¡¡BooYa!! Estoy entusiasmado con Forex de nuevo :)) - página 2
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me he pasado de rosca y ahora se me ha ido la olla. ah bueno, al menos el porcentaje de posiciones cortas no está tan mal...
no, es mucho más sencillo. pero no te exaltes porque la prueba está en el pudín real, ¿no? además, el gráfico es demasiado cuadriculado.
no, es mucho más sencillo. pero no te exaltes porque la prueba está en el pudín real, ¿no? además, el gráfico es demasiado cuadriculado.
También se basa en ~3000 operaciones que ocurren en el corto período de tiempo de ~5 semanas. No es exactamente adecuado para un entorno de comercio en vivo.
Supongo que el escenario ideal, más conservador, sería un porcentaje de reducción de un dígito en relación con un porcentaje de beneficios de tres dígitos.
19730719 eres un gran programador. He visto ejemplos de su estilo de codificación y debo decir que es de corte limpio al igual que sus gráficos. Si sus sistemas no están ajustados a las curvas, entonces usted tiene un infierno de una manera con los indicadores. ¿Has hecho una prueba de demostración de algunos de ellos? Si es así, ¿cómo se desempeñan? Teniendo en cuenta el corto período de tiempo en los oficios, no debe tomar demasiado tiempo para darse cuenta si usted tiene algo sólido en sus manos ¿verdad?
Sólo un entusiasta con una pasión por la automatización y una sana imaginación. probablemente no hace ningún daño que estoy en el comercio de la electricidad / electrónica. sí han hecho algunas pruebas de avance. digamos que no hay sorpresas desagradables todavía. también haciendo algunos cálculos de números, pero por desgracia los informes de optimización no son muy limpias.
What would you recommend to help me from giving up too much floating profits? If I'm saying too much here, you can Pm me with any hints. Thank you.
Yo uso el MAE y el MFE como mis métricas críticas para evaluar la calidad de la previsión del mercado que mi estrategia está realizando.
Por ejemplo, si su estrategia está golpeando su MFE antes de su MAE, entonces la estrategia es mala en la previsión de precios y la sincronización del mercado. Una buena estrategia de entrada tendrá un MAE más bajo que una estrategia con un alto MAE (relativo).
Del mismo modo, cuando se buscan buenas estrategias de salida, hay que buscar las que tengan el menor exceso de MFE posible.
(Yo defino el exceso de MFE como la diferencia entre el MFE de la operación y el precio de cierre... es básicamente la cantidad de dinero que dejaste sobre la mesa por mantener la operación demasiado tiempo "más allá de su pico")
Y el MAE le dice lo mal (o bien) que lo está haciendo su estrategia de entrada. Lo ideal sería que su predicción del mercado fuera perfectamente oportuna en la parte inferior de una oscilación del mercado de tal manera que su precio de entrada sea el MAE para la operación (por una cantidad igual al spread).
Si/cuando el MFE ocurre antes del MAE entonces básicamente su estrategia ha estropeado todo, el tiempo y la dirección están equivocados y al revés.
Utilizo los siguientes gráficos para explicar estos principios a mis clientes. (nota que he quitado la información del autor - aunque soy yo - de estos porque la NFA consideraría esto como publicidad y no quiero entrar en nada de eso)
No tengo un gráfico que represente lo obvio, pero el binomio ideal de estrategia de entrada/salida es aquel en el que el MAE es el precio de apertura (menos el spread) y el MFE es el precio de cierre.
(y por supuesto todos estos gráficos están representando una posición larga, los mismos conceptos se aplican al análisis de la precisión predictiva de las posiciones cortas)