Algunas señales de los CTs correctos - página 23

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fxsaber:

Le recomiendo que ejecute el EA sugerido. Los informes demuestran muy bien la invariabilidad.

No me interesa compilarlo((( , en el blog escribí el qué y el cómo. Me falta algo.

 
onedollarusd:
Es decir, si sólo los últimos 3 compases son suficientes para exprimir el dinero. ¿Estamos hablando de patrones? @Nikolai Semko

Y si se puede operar sin un gráfico en absoluto (para no "engañar" al gráfico), sólo conociendo el precio del mercado "por ahora". Y abrir/cerrar según el mercado...

¿Y si puedes mover el precio en un 1% de apertura/cierre?

¿Quizás la TS correcta es la que puede mover el mercado (afectar al precio del mercado)? Es decir, convertirse en el "rey" del "símbolo", como un Titiritero...

+

 
TheXpert:

No, es una propiedad fundamental del símbolo.

significa esencialmente que no tiene sentido vender si no se tiene una visión fundamental o tecnológica.

Si usted es capaz de determinar esta propiedad fundamental a nivel de la ST o su ST es capaz de determinarla por sí misma, respeto y respeto, yo no soy capaz de hacerlo y es poco probable que lo aprenda objetivamente.

La búsqueda de patrones es el análisis técnico. Las señales fundamentales y generalmente externas en la ST no pueden ser matemáticamente correctas e invariables a priori. Si el TS trabaja sobre la historia y produce señales dentro de su propia lógica, entonces es sólo un análisis técnico.

 
Valeriy Yastremskiy:

No quería compilar((( , blogueó qué y cómo. Me falta algo.

Publicó allí, pero no recibirá notificaciones de mis respuestas allí - imperfección de las entradas del blog.

 
TheXpert:

No, es una propiedad fundamental del símbolo.

¿Cuál es la propiedad fundamental de 1/S&P500?

 
fxsaber:

Estoy totalmente de acuerdo. En este caso se ha ido por el camino del no TC.

Esto es una especie de malabarismo de palabras. En mi opinión: hay un algoritmo que puede operar - hay un TS. Si es utilizable en la práctica y si es "correcto" desde el punto de vista teórico, es objeto de más investigaciones prácticas y teóricas.

 
Aleksey Nikolayev:

Esto es una especie de malabarismo de palabras. En mi opinión: hay un algoritmo que puede operar - hay un TS. Si es utilizable en la práctica y si es "correcto" desde el punto de vista teórico, es un tema que requiere más investigación práctica y teórica.

Una TS matemáticamente correcta funcionará igualmente en cualquier serie. Una incorrecta funcionará de forma desigual. La uniformidad del trabajo es una ventaja, pero no siempre es un objetivo, y en cualquier caso se consigue a costa de algo. Pero entender y tener en cuenta a la hora de escribir el TS qué condiciones funcionan igual en todas partes y cuáles no, es un buen hándicap para quien no lo tenga en cuenta.

 
Aleksey Nikolayev:

Esto es una especie de malabarismo de palabras. En mi opinión: hay un algoritmo que puede operar - hay un TS. Si es utilizable en la práctica y si es "correcto" desde el punto de vista teórico, es un tema que requiere más investigación práctica y teórica.

Igualemos nuestras posiciones en esta discusión. He proporcionado tal característica.

// Пример математически правильной ТС с возможностью ее проверки в MT5-Тестере.
// https://www.mql5.com/ru/forum/333746

input group "EA"
input int inPeriod = 100;       // Период EMA-шки
input double inFilter = 0.0005; // Фильтр сделок

// Торговая система
void EA()
{
  static const double Filter = MathLog(1 + inFilter); // С таким запасом нужно будет пересечь EMA для переворота.
  static EMA Ema(inPeriod); // Инициализировали EMA с соответствующим периодом.

  MqlTick Tick;

  if (!SymbolInfoTick(_Symbol, Tick)) // Взяли текущий тик.
    return;

  const MqlTick LogTick = LogTick(Tick); // Логарифмировали его.
  const double Price = Ema.Get((LogTick.bid + LogTick.ask) / 2); // Применили EMA к средней цене.

  const int Type = OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) ? OrderType() : -1; // Направление текущей открытой позиции.

  if (LogTick.bid > Price + Filter) // Если bid выше EMA-шки с запасом, переворачиваемся в SELL.
  {
    if (Type != OP_SELL) // Если SELL не открыта.
    {
      if (Type == OP_BUY)                                             // Если BUY открыта,
        OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0); // закроем ее.

      OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Tick.bid, 0, 0, 0); // Откроем SELL-позицию.
    }
  }
  else if ((LogTick.ask < Price - Filter) && (Type != OP_BUY)) // Если ask ниже EMA-шки с запасом, переворачиваемся в BUY.
  {
    if (Type == OP_SELL)                                            // Если SELL открыта,
      OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0); // закроем ее.

    OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Tick.ask, 0, 0, 0); // Откроем BUY-позицию.
  }
}
Por favor, escriba su versión de la función EA. Lo discutiremos mucho más específicamente.
 
Aleksey Mavrin:

Bueno, no habrá invariancia para el cambiador, no se sabe si poner onlibay u onlicell de antemano. Si has hecho un estudio preliminar análisis por D1, confirma que no hay invariancia.

El análisis se hizo sobre una TS invariable.

 
fxsaber:

El análisis se realizó sobre la TS invariante.

En sus propias palabras -dar a la ST un símbolo invertido- debería mostrar el mismo resultado.Pero no será en el caso general, o debe primero realizar algún autoanálisis, es decir, analizarse a sí misma sobre la historia de este símbolo y clasificarlo.

Pero incluso en este caso no se cumple el requisito de que el resultado sea el mismo, porque el análisis requiere una sola pasada por el historial.

En general, tengo claro que este requisito se satisface en un caso muy estrecho cuando la propia herramienta es invariable relativamente a la llamada simetría inversa (inversión), es decir, los patrones para la compra y la venta son los mismos.

¡Esto puede estar cerca de la verdad, como he descrito anteriormente, en los llamados instrumentos de cambio igualmente ponderados, a saber, EURUSD y algunos mayores pueden ser atribuidos aquí con un tramo, mientras que Audi, por ejemplo, definitivamente no lo es!

Y muchos otros mercados -materias primas, fondos- ¡no!

Veo cierta utilidad de esta hipótesis en la comprobación - cuando el símbolo es simétrico a sí mismo, es probablemente el mejor indicador para caracterizar que el símbolo no es especulativo.

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