De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 14
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Lee lo que ya he publicado arriba.
https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page17#comment_21702052
Ya sé que va a flipar.
Sí, creo que Eugene ya lo ha publicado:
Elijamos la ventana deslizante de datos = 7200 valores, que corresponde a la ventana deslizante semanal sobre los precios, por ejemplo, CERRAR M1.
En cada paso calculamos la suma de los incrementos deSUM en esta ventana deslizante.
Entonces D = +/- (2,5758 * b* Sqrt(7200)), donde b es el valor medio de los incrementos en la muestra
Comprar si SUM < -D cerrar si SUM >= 0
Vender si SUM > D cierre a SUM <= 0
¡Así que publique el resultado de la muestra de entrenamiento aquí!
¿He generado 1.000.000.000 de valores para nada?
Bueno, te han enseñado a ganar dinero con SB, ¿y qué? Д
No, no lo hicieron.
Mientras que usted está girando como una sartén durante unas horas.
Este sistema fallará, incluso en una muestra de entrenamiento.
Me interesa más la psicología de los operadores que trabajan con SB.
No entiendo por qué es necesario. Bueno, te enseñaron a ganar dinero en el SB y ¿qué? El siguiente paso, obviamente - para reducir la serie de precios reales a la SB y el acuerdo está hecho. Pero no fue así. He pasado al menos un año en esta tarea - nada ha funcionado...
Las tendencias horrendas, perjudiciales para la estrategia contra la tendencia, son casi imposibles de eliminar.
El mercado es mucho más complejo que SB. Punto y aparte.
Entonces, ¡publica el resultado de la muestra de entrenamiento!
¿He generado 1.000.000.000 de valores para nada?
Para que el experimento sea estadísticamente válido, su duración debe medirse en número de operaciones, no en número de puntos. Y sólo consiguió diez intercambios. Necesitamos al menos unas docenas, o mejor, un par de cientos.
Vamos a comprobarlo.
Me interesa más la psicología de los operadores que trabajan con SB.
No entiendo por qué es necesario. ¿Así que te enseñaron a ganar dinero en el SB y qué? El siguiente paso, obviamente - para reducir la serie de precios reales a la SB y el acuerdo está hecho. Pero no fue así. He pasado al menos un año en esta tarea - nada ha funcionado...
Las tendencias horrendas, perjudiciales para la estrategia contra la tendencia, son casi imposibles de eliminar.
El mercado es mucho más complejo que SB. Punto y aparte.
La afirmación no es nueva, ya la he escuchado aquí... Explique la diferencia entre mercado y SB. Muéstrame algunos ejemplos. Sé cómo) y no puedo decir que sea más complicado, más bien lo contrario. Pero me encantaría leer una opinión externa.
Y en segundo lugar. No quiero leer todo el hilo, pero en teoría hay potencial. Nuestra tarea es encontrar patrones en el mercado y operar con ellos. Pero en el caso de un gráfico, puede no estar claro de qué proceso se trata y qué hay que hacer para encontrar los patrones. Por eso propongo desarrollar un mecanismo para encontrar regularidades en gráficos con características ya conocidas. Por ejemplo, tome un gráfico fractal como éste
Y crear un algoritmo que encuentre regularidades en este gráfico por sí mismo. No se limite a optimizar el Asesor Experto para encontrar los parámetros adecuados, sino que desarrolle un mecanismo que detecte los patrones. Luego complicaremos la tarea y la adaptaremos al mercado real.
Si es necesario, puedo descargar un archivo de datos para este gráfico y todos podrán cargarlo en el terminal.
Puede utilizar cualquier otra función fractal, como Weirstrasse.
¿Qué es eso?
Esta conversación me está poniendo enfermo del estómago... Me voy de aquí...
No, no son 10 tratos.
¡Bien hecho! Parece que... ¿Y qué has conseguido?
¿A qué se parece? ¿Tengo que contar por ti?