Tiki en tiempo real - página 9

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Andrey Khatimlianskii:

Miró cuidadosamente, varias veces.

A las 13:40:50.839 OnTick recibió ticks que sólo llegaron a OnBookEvent a las 13:40:50.853

¿Quiere comentar algo al respecto? )

 
Andrey Khatimlianskii:

Sólo encuentra uno:

Pero no abre una cuenta allí.

Reinicia el inversor, haré una prueba en el mío.

¿Cómo lo hago?

 
Andrey Khatimlianskii:

Sólo encuentra uno:

Pero no abre una cuenta allí.

Deja un inversor, haré una prueba en el mío.

Tienes que abrir una cuenta en su página web.

 
Andrey Khatimlianskii:

¿Quiere comentar algo al respecto? )

Será mejor que comente esto.


Hay omisiones obvias en OnTick()

¡Andrei!

¿Por qué necesitas una cuenta, he publicado el registro, o crees que lo he retocado?

Añadido

Y además, tienes una inexactitud en tu código.

if ( CopyTicks( _Symbol, cur_ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1 ) > 0 )
                {
                        last_tick_time = cur_ticks[0].time_msc;
                        last_tick = cur_ticks[0];
                }

Y si CopyTicks() devuelve "0".

No se maneja esta situación, y cuando se utiliza OnBookEvent()

esta situación se produce a menudo cuando una orden pendiente se pone (borra) en la ventana de selección

Ocurre cuando una orden pendiente con un precio ya existente es colocada (eliminada). OnBookEvent() se dispara pero OnTick() no.

Mi aplicación tiene en cuenta esto

result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0);
      if(result > 0)
      {
        if(result > t_cnt)
        {
          mem_cnt = t_cnt;
          t_cnt = 0;
          for(int i= 0; i<(result - int(mem_cnt)); i++)
          {
            if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;
            Print(GetTickDescription(ticks[i]));
          } 
          if(last_time == ulong(ticks[0].time_msc))
          {
            t_cnt += int(mem_cnt);
          }
          else last_time = ulong(ticks[0].time_msc + 1);
        }
        else
        {
          t_cnt = 0;
          last_time++;
        }
      }
      else
      {
        t_cnt = 0;
        last_time++;
      }
 else
      {
        t_cnt = 0;
        last_time++;
        Print("CopyTicks return ", result);
      }
2020.01.31 15:09:11.824	Ticks_test (GOLD-3.20,M1)	2020.01.31 15:09:05.627 Ask=1585.4 
2020.01.31 15:09:11.872	Ticks_test (GOLD-3.20,M1)	2020.01.31 15:09:05.627 Ask=1585.4 
2020.01.31 15:09:12.118	Ticks_test (GOLD-3.20,M1)	2020.01.31 15:09:05.790 Ask=1585.5 
2020.01.31 15:09:12.463	Ticks_test (GOLD-3.20,M1)	CopyTicks return 0
2020.01.31 15:09:13.135	Ticks_test (GOLD-3.20,M1)	CopyTicks return 0
2020.01.31 15:09:13.556	Ticks_test (GOLD-3.20,M1)	CopyTicks return 0
2020.01.31 15:09:14.496	Ticks_test (GOLD-3.20,M1)	CopyTicks return 0
2020.01.31 15:09:15.482	Ticks_test (GOLD-3.20,M1)	CopyTicks return 0
2020.01.31 15:09:15.674	Ticks_test (GOLD-3.20,M1)	CopyTicks return 0
2020.01.31 15:09:15.696	Ticks_test (GOLD-3.20,M1)	CopyTicks return 0

 
prostotrader:

Será mejor que comente esto


Hay omisiones obvias en OnTick().

No he visto saltos, pero sí retrasos en ambos sentidos.

Pero no fui yo quien hizo la tesis de que los ticks de OnBook vienen más rápido, fuiste tú. El registro mostró que es al revés.

Por lo tanto, espero sus comentarios.


prostotrader:

¡Andrei!

¿Por qué necesitas la puntuación, he publicado el registro, o crees que lo he retocado?

No, sólo es interesante comparar mis resultados con los tuyos en las mismas condiciones.


prostotrader:

Y tienes una inexactitud en tu código.

Y si CopyTicks() devuelve "0".

No se maneja esta situación, y cuando se utiliza OnBookEvent()

Esta situación se produce con frecuencia, tiene lugar cuando un

con un precio ya existente, OnBookEvent() se activa, pero OnTick() no.

¿Y para qué sirve esta "garrapata"? No es una garrapata, si utilizamos la terminología convencional.

Mi versión simplemente se salta los ticks, que no han cambiado el tiempo o uno de los precios. Porque no son necesarios para el análisis del flujo de garrapatas (sí lo son para el análisis del bombo, pero no lo vamos a discutir ahora).

 
prostotrader:

¿Cómo lo hago?

En la pestaña Correo hay un correo electrónico sobre la apertura de una cuenta, hay un nombre de usuario y 2 contraseñas - una de comerciante y otra de inversor.

 
Andrey Khatimlianskii:



¿Y por qué el "tic"? No es una garrapata en absoluto, para usar la terminología convencional.

Mi versión simplemente omite los ticks que no han cambiado de hora o uno de los precios. Porque no son necesarios para el análisis del flujo de garrapatas (sí lo son para el análisis del bombo, pero no hablamos de ello ahora).

Es obvio que eres un fanático del FOREX,

Y en el FOREX, a menudo se analiza todo el mercado (todos sus cambios), ¡es importante para operar en la bolsa!

 
Andrey Khatimlianskii:

Hay un correo electrónico en la pestaña de Correo sobre la apertura de una cuenta, hay un nombre de usuario y 2 contraseñas - la del comerciante y la del inversor.

Inversor : FfiR87ty (contraseña de sólo lectura)

 
Andrey Khatimlianskii:

No he visto saltos, pero sí retrasos en ambos sentidos.


¿Cómo que no has visto ninguno?

¿Qué es eso?


En fin, para mí es obvio desde hace mucho tiempo, ¡que cada uno elija por sí mismo lo que le "gusta"!

Añadido

OnBookEvent() está diseñado específicamente para trabajar con tumblr.

Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении события BookEvent.
Функция предназначена для обработки изменений стакана цен (Depth of Market).

¡Y el vaso es la "cabeza" de todo en el intercambio!

Añadido

Usted, creo, no a propósito, toma sólo una garrapata.

if ( CopyTicks( _Symbol, cur_ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1 ) > 0 )
                {
                        last_tick_time = cur_ticks[0].time_msc;
                        last_tick = cur_ticks[0];
                }

¡Se pierde todo lo que había antes (0, es decir, el tiempo actual)!

En mi implementación, TODAS las garrapatas están contabilizadas.

result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0);

Su código no es adecuado para este tipo de pruebas.

 
prostotrader:

Es obvio que eres un fanático del FOREX,

Y en el FOREX se analiza muy a menudo todo el mercado (todos sus cambios), ¡esto es importante para operar en la Bolsa!

Aquí sólo hay un fanático, y ese eres tú.

Trabajo con información técnica.

La tarea de analizar la profundidad del mercado en este hilo no estaba prevista, desde el principio. Los ticks sin cambios de precio no son necesarios por las condiciones de la tarea.

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