Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 142
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Yo hablaré de tomates, tú de pepinos... :)
Imaginemos la situación: el USDJPY salta en dirección contraria durante la sesión asiática. Aparece una pérdida en el parAUDJPY/USDJPY. Cuándo se producirá la convergencia es una incógnita puede ser como TC en quince días ... Analizo los gráficos por la mañana y veo, por ejemplo, queel AUDUSD/EURUSDtiene un beneficio que supera la pérdida del par JPY, así que cierro, porque no necesito esperar mucho. Así que eso es diversificación. Sí, los pares están mal elegidos para el ejemplo, pero creo que lo he explicado claramente de forma hipotética.
P.D. Es posible no cerrar, sino esperar. Porque otro par cerrará en beneficio y tendré medios para seguir trabajando. Y este par debería esperar hasta el fin del mundo...
¿Lo he entendido bien? ¿Has entrado hoy en estos pares?
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Sobre la probabilidad desigual de que el precio suba o baje
Vitaly Muzichenko, 2020.01.27 22:48
Bueno, te he mostrado la "base", que el comercioAUDJPY/USDJPY=AUDUSD comerciocon Yen solamente. Aquí usted calcula ahora mismo el beneficio/pérdida en ambos pares, y luego enciende el gráficodel AUDUSDy calcula desde la apertura hasta ahora elbeneficio/pérdidavirtual.Creo que lo verás por ti mismo.
P.D. Ya he hecho las cuentas.AUDJPYestás comprando,USDJPY estás vendiendo.
Creo que sí:
He sido invitado por un broker americano a realizar un webinar en la sucursal europea en enero, aún me lo estoy pensando, pero probablemente me lleve 40-50 minutos en la primera quincena de febrero, si no cambio de opinión.
Te lo explicaré y te lo enseñaré todo.
He aprendido tantas veces que todo es tan inútil... ...a veces es una pena para mi tiempo.
Les sigo diciendo que entrar en dos pares de una misma divisa es hacer cross trading, pero que cuesta más, pero siguen sin entenderme. Se sientan allí con caras inteligentes y calculan mucho. ¡Mentira! Entra en la cruz y no necesitas ningún cálculo inteligente.
Pero la capacidad de controlar de forma flexible las riendas como si se tratara de la izquierda y la derecha cuando se monta a caballo, añadiendo, promediando o volteando por separado en cada pierna para salir de una reducción puede considerarse como algún tipo de ventaja en comparación con el comercio cruzado?
Pero la capacidad de manejar con flexibilidad las riendas izquierda y derecha cuando se monta a caballo, rellenando, promediando o volteando por separado en cada pierna para salir de un drawdown puede considerarse algún tipo de ventaja sobre el trading de cruces?
No puede. Te lo dije en 2016
P.D. Este tipo de comercio es como cuando el caballo está detrás del carro y tú estás delante dirigiendo la barra de tiro del carro :)No se puede. Ya te lo dije en 2016.
P.D. Este tipo de comercio es como cuando el caballo está detrás del carro y tú estás delante dirigiendo la barra de tiro del carro :)Y yo compararía el comercio de la cruz con montar un caballo que se controla con una sola rienda).
Y yo compararía el comercio a campo traviesa con montar un caballo que se controla con una sola rienda).
Allí también hay dos, pero con menos carga para el caballo. ¿Quién te impide promediar o rellenar en la cruz?
¿Estás de acuerdo en que negociar la libra y la libra esterlina por parejas tiene una ventaja sobre negociar la libra sola o el euro solo?
No entiendo bien la pregunta
Allí también hay dos, pero con menos carga para el caballo. ¿Quién le impide promediar o rellenar en la cruz?
Considere esta situación hipotética. Supongamos que el euro y la libra esterlina, manteniendo la distancia entre ellos, fluctúan constantemente en un corredor horizontal con la misma amplitud y manteniendo constante la dispersión entre ellos. La cruz se quedará quieta y tendrás una posición de cruz con alguna pérdida. Si oscila así durante un mes, significa que su posición en la cruz tendrá pérdidas durante un mes. Y en la negociación por parejas, se puede crear un sesgo en esta situación duplicando el lote en una pierna. La equidad de la pata rentable superará la equidad de la pata perdedora y la posición combinada podrá cerrar con ganancias.
Consideremos una situación hipotética. Supongamos que el euro y la libra esterlina, de forma sincronizada, manteniendo la distancia entre ellos, fluctúan constantemente en un corredor horizontal con la misma amplitud y manteniendo constante la dispersión entre ellos. La cruz se quedará quieta y tendrás una posición de cruz con alguna pérdida. Si oscila así durante un mes, significa que su posición en la cruz tendrá pérdidas durante un mes. Y en la negociación por parejas, se puede crear un sesgo en esta situación duplicando el lote en una pierna. La equidad de la pata rentable superará la equidad de la pata perdedora y la posición combinada podrá cerrar con ganancias.
O puede ser atrapado en la inversión y resultar en una pérdida. No consideramos las hipótesis puras porque no pueden ocurrir. Intercambiamos realidades. La cruz no se queda quieta.