Diferencia entre dos futuros - página 4

 
Dmi3:

Siento mucho si hago preguntas demasiado "íntimas", pero estoy acostumbrado a entrar en detalles.

No me queda claro qué es exactamente lo que estabas sarbitando el 17 de septiembre.

Si ORO-12,20-ORO-9,20, entonces ORO-9,20 a partir de las 12,30 del 17/09 no cambia de precio, ya que el precio de liquidación del contrato ya ha sido determinado por la especificación, por lo que se tiene una contra-tendencia simple y sin complicaciones ORO-12,20, no arbitraje.



Si ORO-3,21-ORO-12,20, ¿cómo demonios se han conseguido 62 contratos de entrada + 62 contratos de salida = 124 contratos, a pesar de que el volumen total de negociación de ORO-3,21 el 17.09 fue de sólo 306 contratos según los datos de la bolsa?


Como resultado, la variante dos no es posible, la variante uno sí. Pero esto no es un arbitraje, ¿entiendes?

Si un hombre lanza un código y dice que hay un error en él.

entonces

¿Crees que vale la pena creer?

 
prostotrader:

Llevo operando con estrategias de arbitraje en el FORTS desde 2013 y entro y salgo del mercado de forma natural.

A principios de año abrí otro IIM:


Saludos colega. La visión de la curva de balance es realmente buena, pero el rendimiento es demasiado bajo: alrededor del 5% mensual. Esto es, por supuesto, más alto que un depósito bancario, pero no es mucho para mí.

Si no, sincronizo los futuros de la siguiente manera. Estoy escribiendo un minutka en el archivo de forma forzada o cuando aparece una nueva barra durante un minuto, pero si no ocurre a los 55 segundos estoy añadiendo este minutka. La razón es que el terminal no tiene tiempo para actualizar varios archivos a la vez durante un segundo y esto ocurre con bastante frecuencia, especialmente durante la sesión nocturna. Pero en general, todos los archivos son sincrónicos y no molestan.... Naturalmente, cuando se pierde la conexión o falta más de un compás, la historia se completa en el transcurso de todos los compases perdidos, menos mal que el cálculo del tiempo está estrictamente fijado en nuestro mundo. Buena suerte.

 

El indicador publicado es interesante, lo probaré, pero ¿por qué no utilizar la herramienta adecuada directamente?

https://www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

Московская Биржа - Календарные спреды
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Календарный спред (КС) является новым сервисом на Срочном рынке Московской Биржи, который позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (sell и buy) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив. Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком...
 
Mihail Marchukajtes:

El indicador publicado es interesante, voy a tratar de ver, pero ¿por qué no utilizar la herramienta adecuada de inmediato?

https://www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

Todo está bien, pero se parece mucho a un "¡¡¡aquí tienes una estrategia, apúntate, obtén beneficios!!!".

Es más un señuelo que otra cosa.

 
Renat Akhtyamov:

Eso está muy bien, pero suena mucho a "¡¡¡aquí tienes una estrategia, apúntate, toma beneficios!!!".

Es más un señuelo que otra cosa.

No, así es como trabajan los creadores de mercado. Venden y compran diferenciales a diestro y siniestro, manteniendo así la liquidez del mercado. Y ahora imagina que el pro-trader tuviera 4 Gs en lugar de 400 000, su beneficio hoy sería de 940 en lugar de 94 000 en 9 meses, y esto ya es dinero normal. Esta estrategia es prácticamente una situación en la que todos ganan, pero su rentabilidad no es grande y necesito un buen capital para hacerla palpable. He descargado el indicador y voy a intentar ejecutarlo al inicio del mercado. Veamos lo que muestra. Tal vez estos datos sean útiles para mi TS, cuyo rendimiento es de alrededor del 5% semanal. Pero para operar con el spread también hay que conocer las reglas, que estoy seguro son muy fáciles de escribir, pero aquí necesito analizar la ventana del mercado, según entiendo. En general, vamos a ver qué pasa :-) Sin embargo, todavía no he encontrado la herramienta de spreads de calendario en MT5, es decir, habrá problemas con el envío de órdenes.
 
Mihail Marchukajtes:
......... Así que habrá un problema con el envío de pedidos.

No puede haber ningún problema. Es bastante fácil escribir un EA con botones, pulsando los cuales se abren dos posiciones para dos futuros. Y si lo desea, el asesor supervisará el diferencial y abrirá una posición cuando se alcance la cantidad establecida.

 
Alexey Viktorov:

No puede haber ningún problema. Es bastante fácil escribir un EA con botones, pulsando los cuales se abren dos posiciones para dos futuros. Y si lo desea, el EA controlará el spread por sí mismo y abrirá una posición cuando se alcance la cantidad establecida.

Excepto que debería abrirlos casi de forma sincronizada porque el valor del spread no es muy estable, sólo está abriendo una posición con una posición con KC (calendar spread). Hicieron esta herramienta para, pero por qué no está disponible en MT5 en el abridor es desconocido :-(.
 

Bueno, el mercado se ha abierto. Siempre que falta un minuto para el final digo "Un minuto para el final y GOOL". :-)

Preguntas al autor del indicador:

1. Tengo entendido que el indicador no escribe el historial y que lo tengo que escribir yo en algún lugar de otro EA?

2. ¿Puede explicar con más detalle qué significan las líneas, qué son los topes en sí y cuáles son las recomendaciones para trabajar con este indicador? ¿Un poco más de detalles sobre el ejemplo de la situación actual?

línea roja horizontal? ¿Es cierto? Viendo estos minutos he visto intentos del buffer rojo de atravesar la línea roja, pero ha sido tan transitorio que no puedo hacerlo a tiempo con mis manos, y creo que el robot con requotes tampoco tiene tiempo para ello :-(

Gracias por la respuesta detallada?

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.
 

Sobre la estrategia principal la visión es bastante interesante, sabía incluso antes de la apertura que íbamos a bajar, pero cuando la apertura fue una fuerte subida solo vi oportunidades de vender a mejor precio, pero ay :-(


 
Mm-hmm... ¡¡¡¡poco claro, pero inquietantemente interesante!!!!