Laboratorio: análisis estadístico de los gráficos de precios. - página 2
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¿Estamos hablando de H1?
Sí, EURUSD H1, en los plazos grandes también +/- 1%, en otros instrumentos el panorama es diferente
Calcularemos la desviación de la intensidad del flujo de ticks con respecto a la media mediante la fórmula:
[Intensidad de flujo] = ([Número de ticks de la barra actual] - [Número medio de ticks de las últimas 100 barras])/ [Número medio de ticks de las últimas 100 barras].
Bueno, y...
Eugene, ¿de dónde sacas los datos?
¿Los has comprobado? Al menos en la adición del número de garrapatas en diferentes períodos. Una vez que lo recuerdo, tomé los datos archivados de 15 minutos y minutos del terminal. Parece que la cantidad de ticks de 15 minutos (si hablamos de "volumen") no es igual a la suma de ticks en minutos del mismo periodo de 15 minutos en el mismo archivo.
¿Y tú?
Eugene, ¿de dónde sacas los datos?
¿Los has comprobado? Al menos en la adición del número de garrapatas en diferentes períodos. Una vez que lo recuerdo, tomé los datos archivados de 15 minutos y minutos del terminal. Parece que la cantidad de ticks de 15 minutos (si hablamos de "volumen") no es igual a la suma de ticks en minutos del mismo periodo de 15 minutos en el mismo archivo.
¿Y tú?
No lo comprobé, sólo tomé los datos de los ticks H1 del gráfico. Sin embargo, la estructura del diagrama de flujo de garrapatas de los diferentes segmentos es similar, es decir, existe una cierta regularidad.
Vladimir:
Una vez que lo recuerdo, tomé los datos archivados de 15 minutos y minutos del terminal. Parece que los ticks de 15 minutos (si hablamos del indicador "Volumen") no es igual a la suma de ticks en minutos del mismo periodo de 15 minutos del mismo archivo.
Recuerdo que hice lo mismo y el resultado fue muy diferente. Por lo visto, lo dibujan como quieren.
El análisis de la intensidad de los flujos de garrapatas ha mostrado patrones consistentes en diferentes intervalos de tiempo: año, mes, días.
¿Pero qué pasa con la volatilidad horaria? Averigüémoslo.
Estudio 2 - el objetivo es determinar la desviación de la volatilidad horaria con respecto al valor medio en función de la hora del día.
Definamos el periodo del valor medio como igual a 100 horas.
La desviación de la volatilidad con respecto a la media se calculará mediante una fórmula similar, sólo que en lugar de ticks tomaremos R = (Alta - Baja) barras H1:
Valor_R = ([Oscilación de la barra actual] - [Media de las últimas 100 barras])/ [ Media de las últimas 100 barras ].
Ahora recorremos la ventana deslizante de la misma manera y recogemos los datos necesarios. Procesamos los valores obtenidos dividiendo la suma de las desviaciones horarias de la volatilidad para cada hora por separado entre el número de observaciones.
Observamos los gráficos de los resultados obtenidos.
Como puede verse, la estructura de los gráficos es idéntica a la del Estudio 1. La constancia en diferentes intervalos de tiempo es la misma: toda la historia, el mes, los días de la semana. El horario más volátil es de 09:00 a 19:00 (hora del servidor: UTC+2, en horario de verano: UTC+3),
No lo comprobé, sólo tomé los datos de los ticks H1 del gráfico. Pero la estructura del gráfico de flujo de ticks para las diferentes secciones es similar, por lo que existe una cierta regularidad.
Recuerdo que hice lo mismo y realmente tuvo resultados diferentes, al parecer lo dibujan como quieren.
Entonces, ¿por qué tomas datos que no crees?
¿Qué razones ve para creer en las conclusiones que saca de ellas?
Los gráficos son similares en términos de ticks, volúmenes, OHLC -> actividad)
Me he dado cuenta de una cosa interesante, el cuerpo de una vela media es un poco más del 51%, es decir, podemos suponer estadísticamente por supuesto) que la nueva vela cerrará en el rango deun poco más del 51% de la apertura)
Los gráficos son similares en términos de ticks, volúmenes, OHLC -> actividad)
Me di cuenta de una cosa interesante; el cuerpo de una vela media es un poco más del 51%, lo que significa, estadísticamente por supuesto), que la nueva vela cerrará en el rango deun poco más del 51% de la apertura)
Sólo es cuestión de identificar el mínimo, el máximo y el color de la vela desconocidos (en una vela no formada). dentro de la "vela" el precio se mueve a lo largo de aproximadamente uno de los dos "patrones".
Dentro de la propia vela se pueden formar muchas más velas con los mismos patrones...
¿Por qué tomas datos para la investigación que tú mismo no crees?
¿Qué razones ve usted para creer en las conclusiones extraídas?
Pues bien, como veis los gráficos de ticks (test 1) y los gráficos de volatilidad (rango alto - bajo, test 2) son similares, lo cual es lógico, y por tanto que la suma de ticks coincida con un marco temporal inferior o no es tan importante. Probablemente... ))
Todo el mundo puede repetir estos experimentos y sacar conclusiones.
Es mejor discutir cómo aplicar la información para un buen uso... o sin beneficio y puede ser - es aún más probable que sea ;)
aún más interesante calcular la media del cuerpo, sombra inferior y superior
Puede hacerlo. Utilicé un periodo de los últimos 9 años, más de 60.000 barras, no tengo un historial mejor, si lo tienes por favor adjunta un archivo csv con el historial completo que recalcularemos, las fórmulas están listas, solo hay que insertar nuevos datos) Así obtuvimos un 0,44% de velas sin sombra, un 0,64% sin cuerpos, un 3,48% sin sombra superior, un 4,43% de velas sin sombra inferior.
Son las medias intradía de todas las barras juntas en pips a lo largo del día. Las filas 1,2,3 son sombra superior, cuerpo, sombra inferior como en el gráfico de barras: