¿Qué pasa si crees que has encontrado oro? - página 5

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¿Recomendaciones para otras pruebas?

 
  1. Tu calidad de modelado es del 25%. DL algo de historia real (M1) y usa un convertidor para crear todos los TFs usados.
  2. ¿Qué spread estás utilizando? El actual del broker o el que establece un valor como 20 (2pips)
 

Mi recomendación es que se olvide de hacer más backtesting. Haga una copia con las funciones de comercio reemplazadas por funciones de simulación de comercio. Son fáciles de escribir para mantener un total en funcionamiento de los beneficios que se habrían acumulado si las operaciones se hubieran abierto y cerrado de verdad, y algunas otras si necesita simular llamadas a OrderOpenPrice() etc, Luego adjúntelo a un feed de precios LIVE y déjelo funcionar durante al menos varias semanas, y vea si parece comportarse de la misma manera que lo hizo en el backtesting.

Luego, cuando tenga esos resultados, borre su historial de gráficos (guárdelo primero), deje que mt4 descargue el nuevo historial de gráficos de su corredor, y luego ejecute el EA en un backtest durante el mismo período que su prueba en vivo. Si los resultados son los mismos, o casi los mismos, sugeriría que el resto de sus pruebas retrospectivas, y el historial de gráficos del corredor que probó son probablemente precisos. Si ese es el caso, usted podría hacer el capital que necesita mediante la firma de ser un proveedor de señales.

 

2000 - 2002

 
WHRoeder:
  1. Su calidad de modelado es del 25%. Descargue un historial real (M1) y utilice un convertidor para crear todos los TFs utilizados.
  2. ¿Qué spread estás utilizando? El actual del broker o el que establece un valor como 20 (2pips)


Gracias por su comentario, por favor, perdone mi ignorancia,

Hablé con Alpari y pregunté por los datos históricos. Dijeron que los datos que descargué (M1) son su historial real. El EA se ejecuta en M1 - ¿Cómo y por qué iba a convertir? Se agradece la ayuda aquí

El spread está fijado en 2 pips

 
SDC:

Mi recomendación es que se olvide de hacer más backtesting. Haga una copia con las funciones de comercio reemplazadas por funciones de simulación de comercio. Son fáciles de escribir para mantener un total en funcionamiento de los beneficios que se habrían acumulado si las operaciones se hubieran abierto y cerrado de verdad, y algunas otras si necesita simular llamadas a OrderOpenPrice() etc, Luego adjúntelo a un feed de precios LIVE y déjelo funcionar durante al menos varias semanas, y vea si parece comportarse de la misma manera que lo hizo en el backtesting.

Luego, cuando tenga esos resultados, borre su historial de gráficos (guárdelo primero), deje que mt4 descargue el nuevo historial de gráficos de su corredor, y luego ejecute el EA en un backtest durante el mismo período que su prueba en vivo. Si los resultados son los mismos, o casi los mismos, sugeriría que el resto de sus pruebas retrospectivas, y el historial de gráficos del corredor que probó son probablemente precisos. Si ese es el caso, usted podría hacer el capital que necesita mediante la firma para ser un proveedor de señales.


Gracias SDC

Como se puede ver a continuación he intentado más pruebas retrospectivas, estoy dejando que se ejecute sólo por diversión. Dejando el dinero a un lado por un minuto, ser capaz de escribir un código que se comporta de esta manera es un logro para mí, es como tratar de descifrar un rompecabezas y ya he ganado una gran satisfacción de ser capaz de mirar el gráfico y ver que va hacia arriba todo el camino.

Intentaré poner en práctica su simulación

¿Recomendarías escribir la compra, la venta y el cierre y el stoploss en un archivo de texto? de sólo dejar las flechas en el gráfico. No estoy seguro de la mejor manera de implementar.

Debido a la forma en que se construye, debe trabajar en otros pares, estoy esperando que este sea el caso y tratará después de la prueba de espalda actual completa.

 
WHRoeder:
  1. Su calidad de modelado es del 25%. DL algo de historia real (M1) y usa un convertidor para crear todos los TFs usados.
  2. ¿Qué spread estás utilizando? El actual del corredor o el establecimiento de un valor como 20 (2pips)


La calidad de modelado no mejorará más del 25% en barras de 1 minuto.

Por favor, vea

https://www.mql5.com/en/articles/1513

 
En las pruebas de espalda, la mayor pérdida hasta ahora es de 504,40 libras esterlinas y la mayor ganancia es de 2.392,80 libras esterlinas.
 
tootrue:
En la prueba posterior, la mayor pérdida hasta ahora es de 504,40 £ y el mayor beneficio es de 2.392,80 £.
¿Qué es 100 * (pérdida media / (pérdida media + ganancia media) ) frente a la tasa de ganancia?
 

Tasa de ganancia 78,61% para las posiciones cortas y 88,57% para las posiciones largas, según el informe del Probador de Estrategias Posiciones cortas ganadas (%) y Posiciones largas ganadas (%)

Promedio 83.59

Yo lo hago 128.9219 vs 83.59

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