¿Qué es un TICK?

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¿Qué es un "tick" en MT4?
 

Ok phy - Voy a morder :)

IMHO - es "una alteración en la oferta de precios de compra y / o venta de un valor en particular en una fuente de datos en particular

Por lo general, el movimiento de la manera opuesta a lo que le gustaría :(

--

No suscribo la relación común con los 'ticks' a un tamaño mínimo de movimiento y la confusión entre pips y ticks

-BB-

 

He aquí una definición más de garrapata:

Tick is an event characterized by a new price for a symbol at some moment.

 

¿Qué hace que el servidor emita un "tick"?

--

Resultados de la prueba:

El cambio en la Oferta, o en la Demanda, o en ambas, da un "tick".

Ocasionalmente, se recibe un "tick" sin cambio en la Oferta o en la Demanda. ¿Qué tiene que decir este "tick"?

--

 
Existen muchas fuentes de datos de qoutes. ¿Cuál es la naturaleza de cada garrapata en ellos?
 
Rosh wrote >>
Hay muchos datafeeds de qoutes existen. ¿Cuál es la naturaleza de cada tick en ellos?

Para esta discusión, sólo quiero entender la garrapata MetaTrader.

Script de prueba...

//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
    double oldBid, oldAsk, oldVolume;
    int oldTime;

   oldBid = Bid;
   oldAsk = Ask;
   oldVolume = Volume[0];
   oldTime = Time[0];
   
   int bidChange, askChange, eitherChange, neitherChange, bothChange, tickCount;

    while(!IsStopped()){

       RefreshRates();
       if(oldVolume != Volume[0]) tickCount += 1;
       if(oldBid != Bid && oldAsk == Ask) bidChange += 1;
       if(oldAsk != Ask && oldBid == Bid) askChange += 1;   
       if(oldBid != Bid && oldAsk != Ask) bothChange += 1;
       if(oldBid == Bid && oldAsk == Ask && oldVolume != Volume[0]) neitherChange += 1;
       
       Comment("\n"+
                   " Bid Change       = " + bidChange + "\n" +
                   " Ask Change      = " + askChange + "\n" +
                   " Both Change     = " + bothChange + "\n" +
                   " Neither Change = " + neitherChange + "\n" +
                   " Sum of above   = " + (bidChange + askChange + bothChange + neitherChange) + "\n" +
                   " Tick Volume      = " + tickCount);
                   
       Sleep(16);
                   
        oldVolume = Volume[0];
        oldBid = Bid;
        oldAsk = Ask;
        
    
    }


   return(0);
  }
 
phy wrote >>

Para esta discusión, sólo quiero entender la garrapata MetaTrader.

Script de prueba...

Hola

¡¡Muy, muy interesante la pregunta!!

Me remonto a los viejos tiempos de la renta variable y sólo se podía ir en corto en un tick a la baja. Lo que me lleva a pensar que cada tick representa una operación cerrada.

Por lo tanto, una operación puede cerrarse en una oferta o demanda diferente, pero también puede cerrarse exactamente en la misma oferta y demanda, lo que generaría un tick sin cambio.

Los tres ticks sin cambio en su muestra serían de esta naturaleza.

Sólo es mi opinión, pero me gustaría obtener una respuesta fiable.

Keith

 

si pienso bien :


1 Tick = 1 PIP


¿Tengo el derecho?

 

Ok... resumen:

BarrowBoy - un cambio en la oferta y/o la demanda

Rosh - un evento de "nuevo precio".

kminler - cada tick representa una operación cerrada

puncher - un tick es un pip

.

La prueba muestra que cuando se produce una nueva oferta o demanda, un "tick del gráfico" viene con ella. El script observa la oferta, la demanda y el volumen repetidamente, no es "impulsado" por los ticks. Cada cambio de precio en la oferta o la demanda va acompañado de un cambio en el volumen, que se ha demostrado previamente que es equivalente al número de veces que se llama a la función start() para un indicador o EA.

.

La prueba muestra que ocasionalmente hay un "tick" sin un cambio de precio Bid/Ask. ¿Ha cambiado algo más que no estoy controlando y que provoca que se emita el tick? Voy a ampliar la prueba.

.

Si los ticks son operaciones cerradas, entonces esperaría ver que el EURUSD fuera el "ticker" más rápido. No lo es.

.

Mejora del script, para monitorear los cambios en MarketInfo...

.

He encontrado que un "tick" es recibido sin cambio de Bid/Ask en el par probado cuando hay un cambio en el MarketInfo TICKVALUE, y también cambio en MARGINREQUIRED. Por lo tanto, un cambio en otro par de divisas puede causar un "tick" en el par bajo prueba. Los ticks vienen con cambios en los valores de MarketInfo().

.

Así que... La nueva definición para el tick de MT4 es:

Un tick es una notificación del Dealer sobre un cambio en los precios de negociación actuales o en las condiciones/parámetros de negociación.

.

Y eso plantea la pregunta, por qué algunos de estos cambios se utilizarían para impulsar las barras de los gráficos y el "volumen" del gráfico...

 

Phy

Esto es fascinante :)

>"...He comprobado que se recibe un "tick" sin cambio Bid/Ask en el par probado..."

¿Implica esto un cambio en el precio en una escala más allá del número de decimales que soporta MT?

O...

¿Esto sólo se aplica a los cruces sintéticos y es el resultado de cambios coincidentes en los pares de bases que se anulan para el cruce?

-BB-

 
Nuevo precio (diferenciado del anterior) => nuevo tick. No hay otra explicación.
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