Laboratorio: análisis estadístico de los gráficos de precios. - página 4
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Vladimir:
Sí, yo también creo que en lugar de un tamaño de ventana móvil arbitrario de 100 horas sería mejor tomar 120 horas - una semana de cotización, un rango de tiempo real tangible en el mercado de divisas al por menor.
También puede tomar 120. Aquí hay un ejemplo con una ventana de 120 horas y una ventana de 30 horas.
Casi idéntico, excepto por las 19:00. Bueno, en principio sí - 120 horas es más razonable.
Estudio 1 - el objetivo es determinar la desviación de la intensidad del flujo de garrapatas respecto al valor medio en función de la hora del día.
La forma de determinarlo está clara.
Pero cómo darle un uso práctico es una gran pregunta.
Una investigación bastante importante, por cierto.
¡Bravo, Eugene!
La aplicación de esto es la siguiente.
Volatilidad ~ la raíz del número de ticks. Trabajando con una ventana deslizante < día, para cada hora se calcula un valor diferente de desviación de la expectativa del proceso en base a las estadísticas de esa hora en particular, y no en base a los datos de la hora anterior, lo que sería absolutamente erróneo.
Ahora, la cuestión de la demanda (volatilidad) de las divisas a partir de la hora del día.
Lo que tenemos es una cesta de 8 monedas eur , gbp , aud , nzd , usd , jpy , chf , cad con una suma constante de valores igual a 100.
Las fórmulas son las mismas que en los dos primeros estudios. En lugar del diferencial, tomaremos el aumento absoluto del volumen de divisas en la cesta.
El período de la media = 120 horas. Calculamos los datos para cada moneda por separado.
Veamos los resultados seleccionados:
Podemos ver que la volatilidad de las divisas entre sí es diferente para los distintos días y meses.
Puede hacerlo. He utilizado un periodo de los últimos 9 años, más de 60.000 barras, no tengo un historial mejor, si lo tienes por favor adjunta un archivo csv con el historial completo que recalcularemos, las fórmulas están listas, solo hay que insertar los nuevos datos) Así tenemos un 0,44% de velas sin sombras, un 0,64% sin cuerpos, un 3,48% sin sombra superior, un 4,43% de velas sin sombra inferior.
Son las medias intradía de todas las barras juntas en pips a lo largo del día. Las filas 1,2,3 son la sombra superior, el cuerpo y la sombra inferior, como en el gráfico de barras:
De ninguna manera.
debería ser más sencillo.
Sólo hay tres cifras en toda la historia a la vez: la media del cuerpo y la media de las sombras.
luego comparar las sombras (superior e inferior) y ver dónde va realmente el precio
;)
Los gráficos son similares en términos de ticks, volúmenes, OHLC -> actividad)
Me he dado cuenta de una cosa interesante; el cuerpo de una vela media es un poco más del 51%, es decir, podemos suponer, de forma puramente estadística por supuesto), que la nueva vela cerrará en el rango deun poco más del 51% de la apertura)
Sí, pero el Hi y el Lo de la vela actual son desconocidos.
De ninguna manera.
Es más sencillo.
hay tres cifras a lo largo de toda la historia a la vez - la media del cuerpo y la media de las sombras
A continuación, compare las sombras (superior e inferior) y vea dónde va realmente el precio
;)
¿Qué nos aporta?
Sí, pero no sabemos el Hi y Lo de la vela actual.
Sólo podemos adivinar el tamaño aproximado de la vela y no podemos predecir su dirección debido a las estadísticas
investigación compleja, con objetivos fijados desde cero: encontrar el obvio.... ¿cuáles son los horarios de las sesiones de negociación?
El CD no es un gráfico de temperatura ni de otros sistemas dinámicos dependientes del tiempo.
por ejemplo, ¿cuántas veces al día el precio cruza el precio de apertura del día? o ¿cuántas veces se actualiza el máximo/mínimo en el marco temporal?
investigación compleja, con objetivos fijados desde cero: encontrar el obvio.... ¿cuáles son los horarios de las sesiones de negociación?
El CD no es un gráfico de temperatura ni de otros sistemas dinámicos dependientes del tiempo.
Por ejemplo: ¿cuántas veces al día el precio cruza el precio de apertura del día, o cuántas veces se actualiza el precio alto/bajo en el marco temporal?
Pues hazlo y publica el resultado. Será interesante para todos.
investigación compleja, con objetivos fijados desde cero: encontrar el obvio.... ¿cuáles son los horarios de las sesiones de negociación?
El CD no es un gráfico de una temperatura u otro sistema dinámico dependiente del tiempo
En mi opinión, estos cálculos tienen sentido. Cualquier oportunidad de beneficio es una desviación del precio respecto a la SB, pero no toda desviación de la SB es una oportunidad de beneficio. Dicho esto, las desviaciones inútiles estorban a la hora de buscar las útiles. Por ejemplo, si se observa en tiempo natural, parece que los retrocesos de precios se acumulan en determinadas franjas horarias. Pero si pasamos al tiempo en el que la volatilidad es uniforme, los retrocesos de precios aparecerán mucho más uniformemente distribuidos en él.
Por ejemplo, ¿cuántas veces al día el precio cruza el precio de apertura del día? o ¿cuántas veces se actualiza el máximo/mínimo de la TF?
Deberíamos calcular la distribución teórica de estos valores para SB y comprobar la magnitud de sus desviaciones para los precios reales. A continuación, tenemos que buscar algunos indicadores, en función de cuyos valores puede cambiar esta desviación. Sinceramente, es difícil hacer todo esto para el foro)