Autoaprendizaje del lenguaje MQL5 desde cero - página 55
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Vasily, hay una cosa más que debo aclarar. En el punto 2 del algoritmo delAsesor Experto escribí: "En el Asesor Experto, cree un bloque de parámetros de entrada con dos parámetros: establecer "nivel de arrastre" y establecer "paso de arrastre". ¿A qué se refiere con establecer el parámetro "nivel de arrastre"? Se trata de un nivel "positivo" del precio actual en relación con el precio de apertura de una posición en la que el trailing stop loss se trasladaría al nivel del precio de apertura, es decir, al Breakeven.
Sinceramente, Vladimir.
Para comprar, si el precio se mueve hacia arriba desde el nivel de arrastre actual, el paso de arrastre más el nivel de arrastre, lo moveríamos al nuevo nivel. El algoritmo de Kovalev no tiene un paso final. Allí, en cada tick se compara el precio con el nivel de arrastre, y si es mayor, entonces se modifica el nivel del SL.
El nivel es por cuántos puntos se retrasa el SL con respecto al precio. Cuando el precio supera este escalón, mueve el SL a un nuevo nivel.
Para comprar, si el precio ha subido por encima, desde el nivel de arrastre actual, del paso de arrastre más el nivel de arrastre, lo movemos al nuevo nivel. El algoritmo de Kovalev no tiene un paso final. Allí, en cada tick se compara el precio con el nivel de arrastre, y si es mayor, entonces se modifica el nivel del SL.
El nivel es por cuántos puntos se retrasa el SL con respecto al precio. El parámetro de paso se introduce en cada tick y cuando el precio supera este paso, mueve el SL a un nuevo nivel.
Valery, entiendo cómo ves el trailing, y más adelante intentaré dibujar mi idea. Quizá entonces desaparezcan todas las preguntas. Lo más probable es que en este momento siga confundido por la terminología comúnmente utilizada.
Saludos, Vladimir.
Vasily, hay una cosa más que debo aclarar. En el punto 2 del algoritmo delAsesor Experto escribió: "En el Asesor Experto, cree un bloque de parámetros de entrada con dos parámetros: establezca el "nivel de arrastre" y establezca el "paso de arrastre". ¿A qué te refieres con establecer el parámetro "trailing level"? Es un nivel "positivo " del precio actual en relación con el precio de apertura de una posición en la que el trailing stop loss se trasladaría al nivel del precio de apertura, es decir, al Breakeven.
Sinceramente, Vladimir.
Así es como lo entendí. Tiene dos funciones para desplazar el trailing stop. La primera mueve el trailing stop-loss al Breakeven, guiada por el parámetro "Trailing Stop Level". La segunda función tira del Stop Loss más atrás del precio, guiada por el parámetro "Trailing Stop Step". Imho, yo llamaría el primer parámetro "Trailing Stop Loss Level" porque no es trailing stop loss sino que es una transferencia de stop loss.
Hola Alexey, te agradecería mucho la ayuda que puedas prestarme.
Sinceramente, Vladimir.
Por cierto, aquí está la función de arrastre simple por Igor Vladimirovich Kim - se puede desmontar también.
Has herido mis sentimientos esta mañana - pero puede que no entiendas que un hombre estudie MT5 y tú le ofrezcas un arrastre de MT4.
- No sé cómo hacerlo y no sé qué hacer con él. Sólo quería compartir lo que he aprendido. Y escuchar mi propio desorden - he pasado muchas noches tratando de entender cada función
Me has ofendido desde la mañana - pero no puedes entender que un hombre estudie MT5 y le ofrezcas un arrastre para MT4.
- No sé si fuiste tú el que le sugirió que comprara mt5, pero sí el que le ofreció un arrastre para mt4. Sólo quería compartir lo que he aprendido. Quiero escuchar mis propios comentarios, he pasado muchas noches tratando de entender cada función.
Valery, entiendo cómo te imaginas el arrastre, así que más adelante intentaré dibujar lo que tenía en mente. Quizá entonces desaparezcan todas las preguntas. Lo más probable es que en este momento siga confundido por la terminología comúnmente utilizada.
Saludos, Vladimir.
Valery, tal y como te prometí, voy a colgar la foto.
Sinceramente, Vladimir.
Valery, tal y como te prometí, voy a publicar el dibujo.
Sinceramente, Vladimir.
Pregunta filosófica: si el paso de arrastre es múltiplo de menos del nivel Breakeven menos el precio de la posición abierta, ¿tiene sentido mover el SL varias veces?
Si el paso de arrastre es múltiplo del nivel de equilibrio menos el precio de apertura, entonces tal vez tenga sentido mover el SL varias veces?
Valery, para ser sincero, no entiendo lo que querías explicarme, así que vamos a intentar entenderlo una vez más. Lo que he dibujado en la imagen de arriba sólo se refiere a lo que se llamó en el algoritmo del Asesor Experto para establecer el "nivel de arrastre ". Cuando Vasiliy hizo cambios en el algoritmo, cambió la palabra "trailing" por la palabra "break-even". De hecho, lo hizo correctamente, porque los parámetros de entrada deberían establecer el nivel de precio RIGHT NOW en el que el Stop Loss se establecería en el Breakeven. El punto de equilibrio es el nivel de precios al que se abrió la posición.
Ejemplo: Digamos que hay una posición de compra abierta a 1,10 000. Si el nivel de Stop Loss se ha fijado en 200 pips (cinco dígitos), el Stop Loss se moverá a 1,10200 cuando el precio actual alcance 1,10000.
Todo esto no tiene nada que ver con el paso de arrastre hasta ahora. Entonces, si el precio actual se ha movido por encima de (marcado con una línea roja corta en el gráfico), en el cual el Stop Loss se ha movido al Breakeven , por el valor igual al parámetro de entrada "Trailing Stop " , entonces en ese momentoel Stop Loss debe moverse hacia arriba por el valor igual al parámetro de entrada "Trailing Stop" .
Ejemplo: Supongamos que el precio actual ha seguido moviéndose en la dirección que queremos. Si el "Trailing Stop Loss " se ha fijado en 10 puntos (cinco dígitos) en los parámetros de entrada, cuando el precio actual alcance 1,10210, el Stop Loss se trasladará a 1,10010.
Y esto sucederá hasta que se active el Take Profit o el Stop Loss.
Espero que mi visión del algoritmo del trailing stop esté ahora clara. Si es fundamentalmente erróneo, también le pido que explique mi error.
Respetuosamente, Vladimir.
Valery, para ser sincero, no entiendo lo que querías explicarme, así que vamos a intentar entenderlo de nuevo. Lo que dibujé en la imagen se refiere sólo a lo que se llamó en el algoritmo del Asesor Experto para establecer el "nivel de arrastre ". Cuando Vasiliy hizo cambios en el algoritmo, cambió la palabra "trailing" por la palabra "break-even". En realidad lo hizo correctamente, porque los parámetros de entrada deben establecer el nivel de PRECIO ACTUAL en el que se mueve el Stop Loss al Breakeven, en el nivel de precio en el que se abre la posición.
Ejemplo: Supongamos que tenemos una posición de compra abierta a 1,10 000. Si el nivel de Breakeven en la Plataforma de Operaciones se establece en 200 pips (cinco dígitos), entonces cuando el precio actual alcanza 1,10200, el Stop Loss se mueve a 1,10000.
Todo esto no tiene nada que ver con el paso de arrastre hasta ahora. Entonces, si el precio actual se ha movido por encima de (marcado con una línea roja corta en el gráfico), en el cual el Stop Loss se ha movido al Breakeven, por el valor igual al parámetro de entrada "Trailing Stop ", entonces en ese momentoel Stop Loss debe moverse hacia arriba por el valor igual al parámetro de entrada "Trailing Stop".Y esto sucederá hasta que se active el Take Profit o el Stop Loss.
Espero que mi visión del algoritmo del trailing stop esté ahora clara. Si es fundamentalmente erróneo, también le pido que explique mi error.
Sinceramente, Vladimir.
Supongamos que tenemos un paso de arrastre de 50 y tiramos del SL después del punto de equilibrio.
La pregunta es ¿por qué el precio debe pasar 200 puntos hasta el punto de equilibrio y luego arrastrar 50 puntos? Tal vez, sería mejor subirlo a 50 puntos de una vez. Al fin y al cabo, si subimos dos veces, el SL será de 100 pips y si el precio se invierte, la pérdida será de 100 pips. En su caso la pérdida será de 200 pips, porque el precio no alcanzará el punto de equilibrio.
En general, hay dos motivaciones con efectos opuestos. Estar cerca del SL reduce la pérdida y hace que la probabilidad de cerrar en el SL sea mayor. Si el SL está cerca en relación con la volatilidad, entonces por supuesto que su variante es mejor, si en un nivel normal y tirando hacia arriba el SL no afectará a la frecuencia de disparo, entonces la mía.