Automático o manual - página 14
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Intentarlo por instinto es un callejón sin salida! Esto es lo que muestra la "liga"...
Si esta forma funcionara, ya se habría encontrado un buen resultado mientras tanto... Y así: hoy este asesor..., mañana otro..., luego el tercero...
Y ojo, ni siquiera los grupos de asesores funcionan... TODOS los años, año tras año.
Eso es lo que pasa con el "no por instinto", ¿no?
Se ha dicho correctamente aquí: "TCs basura". La experiencia de la Liga me demuestra que la regla del 80/20 funciona a pleno rendimiento: sólo el 20% de los sistemas muestran algo, el resto son una mierda. Hay tres divisiones en la Liga, pues más de la mitad de los expertos nunca han llegado a la primera división. Es decir, sus periodos de beneficios son mucho más cortos que los de pérdidas, y en todas las variantes de los parámetros de entrada. En otras palabras, algunos tipos de ST no se ajustan a algunos símbolos. Y esto nos permite no hacer una elección aproximada de los Asesores Expertos, sino al menos rechazar aquellos CT que, por muy sobreoptimizados que estén, nunca llegarán a los líderes.
Esa es la cuestión... En las pruebas, el sistema parece mostrar buenos resultados, correspondientes a la División Media. Pero cuando lo pongo en el comercio de demostración, incluso se mantiene en la división media por un corto tiempo, primero declinando a la inferior, y luego muestra un comportamiento inadmisible y se dirige a la sobreoptimización. Una vez más, la situación cambia, ya que durante la optimización los resultados no fueron muy malos, pero después de ser sometidos a una operación de demostración, el programador entra rápidamente en números rojos.
Al mismo tiempo, los buenos ST trabajan de una manera diferente. En el período de demostración, por regla general, muestran excelentes resultados, y cuando se fijan en la división superior pueden empezar a bajar, a veces incluso bajan a la inferior, sin embargo, después siguen subiendo llevándolos a la superior de nuevo. Y estas CTs se sobreoptimizan con mucha menos frecuencia. Si uno consigue desconectar estos sistemas mientras dure la pérdida, puede estar constantemente en beneficios.
Bueno, esa es la cuestión, es "no por ensayo y error".
Aquí se ha dicho correctamente: "TCs basura". La experiencia de la Liga me demuestra que la regla del 80/20 funciona a pleno rendimiento: sólo el 20% de los sistemas muestran algo, el resto son una mierda. Hay tres divisiones en la Liga, pues más de la mitad de los expertos nunca han llegado a la primera división. Es decir, sus periodos de beneficios son mucho más cortos que los de pérdidas, y en todas las variantes de parámetros de entrada. En otras palabras, algunos tipos de ST no se ajustan a algunos símbolos. Y esto nos permite no hacer una elección aproximada de los Asesores Expertos, sino al menos rechazar aquellos CT que, por muy sobreoptimizados que estén, nunca llegarán a los líderes.
Esa es la cuestión... En las pruebas, el sistema parece mostrar buenos resultados, correspondientes a la División Media. Pero cuando lo pongo en el comercio de demostración, incluso se mantiene en la división media por un corto tiempo, primero declinando a la inferior, y luego muestra un comportamiento inadmisible y se dirige a la sobreoptimización. Una vez más, la situación cambia, ya que durante la optimización los resultados no fueron muy malos, pero después de ser sometidos a una operación de demostración, el programador entra rápidamente en números rojos.
Al mismo tiempo, los buenos ST trabajan de manera diferente. En el período de demostración, por regla general, muestran excelentes resultados, y cuando se establecen en la división superior pueden empezar a bajar, a veces incluso bajan a la inferior, sin embargo, después siguen subiendo llevándolos a la superior de nuevo. Y estas CTs se sobreoptimizan con mucha menos frecuencia. Si uno consigue desconectar estos sistemas mientras dure la pérdida, puede estar constantemente en beneficios.
Mira, ve a la fábrica de basura con la basura. No sabes cómo comerciar por principios.
Sí. No puedo, esa es la cuestión... Por eso estoy seleccionando robots que puedan.
Sí. No puedo, esa es la cuestión... Por eso estoy seleccionando robots que puedan.
Se ha dicho correctamente aquí: "TCs basura"...
Esa es la cuestión... En las pruebas, el sistema parece funcionar bien, como corresponde a la División Media. Pero cuando lo pongo en el comercio de demostración, incluso se mantiene en la división media por un corto tiempo, primero declinando a la inferior, y luego muestra un comportamiento incorrecto y se dirige a la sobreoptimización. Una vez más, la situación cambia, ya que durante la optimización los resultados no fueron muy malos, pero después de ser sometidos a una operación de demostración, el programador entra rápidamente en números rojos.
Al mismo tiempo, los buenos ST trabajan de una manera diferente. En el período de demostración, por regla general, muestran excelentes resultados, y cuando se establecen en la división superior pueden empezar a bajar, a veces incluso bajan a la inferior, sin embargo, después de eso suben de todos modos, alcanzando la superior de nuevo. Y estas CTs se sobreoptimizan con mucha menos frecuencia. Si uno consigue desactivar estos sistemas durante la duración de la pérdida - entonces uno puede estar constantemente en beneficio.
Hay que pensar/experimentar con criterios de optimización. El beneficio, el equilibrio y la DD como criterios conducen a la sobreoptimización/ajuste. Para fines de entrenamiento/evolución logré sintetizar criterios que ayudan a obtener TS (o parámetros de TS) robustos. Eso permite tener un reemplazo/reemplazo ante algún TC, como dices, de División Superior. Por cierto, piénsalo bien, quizás no debas esperar a los drawdowns, sino realmente sustituirlos antes, aunque tu criterio no esté afinado para ello.
Eso es lo que pasa con el "no de memoria".
Bueno, ¿cómo se llama? La selección de EAs se basa en indicadores, que son en sí mismos datos VERDADEROS...
No hay ningún SISTEMA que en el momento del desarrollo del EA, dé los resultados previstos, es decir, sobre los datos del PERIMETRAL...
SELECCIONAR indicadores secundarios no hace nada... Puedes asustarte y quedarte con el Asesor Experto adecuado, y esa es la "regla de oro"...
Bueno, ¿cómo se llama? La selección de EAs se basa en indicadores, que son en sí mismos datos VERDADEROS...
No hay ningún SISTEMA que, en el momento del desarrollo del EA, dé los resultados previstos, es decir, sobre los datos del PERIMETRAL...
SELECCIONAR indicadores secundarios no hace nada ... Puede asustarse y quedarse atascado en el Asesor Experto correcto, y este es un método de "corazonada" ...
Así que no hay ningún dato, salvo los precios de los ticks, que también son secundarios.
Sí, tienes razón. Los datos de las garrapatas no están al día con nosotros....
Pero todo lo demás debe estar en un SISTEMA... Un EA es un producto del SISTEMA, que depende de los datos primarios establecidos por un operador.
No se repasan los datos primarios utilizando el instinto... Sin un enfoque sistemático para desarrollar un EA, no se obtendrá nada bueno.