Centrífuga algorítmica - página 4

[Реter Konow]

Maxim Kuznetsov:

considerando un historial de profundidad N puede representarse como un producto funcional de SMA 1...N, por lo tanto

incluso para un par de indicadores elementales con periodo 32, sin tener en cuenta los coeficientes constantes y excluyendo las soluciones simétricas,

número de variaciones C(32,16)=601080390

vivir con ello.

Creo que hay un error.

Debe contar el número de variaciones de los conjuntos de parámetros de entrada/salida en función del número total de fórmulas e indicadores disponibles en la base.

El número de configuraciones de parámetros-componentes de Señales en la entrada/salida es bastante grande, pero no cósmico.

[Aleksey Mavrin]

Реter Konow:

Creo que hay un error.

El número de variaciones de conjuntos de parámetros de Señales de Entrada/Salida debe contarse en función del número total de fórmulas e indicadores disponibles en la base.

El número de configuraciones de los parámetros-componentes de las Señales I/O es bastante grande, pero no cósmico.

Creo que en algún momento llegarás a un punto clave del que depende mucho: la definición de IG para los parámetros, entonces mira en mi tema)

brevemente:

Si la ST más sencilla es estable, su rentabilidad puede seguir mejorando y entonces se necesitan pares adicionales

Supongamos que inicialmente hay 10. para realizar aproximadamente 5 pasos de cada uno, dos en el límite de la GU y tres dentro del rango, tenemos 10k ejecuciones. multiplicar por el número de estrategias elementales que no es más de 100.

Creo que para muchas estrategias podemos manejarnos con un número de pares muy inferior a 10

[Реter Konow]

Aleksey Mavrin:

Creo que en algún momento llegarás a un punto clave del que dependen muchas cosas: la definición de una GU para los parámetros, entonces consulta mi hilo)

brevemente:

Si la ST más sencilla es estable, su rentabilidad puede seguir mejorando y entonces se necesitan pares adicionales

Supongamos que inicialmente hay 10. para realizar aproximadamente 5 pasos de cada uno, dos en el límite de la GU y tres dentro del rango, tenemos 10k ejecuciones. multiplicar por el número de estrategias elementales que no es más de 100.

Creo que para muchas estrategias podemos arreglárnoslas con un número de pares muy inferior a 10.

Mañana leeré tu tema.

Si no quieres complicar demasiado las cosas, mi concepto implica lo siguiente:

1. Los indicadores de base, las fórmulas y las ecuaciones que calculan la clave de todos los parámetros de la ST deben colocarse en un programa común.
2. Las configuraciones básicas de Señales de Entrada/Salida no contienen más de 3 o 4 Parámetros (Indicadores/Fórmulas), que se confirman entre sí. Por lo tanto, la optimización no debe hacer configuraciones más largas.
   

[Dmitry Fedoseev]

Aleksey Mavrin:

No me refiero a la construcción de la estrategia en sí misma, sino a un intérprete para enumerar automáticamente las combinaciones de todas las subespecies, cada una con cada una, incluso en el optimizador de MT.

Simplemente no encontré información sobre tales resultados aparte de ideas, pero tal vez realmente se ha hecho antes y no estaba buscando lo suficiente.

Quizás no entiendo bien de qué va la conversación. Si tiene que pasar por ciertas combinaciones en lugar de por todos los parámetros durante la optimización, entonces haga un array de cadenas (array de conjuntos de parámetros), y optimice el número de conjuntos de parámetros.

[Igor Makanu]

Реter Konow:

Creo que hay un error.

El número de variaciones de conjuntos de parámetros de Señales de Entrada/Salida debe contarse en función del número total de fórmulas e indicadores disponibles en la base.

El número de configuraciones de parámetros-componentes de Señales a E/S es bastante grande, pero no cósmico.

Este es otro tema, y sospecho que el código fuente no estará disponible como siempre.

Te recomiendo que instales el terminal para resolver algunos problemas sobre la marcha en lugar de discutir lo que surgió ;)

#property copyright "IgorM"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/igorm"
#property version   "1.00"
input  int param_1    = 1;
input  int param_2    = 1;

int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
  }

void OnTick()
  {
//---
   
  }

No, gracias.

)))

[Aleksey Mavrin]

Dmitry Fedoseev:

Quizás no entiendo bien de qué va la conversación. Si durante la optimización necesitamos buscar no todos los parámetros, sino ciertas combinaciones, entonces haz un array de cadenas (un array de conjuntos de parámetros), y optimiza el número de conjuntos de parámetros.

Sí, no los parámetros a buscar (o más bien no sólo), sino combinaciones de bloques que son subestrategias y de las que se compone la estrategia final. Por lo visto no has leído mi enlace. cita abajo . si lo lees, escribe tu opinión, es interesante.

Explicación: Hedescompuesto la vista de la estrategia global en los siguientes elementos

- una estrategia para definir una oportunidad de entrada

- estrategia para definir un punto de entrada

- una estrategia para fijar un stop loss

- estrategia para fijar el objetivo de beneficios - take profit target

- estrategia de mantenimiento - trailing stop

- estrategia de seguimiento - gestión del volumen (recarga y/o cierre parcial)

- estrategia de mantenimiento - definición de la salida anticipada

Para cada subpaso de la toma de decisiones hago colecciones de estrategias elementales (y no tan elementales)

Y quiero recorrer todas las combinaciones posibles de cada uno con cada uno. Por eso es tan complicado.

Igor, para qué abrir un terminal, es más interesante pensar sin él )))

[Реter Konow]

Por ejemplo:

Utilizamos 9 indicadores para la enumeración. Las señales se componen de tres parámetros (indicadores). Un total de 27 variaciones de la señal (si no me equivoco, estoy cansado). Cada señal es una estrategia.

En cada estrategia buscamos los mejores valores para los parámetros de entrada y salida de la señal (conocemos los parámetros de la señal en sí, sólo necesitamos encontrar los mejores valores).

Además de los valores de los parámetros de la señal, buscamos los valores de los topes y los lotes. Todo está como siempre. Luego pasamos a la siguiente señal Y así sucesivamente.

Al final, comparamos los resultados de todas las señales y los valores de sus parámetros, encontramos los mejores y obtenemos la estrategia.

[Maxim Kuznetsov]

Реter Konow:

Creo que hay un error.

El número de variaciones de conjuntos de parámetros de Señales de Entrada/Salida debe contarse en función del número total de fórmulas e indicadores disponibles en la base.

El número de configuraciones de parámetros-componentes de Señales a E/S es bastante grande, pero no cósmico.

con las matemáticas además de la programación es genial...

601m - número de pares únicos de indicadores en 32 barras, sin sus parámetros. Máximo - número de matrices de 32x32 excluyendo las reflexiones y el cuadrado

si cada parámetro tiene 2 (por lo menos - solo escalamiento lineal+distorsión), con valores enteros de 1 a 9 inclusive, entonces adicionalmente se multiplica por 10^4

[Aleksey Mavrin]

Maxim Kuznetsov:

las matemáticas son como la programación - genial...

601m es el número de pares de indicadores únicos en 32 barras, sin sus parámetros. Máximo - número de matrices de 32x32 excluyendo las reflexiones y el cuadrado

Si cada parámetro tiene 2 (por lo menos - solo escalamiento lineal+distorsión), con valores enteros de 1 a 9 inclusive, entonces adicionalmente se multiplica por 10^4

Creo que también es una cuestión de la configuración de la GUhttps://www.mql5.com/ru/forum/329028

y de los 600 millones yo elegiría una combinación: la primera es un indicador de cuánto ha cambiado el precio, y la segunda es un indicador de cuánto no ha cambiado el precio)) A continuación, se trata de sus parejas.

[Реter Konow]

Maxim Kuznetsov:

tanto con las matemáticas como con la programación, es muy fácil...

601 millones - número de pares de indicadores únicos en 32 barras, sin sus parámetros. Máximo - número de matrices de 32x32 excluyendo las reflexiones y el cuadrado

Si cada parámetro tiene 2 (por lo menos - sólo el escalamiento lineal+distorsión), con valores enteros de 1 a 9 inclusive, entonces adicionalmente se multiplica por 10^4

(De verdad, es genial))

Estás contando algo mal. ¿Qué tienen que ver los bares? ¿Qué tienen que ver los parámetros internos de los indicadores?

Cada indicador puede ser representado por UN parámetro que se coloca en la señal deentrada/salida del mercado.

9 indicadores crean 9 CONFIGURACIONES de la señal de entrada/salida, con 3 indicadores incluidos en UNA señal.

¿Por qué 9 y no 27?

Porque, las variaciones (Indicador_1, Indicador_2, Indicador_3) dentro del taco pueden mezclarse -(Indicador_2, Indicador_3, Indicador_1) y la esencia de la señal no cambiará.

¿Por qué 601 millones de pares únicos de indicadores?)

Repito: EL INDICADOR EN EL TOTAL DE TODOS LOS CÁLCULOS TIENE UNA SIGNIFICACIÓN DE PARÁMETRO FINAL. ESTE ES EL ÚLTIMO PARÁMETRO QUE PONEMOS EN LA SEÑAL Y AJUSTAMOS DURANTE EL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN.