Diferencia entre dos futuros - página 2
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Prostatrader, buenas tardes, me puedes decir por favor, no entendí bien tu código:
1) ¿Ha utilizado la función CopyTicksRange o CopyTicks?
2) La descripción de estas funciones dice que no pueden copiar más de 2000 ticks, ¿esto significa que este indicador no puede analizar la historia más lejana?
CopyTicksRange() copia tantos como sea necesario (desde - hasta)
Chicos, no estoy discutiendo que las ofertas sean más precisas (aunque cuando tenía un indicador de tiempo corto que mostraba tres spreads: flipper, ask-bid y bid-ask, el flipper la mayoría de las veces iba entre los dos últimos, lo que sugiere que en instrumentos líquidos el spread del flipper es generalmente adecuado).
Averigüemos entonces cómo hacer la sincronización asc/bid de la manera menos intensiva en recursos posible y preferiblemente con un historial profundo.
Aquí hay una opción interesante sugerida por simplytrader (arriba).
Hay un buen ejemplo sobre este tema, no relacionado con el intercambio, pero que ilustra bien el problema. Si quieres hacer arbitraje en velas diarias, compara los precios de cierre, el error será insignificante. Cuanto más se baje en el marco temporal, mayor será el error debido a la no sincronización del evento.
....Si quieres hacer arbitraje en velas diarias...
¡Divertidísimo! :)
¡Divertidísimo! :)
Bueno, así es como les gusta a los teóricos. Toman algunos futuros del cerdo de 1960 y los arbitran a los futuros del grano. Lo hacen a diario.
Y encuentran beneficios que nosotros no podríamos ni soñar.Chicos, no estoy discutiendo que el spread bid-ask sea más exacto (aunque cuando tenía un indicador de corta duración que mostraba tres spreads: flipper, asc-bid y bid-ask, el flipper iba entre los dos últimos la mayor parte del tiempo, lo que sugiere que en instrumentos líquidos el spread flipper es generalmente adecuado).
¡Nada va a ser adecuado!
¿Por qué necesitas la historia? Y para ver la dispersión de los instrumentos seleccionados.
Los tratos que se hicieron en los instrumentos no muestran el diferencial en absoluto,
porque en cualquier momento el tiempo de las operaciones para los diferentes instrumentos será diferente.
Usted (sin oferta y demanda) no sabe cuál era el diferencial en un milisegundo determinado, y podría haber satisfecho
Sus intenciones de realizar una operación de arbitraje.
Lo ideal para ver el historial es tomar un tick del primer instrumento y buscar una correspondencia de tiempo (mseg) de este tick con el tiempo del otro
instrumento. Es extremadamente difícil escribir un indicador de este tipo, porque hay un problema de visualización (hay muchas veces menos barras).
Necesitas un marco temporal de milisegundos.
Añadido
Pero hoy en día hay dos maneras de resolver el problema.
1. tomar el tiempo de la barra (SOLO MINUTOS) y buscar ticks en ambos instrumentos con este tiempo (mientras lo hago)
2. Escriba los cortes por milisegundos en un archivo y haga salir el gráfico en su programa.
¡Nada será suficiente!
¿Por qué necesitas la historia? Y para ver la dispersión de los instrumentos seleccionados.
Las operaciones realizadas en los instrumentos no muestran el diferencial en absoluto,
porque en cualquier momento el tiempo de las operaciones para los diferentes instrumentos será diferente.
Usted (sin oferta y demanda) no sabe cuál era el diferencial en un milisegundo determinado, y podría haber satisfecho
Sus intenciones de realizar una operación de arbitraje.
Lo ideal para ver el historial es tomar un tick del primer instrumento y buscar una correspondencia de tiempo (mseg) de este tick con el tiempo del otro
instrumento. Es extremadamente difícil escribir un indicador de este tipo, porque hay un problema de visualización (hay muchas veces menos barras).
Además, sin un análisis de la oferta y la demanda actuales, no podrá determinar si las condiciones actuales satisfacen su intención de entrar (o salir) de una operación. Y sería totalmente erróneo analizar los precios del flipper en la historia y los precios actuales de compra/venta, ¿no?
Además, sin analizar la oferta y la demanda actuales, no puede determinar si las condiciones actuales satisfacen su intención de entrar (o salir) de una operación. Y sería completamente erróneo analizar los precios de los flippers en la historia y los precios actuales de oferta y demanda, ¿no es así?
La historia es necesaria para determinar los límites de la divergencia/declive de la difusión.
Y el análisis de los pares actuales de compra/venta es necesario para la entrada/salida.
Aquí está el spread de GOLD-9.20 y GOLD-12.20
En el gráfico podemos ver que era posible entrar en el mercado cuando el spread se ampliaba hasta 92 puntos o
al estrechamiento del spread hasta 15 pips.
La historia es necesaria para determinar los límites de la divergencia/declive de la difusión.
Y el análisis de los pares ask-ask actuales es necesario para entrar/salir.
Aquí está el spread de GOLD-9.20 y GOLD-12.20
En el gráfico se puede ver que era posible entrar en el mercado cuando el diferencial se ampliaba a 92 puntos o
a la reducción del diferencial hasta 15 puntos.
En este gráfico se puede ver la divergencia encontrada en el momento de la apertura del mercado, es decir, 10.00.00.000-10.00.01 y después de la compensación de la tarde, es decir, 19.00.00.000-19.00.01.
Ninguno de ellos te permite entrar al precio de compensación, lo entiendes muy bien. Así que de nuevo eres un "caballo esférico en el vacío".
En este gráfico se puede ver que las divergencias encontradas son a la hora de la apertura del mercado, es decir, 10.00.00.000-10.00.01 y después de la compensación de la tarde, es decir, 19.00.00.000-19.00.01.
Ninguno de ellos te permite entrar al precio de compensación, lo sabes muy bien. Así que es "un caballo esférico en el vacío" de nuevo.
Llevo operando en FORTS utilizando estrategias de arbitraje desde 2013 y entro y salgo del mercado de alguna manera.
A principios de año abrí otro EIS:
Llevo operando con estrategias de arbitraje en el FORTS desde 2013 y entro y salgo del mercado de forma natural.
A principios de año abrí otro IIM:
Buen resultado, enhorabuena.
¿Sabes cómo entrar en una operación de arbitraje a las 10.00 horas?