Necesito un buen archivo histórico para EURUSd - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
creo que ningún tipo de datos que puedas conseguir por menos de unos pocos miles de $ está bien para m1 (¡o más pequeño!)...
probablemente metatrader no está bien para eso en absoluto...
No... Mira la lista que dio Phillip. Hay algunas fuentes gratuitas excelentes... Sólo que son difíciles de convertir a un formato utilizable.
¿Ha medido la calidad?
Creo que hay una razón por la que ciertos proveedores de datos venden sus datos por varios cientos de dólares (cada mercado).
¿Cómo sabe que son excelentes?
¿Ha medido la calidad?
Creo que hay una razón por la que ciertos proveedores de datos venden sus datos por varios cientos de dólares (cada mercado).
Sí, es más conveniente. Eso es todo.
Mi pregunta no era irónica: ¿has medido la calidad objetivamente?
Vaya al sitio de Dukascopy. Lo tienen por ticks. Con una precisión de milisegundos (sí, las marcas de tiempo tienen .xxx al final). Su reputación y el hecho de ser uno de los mayores ECN del mundo es suficiente. Pero cuando intente descargar sus datos, entenderá de lo que estoy hablando: .... Es un dolor increíble en el culo.
incluso los datos de ticks no son una garantía de que no contengan huecos o picos. incluso si agregas sus datos de ticks a m1 para hacerlos compatibles con mt no es una garantía de alta calidad.
y por cierto: respecto a la reputación de dukascopy hay opiniones encontradas... pero por lo visto las discusiones sobre brokers están prohibidas aquí.
En cualquier caso: gracias por la charla, tengo que irme ahora... buenas operaciones.
(...) incluso los datos de los ticks no son una garantía de que no contengan huecos o picos.
Las brechas y los picos son normales. Si quieres datos sin ellos, entonces por definición quieres una fuente promediada - datos indicativos. Usted se olvida de que eventualmente va a operar con un corredor real; los corredores reales tienen lagunas y picos. Todos ellos.
En cuanto al "análisis", no sé a qué se refiere. ¿Qué tipo de análisis hace?
Phillip: por favor, vea mi pregunta de la página uno, relativa a los datos históricos de disktrading:
Los datos de disktrading son datos indicativos, lo que significa (tal y como explicó Gordon) que los datos (precios) representan el valor medio de varias fuentes de precios en ese momento. No es la información de precios específica de un determinado corredor de divisas (es decir, un creador de mercado en este negocio de divisas fuera de la bolsa).
Gordon: Creo que schnappi y yo podríamos estar causando confusión con los términos/frase "gaps y spikes"...Creo que estás utilizando los términos como caracterización de los picos momentáneos (grandes órdenes colocadas durante condiciones de mercado menos líquidas) y las esperadas velas perdidas (sin actividad de mercado dentro del período de tiempo de la vela) mientras que schnappi y yo nos referimos específicamente a las cuestiones más problemáticas que plagan algunos conjuntos de datos históricos en los que pueden aparecer picos de 100's de pips dentro de una vela determinada (de manera que realmente no son características de ningún instrumento financiero, entonces o ahora) y se producen lagunas de datos que abarcan días, semanas y, en algunos casos, incluso meses (de nuevo, no son el tipo de lagunas que representan las condiciones reales del mercado).
Schnappi: Sí, tengo una serie de secuencias de comandos que se arrastran de forma iterativa a través de conjuntos de datos que caracterizan e identifican las brechas y los picos utilizando la letanía estándar de pruebas estadísticas y así sucesivamente. No tengo experiencia con datos de pitrading. Para mi estilo de comercio de mercado en realidad prefiero los "errores" cargados en los datos de disktrading como un medio de construir en más robustez a los disparadores de comercio / etc.
Mi filosofía (por el momento) es que si mi estrategia realmente se basa en datos de precios prístinos e históricamente precisos para hacer o romper los ratios de beneficios/pérdidas, entonces mi estrategia está garantizada para ser un fracaso cuando se trata de lidiar con el espacio futuro del mercado. Hay fuertes corolarios que se encuentran con la previsión del tiempo (específicamente las metodologías) y el comercio de divisas quant en mi opinión.
Gordon: Creo que schnappi y yo podríamos estar causando confusión con los términos/frase "gaps y spikes"...Creo que estás usando los términos como caracterización de picos momentáneos (grandes órdenes colocadas durante condiciones de mercado menos líquidas) y las esperadas velas perdidas (sin actividad de mercado dentro del período de tiempo de la vela) mientras que schnappi y yo nos referimos específicamente a las cuestiones más problemáticas que plagan algunos conjuntos de datos históricos en los que pueden aparecer picos de 100's de pips dentro de una vela dada (de manera que realmente no son características de ningún instrumento financiero, entonces o ahora) y las brechas de datos que abarcan días, semanas, y en algunos casos incluso meses ocurren (de nuevo no el tipo de brechas que representan las condiciones reales del mercado).
Ya veo. Sí, hay que evitar ese tipo de huecos/picos... De acuerdo.
... Para mi estilo de comercio de mercado en realidad prefiero los "errores" cargados en los datos disktrading como un medio de construir en más robustez a los disparadores de comercio / etc.
...
Mientras seas consciente de estas limitaciones, es una forma legítima de manejar este asunto.
¿Podría dar más detalles sobre cómo define, llamémoslo así, los malos ticks y los agujeros en los datos (en lugar de los picos o huecos)?
La forma en que yo lo haría: Creo que escribiría un indicador o un script que los escanee. Bad tick=tal vez una barra M1 > n*ATR o así y un agujero de datos ... no sé ... en realidad tendría que manejar los fines de semana y los días festivos (podría ocurrir en un día de la semana) - así que ¿cómo lo hiciste?