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Información completa - indicador para MetaTrader 4



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El secreto oculto del análisis técnico

Descubra todo un "otro mundo" del análisis técnico, al que los operadores noveles temen llegar.

 

Sólo interesante hilo se encontró en la parte rusa del foro que se abrió ayer: ¡¡¡1.200 suscriptores!!!

Hay 21 páginas por ahora. Se trata de la discusión sobre el servicio de señales en general, la calificación, cómo conseguir más suscriptores, y más y más (la discusión se está llevando a cabo sin ningún tipo de señales mencionadas, sin nombres de las señales y sin los enlaces a las señales - por lo que no se rompió ninguna regla).

MetaQuotes (Jefe de MQ) está participando ampliamente en la discusión.

Podemos leer este hilo utilizando la herramienta de traducción del foro in-build que se encuentra encima de cada mensaje del foro:


Sólo los primeros 3 mensajes de este hilo:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

¡¡1200 подписчиков!!

Ivan Butko, 2017.01.16 16:39

¡Se imaginan ese dinero! ¡Mil doscientos multiplicado por treinta = treinta y seis mil dólares ! Por mes? Este es el resultado de la vida. Los ingresos pasivos - top. Eso es lo que usted necesita para esforzarse. Sueño último recurso después de los ingresos activos suficientes.
Una cosa que no puedo entender. ¿Por qué no hay más suscriptores? Después de todo, millones de comerciantes ... :)

Pensando en voz alta


Sólo para información.
 

Interesante indicador encontrado:Fibo Bar MT5 - indicador para MetaTrader 5




El indicador dibuja niveles de Fibonacci basados en la última barra. Cuando aparece una nueva barra, los niveles se vuelven a dibujar.

 

Se inició un hilo interesante: "Hedging" en el comercio de Forex -¿Por qué hacerlo?

Es bueno leerlo y participar en él.

 

Este es un hilo muy interesante que le dan alguna pista sobre cómo reducir el relé para los suscriptores en caso de que el proveedor de la señal está haciendo los oficios en forma de scalping:

¿Pedir por favor formas de reducir los retrasos a los suscriptores, si la transacción promedio es de 7-10 puntos?

Esta es la interesante discusión que se está llevando a cabo - los usuarios están haciendo las preguntas, y MetaQuotes (Renat Fatkhullin) está respondiendo. En idioma ruso.
Se recomienda encarecidamente la lectura, especialmente si usted se suscribió / se suscribirá a la señal de scalping o está proporcionando (proporcionará) la señal que se negocia en la forma de scalping, por ejemplo.

¿Cómo leerlo?
Utilice la función de traducción del foro para traducir los mensajes del ruso a su idioma ("traducción automática", lo siento).


 
La guía de los idiotas para el comercio de alta frecuencia (basado en el artículo)

1. La negociación electrónica forma parte de la HFT, pero no toda la negociación electrónica es de alta frecuencia.

La negociación de acciones y otros instrumentos financieros existe desde hace mucho tiempo. Es la negociación electrónica la que ha llevado a unos diferenciales mucho más pequeños y a unos costes de negociación reales más bajos por parte de su corredor. Muy a menudo las empresas de HFT se atribuyen el mérito de haber reducido los diferenciales. No lo han hecho. El comercio electrónico lo hizo.

Ahora todos negociamos electrónicamente. No es un gran problema

2. La velocidad no es un problema

A la gente le gusta ver la velocidad de la negociación como el problema. No es así. Hemos tenido la necesidad de velocidad desde que las primeras cotizaciones bursátiles se comunicaron a través del telégrafo. La búsqueda de la velocidad es interminable. Aunque no creo que la co localización y la negociación por debajo del segundo añadan valor al mercado, NO crean problemas para el mercado

3. Siempre ha habido un delta en la velocidad de negociación.

Desde los días del mencionado telégrafo hasta el comercio por debajo del milisegundo, no todo el mundo ha comerciado a la misma velocidad. Usted puede comerciar con acciones en una conexión de banda ancha de 100 mb que es más rápida que la conexión telefónica de su vecino. Esa diferencia de velocidad le permite acceder más rápidamente a las noticias, a la información, a la investigación, a la obtención de cotizaciones y a la entrega de sus operaciones a su agente de bolsa.

Lo mismo ocurre con los corredores, los bancos y los HFT. Compiten por conseguir la mayor velocidad posible. De nuevo la velocidad no es un problema.

4. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál es el problema?

Lo que ha cambiado es lo siguiente. En el pasado la gente utilizaba sus ventajas de velocidad para negociar sus propias carteras. Sabían que tenían una ventaja con una información o colocación de operaciones más rápida y la utilizaban para comprar y poseer acciones. Aunque sólo fuera por horas. Eso es aceptable. El mercado es muy darwiniano. Si usted fue capaz de averiguar cómo aprovechar la velocidad para comprar y vender acciones de las que se hizo dueño, más poder para usted. Si usted operó durante el día en 1999 porque podía ver el movimiento de las acciones más rápido que el tipo de acceso telefónico, y ganó dinero. Más poder para usted.

Lo que ha cambiado es que las bolsas de valores han proporcionado información más rápida a los que han pagado por ese derecho y también les han dado la posibilidad de que los operadores más rápidos tengan garantizado el derecho a adelantarse a los más lentos (los operadores pueden rebatirme en esto). No sólo eso, sino que pudieron utilizar algoritmos para ver la actividad y/o ver directamente las cotizaciones de todos aquellos que eran incluso milisegundos más lentos.

Con estos cambios, los jugadores más rápidos eran capaces de ganar dinero simplemente porque eran los operadores más rápidos. No les importaba lo que negociaban. Se dieron cuenta de que podían ganar dinero con lo que se llama Arbitraje de Latencia: se gana dinero siendo el más rápido y aprovechándose de los operadores más lentos.

No importaba en qué bolsas estuvieran las operaciones, o si eran a través de las bolsas. Si eran más rápidos y eran capaces de ver o anticiparse a las operaciones más lentas podían beneficiarse de ello.

5. Aquí es donde empiezan los problemas.

Si tienes el acceso más rápido a la información y las bolsas te han dado incentivos para adelantarte a esos usuarios y hacer operaciones pagándote por cualquier volumen que crees (maker/taker), entonces puedes usar esa combinación para hacer operaciones en las que tienes casi garantizado obtener beneficios.

Así que, básicamente, los jugadores más rápidos, que han gastado miles de millones de dólares en conjunto para obtener el acceso más rápido posible, están utilizando esa velocidad para saltar al frente de la línea de comercio. Consiguen ver, ya sea directa o algorítmicamente, las operaciones que llegan al mercado.

Cuando digo algorítmicamente, significa que las empresas están utilizando su velocidad y su capacidad intelectual para tomar tantos puntos de datos como puedan utilizar para predecir qué operaciones ocurrirán a continuación. Esto no es fácil de hacer, es muy difícil. Se necesita gente muy inteligente. Si creas algoritmos ganadores que puedan anticipar/predecir lo que sucederá en los próximos milisegundos en los mercados/acciones, ganarás millones de dólares al año. (Nota: no todos los algoritmos son malos. Los algoritmos son sólo funciones. Lo que importa es cuál es su intención y cómo se utilizan)

Estos algoritmos toman cualquier número de datos para dirigir dónde y qué comprar y vender y lo hacen tan rápido como pueden. La velocidad de procesamiento también es un problema. Hasta el punto de que hay CPUs especiales que se utilizan para procesar conjuntos de instrucciones. En términos simples, tan rápido como podamos, si pensamos que esto va a suceder, entonces hazlo.

El resultado de los algoritmos, el "esto y lo otro", crea la operación (de nuevo, esto es una simplificación, estoy abierto a mejores ejemplos) que crea un beneficio de una cantidad relativamente pequeña. Cuando usted hace esto millones de veces al día, que suma hasta el dinero real. En mi opinión, ésta es la definición de la negociación de alta frecuencia: aprovechar la ventaja de la velocidad y el procesamiento algorítmico para adelantarse a las operaciones de los participantes más lentos del mercado y crear pequeñas ganancias garantizadas millones de veces al día. Se requiere una alta frecuencia de operaciones para ganar dinero.

Ahí está el problema. Aquí es donde el juego está amañado.

Si usted sabe que al llegar a la parte delantera de la línea que son capaces de ver o anticipar algún número material de los oficios que están a punto de suceder, usted está garantizado para obtener un beneficio. ¿Cuál es la definición de un mercado amañado? En términos de casino, el operador que está al frente de la línea es la casa. La casa siempre gana.

Así que cuando Michael Lewis y otros hablan de que el mercado de valores está amañado, esto es a lo que se refieren. No se puede decir que TODO el mercado de valores esté amañado, pero sí se puede decir que para aquellas acciones/índices en los que juega el HFT, el juego está amañado de manera que los jugadores más rápidos e inteligentes tienen garantizado ganar dinero.

6. ¿Es esto malo para los inversores individuales?

Si usted compra y vende acciones, ¿por qué debería importarle que alguien se aproveche de su inversión en velocidad para ganarle unos centavos? Usted decide, pero esto es lo que debe saber:

a. Se han gastado miles de millones de dólares para llegar a la primera línea. Todos esos operadores que invirtieron en velocidad y en costosos escritores de algoritmos necesitan obtener un retorno de su inversión. Lo hacen saltando delante de su operación y haciendo scalping sólo un poco. ¿Qué pasaría si no estuvieran allí? Es muy probable que cualquier beneficio que obtuvieran saltando delante de tu operación fuera para ti o para tu broker/banquero.

b. Si usted opera con valores pequeños, esto no afecta a las operaciones con valores pequeños. La HFT no se ocupa de los valores de bajo volumen. Por definición necesitan hacer una alta frecuencia de operaciones. Si las acciones que compras o vendes no tienen volumen (no sé cuál es la cantidad mínima de volumen), entonces no se están metiendo con tus acciones

c. ¿Es esto un problema de ética para usted y otros inversores? Si cree que los inversores se alejarán del mercado porque consideran que es éticamente incorrecto que cualquier parte del mercado ofrezca a unos pocos participantes selectos una forma garantizada de ganar dinero, entonces podría crear importantes flujos de salida de dinero de los inversores que podrían afectar a su patrimonio neto. En mi opinión, esta es la razón por la que Schwab y otros corredores que tratan con inversores minoristas están preocupados. Podrían perder clientes que piensan que Schwab, etc., no puede seguir el ritmo de otros corredores o no está enrutando sus órdenes tan eficientemente como otros.

7. ¿Existen riesgos sistémicos derivados de todo esto?

La respuesta simple es que personalmente creo que sin duda la respuesta es SÍ. ¿Por qué?

Si usted sabe que un juego está amañado Y que es LEGAL participar en este juego amañado, ¿haría todo lo posible por participar si pudiera?

Por supuesto que sí. Pero esto no es un fenómeno nuevo. La batalla por captar todo este dinero garantizado lleva ya varios años. Y lo que ha sucedido es muy darwiniano. Los jugadores más inteligentes han subido a la cima. Es una verdadera carrera armamentística. Más velocidad te da más puestos en primera línea. Así que se está gastando más dinero en velocidad.

También se gasta dinero en algoritmos. Se necesitan los mejores y más brillantes para escribir algoritmos que den dinero. También hay que saber cómo influir en los mercados para que los algoritmos tengan la mejor oportunidad de éxito. Hay un problema en los mercados conocido como "quote stuffing". Es cuando los HFT crean cotizaciones que se supone que engañan a otros algoritmos, operadores e inversores haciéndoles creer que hay una orden real disponible para ser ejecutada. En realidad, no son órdenes reales. Son señuelos. En lugar de dejar que cualquiera ejecute la orden, porque son más rápidos que todos los demás, pueden ver su intención de ejecutar la orden o su reacción directa o algorítmica a la cotización y tomar medidas. Y no sólo eso, sino que se crea un flujo de información tan grande que hace más costoso para todos los demás procesar esa información, lo que a su vez les ralentiza y les pone aún más en desventaja.

En mi opinión, esto no es justo, no es una intención real. En el fondo es un FRAUDE AL MERCADO. Nunca hubo una intención de ejecutar una operación. Está ahí simplemente para engañar.

Pero el Order Stuffing no es el único problema.

Todo el mundo en el negocio de HFT quiere llegar a la parte delantera de la línea. Quieren ese dinero garantizado. Para conseguirlo, la HFT no sólo utiliza la velocidad, sino que utiliza algoritmos y otras herramientas (siéntase libre de proporcionar más información aquí, amigos de la HFT) para tratar de influir en otros algoritmos. Se necesita una cierta cantidad de arrogancia para ser bueno en la HFT. Si crees que puedes superar a otras empresas de HFT, vas a tratar de engañarlos para que realicen acciones que hagan que sus algoritmos no operen o hagan malas operaciones. Es análogo a los grandes jugadores de póker contra el resto de nosotros.

Lo que no sabemos es hasta dónde llegarán las empresas de HFT y sus algoritmos para ponerse a la cabeza de la fila. Hay unriesgo moral implicado. ¿Asumirán riesgos sabiendo que si fallan pueden perder su dinero pero los resultados también podrían tener implicaciones sistémicas? Vimos lo que ocurrió con el Flash Crash. ¿Hay alguna manera de evitar que vuelva a ocurrir lo mismo? Yo creo que no. ¿Es posible que ocurra algo mucho peor? No tengo ni idea, ni tampoco nadie.

Es esta falta de capacidad para cuantificar los riesgos lo que nos crea un enorme coste a todos. Warren Buffet llamó a los derivados armas de destrucción masiva porque no tenía ni tiene idea de cuál podría ser el impacto negativo de un mal actor. El mismo problema se aplica a la HFT. ¿Cómo pagamos ese riesgo? ¿Y cuándo?

Cuando los algoritmos de la HFT luchan por llegar a la primera fila para conseguir ese dinero garantizado, quién sabe hasta qué punto asumirán riesgos y cuál será su impacto no sólo en nuestros mercados de renta variable de Estados Unidos, sino también en las divisas, los mercados extranjeros y... ?

¿Qué pasa con lo que los jugadores HFT están haciendo ahora mismo fuera de los mercados de Estados Unidos? Todos los mercados están correlacionados en algún nivel. Los problemas fuera de EE.UU. podrían crear enormes problemas para nosotros aquí.

En mi opinión, hay verdaderos problemas sistémicos en juego.

8. 8.¿Por qué algunos de los grandes bancos y fondos no están gritando como loc os?

Para usar una analogía con el black jack, es porque saben cómo contar las cartas. Tienen los recursos para averiguar cómo igualar a las empresas más rápidas de HFT en sus velocidades de negociación. Pueden permitirse comprar la velocidad o pueden asociarse con los que pueden hacerlo. También tienen la capacidad intelectual para averiguar genéricamente cómo funcionan los algoritmos y dónde están revendiendo sus beneficios. Al saber esto, pueden evitarlo. Y como tienen el poder mental para entender esto, pueden utilizar el HFT en su beneficio de vez en cuando. Cuando pueden ver el HFT en funcionamiento, pueden alimentar sus operaciones, lo que proporciona algo de liquidez real en lugar de volumen.

El siguiente punto, por supuesto, es que si los grandes pueden hacerlo, y los pequeños pueden dejar que los grandes manejen su dinero, ¿no deberíamos todos callar y trabajar con ellos? Por supuesto que no. No deberíamos tener que invertir sólo con las empresas más grandes para evitar algunos de los riesgos de la HFT. Deberíamos poder tomar nuestras decisiones como inversores para trabajar con aquellos que nos den el mejor apoyo a la hora de hacer inversiones. No con los que tienen la mejor solución para burlar la HFT.

Pero lo más importante es que incluso los operadores más grandes e inteligentes, los que pueden ver y anticipar las acciones de las empresas de HFT, no pueden dar cuenta de las acciones de los malos actores. No pueden seguir el ritmo de la carrera armamentística para llegar a la primera línea. Es un problema para ellos, pero también saben que al ser capaces de lidiar con ello mejor que sus compañeros, les da una ventaja de venta. "Podemos hacer frente a la HFT sin problemas", por lo que no ponen el grito en el cielo.

9. ¿Mi conclusión?

En mi opinión, no vale la pena el riesgo. Sé por qué hay HFT. Pero no veo por qué dejamos que siga existiendo. No añade ningún valor. Pero si continúa, deberíamos exigir a todos los actores de la ALGORITMIA que registren sus algoritmos. Aunque no soy un fan de la SEC, tienen actores inteligentes en su grupo de estructura de mercado (el valor de ir a la SEC habla :). Aunque tener copias de los algoritmos encerrados en la SEC no evitará un colapso/descenso del mercado, al menos podemos hacer ingeniería inversa si sucede.

Sé que esto suena estúpido a primera vista. ¿Ingeniería inversa de un colapso? Pero puede ser una solución mejor que esperar que la SEC descubra cómo regular y prevenir un colapso del mercado.

10...REFLEXIONES FINALES

He escrito esto en unas 2 horas. No porque pensara que sería definitivo o correcto. Espero ser ABSOLUTAMENTE APAGADO en muchos puntos aquí. Pero hay tan poco conocimiento y comprensión de lo que está pasando con HFT, que creí que alguien tenía que iniciar la conversación

 

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Sergey Golubev, 2013.03.22 14:04

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