Experimento - página 16

[[Eliminado]]

Nikolai Semko:
No, no lo sé.

Si puedes entenderlo, lo entenderás. Si no lo haces, es inútil explicarlo, de todas formas no lo entenderás.

Yo también tengo eso... ;)

[Yousufkhodja Sultonov]

Señores, este experimento pondrá fin al debate. La equidad se está restableciendo:

[Andrei Trukhanovich]

Nikolai Semko:
2. Una vez más, se trata de una ilusión temporal. Es perezoso para argumentar. Pero está demostrado matemáticamente. Veo que estás al principio de tu viaje. Si tiene suficiente tiempo y recursos financieros e intelectuales, se dará cuenta de que estaba equivocado. Si no es suficiente, permanecerás en esta Ilusión.

ZS Todo el mundo pasa por esto. Yo no soy una excepción.

Es curioso, teniendo en cuenta que matemáticamente sólo demuestra lo contrario )

[khorosh]

Nikolai Semko:
¿Qué estás discutiendo? Renat tiene razón, y esto se puede demostrar de forma elemental.

Analice el historial de éxito de las operaciones multidivisas desglosándolo en líneas de capital para cada divisa. Es bastante obvio que habrá un líder en esta competición de equidad.

Por lo tanto, si hubiéramos operado con una sola divisa principal, pero con la misma carga en el balance que en las operaciones con varias divisas, el resultado habría sido mejor, es decir, los otros pares simplemente habrían ralentizado el resultado final.

Le responderé que esto es una ilusión y muy temporal, y que si fuera cierto, entonces sería más correcto seleccionar una sola moneda para un determinado periodo de tiempo.

En cualquier caso, operar con más de una divisa a la vez no puede ser más rentable que operar con una sola divisa en un momento determinado.

Sólo que, de nuevo, lo principal es hacer la elección correcta. :))

" Pero cuando oréis, no habléis superfluamente, como hacen los gentiles, pues piensan que con su mucha palabrería serán escuchados"
Mateo 6:7

;))

No estábamos discutiendo, sólo había un malentendido entre nosotros. Y cuando resolvimos los detalles, después del post de Renat , resultó que no teníamos ninguna contradicción. Y su deseo de suerte y buena fortuna puede aplicarse a todos los TC, por muy agraciados que sean.

[Maxim Kuznetsov]

Yousufkhodja Sultonov:

Señores, este experimento pondrá fin al debate. La equidad se está recuperando:

La equidad desde 0 ? con la transición a través de stop out y cierres forzados ?

¿se da cuenta de que la cuenta no se pone a cero sólo por la abundancia de posiciones míseras?

[khorosh]

Maxim Kuznetsov:

La equidad desde 0 ? con stop out y cierres forzados ?

¿te das cuenta de que la cuenta no se pone a cero sólo por la abundancia de posiciones míseras?

Así son las pequeñas cosas de la vida, lo importante es que el experimento continúe. Si el experimento continúa, significa que el hombre sigue vivo. Deseemos a Yusuf una larga vida).

[Yousufkhodja Sultonov]

khorosh:

Son todas las pequeñas cosas de la vida, lo importante es que el experimento continúe. Si el experimento continúa, significa que la persona sigue viva. Deseemos a Yusuf una larga vida).

Gracias

[Nikolai Semko]

Andrei Trukhanovich:

Es curioso, teniendo en cuenta que matemáticamente demuestra lo contrario).

Entiendo su pensamiento y por qué lo piensa. Pero es un callejón sin salida. Pasé unos tres meses hace 10 años y escribí miles de líneas de código experimentando con él, hasta que me di cuenta de algunos factores que no había tenido en cuenta. Describirlos es objeto de un gran artículo.

Por no hablar del diferencial y las comisiones. Las coberturas no sólo no tienen sentido, sino que no son gratuitas. Lo mismo ocurre con las opciones.

[Andrei Trukhanovich]

Nikolai Semko:

La cobertura no sólo es inútil, sino que además no es gratuita. Lo mismo ocurre con las opciones.

Creo que deberías leer sobre la diversificación en un sentido general y no quedarte con las coberturas.

Una cartera de estrategias bien ensamblada puede dar mejores resultados que cualquier estrategia individual.

Entiendo su pensamiento y por qué lo piensa.

En absoluto. )) Puedo ver dónde te quedas, pero la discusión es poco probable que funcione a menos que al menos entiendas que la diversificación y la cobertura no son sinónimos.

[Nikolai Semko]

Andrei Trukhanovich:

Creo que deberías leer sobre la diversificación en un sentido general y no quedarte con las coberturas.

Una cartera de estrategias bien ensamblada puede obtener mejores resultados que cualquier estrategia individual.

Una cartera de estrategias es aún más imprudente que una cartera de herramientas.

Todo lo que se necesita es una estrategia.

Me despediré y me iré en este momento.

ZS Swan Crawfish y Pike son clásicos del género ))