Borrar en el probador - página 5

[JRandomTrader]

JRandomTrader #:

Pero cuando se trabaja en FORTS no se debe confiar en los datos de posición.

Mis robots hacen un seguimiento de sus operaciones y recuerdan el precio de apertura de la posición inicial (no después de la última compensación), y lo utilizan para calcular beneficios, SL, ...

Por cierto, otra razón para no confiar en los datos de las posiciones: FORTS es de red, y varios robots pueden operar con el mismo símbolo más la negociación manual. ¿Y qué utilidad práctica tiene esta posición combinada?

Así, cada robot recuerda y "dirige" su posición.

[Roman Shiredchenko]

JRandomTrader #:

Tomar este último precio medio y el volumen de la posición, el precio de la nueva operación y su volumen. Todo se calculará correctamente.

Sí, sí, ahora lo tengo... después de preguntarme - lo tengo :-)

[Roman Shiredchenko]

JRandomTrader #:

Por cierto, otra razón para no confiar en los datos de las posiciones: FORTS es de red, y varios robots más el comercio manual pueden operar en el mismo símbolo. ¿Y qué utilidad práctica tiene esta posición combinada?

Así, cada robot recuerda y "dirige" su posición.

spc. Naturalmente, hay todas estas operaciones y posiciones de mercado allí -¿SONARÍAS? (EN LA MISMA DIRECCIÓN)?

[JRandomTrader]

Roman Shiredchenko #:
spc. Allí naturalmente todas estas operaciones de mercado y posiciones son SONARAS? (EN UNA DIRECCIÓN)?

Los robots pueden tener diferentes estrategias, de tendencia y contra tendencia, y pueden trabajar en diferentes marcos temporales, por lo que las posturas pueden ser en cualquier dirección. Y en MT sólo se puede ver el "total".

[Roman Shiredchenko]

JRandomTrader #:

Los robots pueden tener diferentes estrategias, de tendencia y contra tendencia, y pueden trabajar en diferentes marcos temporales, por lo que las posturas pueden ser en cualquier dirección. Y en MT sólo se puede ver el "total".

Es decir, que esencialmente puedes mantener un registro de operaciones dedicado a cada dirección y ya está... :-)

Esto es difícil, por supuesto... todo virtual - todas las ventajas y desventajas. Sólo hay una posición en común... Red.

Es ciertamente una burla - si lo haces todo en un instrumento...

[JRandomTrader]

Roman Shiredchenko #:

Es decir, puede mantener un registro comercial específico para cada línea de negocio y eso es todo... :-)

Es difícil, por supuesto... todo es virtual: todos los pros y los contras. Sólo hay una posición en común... Red.

Por supuesto, es una burla - si lo haces todo en un instrumento...

Pero aquí no hay muchas opciones. O bien un robot "ideal" en el símbolo, o la diversificación - varios reales.

[Roman Shiredchenko]

JRandomTrader #:

Y aquí no hay muchas opciones. O bien un robot "perfecto" en el símbolo, o la diversificación - varios reales.

Si podemos hacer una observación general: aparte de la transferencia de los precios de apertura de la posición acumulada después de la compensación, ¿cuáles son las trampas "ocultas" a las que vale la pena prestar atención cuando se negocia?

Hay esencialmente comisiones, intercambios... creo que puedes verlos. Y el historial de tratos y posiciones se puede contar... (es para que de acuerdo con el algoritmo de comercio posición real o sus partes - eran sólo en el plus!)

¿A qué otras cosas cree que debemos prestar atención al comerciar?

[JRandomTrader]

Roman Shiredchenko #:

Puedo hacer una observación general: aparte de la transferencia de los precios de apertura de las posiciones agregadas después de la compensación, ¿qué otras trampas "ocultas" hay que tener en cuenta al negociar?

Hay esencialmente comisiones, intercambios... creo que puedes verlos. Y el historial de tratos y posiciones se puede contar... (es para que de acuerdo con el algoritmo de comercio posición real o sus partes - eran sólo en el plus!)

¿A qué otras cosas cree que debemos prestar atención al comerciar?

Esa comisión, que es visible en la transacción, es sólo la comisión de la bolsa. La comisión del corredor no es visible en la transacción. Al menos, lo es para el corredor que lo abre.

Miro las operaciones por OnTrade (o OnTradeTransaction), las calculo inmediatamente y las escribo en Estado y en registro.

Quiero añadir por si acaso: hay que tener en cuenta que una orden puede provocar varias operaciones con volumen parcial.

[Roman Shiredchenko]

JRandomTrader #:

La comisión que se ve en la transacción es sólo la de la bolsa. La comisión del corredor no es visible en la transacción. Al menos, es así con el abridor.

Busco ofertas por OnTrade (o OnTradeTransaction), las calculo inmediatamente y las escribo en el estado y en el registro.

Quiero añadir por si acaso: hay que tener en cuenta que una orden puede provocar varias operaciones con volumen parcial.

¡¡¡Gracias!!!

[Roman Shiredchenko]

También hay un problema de organización, si alguien sabe cómo resolverlo de la mejor manera - por favor, escríbalo en palabras, lo pondré en código:

en general, cómo entender que el ciclo de la orden, una nueva posición - PROFIT ha comenzado - para tener en cuenta el precio medio de apertura de la posición (compensación cambia su valor):

para que quede claro, puedo tanto desde el terminal a través de las teclas yo mismo y por un robot con magik....

En general, necesito un punto de informe - para calcular el precio medio de entrada de la posición.

¿Puedo utilizar los datos de aquí + por ejemplo leer el tiempo cuando la posición anterior cerró en beneficio y tomar una diferencia con el tiempo real del servidor de allí, como si inicio un ciclo desde el terminal - sin un robot:

Me refiero a algo así:

// --- определение границ требуемой торговой истории
   datetime end=TimeCurrent();                 // текущее серверное время
   datetime start=end-PeriodSeconds(PERIOD_D1);// установим начало на сутки назад

como la posición pasada está en el lado positivo - entonces la contabilidad del ciclo actual ya ha comenzado. y las órdenes - ya debe contar tanto el precio de entrada como el volumen para calcular el precio medio de entrada de la posición agregada...

https://www.mql5.com/ru/articles/211

Получение информации по ордерам из истории

Работа с историческими ордерами почти ничем не отличается от работы с действующими ордерами за одним только исключением. Если количество действующих ордеров в кэше mql5-программе не может быть больше одного, то результат HistoryOrdersTotal() и количество  исторических ордеров в кэше зависит от того, какой объем торговой истории был загружен функцией HistorySelect(start, end), HistorySelectByPosition() или HistoryOrderSelect().
Важно: если торговая история не была загружена в кэш mql5-программы одной из функций  HistorySelect(), HistorySelectByPosition() или HistoryOrderSelect(), то работать с историческими ордерами и сделками невозможно. Обязательно запрашивайте требуемую историю сделок и ордеров перед получением данных по торговой истории.

Для примера приведен скрипт, который ищет последний ордер за последний день и выводит по нему информацию. 

// --- определение границ требуемой торговой истории
   datetime end=TimeCurrent();                 // текущее серверное время
   datetime start=end-PeriodSeconds(PERIOD_D1);// установим начало на сутки назад
//--- запросим в кэш программы торговую историю за день
   HistorySelect(start,end);
//--- получим количество ордеров в истории
   int history_orders=HistoryOrdersTotal();
//--- получим тикет ордера из истории, имеющего последний индекс в списке
   ulong order_ticket=HistoryOrderGetTicket(history_orders-1);
   if(order_ticket>0) // получили в кэш исторический ордер, работаем с ним
     {
      //--- статус ордера
      ENUM_ORDER_STATE state=(ENUM_ORDER_STATE)HistoryOrderGetInteger(order_ticket,ORDER_STATE);
      long order_magic      =HistoryOrderGetInteger(order_ticket,ORDER_MAGIC);
      long pos_ID           =HistoryOrderGetInteger(order_ticket,ORDER_POSITION_ID);
      PrintFormat("Ордер #%d: ORDER_MAGIC=#%d, ORDER_STATE=%d, ORDER_POSITION_ID=%d",
                  order_ticket,order_magic,EnumToString(state),pos_ID);

     }
   else              // неудачная попытка получения ордера

     {
      PrintFormat("Всего в истории %d ордеров, не удалось выбрать ордер"+
                  " с индексом %d. Ошибка %d",history_orders,history_orders-1,GetLastError());
     }

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Por supuesto, lo ideal es que se cierre independientemente del resultado del ciclo anterior: beneficios o pérdidas.

El inicio - el nuevo se marcó para el cálculo en el código - el precio medio del nuevo ciclo actual de los promedios, por ejemplo, o acciones - no importa...