Automático o manual - página 7

 
Vladimir Baskakov:
Sólo estaban bromeando, y tú te lo creíste.

¿Qué quieres decir? ¿Cómo podrían "bromear" los que empezaron después de mí?

No caí en la trampa: necesito una "reserva de sistemas". Lo tengo y lo uso. La situación me viene bien. Qué te pasa, no puedo entenderlo.
 
Georgiy Merts:

¿Qué quieres decir? ¿Cómo podrían "bromear" los que empezaron después de mí?

Eso es, Zhora, ve a tu sucursal y fantasea allí. No es tuyo, es el nivel de razonamiento de Anna Sedakova.
 
Mikhail Dovbakh:

T.e. ¿No hay forma de construir sistemas tan fiables a partir de elementos poco fiables?

)

¿Cómo se puede sumar un conjunto de trayectorias que se concentran predominantemente en la región negativa para que la curva final esté en la región positiva? La suma sólo suavizará la dispersión del calendario de medios, pero no cambiará en absoluto su dirección.

 
Georgiy Merts:

Sí, CUALQUIER Asesor Experto tiene periodos de beneficio. Pero son más cortos que los períodos de pérdidas, y en igualdad de condiciones, la pérdida total durante los períodos de pérdidas es mayor que la ganancia total durante los períodos de beneficios.

Además, esta regla no depende de la complejidad del Asesor Experto. Todos los 700 de mi TS trabajan con patrones simples y largos conocidos. El código de cualquiera de ellos está en Kodobase. Y en todo momento hay quienes ganan. El único problema es que esos TCs que ganan cambian constantemente.

no cualquiera. Mi último robot con la misma configuración ha operado consistentemente en 28 pares de divisas durante 10 años, 56 acciones estadounidenses durante 5 años, 28 acciones rusas durante 8 años y 17 criptodivisas durante los últimos 3 años. Ha probado un total de 129 instrumentos de negociación, el equivalente a 835 años de pruebas con un solo instrumento.

No es por presumir de los resultados, es que no todos los robots tienen un periodo de ganancias.

 
Maxim Romanov:

no cualquier cosa. Mi último robot con la misma configuración ha operado consistentemente en 28 pares de divisas durante 10 años, 56 acciones estadounidenses durante 5 años, 28 acciones rusas durante 8 años y 17 criptomonedas durante los últimos 3 años. Ha probado un total de 129 instrumentos comerciales, lo que equivale a 835 años de pruebas con un solo instrumento.

No es por presumir de los resultados, es que no todos los robots tienen un periodo de ganancias.

Con los candados se puede correr sin parar y no hay utilidad, no hay beneficio
 
Georgiy Merts:

Roman, hay una diferencia.

Mira.

1. Ahora los robots no sólo ganan dinero. Cada uno de ellos tiene un historial de éxito en el comercio. Ya según este criterio, de 700 ST no hay más de 100. Y una moneda no pasa este criterio.

2. Para establecerlos en la cuenta real estoy evaluando no sólo el comercio actual. Pero también los "parámetros críticos", e incluso el tipo de ST. Digamos que lo que más me gusta son los sistemas con TP-SL fijo. Recuerde que ya le dije que los sistemas RTS tienen un comportamiento muy similar al de los martinetes.

3. También se está mejorando el parámetro "calidad del comercio". Por ejemplo, hace cuatro meses se añadió otro componente que no se había tenido en cuenta antes y parece haber tenido un efecto positivo en la selección. La puntuación media de la calidad de los sistemas ha disminuido considerablemente, pero los sistemas con mayor calidad comercial son un poco más estables.

Y finalmente, yo también estoy adquiriendo experiencia y tengo algunas preferencias para la selección del sistema...

Así que es imposible hablar de "una moneda".

Sí, tienes que mirarlo. Recuerdo que lo discutimos...

de hecho hay un artículo sobre un enfoque similar:

https://www.mql5.com/ru/articles/143  Los sistemas de negociación adaptativos y su uso en MetaTrader 5
Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5
Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5
  • www.mql5.com
В статье предложен вариант адаптивной системы, состоящей из множества стратегий, каждая из которых производит свои "виртуальные" торговые операции. Реальная торговля происходит в соответствии с сигналами стратегии, которая на текущий момент является самой прибыльной. За счет использования объектно-ориентированного подхода, классов для работы с данными и торговых классов Стандартной библиотеки, архитектура системы получилась простой и масштабируемой, теперь вы легко сможете создавать и исследовать адаптивные системы, включающие сотни торговых стратегий.
 
Georgiy Merts:

Whoa, whoa, whoa, whoa.

1. El punto 3 NO es el punto. Tengo perfectamente claros los criterios de desvinculación. Tengo dificultades con la tarea inversa: elegir el TC más estable. Por desgracia, no tengo esa tarea resuelta, y se hace de forma intuitiva.

Y en cuanto a "el hecho se infiere", aquí todo es sencillo. La cantidad de pérdidas no es rentable sólo si la conmutación se hace al azar. Sin embargo, el cambio de la ST no tiene por qué ser aleatorio. Ahora bien, incluso con el cambio intuitivo, utilizo sin embargo criterios bastante objetivos.

2. Si fuera "imposible obtener una cantidad positiva añadiendo sistemas negativos", entonces habría vaciado la cuenta hace tiempo. Y no lo he perdido, aunque llevo varios años trabajando de forma constante. Si mi principio es deficitario, ¿cuándo crees que retiraré los 400 dólares que tengo ahora en mi cuenta?


1. Este es el problema y no se puede resolver de forma inequívoca, se necesitan criterios de muestreo, y los más sencillos... puede que no obtengan ningún beneficio... es demasiado plano... :-) y demasiado plano... :-)


2. no se apilan los sistemas negativos... Estás tomando una muestra y poniendo un TS que muestra un beneficio en las operaciones. Son cosas diferentes.

 
vladavd:

¿Cómo se puede sumar un conjunto de trayectorias que se concentran predominantemente en la zona negativa para que la curva final esté en la zona positiva? La suma sólo suavizará la dispersión del calendario de medios, pero no cambiará en absoluto su dirección.

¿Qué sentido tiene eso? ¿Responder a mi comentario anterior? en forma de pregunta ))

Y en cuanto a la esencia de la pregunta, intente utilizar la "suma" con coeficientes en todo el dominio real (y tal vez incluso en el complejo)...

 
vladavd:

¿Cómo se puede sumar un conjunto de trayectorias que se concentran predominantemente en la zona negativa para que la curva final esté en la zona positiva? La suma sólo suavizará la dispersión del programa de medios, pero no cambiará en absoluto su dirección.

hace una muestra de las exposiciones que muestran una tendencia positiva antes de ponerlas en el real.


 
Maxim Romanov:

no cualquier cosa. Mi último robot con la misma configuración ha operado consistentemente en 28 pares de divisas durante 10 años, 56 acciones estadounidenses durante 5 años, 28 acciones rusas durante 8 años y 17 criptomonedas durante los últimos 3 años. Ha probado un total de 129 instrumentos de negociación, el equivalente a 835 años de pruebas con un solo instrumento.

No es por presumir de los resultados, es que no todos los robots tienen periodos de ganancia.

En otras palabras, ¿ya has ganado todo el dinero del mundo?

Si he ganado al menos un 30% al mes durante 10 años, ¿a cuánto debería ascender?

¿O la "rentabilidad" se mide en un cinco por ciento anual?