
> La primera prueba de retroceso fue sin ninguna optimización
Un muy buen indicador de algo prometedor
> Cualquier sistema puede romperse realmente con los cambios del mercado
El simple hecho de saber esto es extremadamente útil, pero ¿podría actuar en base a ello y acabar con un EA en el que ha invertido meses?
Si puede - y hacer una autopsia, encontrar lo que mató y cómo, la próxima será mejor
> Vigilar el factor "cuándo abandonar".
Todos los EA tienen uno, lo que hay que hacer es detectarlo, por ejemplo, cuando la reducción o las pérdidas máximas consecutivas, etc., no se ajustan a las expectativas.
Está buscando el/los factor/es que van en contra de su sistema
FWIW
-BB-