Exactamente el mismo EA, diferentes corredores, diferentes resultados.............. - página 2
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Gracias Marco....
ok, así que por la presente reformulo de nuevo mi pregunta principal:
- Soy consciente de que los brokers basados en creadores de mercado manipulan el spread. Sin embargo, mis dos corredores en comparación son corredores ECN completos que se supone que NO manipulan ningún spread en absoluto, sino que ganan la comisión.
- Soy consciente del hecho de que las nuevas versiones de MT4 tienen el problema con los archivos .csv y .hst, etc. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, tengo los datos del broker de cada uno de ellos (no hay importación externa).
Por lo tanto, la conversión entre datos de ticks y datos M1 no debería ser un problema aquí.
- Soy consciente del hecho de que en una cuenta de demostración, puede haber diferencia en las pruebas retrospectivas en comparación con una cuenta real como resultado de deslizamiento, etc. Sin embargo, aquí tengo cuentas reales.
- Soy consciente del deslizamiento en general, sin embargo mi pregunta aquí es con respecto a la fijación de precios en sí, por lo que el "spread" más bien.
Así que, analizando ambas cuentas ECN, ¿cómo puede ser que
1. La cuenta de la derecha tenga más señales de mi indicador de entrada que la acocunt de la izquierda?
2. Esto implica que el propio precio entre ambos brokers difiere fuertemente?
3. Por lo tanto, el EA conduce a resultados completamente diferentes?
Así que,
si optimizo el EA para la cuenta de la derecha y da buenos resultados en el backtest, ¿puede ser una buena base para el comercio en vivo / pruebas?
Si puede ocurrir, lo más probable es que ocurra.
No conozco la mecánica que hay detrás de su proceso de pedido y, por lo tanto, sólo podría ofrecer meras conjeturas.
Esto sólo empeoraría las cosas, así que sólo puedo decirle que un análisis exhaustivo es lo único que puede revelar las respuestas.
Esto incluye hacer una investigación en el extremo local, pero lo más importante, también una parte crucial de la investigación en el otro lado, donde sus operaciones se llevan a cabo.
Si se tratara de pruebas virtuales, sin la conexión activa con el corredor, las cosas podrían ser más fáciles de entender mirando el código y ejecutando pequeños bloques de prueba, sin embargo,
Esto no significa que la parte de la que provienen los "datos" no deba ser analizada y comparada entre sí.
Así que
si optimizo el EA para la cuenta de la derecha y da buenos resultados en el backtest, ¿puede esto ser una buena base para el comercio en vivo / pruebas?
Mi experiencia es exactamente lo contrario, también, hay cosas que simplemente no se pueden probar, y por lo que estas áreas caen fuera de la capacidad del probador,
Pero parece que,
Algunas de estas áreas grises, que no pueden ser probadas virtualmente, tienen algunas claves valiosas.
Así que puedo afirmar con razón que, si se puede probar, hay que tirarlo a la basura.
Esto demostró ser una regla de valor para mí para filtrar el 99% de la basura, pero como usted sabe, usted nunca debe confiar ciegamente en las palabras de otras personas.
De acuerdo,
¿pero por qué los precios entre ambos ECN difieren tanto que incluso los principales indicadores del sistema dan señales diferentes?
Como he dicho, el análisis sólo puede aportar respuestas, pero la verdadera cuestión es si merece la pena invertir tiempo en ello.
¿Por qué no tomar nota de estos acontecimientos e invertir su tiempo en soluciones más transparentes y directas?
Hola Marco...
¿Qué quieres decir con eso? Gracias por aclararlo...
Todavía estoy confundido...
Cómo puede ser que tengo dos cuentas ECN, tomo digamos las últimas 3 semanas de datos de precios.
Corrí el mismo EA con la misma configuración exacta en ambos. ¿Pero una gana completamente mientras la otra pierde completamente?
Y visualmente el backtesting muestra claramente que los indicadores del sistema, aunque tienen exactamente la misma configuración, dan una señal diferente en uno que en el otro.
Grrr...
Me imagino que esto muestra claramente que el PRECIO MISMO entre los corredores ECN difiere tan fuertemente ............. que el mismo sistema aplicado a diferentes corredores escupirá resultados completamente diferentes.
Así que en última instancia sería la diferencia en los SPREADS supongo.
Pero chocante cómo esto tiene un impacto directo en si una señal de comercio aparecerá o no.
Grr.
Dado que mi sistema no entra dentro de la barra sino después del cierre de la vela, esto es alucinante.
Obviamente, si la señal del indicador no aparece en absoluto para un broker pero sí para el otro; ambos EAs en ambos brokers ya operarán de forma diferente.
¿Nadie aquí tiene experiencias similares?
Gracias