Cotizaciones del mercado de derivados en MT5 - página 8

 

fxsaber #:

Pregunta general en algún smartlab si los corredores hacen o no instantáneas de las cotizaciones para sus clientes sin conexión directa.

¿Por qué iba a interferir un corredor en la información bursátil?

MT5 lo hace todo por sí mismo.

Datos enviados
FORTS_AGGR20_REPL

al servidor de MT5 y el servidor de MT5 tiene que transferirlos al terminal de MT5 y ¡ya está!

¿Qué tiene que ver el corredor con esto?

El intermediario organiza la transferencia física de datos.

Spectra - Promserver FORTS Gateway - Servidor Plaza2 (MT-5) - ¡Terminal MT5!

Gateway - FORTS Gateway, Servidor del sistema IN-trading de la empresa participante - Promserver de FORTS Open (en el área de intercambio),

red que incluye un servidor MT-5 que funciona con el protocolo Plaza II (Spectra CGate)

 
prostotrader #:


El servidor de MT5 se conecta al abridor de la puerta de enlace de FORTS Broker

y funciona según el protocolo especificado en este documento.

Que no ves lo obvio. La lista anterior muestra todos los sistemas de negociación de los corredores que pueden conectarse a la bolsa. Y QUIK, y MT5, y AlorTrade etc. No traducen el registro de órdenes en los terminales de los clientes. Esto es físicamente imposible y la mayoría de los comerciantes no lo necesitan. ¿Cómo se negocia con semejante capacidad de análisis de la información?

 
Доктор #:

Por qué no puedes ver lo obvio. La lista anterior muestra todos los sistemas de negociación de corretaje aprobados para conectarse a la bolsa. Y QUIK, MT5, AlorTrade etc. No traducen el registro de órdenes en los terminales de los clientes. Esto es físicamente imposible y la mayoría de los comerciantes no lo necesitan. ¿Cómo se negocia con semejante capacidad de análisis de la información?

Quédate con tu opinión, pero ¿para quién cito el documento?

 
prostotrader #:

Quédate con tu opinión.

No es mi opinión. He intentado, en vano, transmitirte cómo funciona el nexo Bolsa-Broker-Cliente.

 
Доктор #:

Esta no es mi opinión. He intentado, en vano, transmitirte cómo funciona el nexo Bolsa-Broker-Cliente.

No es necesario que entregue la información(a sí mismo).

Lea el documento, lo dice todo.

Стаканы транслируются ....

Y nadie lo está "rebanando" .....

(Imagen para los que no saben leer)

EL CORTE DEL VASO ES EL MISMO PARA TODOS

Esta declaración se basa en el documento Exchange.

¡Doctor, facilite un documento donde me "entregue" su afirmación de que el propio Corredor corta los bombos!

Aquí hay mucha gente de FOREX y confunden constantemente el DC y la Bolsa.


Antes, el registro de órdenes completas era gratuito y las apuestas no se emitían tan rápido como ahora,

Los compradores de HFT "cortaron" sus propias apuestas del registro de órdenes completas, pero los desarrolladores del terminal siempre han utilizado

sólo las apuestas ya hechas emitidas por la bolsa.

Precisamente porque las tarifas se emiten por igual para todos, vemos los mismos precios y volúmenes en diferentes terminales

precios y volúmenes

En el vídeo: Abridores ( MT5 ) - BCS (MT5) - Abridores (KVIC)

Cierto, como siempre, ¡KVIC (derecha) tiene grandes frenos!

 
Доктор #:

Esta no es mi opinión. He intentado, en vano, transmitirte cómo funciona el nexo Bolsa-Broker-Cliente.

No discutas con el abuelo. Es el "experto principal de FORTS" aquí, lo sabe todo desde hace mucho tiempo. Cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo bien, etc. No se cambiará. Tómalo como lo que es. Si necesitas que la gente normal hable del algo en la bolsa, escríbeme en persona, te señalaré con el dedo.

 
Dmi3 #:

No discutas con el abuelo. Es el "experto principal de FORTS" aquí, lo sabe todo desde hace mucho tiempo. La mejor manera, la manera correcta y así sucesivamente. No puedes hacer que cambie de opinión. Tómalo como lo que es. Si necesitas gente normal para hablar del algo en la bolsa, mándame un mensaje por privado, te enseñaré el dedo.

Esto es un foro técnico y a nadie le importa si soy abuela o abuelo.

Yo, personalmente, dudo de su normalidad.

¡Sólo palabras vacías y ningún código, ningún documento, ninguna prueba de lo que se ha dicho!

 

Hoy he tenido una charla con el servicio de asistencia de QUIC. Brevemente:

1) El servidor QUIC no recoge estacas, sino que las emite desde la plaza.

2) Los flujos de apuestas, la tabla de todas las operaciones y la tabla de operaciones actuales no están sincronizados entre sí. Por lo tanto, puede haber una percepción de "operaciones fuera de la pila".

3) Es incorrecto comparar visualmente las apuestas de diferentes corredores debido a la asincronía y los retrasos. Si hay dudas, debemos escribir los colapsos en un archivo y comparar los archivos.

Algo así.

 
Доктор #:

Hoy he tenido una charla con el servicio de asistencia de QUIC. Brevemente:

1) El servidor QUIC no recoge estacas, sino que las emite desde la plaza.

2) Los flujos de apuestas, las tablas de todas las operaciones y las tablas de operaciones actuales no están sincronizadas entre sí. Por lo tanto, puede haber una percepción de "operaciones fuera de la pila".

3) Es incorrecto comparar visualmente las apuestas de diferentes corredores debido a la asincronía y los retrasos. Si hay dudas, debemos escribir los colapsos en un archivo y comparar los archivos.

De alguna manera.

1. finalmente llegar a ....

2. es comprensible, pero en un mercado "tranquilo" el Último precio es demasiado diferente de los precios en el tumblr

3. no se compara visualmente todo se toma de la historia utilizando la función CopyTicksRange()

 

prostotrader #:

2. esto es comprensible, pero en un mercado "tranquilo" el último precio es demasiado diferente de los precios en el tumblr

3. no se compara visualmente, todo se toma del historial utilizando la función CopyTicksRange().

Quickquotes afirma que "no esconden" nada, lo transmiten todo desde la plaza hasta la terminal. Al mismo tiempo, quick genera un evento para cada porción de datos del mercado. Por lo tanto, sería lógico que los manejadores de estos eventos escribieran los datos apropiados en el archivo. Y luego comparar el archivo "todas las operaciones" con el archivo "instantánea del mercado".

Y aquí hay una sutileza. La copa en sí no viene en el manejador de eventos de llegada de la copa. Y debe ser solicitado en el manejador. Y es posible dudar y obtener no la rebanada de la copa que provocó el evento, sino, por ejemplo, la siguiente. Es decir, saltarse la tajada y conseguir "operaciones fuera del mercado".

Casi lo mismo en MT5. Y las metacitas advierten honestamente sobre esto:

При этом необходимо иметь в виду, что события BookEvent доставляются сами по себе
и не несут с собой состояния стакана заявок. Это означает, что вызов MarketBookGet()
из обработчика OnBookEvent() позволяет получить текущее актуальное состояние стакана
на момент вызова, а не то состояние стакана, которое вызвало отправку события BookEvent.
Для гарантированного получения всех уникальных состояний стакана функция OnBookEvent()
должна быть максимально быстрой.