Experimento - página 20

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Алексей Тарабанов:

Clásicamente, cuando la frecuencia natural de una estructura coincide repentinamente con la frecuencia de las influencias externas sobre esa estructura.

Una fuerza terrible.

Los reglamentos militares generales de las fuerzas armadas de todo el mundo prohíben explícitamente, hasta el día de hoy, pisar "al paso" al cruzar los puentes. Hubo un caso probado en el que un puente de piedra se derrumbó precisamente por eso.

Soy consciente de ello).

 
La comprensión del sarcasmo parece estar fuertemente correlacionada con el nivel intelectual del interlocutor )
 
Andrei Trukhanovich:
La comprensión del sarcasmo parece estar fuertemente correlacionada con el nivel intelectual del interlocutor)

Andrei, ¿puedes darnos algún negocio?

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Lo sé) Pero en general ya está muy bien desde que llegaste a este punto, y tal vez fuiste aún más lejos... y múltiples pares de divisas, es decir, triángulos mejorar el comercio de alguna manera?
notablemente mejor.
 
Nikolai Semko:
¿Qué estáis discutiendo? Renat tiene razón y está demostrado que es elemental.
Analice el historial de éxito de las operaciones multidivisas desglosándolo en líneas de capital para cada divisa. Es bastante obvio que habrá un líder en esta competición de equidad.
Por lo tanto, si hubiéramos operado con una sola divisa principal, pero con la misma carga en el balance que en las operaciones con varias divisas, el resultado habría sido mejor, es decir, los otros pares simplemente habrían ralentizado el resultado final.

Le responderé que esto es una ilusión y muy temporal, y que si fuera cierto, entonces sería más correcto seleccionar una sola moneda para un determinado periodo de tiempo.
En cualquier caso, operar con más de una divisa a la vez no puede ser más rentable que operar con una sola divisa en un momento determinado.
Sólo que, de nuevo, lo principal es hacer la elección correcta. :))


"Pero cuando oréis, no habléis superfluamente, como hacen los gentiles, pues piensan que con su mucha palabrería serán escuchados"
Mateo 6:7
;))

Sólo que te olvidas de una cosa, que estás hablando de una estrategia perfecta. Pero hay veces que digamos que una pareja va perdedora. Y si el tamaño de la operación se reparte entre los pares, las fluctuaciones serán menos significativas. Si un par de divisas es el más rentable, el precio puede llegar hasta el tío Kolya.
Al fin y al cabo, si no aumenta mucho en el par principal, no será tan rentable como en varios pares con un volumen total que supere el trabajo en un par.
 
Scarick:

Lo único que se olvida es que se está hablando de una estrategia perfecta, pero hay veces que digamos que una pareja va perdedora. Y si el tamaño de la operación se reparte entre los pares, las fluctuaciones serán menos significativas. Si un par de divisas es el más rentable, el precio puede llegar hasta el tío Kolya.
Al fin y al cabo, si no aumenta mucho en el par principal, no será tan rentable como en varios pares con un volumen total que supere el de un par.

Me refiero a una estrategia bien pensada que no se basa en indicadores estándar.
Permítanme dar un simple ejemplo primitivo.
Es muy fácil crear una estrategia plana rentable y una estrategia de tendencia rentable incluso en una simple MA. No se necesita un alto coeficiente intelectual para ello.
Pero cuando estas estrategias se utilizan simultáneamente, el diferencial está casi garantizado como motivo de pérdida, porque estas estrategias son antagónicas.
Por supuesto, podemos jugar con los periodos MA de estas dos estrategias y ajustarlos a un determinado periodo histórico, de forma que el resultado total de la suma sea positivo. Pero no funcionará en el futuro.

Es mucho más difícil crear una tercera estrategia que prediga una tendencia o un plano con más del 55% de probabilidad y cambiar estas dos estrategias para que no funcionen simultáneamente.
Aquí el programador necesitará un alto coeficiente intelectual (>130) y un nivel decente de conocimientos y experiencia en el uso de las tecnologías de programación modernas.
De lo contrario, todo será un picoteo en la caja de arena y un estallido periódico de emociones - "¡TODO! He inventado una bicicleta!!!"


 
Nikolai Semko:

Me refiero a una estrategia sólida, no basada en indicadores estándar.
Permítanme dar un simple ejemplo primitivo.
Es muy fácil crear una estrategia plana rentable y una estrategia de tendencia rentable incluso con una simple MA. No se necesita un alto coeficiente intelectual para ello.
Pero cuando estas estrategias se utilizan simultáneamente, el diferencial está casi garantizado como motivo de pérdida, porque estas estrategias son antagónicas.
Por supuesto, podemos jugar con los periodos MA de estas dos estrategias y ajustarlos a un determinado periodo histórico, de forma que el resultado total de la suma sea positivo. Pero no funcionará en el futuro.

Es mucho más difícil crear una tercera estrategia que prediga una tendencia o un plano con más del 55% de probabilidad y cambiar estas dos estrategias para que no funcionen simultáneamente.
Aquí el programador necesitará un alto coeficiente intelectual (>130) y un nivel decente de conocimientos y experiencia en el uso de las tecnologías de programación modernas.
De lo contrario, todo será un picoteo en la caja de arena y un estallido periódico de emociones - "¡TODO! He inventado la bicicleta!!!"


Lo que está ahí, las cosas elementales nykht fershtein, por lo menos explicar la misma cosa durante 100 años. Lo único que desconcierta como ;) hasta el umbral de la exhibición es como los guisantes contra la pared. En eso consiste el forex.
Y es que, probablemente, se puede combinar tanto la tendencia como el plano. Más concretamente: SÍ, se puede. Pero el beneficio aún no es muy grande. Inmediatamente piensas en ti mismo como principiante y en el nivel de ganancias de uno u otro. Hay que esforzarse en hacer la masa para que sea realmente divertida.
 
Nikolai Semko:

En cualquier caso, operar con varias divisas al mismo tiempo no puede ser más rentable que operar con una sola divisa en un momento determinado.
Sólo que, de nuevo, lo principal es hacer la elección correcta. :))

Puede hacer un experimento especulativo: que haya un TS en un par de divisas. TP es igual a SL, la probabilidad de realización de SL es del 48%, TP - 52%. El depósito inicial es de 1000 dólares, el apalancamiento es de 1:100, entramos en operaciones de 100 dólares. Si realizamos 1000 operaciones de este tipo obtenemos la trayectoria de cambio de depósito, de hecho es el valor de los puntos ganados durante todo el conjunto. Si realizamos 500 conjuntos de este tipo, obtendremos la siguiente imagen:


Si se utiliza esta misma TS para 10 pares diferentes y se rompe el volumen de la operación, es decir, introducir 10 dólares en cada par, la carga total en el depósito en un momento será la misma, pero los cambios de saldo se ven mucho más hermosos.


 
sibirqk:

Podemos llevar a cabo un experimento especulativo: dejemos que haya una ST en un par de divisas. TP es igual a SL, la probabilidad de realización de SL - 48%, TP - 52%. El depósito inicial es de 1000 dólares, el apalancamiento es de 1:100, entramos en operaciones de 100 dólares. Si realizamos 1000 operaciones de este tipo obtenemos la trayectoria de cambio de depósito, de hecho es el valor de los puntos ganados durante todo el conjunto. Si realizamos 500 conjuntos de este tipo, obtendremos la siguiente imagen:


Si utilizamos el mismo TS en 10 pares diferentes y rompemos el volumen de operaciones, es decir, introducimos 10 dólares en cada par, la carga total del depósito en un momento será la misma, pero los cambios de saldo se ven mucho más bonitos.


No sabe qué es la diversificación en el comercio y para qué se utiliza, qué otros experimentos especulativos....

 

Las mismas imágenes, por cierto, muestran que si el algoritmo de negociación de Yusuf diera al menos una ligera ventaja en las estadísticas, al menos 51/49, el saldo crecería lentamente, pero de forma constante, si el volumen de operaciones se dividiera en 34 pares. Pero tal y como están las cosas, simplemente está perdiendo en el spread, es decir, está abriendo realmente en una moneda de diez centavos.

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